Ответы на тесты по предмету Эконометрика (5041 вопросов)
Укажите правильный вариант ответа относительно числа зависимых переменных, включаемых в уравнение регрессии:
несколько переменных
количество зависимых переменных равно количеству независимых
в парной регрессии одна зависимая переменная, во множественной – несколько зависимых переменных
только одна переменная
В эконометрическую модели множественной регрессии необходимо включить факторы, оказывающие ________ влияние на исследуемый показатель
случайное
несущественное
детерминированное
существенное
В стандартизованном уравнении свободный член …
равен 1
равен коэффициенту множественной детерминации
равен коэффициенту множественной корреляции
отсутствует
Дисперсия значения случайной компоненты в линейной регрессионной модели 
зависит от номера наблюдения. Это свидетельствует о(об) ______ остатков.
зависит от номера наблюдения. Это свидетельствует о(об) ______ остатков.
автокорреляции
гомоскедастичности
равномерном распределении
гетероскедастичности
При наличии гетероскедастичности или автокорреляции в остатках для оценки параметров регрессии применяется ______ метод наименьших квадратов.
косвенный
традиционный
двухшаговый
обобщенный
Для линейной регрессионной модели 
гетероскедастичностью называют свойство дисперсии случайного отклонения при переходе от наблюдения к наблюдению проявлять ...
гетероскедастичностью называют свойство дисперсии случайного отклонения при переходе от наблюдения к наблюдению проявлять ...
стремление к нулю
постоянство
стремление к единице
изменчивость
Если оценки параметров линейного уравнения регрессии обладают свойством состоятельности, то с увеличением выборки точность оценки параметра…
уменьшается
стремится к нулю
не изменяется
увеличивается
Координатная плоскость с нанесенными на нее координатами наблюдений (х, у), например, как на рисунке, называется …
коэффициентом регрессии
коэффициентом корреляции
уравнением регрессии
полем корреляции
Несмещенная оценка 
параметра 
имеет наименьшую дисперсию среди всех возможных несмещенных оценок параметра 
, вычисленных по выборкам одного и того же объема 
. Такая оценка называется ...
параметра имеет наименьшую дисперсию среди всех возможных несмещенных оценок параметра , вычисленных по выборкам одного и того же объема . Такая оценка называется ...
несмещенной
асимптотически эффективной
состоятельной
эффективной
Формула подсчета коэффициента детерминации имеет следующий вид …
Множественная линейная регрессионная модель, в которой не выполняются условия гомоскедастичности и (или) имеет место автокорреляция остатков, называется ______ регрессионной моделью.
нелинейной
множественной линейной
парной
обобщенной линейной
Для преодоления проблемы автокорреляции служит …
косвенный метод наименьших квадратов
метод наименьших квадратов
двухшаговый метод наименьших квадратов
обобщенный метод наименьших квадратов
Обобщенный метод наименьших квадратов отличается от обычного МНК тем, что при применении ОМНК…
остатки приравниваются к нулю
уменьшается количество наблюдений
остатки не изменяются
преобразуются исходные уровни переменных
Для уравнения множественной линейной регрессии с двумя регрессорами, рассчитанного на основании 14 наблюдений, коэффициент множественной корреляции равен 0,5. Вычислите значение F-статистики и проверьте значимость построенного уравнения, если 
; уравнение в целом значимо 
; построенное уравнение значимо 
; уравнение в целом значимо 
; построенное уравнение незначимо
Приведенное выражение
представляет собой _________ для линейной двухфакторной модели регрессии.
представляет собой _________ для линейной двухфакторной модели регрессии.
условие отсутствия автокорреляции остатков
систему нормальных уравнений
теорему Гаусса-Маркова
исходное положение метода наименьших квадратов
Название метода «метод наименьших квадратов» подразумевает, что сумма квадратов отклонений значений результирующего признака от теоретических должна быть …
меньше средней ошибки аппроксимации
меньше уровня значимости, принятого при проверке статистических гипотез
равной нулю
минимальной
Факторная дисперсия служит для оценки влияния …
величины постоянной составляющей в уравнении
случайных воздействий
как учтенных факторов, так и случайных воздействий
учтенных явно в модели факторов
При построении поля корреляции значения результативного признака откладывают по масштабной шкале …
линии регрессии
оси абсцисс
коррелограммы
оси ординат
На числовой оси отмечены значения: dl и du (табличные значения критерия Дарбина-Уотсона); (4 – dl) и (4 – du); d (расчетное значение критерия Дарбина – Уотсона). Определите график, на котором значение d находится в зоне положительной автокорреляции в остатках.
