Ответы на тесты по предмету Эконометрика (5041 вопросов)
Случайными воздействиями обусловлено 19% дисперсии результативного признака, следовательно …
доля остаточной дисперсии результативного признака в его общей дисперсии составила 81%
доля факторной дисперсии результативного признака в его общей дисперсии составила 19%
доля остаточной дисперсии результативного признака в его общей дисперсии составила 19%
доля факторной дисперсии результативного признака в его общей дисперсии составила 81%
Эконометрика синтезирует в себе науки:
микроэкономику, математику и информатику
экономический анализ, статистику и информатику
макроэкономику, теорию вероятностей и линейную алгебру
экономическую теорию, математическую статистику и экономическую статистику
Укажите эконометрические термины, которые относятся к моделям временных рядов:
(перекрестные данные) данные по однотипным объектам в разрезе n статистических наблюдений
автокорреляционная функция
лаг
коррелограмма
Установите соответствие между эконометрическими терминами и областью их применения.
1. автокорреляционная функция
2. тест Голдфелда-Квандта
3. критерий Дарбина-Уотсона
4. матрица парных коэффициентов корреляции
1. автокорреляционная функция
2. тест Голдфелда-Квандта
3. критерий Дарбина-Уотсона
4. матрица парных коэффициентов корреляции
служит для выявления структуры временного ряда
служит для проверки гипотезы о гомоскедастичности остатков
служит для проверки гипотезы об отсутствии автокорреляции остатков
служит для оценки мультиколлинеарности факторов
По данным о значениях исследуемых показателей по 164 странам построена матрица парных коэффициентов корреляции.
Значение коэффициента в уравнении регрессии в стандартизированном виде при стандартизированной переменной, соответствующей фактору «ожидаемая продолжительность жизни при рождении», составляет … (Полученное значение округлите до сотых.)
Значение коэффициента в уравнении регрессии в стандартизированном виде при стандартизированной переменной, соответствующей фактору «ожидаемая продолжительность жизни при рождении», составляет … (Полученное значение округлите до сотых.)
Маркетинговой фирмой собраны данные, представленные в таблице и отражающие зависимость спроса от цены на некоторый товар.
Для описания зависимости можно рекомендовать использовать _______ функцию вида …
Для описания зависимости можно рекомендовать использовать _______ функцию вида …
экспоненциальную … 
линейную … 
степенную …
полиномиальную … 
Маркетинговой фирмой собраны данные, представленные в таблице и отражающие зависимость спроса от цены на некоторый товар.
Значение F-критерия Фишера, рассчитанное для модели с наименьшим значением доли остаточной дисперсии, составит … (Полученное значение округлите до целых.)
Значение F-критерия Фишера, рассчитанное для модели с наименьшим значением доли остаточной дисперсии, составит … (Полученное значение округлите до целых.)
Маркетинговой фирмой собраны данные, представленные в таблице и отражающие зависимость спроса от цены на некоторый товар.
Характеристиками оценки качества нелинейной модели регрессии являются индексы …
Характеристиками оценки качества нелинейной модели регрессии являются индексы …
регрессии
мультиколлинеарности
корреляции
детерминации
Стабильность дисперсии случайных отклонений эконометрической модели при изменении значений факторного признака свидетельствует о … остатков
мультиколлинеарности
гетероскедастичности
автокорреляции
гомоскедастичности
Системой эконометрических уравнений, описывающей ту или иную экономическую ситуацию, не является система _________ уравнений.
одновременных
независимых
рекурсивных
нормальных
Рассматриваются четыре парных линейных регрессионных модели. Известны коэффициенты корреляции, характеризующие для каждой модели связь результата с фактором: для первой 
, для второй 
, для третьей 
, для четвёртой 
. Укажите модель наиболее адекватно описывающую соответствующие выборочные данные …
, для второй , для третьей , для четвёртой . Укажите модель наиболее адекватно описывающую соответствующие выборочные данные …
вторая
первая
четвёртая
третья
Параметры регрессии, выраженной внутренне линейной функцией, нелинейной относительно параметров, после линеаризации можно оценить при помощи _______ метода наименьших квадратов.
