Ответы на тесты по предмету Эконометрика (5041 вопросов)
Общая дисперсия на одну степень свободы для парной линейной регрессии определяется выражением…
Объясненная дисперсия на одну степень свободы для парной линейной регрессии равна …
Остаточная дисперсия на одну степень свободы для парной линейной регрессии равна …
Общая дисперсия на одну степень свободы для множественной линейной регрессии, содержащей 
факторов равна …
факторов равна … 
Объясненная дисперсия на одну степень свободы для множественной линейной регрессии, содержащей 
факторов равна …
факторов равна … 
Остаточная дисперсия на одну степень свободы для множественной линейной регрессии, содержащей 
факторов равна …
факторов равна … 
Формула для подсчета общей (полной) суммы квадратов отклонений имеет вид …
Общая сумма квадратов отклонений может интерпретироваться как мера …
остаточного разброса, не объясненного уравнением регрессии
разброса, объяснимого с помощью регрессии
влияния величины остаточной суммы квадратов отклонений на число степеней свободы
общего разброса наблюдаемой величины 
относительно 
относительно
Формула для подсчета суммы квадратов отклонений, объясненных регрессией, используется формула …
Объясненная сумма квадратов может интерпретироваться как мера …
остаточного разброса, не объясненного уравнением регрессии
влияния величины остаточной суммы квадратов отклонений на число степеней свободы
общего разброса величины 
относительно 
относительно
разброса величины 
, объясненной с помощью регрессии, относительно 
, объясненной с помощью регрессии, относительно
Формула для подсчета остаточной суммы квадратов отклонений имеет следующий вид …
Остаточная сумма квадратов отклонений может интерпретироваться как мера …
разброса величины 
, объясненной с помощью регрессии, относительно 
, объясненной с помощью регрессии, относительно
влияния величины остаточной суммы квадратов отклонений на число степеней свободы
общего разброса наблюдаемой величины 
относительно 
относительно
разброса остаточной величины, не объясненной уравнением регрессии
Сопоставляя объясненную и остаточную дисперсии в расчете на одну степень свободы, для линейной регрессионной зависимости получим величину …
- статистики
коэффициента корреляции
коэффициента детерминации
-статистики
Максимальная величина отношения объясненной и остаточной дисперсий, которая может иметь место при случайном расхождении их при данном уровне значимости, является …
табличным значением 
- критерия
- критерия
коэффициентом корреляции
коэффициентом детерминации
табличным значением 
- критерия
- критерия
При проверке статистической значимости уравнения линейной регрессии нулевая гипотеза об отсутствии связи результата и фактора(ов) отклоняется, если вычисленное значение 
-критерия …
-критерия …
равно нулю
меньше табличного
равно табличному
больше табличного
При проверке совокупной значимости коэффициентов уравнения линейной регрессии проверяют гипотезу о статистической значимости …
остаточной дисперсии на одну степень свободы
коэффициента корреляции
общей дисперсии на одну степень свободы
коэффициента детерминации
Используется понятие коэффициента детерминации при проверке статистической значимости уравнения множественного линейного регрессии, содержащего 
факторов. В этом случае 
- статистика рассчитывается по формуле …
факторов. В этом случае - статистика рассчитывается по формуле … 
Оценки параметров регрессии предположительно распределены по ______ закону.
равномерному
показательному
биномиальному
нормальному
Оценку существенности параметров регрессии можно назвать проверкой их …
монотонности
равенства нулю
неотрицательности
значимого отличия от нуля
Несущественный параметр регрессии можно считать …
равным коэффициенту детерминации
равным единице
отрицательным
равным нулю
При анализе существенности параметра регрессии рассматривается альтернативная статистическая гипотеза о(об) ______ оценки этого параметра.
