Ответы на тесты по предмету Эконометрика (5041 вопросов)
Вероятность того, что случайное отклонение в регрессионной модели примет заданное значение, одинакова для всех наблюдений. Сформулировано условие одинакового разброса случайной составляющей, которое выражено в ________ остатков
автокорреляции
детерминированности
гетероседастичности
гомоскедастичности
При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается…
модель с одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наименьший коэффициент корреляции
модель с несколькими объясняющими переменными, которые имеют с зависимой переменной коэффициенты корреляции по модулю больше 0,5
модель с полным перечнем объясняющих переменных
модель с одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наибольший коэффициент корреляции
Для статистически значимого (существенного) параметра расчетное значение критерия Стьюдента …
меньше табличного значения критерия
равно нулю
не больше табличного значения критерия Стьюдента
больше табличного значения критерия
Предпосылками метода наименьших квадратов (МНК) являются …
функциональная связь между зависимой и независимой переменными
присутствие в эконометрической модели более чем двух факторов
отсутствие автокорреляции в остатках
остатки подчиняются нормальному закону распределения
При построении эконометрических моделей множественная регрессия используется в случае, если число ______ в модели больше или равно двум
зависимых переменных
случайных факторов в модели больше или равно двум
зависимых и независимых переменных
независимых переменных
Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает …
линеаризацию уравнения регрессии
переход от множественной регрессии к парной
двухэтапное применение метода наименьших квадратов
введение в выражение для дисперсии остатков коэффициента пропорциональности
В теории статистики в зависимости от целей исследования сводные индексы могут выражаться в следующей форме …
переменные индексы
индивидуальные индексы
агрегатные индексы
индексы средних величин
По данным о предложении подержанных автомобилей марки Toyota модели RAV4 собраны сведения о поступивших предложениях о продаже, которые представлены в таблице.
Наиболее неоднородной является выборка по показателю …
Наиболее неоднородной является выборка по показателю …
цена
объем двигателя
год выпуска
пробег
В соответствии с данными обследования зависимости совокупного накопления семьи (y, тыс. р.) от дохода (х1, тыс. р.) и имущества (х2, тыс. р.) по восьми случайно выбранным семьям рассчитана матрица парных коэффициентов корреляции:
На основании значений частных F-критериев Фишера (Fтабл=5,99) можно утверждать, что …
На основании значений частных F-критериев Фишера (Fтабл=5,99) можно утверждать, что …
фактор х2 целесообразно включать в уравнения регрессии после того, как в него был включен фактор х1
фактор х1 целесообразно включать в уравнения регрессии после того, как в него был включен фактор х2
фактор х1 нецелесообразно включать в уравнения регрессии после того, как в него был включен фактор х2
фактор х2 нецелесообразно включать в уравнения регрессии после того, как в него был включен фактор х1
В соответствии с данными обследования зависимости совокупного накопления семьи (y, тыс. р.) от дохода (х1, тыс. р.) и имущества (х2, тыс. р.) по восьми случайно выбранным семьям рассчитана матрица парных коэффициентов корреляции:
Установите соответствие между видом коэффициента регрессии и минимальной информацией, требуемой для его расчета:
(1) стандартизованный коэффициент регрессии
(2) коэффициент регрессии в натуральной форме
Установите соответствие между видом коэффициента регрессии и минимальной информацией, требуемой для его расчета:
(1) стандартизованный коэффициент регрессии
(2) коэффициент регрессии в натуральной форме
средние значения, стандартные отклонения для факторов и результата
дополнительной информации не требуется
среднеквадратичные (стандартные отклонения) для факторов и результата
В соответствии с данными обследования зависимости совокупного накопления семьи (y, тыс. р.) от дохода (х1, тыс. р.) и имущества (х2, тыс. р.) по восьми случайно выбранным семьям рассчитана матрица парных коэффициентов корреляции:
Доля дисперсии накоплений, объясненная регрессией, в общей дисперсии накоплений составляет ____ %. (Полученное значение округлите до целых.)
Доля дисперсии накоплений, объясненная регрессией, в общей дисперсии накоплений составляет ____ %. (Полученное значение округлите до целых.)