двухшагового
косвенного
трехшагового
обычного
Автокорреляция уровней ряда является характеристикой тесноты связи между …
уровнем ряда и компонентами этого уровня
случайной составляющей и временем
уровнем ряда и временем
последовательными уровнями ряда
Кривая Энгеля, характеризующая соотношение между доходами семьи (
) и долей доходов, расходуемых на продовольствие (
) 
является _____ функцией с _______ горизонтальной асимптотой 
.
) и долей доходов, расходуемых на продовольствие () является _____ функцией с _______ горизонтальной асимптотой .
убывающей … верхней
возрастающей … нижней
убывающей … нижней
возрастающей … верхней
По результатам исследования было выявлено, что рентабельность производства падает с увеличением трудоемкости. Какую спецификацию уравнения регрессии можно использовать для построения модели такой зависимости?
Коэффициент корреляции признаков y и x, рассчитанный по уравнению связи 
имеет ту же размерность, что и 
имеет ту же размерность, что и 
имеет ту же размерность, что и 
является безразмерным
Примерами нелинейных уравнений регрессии, которые могут быть приведены к линейному виду, являются:
Среди приведенных процессов выберите тот, который всегда является стационарным в слабом смысле.
смешанный процесс авторегрессии и скользящего среднего
процесс случайного блуждания
процесс авторегрессии первого порядка
процесс скользящего среднего первого порядка
Общая сумма квадратов отклонений подсчитывается на основе отклонений …
расчетных значений результирующего признака, найденных по уравнению регрессии, от нуля
индивидуальных значений результирующего признака от расчетных значений результирующего признака, найденных по уравнению регрессии
расчетных значений результирующего признака, найденных по уравнению регрессии, от среднего значения результирующего признака
индивидуальных значений результирующего признака от его среднего значения
Производственная функция Кобба-Дугласа относится к классу _________ моделей
полулогарифмических
линейных
обратных
логарифмических
Эконометрические модели относятся к классу ______ экономико–математических моделей.
детерминированных
описательных
оптимизационных
стохастических
На рисунке отражены результаты теста Дарбина-Уотсона. 
Где 
, 
– соответственно нижняя и верхняя границы для критического значения, а 
– наблюдаемое значения критерия Дарбина-Уотсона (
, где 
- коэффициент автокорреляции остатков). Можно сделать вывод что…
Где , – соответственно нижняя и верхняя границы для критического значения, а – наблюдаемое значения критерия Дарбина-Уотсона (, где - коэффициент автокорреляции остатков). Можно сделать вывод что…
нельзя ни отклонить, ни принять нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции в остатках регрессионной модели (зона неопределенности).
в остатках регрессионной модели присутствует отрицательная автокорреляция.
в остатках регрессионной модели присутствует положительная автокорреляция.
нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции в остатках регрессионной модели (автокорреляция в остатках отсутствует).
Общая сумма квадратов отклонений может интерпретироваться как мера …
влияния величины остаточной суммы квадратов отклонений на число степеней свободы
разброса, объяснимого с помощью регрессии
остаточного разброса, не объясненного уравнением регрессии
общего разброса наблюдаемой величины 
относительно 
относительно
Для предприятий, осуществляющих переработку молока, анализ зависимости валовых издержек на единицу продукции (на 1 тыс. л) от объема выпуска позволил выявить закономерность, представленную на графике.
Для объема выпуска продукции 200 тыс. л величина валовых издержек на 1 тыс. л составила 12040 руб. Тогда для этого объема производства величина постоянных издержек составит ______ руб., а постоянных издержек на единицу соответственно составит ______ руб.
Для объема выпуска продукции 200 тыс. л величина валовых издержек на 1 тыс. л составила 12040 руб. Тогда для этого объема производства величина постоянных издержек составит ______ руб., а постоянных издержек на единицу соответственно составит ______ руб.
60
12000
8000
40
В эконометрическую модель 
нелинейным образом включены…
нелинейным образом включены…
переменная у
параметр а
величина е
переменная х
Примерами уравнений, нелинейных относительно объясняющих переменных, но линейных по оцениваемым параметрам являются:
Система уравнений, где эндогенные переменные в одних уравнениях выступают в роли результирующего признака, а в других уравнениях – в роли фактора, называется системой ______ уравнений.