Выберите все эндогенные переменные для одной из версий модифицированной модели Кейнса 
в которой
– расходы на потребление в текущем периоде,
– доходы в текущем периоде,
– доходы в предыдущем периоде,
– государственные расходы в текущем периоде,
– инвестиции в текущем периоде.
в которой – расходы на потребление в текущем периоде, – доходы в текущем периоде, – доходы в предыдущем периоде, – государственные расходы в текущем периоде, – инвестиции в текущем периоде. 
– государственные расходы в текущем периоде 
– доходы в предыдущем периоде 
– расходы на потребление в текущем периоде 
– инвестиции в текущем периоде 
– доходы в текущем периоде
При выраженной сезонной компоненте, амплитуда колебаний которой или монотонно возрастает, или монотонно убывает, строят …
модель с распределенным лагом
аддитивную моделью
модель, включающей фактор времени
мультипликативную модель
В процессе эконометрического моделирования показатель t-статистики Стьюдента используется для оценки ______ уравнения регрессии.
значений параметров
статистической существенности (значимости)
качества подбора
существенности (значимости) параметров
Известно, что теснота связи между х и у средняя, при увеличении независимой переменной х значение зависимой переменной у уменьшается. Тогда значение коэффициента корреляции для такой модели парной линейной регрессии находится в интервале …
[0,6; 1]
[–1; 0]
[0,6; 0,8]
[–0,8; –0,6]
Для эконометрической модели нелинейной регрессии построено поле корреляции:
Определите, какое из уравнений наиболее точно описывает исследуемую зависимость.
Определите, какое из уравнений наиболее точно описывает исследуемую зависимость.
Выберите график, который отображает случай отсутствия автокорреляции остатков модели.
Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции третьего порядка, то исследуемый ряд содержит …
нелинейную тенденцию полинома третьего порядка
случайную величину, влияющую на каждый третий уровень ряда
линейный тренд, проявляющийся в каждом третьем уровне ряда
сезонные колебания с периодичностью в три момента времени
В системах рекурсивных уравнений количество переменных в правой части каждого уравнения определяется как …
разность количества зависимых переменных последующих уравнений и количества независимых факторов
разность количества зависимых переменных предыдущих уравнений и количества независимых факторов
сумма количества зависимых переменных последующих уравнений и количества независимых факторов
сумма количества зависимых переменных предыдущих уравнений и количества независимых факторов
Система рекурсивных уравнений включает в каждое …
предыдущее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные последующих уравнений с набором собственно факторов
последующее уравнение в качестве зависимых переменных собственно факторы предшествующих уравнений
уравнение в качестве факторов все зависимые переменные с набором собственно факторов
последующее уравнение в качестве факторов все зависимые переменные предшествующих уравнений с набором собственно факторов
Левая часть системы эконометрических уравнений представлена совокупностью _________ переменных.
экзогенных
независимых
зависимых
эндогенных
Изображенный на рисунке временной ряд содержит следующие компоненты …
убывающую тенденцию и возрастающую сезонную компоненту
возрастающую тенденцию и возрастающую сезонную компоненту
тенденцию и возрастающую сезонную компоненту
возрастающую тенденцию и сезонную компоненту
Для логистической функции 
границей насыщения изучаемого явления является параметр
границей насыщения изучаемого явления является параметр 
Корреляция подразумевает наличие связи между …
случайными факторами
параметрами
результатом и случайными факторами
переменными
Нелинейным является уравнение регрессии нелинейное относительно входящих в него …
параметров
случайных величин
результатов
факторов
В эконометрике отношение объясненной суммы квадратов отклонений к остаточной в расчете на одну степень свободы называют …
дисперсией
среднеквадратическим отклонением
методом наименьших квадратов
F-критерием
В эконометрике для проверки статистической значимости уравнения в целом используют …
t-статистику
коэффициент Стьюдента
метод наименьших квадратов
F-критерий
Парабола второй степени может быть использована для зависимостей экономических показателей, если
если исходные данные не обнаруживают изменения направленности связи
если для определенного интервала значений фактора меняется скорость изменений значений результата, то есть возрастает динамика роста или спада
если характер связи зависит от случайных факторов
если для определенного интервала значений фактора меняется характер связи рассматриваемых показателей: прямая связь изменяется на обратную или обратная на прямую
В аддитивной регрессионной модели переменные возводятся в степень, отличную от первой. Такая модель является ...