Как правило, в экономике основной причиной сезонных колебаний являются …
человеческий фактор и административное управление
неразвитая инфраструктура и недостаток финансирования
конъюнктурные колебания рынка
природно-климатические условия
Если коэффициент регрессии является существенным, то для него выполняются условия …
стандартная ошибка больше значения параметра
расчетное значение t–критерия Стьюдента меньше табличного
стандартная ошибка не превышает половины значения параметра
расчетное значение t–критерия Стьюдента больше табличного
В случае нарушения предпосылки об отсутствии автокорреляции в остатках значение критерия Дарбина-Уотсона будет стремиться к …
2
0
4
Линеаризация подразумевает процедуру …
приведения линейного уравнения к нелинейному виду
приведения уравнения множественной регрессии к парной
приведения нелинейного уравнения относительно параметров к уравнению, линейному относительно результата
приведения нелинейного уравнения к линейному виду
Линеаризация не подразумевает процедуру …
преобразования уравнения
замены переменных
приведения нелинейного уравнения к линейному
включения в модель дополнительных существенных факторов
На практике гетероскедастичность имеет место, когда ...
дисперсия случайных отклонений является постоянной величиной
дисперсии случайных отклонений одинаковы для разных наблюдений
вероятностные распределения случайных отклонений при различных наблюдениях будут одинаковы
вероятностные распределения случайных отклонений при различных наблюдениях будут различны
В соответствии с данными обследования зависимости совокупного накопления семьи (y, тыс. р.) от дохода (х1, тыс. р.) и имущества (х2, тыс. р.) по восьми случайно выбранным семьям рассчитана матрица парных коэффициентов корреляции:
Для матрицы R, состоящей из парных коэффициентов корреляции между факторами рассчитан определитель
Наиболее точно характеризующим мультиколлинеарность факторов является утверждение …
Для матрицы R, состоящей из парных коэффициентов корреляции между факторами рассчитан определитель
Наиболее точно характеризующим мультиколлинеарность факторов является утверждение … 
близок к 1 
близок к 0
Некоторую функцию результатов наблюдений 
, значение которой принимают за наилучшее приближение в данных условиях к значению параметра 
генеральной совокупности X называют ___ оценкой
, значение которой принимают за наилучшее приближение в данных условиях к значению параметра генеральной совокупности X называют ___ оценкой
максимальной
оптимизационной
минимальной
точечной
Для отбора факторов множественной линейной модели регрессии рассматривается вопрос о взаимосвязи фактора и результата при неизменности прочих факторов, которые фиксируются, как правило на среднем уровне. В этом случае используется ...
автокорреляционная функция
коррелограмма для факторов модели
матрица парных коэффициентов корреляции
матрица частных коэффициентов корреляции
По данным о значениях исследуемых показателей по 164 странам построена матрица парных коэффициентов корреляции.
Неколлинеарными являются факторы …
Неколлинеарными являются факторы …
ожидаемая продолжительность жизни при рождении и объединенное валовое отношение для начального, среднего и высшего образования
ВВП на душу населения и индекс ВВП
объединенное валовое отношение для начального, среднего и высшего образования и ВВП на душу населения
ВВП на душу населения и ожидаемая продолжительность жизни при рождении
Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных …
результативных переменных
параметров модели
случайных факторов
факторных переменных
Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии могут быть …
количественные переменные
экономические показатели, выраженные в стоимостном измерении
качественные переменные, преобразованные в количественные
переменные, исходные значения которых не имеют количественного значения
В экономике труда замечено, что с увеличением возраста повышается заработная плата работников физического труда ввиду увеличения опыта и квалификации работника. Однако с определенного возраста ввиду старения организма и снижения производительности труда дальнейшее увеличение возраста приводит к снижению заработной платы работника. Данную зависимость можно описать с помощью …
показательной функции 
, например, представленной на рисунке, 
, например, представленной на рисунке,
параболы второго порядка 
, например, представленной на рисунке 
, например, представленной на рисунке
Гиперболы 
, например, представленной на рисунке, 
, например, представленной на рисунке,
параболы второго порядка 
, например, представленной на рисунке, 
, например, представленной на рисунке,
Английский экономист А. В. Филлипс, анализируя данные по Англии с 1849 по 1953 гг., установил обратную зависимость процента прироста заработной платы y от уровня безработицы x. Данную нелинейную зависимость можно выразить с помощью …