рекурсивных
изолированных
независимых
одновременных
Уравнение регрессии в стандартизированном масштабе не содержит ...
коэффициенты при факторных переменных
результирующую переменную
случайное возмущение
свободный член
Пусть n – объем выборки, m – количество независимых переменных в уравнении регрессии. Тогда число степеней свободы объясненной суммы квадратов отклонений равно…
n-m
m-1
n-1
m
Теоретическое распределение случайной составляющей регрессионной модели является различным для разных наблюдений в выборке. Тогда имеет место неодинаковый разброс случайных составляющих или _____ остатков.
детерминированность
автокорреляция
гомоскедастичность
гетероскедастичность
Учет в эконометрической модели временного фактора тем или иным способом является одним из принципов ...
верификации
параметризации
линеаризации
спецификации
Оценка качества подбора нелинейного уравнения регрессии проводится на основе показателя ______________, а оценка его статистической значимости – с помощью …
критерия Дарбина – Уотсона
индекса корреляции
индекса детерминации
F-критерия Фишера
Эргодичность временного ряда позволяет ...
анализировать свойства остатков временного ряда
выделять сезонные колебания временного ряда
использовать метод наименьших квадратов для аналитической записи тренда
использовать выборочные аналоги генеральных характеристик временного ряда для определения его свойств
Компонента, характеризующая периодически повторяющиеся колебания, амплитуда которых может быть или неизменной, или возрастающей или убывающей называется ___________ компонентой.
трендовой
случайной
периодической
сезонной
Равенство коэффициента детерминации единице означает, что регрессионная модель объясняет получение всех наблюдаемых значений …
остаточных величин
факторных признаков
параметров модели
результативного признака
Эконометрическая модель предполагает _______ характер связи между переменными
несущественный
строго детерминированный
строго случайный
стохастический (вероятностный)
Внутренне линейными моделями называются…
модели с постоянной эластичностью
модели с линейной зависимостью между объясняющими переменными
линейные модели в стандартизованной форме
нелинейные модели, которые могут быть приведены к линейному виду
Для определения степени зависимости результативной переменной от факторных, пользуются методом:
Наименьших квадратов
Кластерного анализа
Скользящих средних
Корреляционного анализа
Атрибутивный, или качественный, фактор, представленный с помощью определенного цифрового кода, называется ...
результативным признаком
коэффициентом детерминации
лаговой переменной
фиктивной переменной
Корреляционное поле представляет собой…
матрицу коэффициентов корреляций
матрицу частных коэффициентов корреляций
графическое представление расчетных данных в виде отрезков
графическое изображение реальных данных в виде точек
Гомоскедастичность остатков подразумевает …
рост дисперсии остатков с увеличением значения фактора
максимальную дисперсию остатков при средних значениях фактора
уменьшение дисперсии остаток с уменьшением значения фактора
одинаковую дисперсию остатков при каждом значении фактора
Фиктивная переменная – это…
переменная, позволяющая линеаризовать уравнение регрессии
переменная, характеризующая количественный признак
переменная, имеющая временную структуру (например, для ежедневных наблюдений недели и принимающая значения от 1 до 7)
переменная, описывающая качественный признак и принимающая только два значения (1 или 0)
Фиктивная переменная – это…
переменная, служащая для учета количества переменных в модели
переменная, принимающая значения в диапазоне от -1 до 1
переменная, не отражаемая в уравнении регрессии
сконструированная на основе качественного фактора числовая переменная
Коэффициент детерминации для нелинейной модели определяется как…
отношение дисперсии отклонений к дисперсии наблюдаемых значений зависимой переменной
отношение дисперсии преобразованных расчетных значений зависимой переменной к дисперсии ее наблюдаемых значений
отношение дисперсии логарифмов расчетных значений зависимой переменной к дисперсии логарифмов ее наблюдаемых значений
отношение дисперсии расчетных значений зависимой переменной к дисперсии ее наблюдаемых значений
Зависимость процентного изменения заработной платы от уровня безработицы в процентах (кривая Филипса, 
) характеризуется обратной эконометрической моделью …
) характеризуется обратной эконометрической моделью … 
В таблице представлены результаты дисперсионного анализа. Значение общей суммы квадратов можно определить, как …
число на пересечении строки "Регрессия" и столбца "SS"
разность чисел, определенных на пересечении столбца "SS" и строк "Итого" и "Остаток"
число на пересечении строки "Итого" и столбца "SS"
сумму чисел, определенных на пересечении столбца "SS" и строк "Регрессия" и "Остаток"
Нелинейным образом в эконометрическую модель вида 
входит...
