Вопрос № 65911 - Эконометрика
Отсутствие сильной корреляции факторов друг с другом является ...
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 16 Декабрь 2015 в 20:37
На вопрос ответил(а): Любимов Павел, 16 Декабрь 2015 в 20:37
На вопрос ответил(а): Любимов Павел, 16 Декабрь 2015 в 20:37
Похожие вопросы
Отсутствие сильной корреляции факторов друг с другом является ...
условием отсутствия автокорреляции остатков
условием гомоскедастичности эконометрической модели
предпосылкой линеаризации
требованием к факторам, включаемым в линейную множественную регрессию
Отсутствие коллинеарных факторов в модели 
может быть доказано значением линейного коэффициента корреляции …
может быть доказано значением линейного коэффициента корреляции … 
Другие вопросы по предмету Эконометрика
В эконометрических моделях с m независимыми переменными наблюдаемые значения зависимой переменной 
, i=1, 2, …, n, отличаются от модельных 
на величину 
(
). В данных обозначениях формула для расчета оценки объясненной дисперсии 
имеет вид
, i=1, 2, …, n, отличаются от модельных на величину (). В данных обозначениях формула для расчета оценки объясненной дисперсии имеет вид 
Коэффициент парной корреляции можно рассчитывать для оценки тесноты связи между …
зависимым и независимым параметрами
двумя независимыми параметрами
зависимой и независимой переменными
двумя независимыми переменными
Величина коэффициента регрессии показывает …
тесноту связи между исследуемыми факторами
тесноту связи между фактором и результатом
характер связи между фактором и результатом
среднее изменение результата при изменении фактора на одну единицу
Отличительной особенностью аддитивных моделей следует считать …
резкое затухание амплитуды колебаний
уменьшающуюся амплитуду сезонных колебаний
возрастающую амплитуду сезонных колебаний
неизменность амплитуды сезонных колебаний