отрицательном значении
положительном значении
равенстве нулю
отличии от нуля
Для проверки существенности оценок параметров линейной регрессии может использоваться критерий …
Пирсона
Лапласа
ранговой корреляции Спирмена
Стьюдента
Проводится оценка существенности параметров линейного уравнения множественной регрессии. Расчет фактического значения 
- критерия выполняют как …
- критерия выполняют как …
стандартная ошибка коэффициента регрессии / оценка параметра
стандартная ошибка коэффициента регрессии 
оценка параметра
оценка параметра
стандартная ошибка коэффициента регрессии + оценка параметра
оценка параметра / стандартная ошибка коэффициента регрессии
В случае использования критерия Стьюдента, параметр регрессии признается существенным, если фактические значения соответствующего 
-критерия …
-критерия …
равны его критическому значению
больше нуля
меньше, чем его критические значения
больше, чем его критические значения
С помощью частного 
-критерия можно проверить значимость 
-го коэффициента чистой регрессии в предположении, что 
-й фактор в уравнение множественной регрессии …
-критерия можно проверить значимость -го коэффициента чистой регрессии в предположении, что -й фактор в уравнение множественной регрессии …
не был включен
был включен условно
был включен первым
был включен последним
Для оценки существенности параметра регрессии …
вычисляется частный коэффициент эластичности
рассчитывается скорректированный коэффициент детерминации
составляется частное уравнение регрессии
его величина сравнивается с его стандартной ошибкой
По параметру 
линейного уравнения множественной регрессии определена его ошибка 
. Фактическое значение 
-критерия Стьюдента для оценки существенности параметра вычисляется по формуле …
линейного уравнения множественной регрессии определена его ошибка . Фактическое значение -критерия Стьюдента для оценки существенности параметра вычисляется по формуле … 
Существенность вводимых факторов в случае линейной множественной регрессии может быть проверена одновременно с проверкой существенности …
остатков регрессии
оценки стандартного отклонения регрессии
коэффициентов парной корреляции
оценок соответствующих параметров регрессии
j-й фактор признается несущественным для уравнения регрессии, если принимается гипотеза о равенстве нулю …
оценки стандартного отклонения регрессии
коэффициента корреляции
суммы квадратов остатков регрессии
соотвествующего коэффициента регрессии
Если 
-критерий, вычисленный для оценки параметра регрессии меньше значения 
, вычисленного по таблицам распределения Стьюдента, то на данном уровне значимости …
-критерий, вычисленный для оценки параметра регрессии меньше значения , вычисленного по таблицам распределения Стьюдента, то на данном уровне значимости …
отвергается гипотеза о равенстве нулю параметра для генеральной совокупности
допущена ошибка второго рода
допущена ошибка первого рода
не отвергается гипотеза о равенстве нулю параметра для генеральной совокупности
При оценке существенности 
-го фактора проверялась существенность соответствующего параметра 
, где 
взято по таблицам 
-распределения Стьюдента. В этом случае …
-го фактора проверялась существенность соответствующего параметра , где взято по таблицам -распределения Стьюдента. В этом случае …
для 
-ого фактора строится частное уравнение регрессии
-ого фактора строится частное уравнение регрессии
в уравнение регрессии необходимо включить фиктивную переменную
-й фактор в уравнении регрессии признается существенным 
-й фактор в уравнении регрессии признается несущественным
Для степенной регрессионной модели возможен аддитивный способ включения случайного возмущения 
. Для получения качественных оценок параметров этой модели …
. Для получения качественных оценок параметров этой модели …
требуется подобрать соответствующую подстановку
возможно применение метода наименьших квадратов
необходимо выполнить логарифмическое преобразование
метод наименьших квадратов неприменим
Спецификация нелинейной по параметрам мультипликативной степенной эконометрической модели может иметь вид …
Спецификация нелинейной по параметрам мультипликативной экспоненциальной эконометрической модели может иметь вид …
Нелинейная модель парной регрессии может иметь спецификацию вида …
Зависимость валового национального продукта (Y) от денежной массы (X) характеризуется линейно-логарифмической эконометрической моделью, которая имеет вид ...