параболы второго порядка 
например, представленной на графике
например, представленной на графике
показательной функции 
например, представленной на графике
например, представленной на графике
cтепенная функции 
например, представленной на графике
например, представленной на графике
гиперболы 
например, представленной на графике
например, представленной на графике
Английский экономист А. В. Филлипс, анализируя данные по Англии с 1849 по 1953 гг., установил обратную зависимость процента прироста заработной платы у от уровня безработицы х. Данную нелинейную зависимость можно выразить с помощью …
степенной функции
например, представленной на графике
показательной функции
например, представленной на графике
параболы второго порядка
, например, представленной на графике
гиперболы
, например, представленной на графике
Практическое использование экспоненциальной функции 
для построения регрессионных моделей возможно, если…
для построения регрессионных моделей возможно, если…
факторный признак принимает только положительные значения
результативный признак принимает неотрицательные значения
факторный признак принимает неотрицательные значения
результативный признак принимает только положительные значения
Кривая Энгеля, характеризующая соотношение между доходами семьи (
) и долей доходов, расходуемых на продовольствие (
) 
является …
) и долей доходов, расходуемых на продовольствие () является …
убывающей функцией с верхней горизонтальной асимптотой 
убывающей функцией с нижней горизонтальной асимптотой 
возрастающей функцией с нижней горизонтальной асимптотой 
возрастающей функцией с верхней горизонтальной асимптотой 
С помощью подходящих преобразований исходных переменных регрессионная зависимость представляется в виде линейного соотношения между преобразованными переменными. Этот процесс называется _____ модели.
оптимизацией
стандартизацией
параметризацией
линеаризацией
Если оценки параметров уравнения регрессии, полученных при помощи метода наименьших квадратов обладают свойствами несмещенности и эффективности и состоятельности, то …
наблюдается уменьшение точности оценивания параметров с увеличением объема выборки
происходит накапливание значений остатков при большом числе выборочных оцениваний
возможен переход от точечного оценивания к интервальному
математическое ожидание остатков равно нулю и они характеризуются минимальной дисперсией
Включение случайных возмущений в уравнения эконометрической модели является одним из принципов ...
верификации
линеаризации
идентификации
спецификации
Функциональная (строгая) или достаточно тесная (нестрогая) линейная зависимость между объясняющими переменными называется…
гетероскедастичностью
несмещенностью
автокорреляцией
мультиколлинеарностью
Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (вид экономической деятельности – сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, руб.) в России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.
Установите соответствие между порядком коэффициента автокорреляции и его значением.
1. Коэффициент автокорреляции первого порядка
2. Коэффициент автокорреляции второго порядка
3. Коэффициент автокорреляции третьего порядка
Установите соответствие между порядком коэффициента автокорреляции и его значением.
1. Коэффициент автокорреляции первого порядка
2. Коэффициент автокорреляции второго порядка
3. Коэффициент автокорреляции третьего порядка
0,99466
0,98340
0,96052
0,99346
Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (вид экономической деятельности – сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, руб.) в России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.
Значение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (вид экономической деятельности – сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, руб.) в России в 2012 г., рассчитанное на основе линейного тренда, составит _____ руб. (Полученное значение округлите до целых.)
Значение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (вид экономической деятельности – сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, руб.) в России в 2012 г., рассчитанное на основе линейного тренда, составит _____ руб. (Полученное значение округлите до целых.)
Динамика показателя потребительских расходов домашних хозяйств (в среднем на члена домашнего хозяйства; руб. в месяц) в России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.
Автокорреляционная функция ставит в соответствие значение …
Автокорреляционная функция ставит в соответствие значение …
уровня ряда моменту (периоду) времени
уровня ряда порядку коэффициента автокорреляции
коэффициента автокорреляции моменту (периоду) времени
коэффициента автокорреляции его порядку
Динамика показателя потребительских расходов домашних хозяйств (в среднем на члена домашнего хозяйства; руб. в месяц) в России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.