входит...
параметр а
переменная у
ошибка 
переменная х
Задачами построения эконометрической модели временного ряда являются …
расчет показателей существенности параметров
определение доверительных интервалов для параметров модели
изучение структуры временного ряда
выявление и придание количественного значения каждой из трех компонент
Данная таблица значений автокорреляционной функции соответствует структуре временного ряда …
Модель Филлипса служит для описания зависимости …
объема выпуска от затрат капитала и труда
прибыли от расходов на рекламу
спроса на товары различных групп от дохода
уровня безработицы от изменения заработной платы
Пусть в модели yi=b0+b1xi+ei случайные отклонения ei гетероскедастичны. При этом обнаружено, что дисперсия отклонений ei пропорциональна значениям 
. Укажите последовательность этапов одного из методов устранения гетероскедастичности
. Укажите последовательность этапов одного из методов устранения гетероскедастичности
выдвигается гипотеза, что дисперсии отклонений пропорциональны значениям 
. Вводится коэффициент пропорциональности 
. Вводится коэффициент пропорциональности
строится регрессия новой зависимой переменной 
на новую независимую переменную 
на новую независимую переменную
оцениваются коэффициенты новой регрессии и их статистическая значимость
оценивается общее качество преобразованной модели
Нелинейным образом в эконометрическую модель вида
входит...
входит...
переменная у
ошибка 
параметр b
переменная х
Сезонные компоненты в аддитивной временной модели должны отвечать следующему правилу:
произведение всех сезонных компонент равно единице
произведение всех сезонных компонент равно нулю
сумма всех сезонных компонент равна количеству периодов временного ряда
сумма всех сезонных компонент равна нулю
Для регрессионной модели вида 
необходим минимальный объем наблюдений, содержащий _____ объектов наблюдения.
необходим минимальный объем наблюдений, содержащий _____ объектов наблюдения.
9
30
5
15
В эконометрике фиктивной переменной принято считать переменную …
которая может равняться только целому числу
несущественную
принимающую значения 0 и 1
описывающую количественным образом качественный признак
К основным проблемам эконометрического моделирования относятся..
гомоскедастичность остатков
отсутствие автокорреляции в остатках
мультиколлинеарность экономических показателей
гетероскедастичность остатков
Значение коэффициента детерминации составило 0,9, следовательно отношение …
факторной дисперсии к общей дисперсии равно 0,1
остаточной дисперсии к общей дисперсии равно 0,9
факторной дисперсии к общей дисперсии равно 0,9
остаточной дисперсии к общей дисперсии равно 0,1
Уровень временного ряда может формироваться под воздействием …
однотипных экономических объектов
кратковременных случайных изменений, не оказывающих влияние на исследуемый экономический показатель
долговременных факторов, формирующих тенденцию временного ряда
сезонных колебаний экономического показателя
Параметры аддитивной нелинейной регрессионной модели имеют первую степень и не находятся в показателе степени. Тогда речь идет о модели …
нелинейной относительно параметров
линейной относительно переменных
нелинейной относительно переменных т параметров
линейной относительно параметров
Отсутствие коллинеарных факторов в модели 
может быть доказано значением линейного коэффициента корреляции …
может быть доказано значением линейного коэффициента корреляции … 
Динамика величины прожиточного минимума (в среднем на душу населения, руб. в месяц) в России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.
Значение временного ряда в заданный момент (период времени) называется …
Значение временного ряда в заданный момент (период времени) называется …
трендом
случайной компонентой
коэффициентом автокорреляции
уровнем
Для временного ряда экономических данных по месяцам построена автокорреляционная функция:
Анализируя данные автокорреляционной функции, можно утверждать, что исследуемый временной ряд содержит …
Анализируя данные автокорреляционной функции, можно утверждать, что исследуемый временной ряд содержит …
отрицательную тенденцию
циклическую компоненту
случайную компоненту
сезонную волну
В таблице представлены данные по субъектам федерации Центрального федерального округа, за исключением Москвы. Области упорядочены по возрастанию независимой переменной х – объему кредитов, предоставленных предприятиям, организациям, банкам и физическим лицам.