Зависимость общих издержек от объема выпуска продукции в микроэкономике характеризуется степенной эконометрической моделью …
Эконометрические модели вида 
называются …
называются …
степенными
показательными
линейными относительно переменных
полулогарифмическими
Зависимость прибыли Y от расходов на рекламу X характеризуется
степенной эконометрической моделью …
степенной эконометрической моделью …
Зависимость спроса на товары первой необходимости от дохода (функция Торнквиста,
) характеризуется обратной эконометрической моделью …
) характеризуется обратной эконометрической моделью … 
Зависимость процентного изменения заработной платы от уровня безработицы в процентах (кривая Филипса, 
) характеризуется обратной эконометрической моделью …
) характеризуется обратной эконометрической моделью … 
Для описания закономерностей прироста экономических показателей от времени в эконометрике используется лог-линейная модель …
Спецификация 
соответствует …
соответствует …
множественной линейной регрессии
аддитивной модели тренда
мультипликативной модели тренда
производственной функции Кобба-Дугласа
Запись 
, где
–объем выпускаемой продукции
– объем основного капитала
– объем трудовых ресурсов
– неизвестные числовые параметры 
означает …
, где –объем выпускаемой продукции – объем основного капитала – объем трудовых ресурсов– неизвестные числовые параметры означает …
линейное уравнение множественной регрессии
мультипликативную модель временного ряда
автокорреляционную функцию
двухфакторную производственную функцию Кобба-Дугласа
Для оценки параметров нелинейной по переменным регрессионной модели
переходят к линейной модели с помощью подстановки …
переходят к линейной модели с помощью подстановки … 
Внутренне нелинейной, которую нельзя привести к линейному виду, является эконометрическая модель …
Нелинейной по параметрам, но внутренне линейной, которую можно привести к линейному виду, является эконометрическая модель …
Линеаризация степенной регрессионной модели 
приводит к следующему результату …
приводит к следующему результату … 
Линеаризация нелинейной регрессионной модели 
приводит к следующему результату …
приводит к следующему результату … 
В результате линеаризации зависимости 
получена модель множественной линейной регрессии 
, где 
равно …
получена модель множественной линейной регрессии , где равно … 
В преобразовании
использован метод линеаризации, который является …
использован метод линеаризации, который является …
заменой преобразованной переменной 
и дифференцированием функции
и дифференцированием функции
логарифмированием функции и заменой преобразованной переменной 
заменой преобразованной переменной 
и разложением полученной зависимости в степенной ряд
и разложением полученной зависимости в степенной ряд
заменой преобразованной переменной 
Линеаризация экспоненциальной зависимости 
(кривой Энгеля, отражающей зависимость спроса от уровня семейных доходов) основана на …
(кривой Энгеля, отражающей зависимость спроса от уровня семейных доходов) основана на …
дифференцировании функции по параметрам
интегрировании функции по параметрам
разложении функции в ряд
логарифмировании и замене преобразованной переменной
Для проверки статистической значимости уравнения нелинейной регрессии по 
-критерию Фишера используется ...
-критерию Фишера используется ...
коэффициент эластичности
относительная ошибка аппроксимации
коэффициент ранговой корреляции
индекс детерминации
Индекс корреляции для нелинейных форм связи изменяется в пределах …
[-1,1]
[0,1)
(0,1)
[0,1]
Квадрат индекса корреляции для нелинейных форм называется …
частным коэффициентом корреляции
параметром регрессии
коэффициентом автокорреляции
индексом детерминации
Индекс корреляции для нелинейных форм связи находят по формуле …
Средняя ошибка аппроксимации на основе относительных отклонений по каждому наблюдению подсчитывается по формуле …
Средняя ошибка аппроксимации на основе среднего квадратического значения ошибки регрессии подсчитывается по формуле …
Коэффициент эластичности показывает …
величину остаточной дисперсии на одну степень свободы
на сколько единиц изменится результативный показатель при изменении величины факторного признака на единицу
отношение коэффициента детерминации к коэффициенту корреляции
на сколько процентов изменится результативный показатель при изменении величины факторного признака на один процент
Эластичность является мерой реагирования результирующей переменной на изменения другой и интерпретируется как …
приближённое процентное изменение фактора, соответствующее приращению результирующей переменной на 1 %
приближённое изменение результата, соответствующее приращению факторной переменной на единицу своего измерения
приближённое изменение фактора, соответствующее приращению результирующей переменной на единицу своего измерения
приближённое процентное изменение результата, соответствующее приращению факторной переменной на 1 %
Средний (обобщающий) коэффициент эластичности рассчитывается для среднего значения фактора по формуле …
Точечный коэффициент эластичности рассчитывается для конкретного значения фактора …
Коэффициент эластичности не зависит от значения факторного признака для …
линейной регрессионной зависимости 
показательной функции регрессии 
зависимости, описываемой равносторонней гиперболой 
степенной функции регрессии 
Коэффициент эластичности равен (-1,5). Это означает, что с _____ в среднем на 1,5 %.
уменьшением фактора на один процент значение результата уменьшается
увеличением фактора на один процент значение результата увеличивается
увеличением результата на один процент значение фактора увеличивается
увеличением фактора на один процент значение результата уменьшается
Ряд наблюдений 
анализируемой случайной величины 
, проведенных в последовательные моменты времени или временные интервалы 
называется …
анализируемой случайной величины , проведенных в последовательные моменты времени или временные интервалы называется …
автокорреляционной функцией
случайной выборкой
корреляционным полем
временным рядом
Значения экономической характеристики объекта или процесса, полученные для нескольких последовательных моментов или периодов времени, упорядоченные по временному признаку, образуют …
набор пространственных данных
автокорреляционную функцию
множественную регрессию
временной ряд
Для временного ряда 
численное значение в данный момент времени 
является отдельным наблюдением временного ряда и называется …
численное значение в данный момент времени является отдельным наблюдением временного ряда и называется …
коэффициентом автокорреляции
лагом для заданного наблюдения
случайным возмущением
уровнем ряда
В отличие от элементов случайной выборки уровни временного ряда …
распределены по нормальному закону
упорядочены по возрастанию
являются статистически независимыми друг от друга
не являются статистически независимыми друг от друга
В отличие от элементов случайной выборки уровни временного ряда …
не могут иметь разное вероятностное распределение
должны быть упорядочены по убыванию
должны иметь нормальное распределение
могут иметь разное вероятностное распределение
Построение модели временного ряда не предполагает одновременного учета факторов всех типов, но в любой модели обязательно учитываются ______ факторы.