Значение потребительских расходов домашних хозяйств (в среднем на члена домашнего хозяйства; руб. в месяц) в России в 2012 г., рассчитанное на основе линейного тренда, составит _____ руб. (Полученное значение округлите до целых.)
Значение потребительских расходов домашних хозяйств (в среднем на члена домашнего хозяйства; руб. в месяц) в России в 2012 г., рассчитанное на основе линейного тренда, составит _____ руб. (Полученное значение округлите до целых.)
Для расчета параметров модели множественной линейной регрессии 
требуется минимум _______ наблюдений.
требуется минимум _______ наблюдений.
8–10
18–21
6–7
12–14
Формула расчета коэффициента детерминации имеет вид …
Для временного ряда, отображенного на рисунке одним из методов построения модели ряда является выравнивание ряда по методу скользящей средней. При этом количество слагаемых при расчете значений выровненного ряда будет равно …
5
20
2
4
Для эконометрической модели линейного уравнения множественной регрессии вида 
построена матрица парных коэффициентов линейной корреляции (y – зависимая переменная; х(1), х(2), х(3) – независимые переменные):
Количество пар коллинеарных независимых переменных в данной модели равно …
построена матрица парных коэффициентов линейной корреляции (y – зависимая переменная; х(1), х(2), х(3) – независимые переменные):Количество пар коллинеарных независимых переменных в данной модели равно …
4
8
3
2
Если параметр эконометрической модели не является статистически значимым, то отвергается статистическая гипотеза о том, что его значение …
равно коэффициенту парной корреляции
равно 0
равно 1
отлично от 0
Если параметр эконометрической модели не является статистически значимым, то соответствующая независимая переменная …
оказывает статистически значимое влияние на моделируемый показатель (зависимую переменную)
тесно связан с зависимой переменной
оказывает основное (доминирующее) влияние на зависимую переменную
не оказывает влияния на моделируемый показатель (зависимую переменную)
Если случайные величины, образующие «белый шум» распределены нормально, тогда ...
временной ряд имеет тренд
для временного ряда ярко выражены сезонные колебания
временной ряд является нестационарным
этот временной ряд называется гауссовским белым шумом
Уравнение множественной регрессии с набором из k факторов является результатом линеаризации нелинейного уравнения регрессии вида …
Под гомоскедастичностью остатков еi понимается ____ остатков еi …
постоянство математического ожидания
равенство нулю дисперсии
равенство нулю математического ожидания
постоянство дисперсии
Одним из нарушений предпосылок метода наименьших квадратов для системы одновременных уравнений является ...
наличие тождеств
нарушение нормального распределения случайных отклонений
гетероскедастичность остатков
корреляция случайных отклонений с результативными переменными
Модели, построенные на основе данных, характеризующих поведение исследуемого объекта за ряд последовательных моментов времени, называются…
системами одновременных уравнений
периодическими моделями
последовательными моделями
моделями временных рядов
В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между …
параметрами и переменными
переменными и случайными факторами
параметрами
переменными
Предпосылками метода наименьших квадратов (МНК) являются …
присутствие в эконометрической модели более чем двух факторов
функциональная связь между зависимой и независимой переменными
гомоскедастичность остатков
остатки подчиняются нормальному закону распределения
Обобщенный МНК применяется в случае…
наличия в модели фиктивных переменных
наличия в модели мультиколлинеарности
наличия в модели незначимых оценок
наличия в остатках гетероскедастичности или автокорреляции
Если параметр эконометрической модели не является статистически значимым, то его значение признается …
отличным от 0
равным 1
равным коэффициенту парной корреляции
равным 0
Уравнением регрессии объяснено 80% дисперсии результативного признака, следовательно величина …
разности 
равна 0,8 , где 
- коэффициент детерминации
равна 0,8 , где - коэффициент детерминации
коэффициента детерминации 
равна 0,2
равна 0,2
коэффициента детерминации 
равна 0,8
равна 0,8
разности 
равна 0,2 , где 
- коэффициент детерминации
равна 0,2 , где - коэффициент детерминации
По данным о значениях исследуемых показателей по 164 странам построена матрица парных коэффициентов корреляции.