линеаризованной относительно переменных
нелинейной относительно случайной составляющей
линейной относительно переменных
нелинейной относительно переменных
Эконометрическая модель – это…
Спецификацией эконометрической модели является ...
расчет оценок параметров эконометрической модели
прогнозирование значений зависимой переменной у
оценка качества построенной эконометрической модели
математическая форма записи уравнения зависимости переменной у от одного или нескольких факторов х
Системы эконометрических уравнений не используются при моделировании …
макроэкономических показателей
связей между экономическими показателями
сложных экономических систем
взаимосвязей случайных факторов
Относительно системы 
верно следующее утверждение: система записана в ______ форме.
верно следующее утверждение: система записана в ______ форме.
нормальной
рекурсивной
приведённой
структурной
Выберите вид фиктивной переменной и уравнение, отражающее структурное изменение, показанное на рисунке. До точки 
уравнение имело вид 
.
уравнение имело вид . 
В линейной регрессии Y=b0+b1X+e переменными уравнения регрессии являются:
b0
b1
Y
X
Автокорреляционная функция может служить для выявления во временном ряду наличия или отсутствия следующих составляющих:
случайной компоненты
фиктивной переменной
линейной тенденции
сезонных колебаний
Если фактическое значение критерия Стьюдента для коэффициента регрессии равно 1, то этот коэффициент…
является существенным
статистически значим
также равен 1
не может быть признан статистически значимым
Объясненная сумма квадратов отклонений может интерпретироваться как мера разброса …
реальных значений независимой переменной относительно ее среднего значения
реальных значений зависимой переменной относительно ее среднего значения
отклонений реальных значений зависимой переменной от ее расчетных значений
расчетных значений зависимой переменной относительно ее среднего значения
Истинная форма взаимосвязи между результирующей и объясняющими переменными в регрессионной модели линейна относительно параметров. Это утверждение является ...
теоремой Гаусса-Маркова
критерием Фишера
законом больших чисел
одной из основных предпосылок метода наименьших квадратов для оценки параметров регрессии
Обобщенный метод наименьших квадратов может использоваться для корректировки _______ остатков.
минимальной суммы квадратов
стандартной ошибки
доверительного интервала
гетероскедастичности и автокорреляции
Обобщенный метод наименьших квадратов может использоваться для корректировки _______ остатков.
доверительного интервала
стандартной ошибки
гетероскедастичности
автокорреляции
Укажите последствия мультиколлинеарности:
незначимость коэффициента корреляции
высокое качество модели
чувствительность оценок коэффициентов регрессии к незначительным изменениям данных
большие стандартные ошибки оценок коэффициентов регрессии
Пусть n – объем выборки, m – количество объясняющих переменных. Для проверки статистической значимости коэффициентов регрессии служит статистика….
Фишера с n-m степенями свободы
Фишера с числом степеней свободы n и m-1
Стьюдента с числом степеней свободы n и m
Стьюдента с n-m-1 степенями свободы
Синонимами системы взаимозависимых уравнений являются:
система структурных уравнений
система мультиколлинеарных уравнений
система совместных уравнений
система одновременных уравнений
В таблице представлены данные по субъектам федерации Центрального федерального округа, за исключением Москвы. Области упорядочены по возрастанию независимой переменной х – объему кредитов, предоставленных предприятиям, организациям, банкам и физическим лицам.
По данной выборке построено уравнение регрессии y = 3151,1 + 8,8487 · x. Коэффициент детерминации R2 = 0,9708.
В уравнении, параметры которого являются значимыми, коэффициент ____________ показывает, на сколько единиц измерения изменится зависимая переменная у, если независимая переменная x увеличится на 1 единицу измерения.
По данной выборке построено уравнение регрессии y = 3151,1 + 8,8487 · x. Коэффициент детерминации R2 = 0,9708.
В уравнении, параметры которого являются значимыми, коэффициент ____________ показывает, на сколько единиц измерения изменится зависимая переменная у, если независимая переменная x увеличится на 1 единицу измерения.
эластичности
корреляции
детерминации
регрессии
Если оценки параметров уравнения регрессии обладают свойствами состоятельности, эффективности и несмещенности, то …
точность модели снижается с увеличением объема выборки
предпосылки метода наименьших квадратов не выполняются
при большом числе выборочных оцениваний остатки не будут накапливаться
возможен переход от точечного оценивания к интервальному
Отдельные значения экономической характеристики объекта, полученные в последовательные моменты или периоды времени, называются …
вариационным рядом
автокорреляционной функцией
множественной регрессией
уровнями временного ряда
Метод наименьших квадратов используется для оценки параметров ______ уравнений регрессии.