разладочные
циклические (конъюнктурные)
сезонные
эволюционные остаточные
При величине лага, равной нулю, автокорреляционная функция ...
равна -1
равна 0
не существует
равна 1
Корреляционная связь между уровнями одного и того же временного ряда, смещенными относительно друг друга на определенный промежуток времени, называется …
лагом
циклической компонентой уровней ряда
трендом
автокорреляцией уровней ряда
Коэффициент парной линейной корреляции, вычисленный для смещенных по времени уровней одного и того же динамического ряда 
(
– лаг, 
– длина временного ряда) называется коэффициентом …
( – лаг, – длина временного ряда) называется коэффициентом …
регрессии
детерминации
ковариации
автокорреляции уравнений ряда
Область значений автокорреляционной функции представляет собой промежуток …
[0,1]
[-1,0]
(-1,1)
[-1,1]
График автокорреляционной функции называют …
линией регрессии
диаграммой остатков
полем корреляции
коррелограммой
В формуле коэффициента автокорреляции
переменная 
означает …
переменная означает …
среднее квадратическое отклонение временного ряда 
средний уровень временного ряда 
средний уровень ряда 
лаг, сдвиг уровней временного ряда
В формуле коэффициента автокорреляции
величина 
означает …
величина означает …
средний уровень ряда 
лаг, сдвиг уровней временного ряда
среднее квадратическое отклонение временного ряда 
средний уровень ряда 
В формуле коэффициента автокорреляции
величина 
означает …
величина означает …
среднее квадратическое отклонение временного ряда 
средний уровень ряда 
лаг, сдвиг уровней временного ряда
средний уровень ряда 
С помощью автокорреляционной функции и коррелограммы можно выявить …
оптимальную величину лага
величину коэффициента детерминации
тип регрессионной зависимости
структуру временного ряда
Высокое значение коэффициента автокорреляции первого порядка для уровней временного ряда свидетельствует о том, что исследуемый ряд содержит …
только случайную компоненту
только сезонные колебания
только случайные колебания
ярко выраженный тренд
Высокое значение коэффициента автокорреляции порядка 
для уровней временного ряда свидетельствует о том, что исследуемый ряд содержит (помимо тенденции) …
для уровней временного ряда свидетельствует о том, что исследуемый ряд содержит (помимо тенденции) …
ярко выраженный тренд
разладочную случайную компоненту
только случайную компоненту
колебания с периодом 
Если ни один из вычисленных коэффициентов автокорреляции уровней ряда не оказался значимым, ряд не содержит ...
циклических колебаний, его уровень определяется только трендовыми показателями и случайной компонентой
тенденции, его уровень определяется только циклическими колебаниями и случайной компонентой
случайной компоненты, его уровень определяется только тенденцией и циклическими колебаниями
тенденции и циклических колебаний, его уровень определяется только случайной компонентой
Если ни один из вычисленных коэффициентов автокорреляции уровней ряда не оказался значимым, то ряд …
не содержит случайной компоненты, его уровень определяется только тенденцией и циклическими колебаниями
не содержит циклических колебаний, его уровень определяется только трендовыми показателями и случайной компонентой
содержит сильную линейную тенденцию
может содержать нелинейную тенденцию, для выявления которой нужно провести дополнительный анализ
Гипотеза об аддитивной структурной схеме взаимодействия факторов, формирующих уровни временного ряда, 
означает правомерность следующего представления ...
означает правомерность следующего представления ...