Значение коэффициента в уравнении регрессии в стандартизированном виде при стандартизированной переменной, соответствующей фактору «ожидаемая продолжительность жизни при рождении», составляет … (Полученное значение округлите до сотых.)
Значение коэффициента в уравнении регрессии в стандартизированном виде при стандартизированной переменной, соответствующей фактору «ожидаемая продолжительность жизни при рождении», составляет … (Полученное значение округлите до сотых.)
Фирма получает прибыль от единицы продукции в размере, зависящем от объемов производства (табл.).
Для описания зависимости прибыли, получаемой фирмой, от реализации полного объема произведенной продукции может быть использована _______ функция.
Для описания зависимости прибыли, получаемой фирмой, от реализации полного объема произведенной продукции может быть использована _______ функция.
линейная
гиперболическая
экспоненциальная
параболическая
Одним из методов присвоения числовых значений фиктивным переменным является …
нахождение среднего значения
выравнивание числовых значений по убыванию
выравнивание числовых значений по возрастанию
ранжирование
Взаимодействие коллинеарных факторов эконометрической модели означает, что …
факторы не дублируют влияние друг друга на результат
влияние одного из факторов на результирующий признак не зависит от значений другого фактора
теснота связи между ними превышает по абсолютной величине 0,7
факторы дублируют влияние друг друга на результат
Матрица парных коэффициентов линейной корреляции может служить для решения следующих задач:
определения значимости коэффициента детерминации
расчета оценок параметров уравнения
определения тесноты линейной связи между переменными
выявления мультиколлинеарных факторов
Добавление незначимой переменной в уравнение множественной регрессии является ошибкой ...
верификации
параметризации
идентификации
спецификации
Идеальному источнику тока, условное графическое изображение которого изображено на рисунке 1, соответствует на рисунке 2 внешняя характеристика …
1
2
4
3
Один из этапов построения эконометрической модели, на котором проверяются статистические свойства построенной модели, называется …
интерпретацией модели
параметризацией модели
спецификацией модели
верификацией модели
Мультиколлинеарность факторов эконометрической модели подразумевает …
наличие нелинейной зависимости между двумя факторами
отсутствие нелинейной зависимости между более чем двумя факторами
отсутствие зависимости между факторами
наличие линейной зависимости между более чем двумя факторами
Минимальная дисперсия остатков характерна для оценок, обладающих свойством …
несостоятельности
несмещенности
состоятельности
эффективности
По 72 банкам построено уравнение зависимости размеров кредитов, выданных предприятиям и организациям, в млн. руб. (y) от собственного капитала, млн руб. (x): y = 710,967 + 3,057 ∙ x . Исходные данные упорядочены по убыванию величины собственного капитала. По величинам остатков рассчитан коэффициент автокорреляции первого порядка, равный -0,45539. На рисунке представлен график остатков.
Проанализировав график остатков, можно сделать вывод о том, что выполняются предпосылки метода наименьших квадратов о …
Проанализировав график остатков, можно сделать вывод о том, что выполняются предпосылки метода наименьших квадратов о …
гомоскедастичности остатков
нормальном распределении остатков
случайном характере остатков
нулевой средней величине остатков
Линеаризация возможна для эконометрической модели вида …
Проявление гетероскедастичности в остатках удается устранить при помощи метода обобщенного метода наименьших квадратов путем …
введения в модель фиктивных переменных
расчета критерия Дарбина–Уотсона гомоскедастичных остатков
введения в выражение для дисперсии остатков коэффициента пропорциональности
преобразования переменных
Обобщенный метод наименьших квадратов не может применяться для оценки параметров линейных регрессионных моделей в случае, если …
остатки автокоррелированны
дисперсия остатков не является постоянной величиной
остатки гетероскедастичны
средняя величина остатков не равна нулю
Показательная модель 
относится к моделям…
относится к моделям…
нелинейным относительно объясняемой переменной Y
нелинейным относительно объясняющей переменной, но линейным по оцениваемым параметрам
линейным относительно объясняющей переменной Х
нелинейным по оцениваемым параметрам
Общая сумма квадратов отклонений может интерпретироваться как мера разброса …
отклонений реальных значений зависимой переменной от ее расчетных значений
реальных значений независимой переменной относительно ее среднего значения
расчетных значений зависимой переменной относительно ее среднего значения
реальных значений зависимой переменной относительно ее среднего значения
Применение традиционного метода наименьших квадратов к структурной форме системы одновременных уравнений приводит к получению _____ оценок структурных параметров.