По данной выборке построено уравнение регрессии y = 3151,1 + 8,8487 · x. Коэффициент детерминации R2 = 0,9708.
Верными относительно полученного уравнения регрессии и коэффициента детерминации утверждениями, которые учитывают характер выборки, являются …
По данной выборке построено уравнение регрессии y = 3151,1 + 8,8487 · x. Коэффициент детерминации R2 = 0,9708.
Верными относительно полученного уравнения регрессии и коэффициента детерминации утверждениями, которые учитывают характер выборки, являются …
полученное уравнение имеет высокую прогнозную силу
высокое значение коэффициента детерминации говорит о том, что между объемом кредитов и объемом инвестиций в основной капитал существует тесная линейная зависимость
высокое значение коэффициента детерминации определяется наличием в выборке аномальных значений
полученное уравнение не рекомендуется использовать для прогнозирования
В таблице представлены данные по субъектам федерации Центрального федерального округа, за исключением Москвы. Области упорядочены по возрастанию независимой переменной х – объему кредитов, предоставленных предприятиям, организациям, банкам и физическим лицам.
По данной выборке построено уравнение регрессии y = 3151,1 + 8,8487 · x. Коэффициент детерминации R2 = 0,9708.
Исключив из выборки аномальное значение (Московскую область) и построив уравнение линейной зависимости, можно утверждать, что …
По данной выборке построено уравнение регрессии y = 3151,1 + 8,8487 · x. Коэффициент детерминации R2 = 0,9708.
Исключив из выборки аномальное значение (Московскую область) и построив уравнение линейной зависимости, можно утверждать, что …
при увеличении объема кредитов, предоставленных предприятиям, организациям, банкам и физическим лицам на 1 млн руб., инвестиции в основной капитал увеличиваются на 5,3 млн руб.
при увеличении объема кредитов, предоставленных предприятиям, организациям, банкам и физическим лицам на 1 млн руб., инвестиции в основной капитал уменьшаются на 5,3 млн руб.
между объемом кредитов, предоставленных предприятиям, организациям, банкам и физическим лицам, и инвестициями в основной капитал нет линейной зависимости
коэффициент регрессии в полученном уравнении оказался незначимым, значит, его можно признать равным нулю
По 72 банкам построено уравнение зависимости размеров кредитов, выданных предприятиям и организациям, в млн. руб. (y) от собственного капитала, млн руб. (x): y = 710,967 + 3,057 ∙ x . Исходные данные упорядочены по убыванию величины собственного капитала. По величинам остатков рассчитан коэффициент автокорреляции первого порядка, равный -0,45539. На рисунке представлен график остатков.
Если для остатков модели, выполнены предпосылки МНК, то оценки параметров, полученные методом наименьших квадратов (МНК), обладают свойствами …
Если для остатков модели, выполнены предпосылки МНК, то оценки параметров, полученные методом наименьших квадратов (МНК), обладают свойствами …
гетероскедастичности
нормального распределения
гомоскедастичности
несмещенности
состоятельности
эффективности
Если значение коэффициента корреляции равно единице, то связь между результатом и фактором …
стохастическая
отсутствует
вероятностная
функциональная
C помощью логарифмирования и замены переменных можно линеаризовать функции …
Выбор нелинейной формы эконометрической модели обычно осуществляется …
когда между переменными не прослеживается нелинейная форма связи
при наличии мультиколлинеарности переменных линейного множественной регрессии
в случае недостаточного количества экспериментальных данных
когда между переменными прослеживается нелинейная форма связи
Средний (обобщающий) коэффициент эластичности рассчитывается для среднего значения фактора по формуле …
Для оценки статистической значимости коэффициента регрессии его величина сравнивается…
с шириной его доверительного интервала
со стандартной ошибкой остатков
с математическим ожиданием остатков
с его стандартной ошибкой
Классическая парная регрессионная эконометрическая модель 
является...
является...
