Вопрос № 335229 - Эконометрика
Для проверки случайного характера остатков регрессионной модели ...
Варианты ответов
- строится график зависимости остатков от теоретических значений результативного признака
-
сравниваются
-критерии для всех параметров регрессии
- проводится анализ автокорреляционной функции
- сравниваются общий и частные коэффициенты детерминации
Правильный ответ
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 10 Ноябрь 2020 в 01:44
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 01:44
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 01:44
Похожие вопросы
Для проверки случайного характера остатков регрессионной модели ...
сравниваются 
-критерии для всех параметров регрессии
-критерии для всех параметров регрессии
проводится анализ автокорреляционной функции
сравниваются общий и частные коэффициенты детерминации
строится график зависимости остатков от теоретических значений результативного признака
Для проверки случайного характера остатков регрессионной модели ...
проводится анализ межфакторной корреляции
сравниваются 
-критерии для всех параметров регрессии
-критерии для всех параметров регрессии
сравниваются общий и частные коэффициенты детерминации
строится график зависимости остатков от теоретических значений результативного признака
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Автоковариационная матрица случайных отклонений в случае выполнения предпосылок метода наименьших квадратов для множественной регрессионной модели 
имеет вид ...
имеет вид ... 
Одной из предпосылок метода наименьших квадратов является утверждение ...
регрессионная модель является нелинейной относительно параметров
случайное отклонение должно иметь постоянное ненулевое математическое ожидание
случайное отклонение представляет собой линейную функцию от факторных переменных
дисперсия случайного возмущения постоянна для всех наблюдений
Верным утверждением является ...
проблема гетероскедастичности не характерна для перекрестных данных
статистические выводы на основе критерия Фишера при гетероскедастичности являются надежными
существует универсальный тест для проверки регрессионной модели на гетероскедастичность
наличие гетероскедастичности невозможно выявить, пользуясь критерием Дарбина-Уотсона
Гетероскедастичность характеризуется тем, что случайные возмущения ...
одинаково распределены для каждого наблюдения
не зависят от значений факторных переменных
равны нулю
для каждого наблюдения распределены по-разному