тренд = уровень временного ряда + конъюнктурная компонента + сезонный фактор + случайная компонента
уровень временного ряда = тренд + конъюнктурная компонента + сезонный фактор - случайная компонента
случайная компонента = тренд + конъюнктурная компонента + сезонный фактор + уровень временного ряда
уровень временного ряда = тренд + конъюнктурная компонента + сезонный фактор + случайная компонента
Гипотеза о мультипликативной структурной схеме взаимодействия факторов, формирующих уровни временного ряда, означает …
тренд = уровень временного ряда Ч конъюнктурная компонента Ч сезонный фактор Ч случайная компонента
случайная компонента = тренд Ч конъюнктурная компонента Ч сезонный фактор Ч уровень временного ряда
уровень временного ряда = тренд Ч конъюнктурная компонента Ч сезонный фактор Ч случайная компонента
уровень временного ряда = тренд Ч конъюнктурная компонента Ч сезонный фактор Ч случайная компонента
Временной ряд характеризуется постоянным характером циклических и сезонных колебаний, тогда для его описания используется ______ модель.
классическая парная линейная
мультипликативная
множественная нелинейная
аддитивная
Временной ряд характеризуется постоянным характером циклических и сезонных колебаний по отношению к тренду, тогда для его описания используется ______ модель.
аддитивная
множественная нелинейная
классическая парная линейная
мультипликативная
Компонента уровней временного ряда, отражающая влияние не поддающихся учету и регистрации случайных факторов на изучаемый экономический процесс, называется …
трендовой
сезонной
циклической
случайной
Циклическая компонента уровней временного ряда, связанная с долговременными финансовыми, демографическими, природными циклами, называется …
сезонной
трендовой
случайной
конъюнктурной
Модель временного ряда, имеющая следующую спецификацию
, называется …
, называется …
смешанной
мультипликативной
нелинейной
аддитивной
Модель временного ряда, имеющая следующую спецификацию 
, называется …
, называется …
нелинейной
смешанной
аддитивной
мультипликативной
Модель временного ряда, имеющая следующую спецификацию 
, называется …
, называется …
нелинейной
мультипликативной
аддитивной
смешанной
Анализ показателей динамики временного ряда показал, что приблизительно одинаковы цепные абсолютные приросты уровней временного ряда. Это означает, что трендовая компонента модели временного ряда описывается _____ зависимостью.
гиперболической
квадратичной
экспоненциальной
линейной
Множество всех слабостационарных рядов обозначим 
и 
– множество строго стационарных рядов. Соотношения между этими множествами имеют вид ...
и – множество строго стационарных рядов. Соотношения между этими множествами имеют вид ...
пересечением указанных множеств является 
пересечением указанных множеств является 
пересечением указанных множеств является 
объединением указанных множеств является 
Временной ряд 
называется строго стационарным (стационарным в сильном смысле, стационарным в узком смысле), если …
называется строго стационарным (стационарным в сильном смысле, стационарным в узком смысле), если …
распределение вероятностей 
наблюдений 
отличается от вероятностного распределения 
наблюдений отличается от вероятностного распределения
распределение вероятностей 
наблюдений 
происходит по показательному закону
наблюдений происходит по показательному закону
распределение вероятностей 
наблюдений 
происходит по показательному закону
наблюдений происходит по показательному закону
совместное распределение вероятностей 
наблюдений 
такое же, как и для 
наблюдений 
наблюдений такое же, как и для наблюдений
При изменении начала отсчета времени свойства строго стационарного временного ряда …
будут меняться на неслучайную составляющую
незначительно изменяются
радикально меняются
не меняются
В эконометрической практике стационарность временного ряда означает ...
наличие строго периодических колебаний
систематические изменения дисперсии
наличие тренда
отсутствие тренда
Временной ряд 
называется слабо стационарным (стационарным в слабом смысле, стационарным в широком смысле), если независимо от рассматриваемого периода времени …
называется слабо стационарным (стационарным в слабом смысле, стационарным в широком смысле), если независимо от рассматриваемого периода времени …
среднее значение зависит только от длины лага, а дисперсия и автоковариация постоянны
дисперсия зависит только от длины лага, а среднее значение и автоковариация постоянны
среднее значение, дисперсия, автоковариация постоянны
его среднее значение и дисперсия имеют постоянное значение, а автоковариация зависит только от длины лага
Единовременное шоковое воздействие на временные ряды носит временный характер. Со временем эффект рассеивается и значения временных рядов возвращаются к своему долгосрочному среднему значению. Речь идет о ...
рядах, имеющих ярко выраженную сезонную компоненту
рядах, имеющих ярко выраженный тренд
нестационарных рядах
стационарных рядах
Единовременное шоковое воздействие на временные ряды имеет большую инерцию. Показатели долгое время остаются на новом уровне, не возвращаясь к своему прежнему положению. Речь идет о ...
рядах с постоянным долгосрочным средним значением
стационарных рядах
рядах типа «белый шум»
нестационарных рядах