нелинейной по параметрам и нелинейной по переменным
нелинейной по параметрам и линейной по переменным
линейной по параметрам и нелинейной по переменным
линейной по параметрам и линейной по переменным
Второй шаг двухшагового метода наименьших квадратов состоит в определении структурных коэффициентов традиционным методом наименьших квадратов по теоретическим значениям ...
экзогенных переменных
экзогенных переменных и исходным данным для эндогенных переменных
эндогенных переменных и исходным данным для эндогенных переменных
эндогенных переменных и исходным данным для экзогенных переменных
В линейной модели множественной регрессии рассматриваются только ____ функции регрессии
квадратичные
показательные
степенные
линейные
Пусть наблюдаемые значения зависимой переменной отличаются от модельных на величину 
. В данных обозначениях оценки коэффициентов регрессии по МНК определяются из условия минимизации суммы:
. В данных обозначениях оценки коэффициентов регрессии по МНК определяются из условия минимизации суммы: 
Для уравнения зависимости предложения на некоторый товар от цены за единицу товара получено значение коэффициента детерминации, равное 0,64. Следовательно …
отношение остаточной дисперсии предложения к его общей дисперсии равно 0,6
отношение факторной дисперсии предложения к его общей дисперсии равно 0,8
отношение факторной дисперсии предложения к его общей дисперсии равно 0,64
отношение остаточной дисперсии предложения к его общей дисперсии равно 0,36
Экспоненциальным не является уравнение регрессии …
о хорошем качестве регрессионной модели свидетельствует величина средней ошибки аппроксимации
около 100%
более 7%
менее 59%
менее 7%
Отсутствие сильной корреляции факторов друг с другом является ...
условием отсутствия автокорреляции остатков
условием гомоскедастичности эконометрической модели
предпосылкой линеаризации
требованием к факторам, включаемым в линейную модель множественной регрессии
В эконометрических моделях с m независимыми переменными наблюдаемые значения зависимой переменной 
, i=1, 2, …, n, отличаются от модельных 
на величину 
(
). В данных обозначениях формула для расчета оценки объясненной дисперсии 
имеет вид
, i=1, 2, …, n, отличаются от модельных на величину (). В данных обозначениях формула для расчета оценки объясненной дисперсии имеет вид 
Коэффициент парной корреляции можно рассчитывать для оценки тесноты связи между …
зависимым и независимым параметрами
двумя независимыми параметрами
зависимой и независимой переменными
двумя независимыми переменными
Величина коэффициента регрессии показывает …
тесноту связи между исследуемыми факторами
тесноту связи между фактором и результатом
характер связи между фактором и результатом
среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу
Отличительной особенностью аддитивных моделей следует считать …
резкое затухание амплитуды колебаний
уменьшающуюся амплитуду сезонных колебаний
возрастающую амплитуду сезонных колебаний
неизменность амплитуды сезонных колебаний
Метод наименьших квадратов применим к уравнениям регрессии …
которые отражают нелинейную зависимость между двумя экономическими показателями и не могут быть приведены к линейному виду
нелинейного вида
которые отражают линейную зависимость между двумя экономическими показателями
которые отражают нелинейную зависимость между двумя экономическими показателями, но могут быть приведены к линейному виду
Для уравнения зависимости спроса на некоторый товар от цены за единицу товара и дохода потребителя получено значение коэффициента детерминации, равное 0,81. Следовательно …
81 % дисперсии спроса зависит от цены товара
19 % дисперсии спроса зависит от дохода потребителя
доля факторной дисперсии спроса в его общей дисперсии составила 81%
доля остаточной дисперсии спроса в его общей дисперсии составила 19%
Укажите уравнения регрессии, в которых фиктивная переменная D используется только в аддитивной форме:
Y=b0+b1D+b2D·X
Y=b0+b1X+b2D+ b3D·X
Y=b0+b1X+b2D
Y=b0+b1X2+b2D
Исследуется зависимость 
. Построена матрица парных коэффициентов корреляции:
На основе определения отсутствия коллинеарности можно рекомендовать построить уравнения …
. Построена матрица парных коэффициентов корреляции:На основе определения отсутствия коллинеарности можно рекомендовать построить уравнения …