смещенных и состоятельных
несмещенных и состоятельных
несмещенных и несостоятельных
смещенных и несостоятельных
Укажите преимущества использования системы эконометрических уравнений перед изолированными уравнениями регрессии:
оценки параметров системы эконометрических уравнений всегда определяются одним значением
для оценки параметров системы эконометрических уравнений всегда используется метод наименьших квадратов
учитывается факт, что изменение одной переменной, как правило, не может происходить при абсолютной неизменности других
экономическая система моделируется не одним, а несколькими уравнениями
При подсчёте значения коэффициента корреляции предполагается, что результирующая переменная 
…
…
независимая и факторная переменная 
независимая
независимая
независимая, а факторная переменная 
зависимая
зависимая
зависимая и факторная переменная 
зависимая
зависимая
зависимая, а факторная переменная 
независимая
независимая
Величина t–критерия Стьюдента коэффициента регрессии эконометрической модели рассчитывается для определения значимости (существенности) …
коэффициента детерминации
зависимой переменной
случайной составляющей модели
коэффициента регрессии
Модели Торнквиста служат для описания зависимости …
уровня безработицы от изменения заработной платы
объема выпуска от затрат капитала и труда
валового национального продукта от денежной массы
спроса на товары различных групп от дохода
На основании преобразования переменных при помощи обобщенного метода наименьших квадратов получаем новое уравнение регрессии, которое представляет собой …
взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами 
нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами 
нелинейную регрессию, в которой переменные взяты с весами 
взвешенную регрессию, в которой переменные взяты с весами 
Величина остаточной дисперсии при включении существенного фактора в модель …
будет увеличиваться
не изменится
будет равна единице
будет уменьшаться
Отбор факторов в модель множественной регрессии при помощи метода включения основан на сравнении значений остаточной дисперсии до и после включения _____ в модель.
зависимой переменной
постоянной величины
случайных факторов
независимой переменной
Множественная регрессия не является результатом преобразования уравнения …
Количественная измеримость значений экономического признака (фактора), включаемого в эконометрическую модель, является ...
принципом спецификации
условием гомоскедастичности эконометрической модели
предпосылкой линеаризации
общим требованием к факторам, включаемым в линейную множественную регрессию
Факторы эконометрической модели являются коллинеарными, если коэффициент …
детерминации между ними по модулю больше 0,7
корреляции между ними по модулю меньше 0,7
детерминации между ними по модулю меньше 0,7
корреляции между ними по модулю больше 0,7
Отношение дисперсии результирующего признака, объясненной уравнением регрессии, к общей дисперсии результата называют …
коэффициентом корреляции
наблюдаемым значением критерия Фишера
корреляционным отношением
коэффициентом детерминации
Сопоставляя объясненную и остаточную дисперсии в расчете на одну степень свободы, для линейной регрессионной зависимости получим величину …
коэффициента детерминации
коэффициента корреляции
- статистики 
-статистики
Линейные эконометрические модели описывают линейные взаимосвязи между …
независимой и зависимыми переменными
зависимой переменной и случайными факторами
независимыми переменными и случайными факторами
зависимой и независимыми переменными
По данным о предложении подержанных автомобилей марки Toyota модели RAV4 собраны сведения о поступивших предложениях о продаже, которые представлены в таблице.
Установите соответствие между наименованием коэффициента и характеристикой его значения (для уровня надежности 95 %).
1. Коэффициент регрессии
2. Коэффициент детерминации
3. Коэффициент корреляции
Установите соответствие между наименованием коэффициента и характеристикой его значения (для уровня надежности 95 %).
1. Коэффициент регрессии
2. Коэффициент детерминации
3. Коэффициент корреляции
с каждой тысячей километров цена автомобиля снижается на 112674,16 рублей
с каждым годом эксплуатации цена автомобиля снижается на 56,538 тыс. руб.
вариация цены автомобиля примерно на 95 % зависит от его пробега
связь между ценой и пробегом близка к функциональной, так как теснота связи составляет более 0,97
Эконометрические модели относятся к классу ______ экономико–математических моделей
оптимизационных
детерминированные
описательных
стохастических
При отборе факторов в модель множественной регрессии проводят анализ значений межфакторной …
ковариации
регрессии
детерминации
корреляции
Пусть в результате оценки модели множественной регрессии каждый из оцененных параметров является незначимым на 5%-ном уровне, а уравнение в целом (коэффициент детерминации) является значимым на том же уровне. Тогда можно предположить, что…
связь между зависимой переменной и независимыми отсутствует
в остатках модели присутствует автокорреляция
в остатках модели присутствует гетероскедастичность
среди объясняющих переменных есть мультиколлинеарные
Матрица парных линейных коэффициентов корреляции отображает…
величину вклада каждой объясняющей переменной в общую дисперсию зависимой переменной
значения стандартизированных коэффициентов линейной регрессии
вероятность значимости каждой объясняющей переменной
тесноту линейной связи между переменными
Для экспоненциального уравнения 
процедура линеаризации возможна путем …
процедура линеаризации возможна путем …
дифференцирования и замены переменных
присвоения количественных значений фиктивным переменным
только замены переменных
логарифмирования и замены переменных
Эконометрическая модель, являющаяся системой одновременных уравнений, состоит в общем случае ...
из поведенческих уравнений и автокорреляционной функции
только из тождеств
из регрессионных уравнений и соотношений мультиколлинеарности в каждом из них
из поведенческих уравнений и тождеств
График зависимости остатков et от времени t свидетельствует о наличии…
отсутствии корреляции в остатках
нелинейной связи между объясняющими переменными
мультиколлинеарности данных
автокорреляции остатков
Величина коэффициента регрессии характеризует …
значение свободного члена в уравнении
фактическое значение независимой переменной
среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу
значение параметра при независимой переменной
Исходные значения фиктивных переменных предполагают значения …
одинаковые
количественно измеримые
нулевые значения
качественные
Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений устраняется…
введением дополнительных эндогенных переменных
переходом к безразмерным переменным
увеличением количества наблюдений для каждой переменной
введением экзогенных переменных в соответствии с экономическим смыслом решаемой задачи
Укажите выводы, которые соответствуют графику зависимости остатков e от теоретических значений зависимой переменной y':
отсутствует гомоскедастичность остатков
остатки носят случайный характер
отсутствует автокорреляция остатков
отсутствует гетероскедастичность остатков
Для линейного уравнения множественной регрессии проблема спецификации модели связана с ...
переходом к стандартизации переменных
расчетом оценок параметров регрессии
анализом качества уравнения регрессии
с отбором факторов, включаемых в модель
Предпосылками МНК являются:
случайные отклонения коррелируют друг с другом
математическое ожидание случайного отклонения равно 0 для всех наблюдений
дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений
случайные отклонения являются независимыми друг от друга
Пусть 
– значения временного ряда, 
- тренд-циклическая компонента этого ряда, 
– сезонная компонента, 
– случайная компонента. Тогда общий вид мультипликативной модели временного ряда можно представить как …
– значения временного ряда, - тренд-циклическая компонента этого ряда, – сезонная компонента, – случайная компонента. Тогда общий вид мультипликативной модели временного ряда можно представить как … 
Отбрасывание значимой переменной в уравнении множественной регрессии является ошибкой ...
идентификации
параметризации
линеаризации
верификации
спецификации
Метод оценки параметров моделей с гетероскедастичными остатками называется …методом наименьших квадратов
минимальным
косвенным
обычным
обобщенным
Фиктивная переменная является ____________ величиной.
непрерывной
случайной
кусочно-непрерывной
дискретной