Исследуется зависимость 
. Построена матрица парных коэффициентов корреляции:
Одновременно в одно и то же уравнение регрессии, по причине коллинеарности, не могут быть включены факторы …
. Построена матрица парных коэффициентов корреляции:Одновременно в одно и то же уравнение регрессии, по причине коллинеарности, не могут быть включены факторы …
x2 и x4
x3 и x1
x2 и x3
x3 и x4
Экономический смысл параметров линейной регрессионной модели 
заключается в том, что …
заключается в том, что …
значение свободного члена уравнения характеризует, как в среднем изменяются регрессоры при изменении зависимой переменной на единицу
значения коэффициентов регрессии можно сравнивать и по их значениям говорить о степени влияния соответствующего регрессора на зависимую переменную
коэффициент регрессии характеризует среднее изменение зависимой переменной при изменении соответствующей факторной переменной на единицу
величина свободного члена уравнения характеризует значение зависимой переменной при нулевых значениях регрессоров
Промежуточные расчеты для 32 пар наблюдений (x, y) дали следующие результаты:
, 
, 
, 
, 
. Оцените параметры регрессии y=a+b∙x+ε из системы нормальных уравнений 
, , , , . Оцените параметры регрессии y=a+b∙x+ε из системы нормальных уравнений 
Двухшаговый метод наименьших квадратов определения оценок структурных параметров используется в случае ...
отсутствия в системе тождеств
неидентифицируемости хотя бы одного уравнения в системе
использования в системе фиктивных переменных
точной идентифицируемости системы одновременных уравнений или сверхидентифицируемости этой системы
В аддитивной регрессионной модели переменные возводятся в степень, отличную от первой. Такая модель является ...
линеаризованной относительно переменных
нелинейной относительно случайной составляющей
линейной относительно переменных
нелинейной относительно переменных
В уравнении регрессии Y = a+bx+е зависимая переменная обозначается буквой …
x
a
b
Y
Высокое значение коэффициента автокорреляции порядка 
для уровней временного ряда свидетельствует о том, что исследуемый ряд содержит (помимо тенденции) …
для уровней временного ряда свидетельствует о том, что исследуемый ряд содержит (помимо тенденции) …
ярко выраженный тренд
разладочную случайную компоненту
только случайную компоненту
колебания с периодом 
Система эконометрических уравнений вида
относится к классу _______ эконометрических уравнений.
относится к классу _______ эконометрических уравнений.
множественных
независимых
рекурсивных
взаимозависимых
Величина коэффициента детерминации при включении существенного фактора в эконометрическую модель …
будет уменьшаться
существенно не изменится
будет равна нулю
будет увеличиваться
Основным способом линеаризации внутренне нелинейной функции, например, 
является …
является …
логарифмирование
замена переменных
потенцирование
разложение в ряд Тейлора
Общая сумма квадратов отклонений может интерпретироваться как мера …
остаточного разброса, не объясненного уравнением регрессии
влияния величины суммы квадратов отклонений на число степеней свободы
разброса наблюдаемой величины 
, объясненного с помощью регрессии
, объясненного с помощью регрессии
общего разброса наблюдаемой величины 
относительно 
относительно
Пусть исследуется линейная зависимость вида 
и оценена регрессия 
. Для проверки гипотезы о статистической значимости построенной модели используется критерий …
и оценена регрессия . Для проверки гипотезы о статистической значимости построенной модели используется критерий …
Дарбина-Уотсона
Стьюдента
Уайта
Фишера
Пусть исследуется линейная зависимость вида 
. Величина, показывающая, на сколько процентов изменится 
при изменении 
на 1%, называется
. Величина, показывающая, на сколько процентов изменится при изменении на 1%, называется
коэффициентом детерминации
коэффициентом регрессии
коэффициентом корреляции
коэффициентом эластичности
Пусть исследуется линейная зависимость вида 
и оценена регрессия 
. Для проверки гипотезы о статистической значимости построенной модели и рассчитанного для нее коэффициента детерминации 
используется критерий …
и оценена регрессия . Для проверки гипотезы о статистической значимости построенной модели и рассчитанного для нее коэффициента детерминации используется критерий …
Стьюдента
Дарбина-Уотсона
Уайта
Фишера