только нелинейных
нелинеаризуемых
только линейных
линейных и приводимых к линейным
Для точно идентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется ______ метод наименьших квадратов.
двухшаговый
традиционный
трехшаговый
косвенный
Под уровнем временного ряда подразумевается …
усредненное значение временного ряда
наибольшее значение временного ряда
наименьшее значение временного ряда
значение показателя в определенный момент времени
При применении метода наименьших квадратов свойствами эффективности, состоятельности и несмещенности обладают оценки …
независимой переменной
зависимой переменной
случайной величины
параметров
Индекс детерминации, рассчитанный для нелинейного уравнения регрессии характеризует …
существенность связи построенного уравнения
как изменится значение зависимой переменной при изменении независимой переменной на одну единицу своего измерения
качество подбора построенного уравнения
значение квадрата индекса корреляции, рассчитанного для этого уравнения
Нелинейным образом в эконометрическую модель вида
входит...
входит...
ошибка 
переменная у
параметр b
переменная х
Приведена последовательность операций:
1. заданная система одновременных уравнений из структурной формы преобразуется в приведенную форму
2. оценки параметров приведенной формы находятся традиционным методом наименьших квадратов
3. по оценкам параметров приведенной формы вычисляются оценки структурных параметров.
Этот алгоритм соответствует _____ методу наименьших квадратов.
1. заданная система одновременных уравнений из структурной формы преобразуется в приведенную форму
2. оценки параметров приведенной формы находятся традиционным методом наименьших квадратов
3. по оценкам параметров приведенной формы вычисляются оценки структурных параметров.
Этот алгоритм соответствует _____ методу наименьших квадратов.
трехшаговому
обобщенному
двухшаговому
косвенному
Построение поля корреляции для парной регрессии позволяет определить …
существенность параметров уравнения парной регрессии
количество факторных переменных
значения yтеор, рассчитанные по уравнению регрессии
вид связи (линейная, нелинейная)
Эндогенными переменными не являются …
переменные, значение которые определяется внутри системы
переменные y в уравнениях системы вида у = f(x)
зависимые переменные
независимые переменные
Случайные колебания, радикально меняющие параметры модели или саму модель, называются …
циклическими (конъюнктурными)
сезонными
эволюционными остаточными
разладочными
Трендовая составляющая временного ряда характеризует…
структуру временного ряда
качество построенной модели временного ряда
периодические изменения уровней ряда
основную тенденцию уровней ряда
Построена модель парной регрессии зависимости предложения от цены 
. Влияние случайных факторов на величину предложения в этой модели учтено посредством …
. Влияние случайных факторов на величину предложения в этой модели учтено посредством …
посредством параметра b
посредством константы 
случайной величины x
случайной величины 
Приведенная форма модели является результатом преобразования …
системы рекурсивных уравнений
нелинейных уравнений регрессии
системы независимых уравнений
структурной формы модели
Укажите верные характеристики коэффициента эластичности:
коэффициент эластичности показывает на сколько изменится значение результирующего фактора при изменении объясняющего фактора на одну единицу
коэффициент эластичности является постоянной величиной для всех видов моделей
по значению коэффициента эластичности можно судить о силе связи объясняющего фактора с результирующим
коэффициент эластичности показывает на сколько процентов изменится значение результирующего фактора при изменении на один процент объясняющего фактора
Объем выборки должен превышать число рассчитываемых параметров при исследуемых факторах в…
2–3 раза
10–12 раз
20–25 раз
5–6 раз
К видам эконометрических моделей по включенным в нее факторам относятся модели …
нелинейной регрессии
временного ряда
парной регрессии
множественной регрессии
Если расчетное значение F–критерия Фишера превышает табличное, то можно сделать вывод о …
невозможности использования построенной модели для описания исследуемой зависимости
статистической незначимости построенной модели
статистической значимости построенной модели
значимости (существенности) моделируемой зависимости
Динамика показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций РФ в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.
Установите соответствие между порядком коэффициента автокорреляции и его значением.
1. Коэффициент автокорреляции первого порядка
2. Коэффициент автокорреляции второго порядка
3. Коэффициент автокорреляции третьего порядка
Установите соответствие между порядком коэффициента автокорреляции и его значением.
1. Коэффициент автокорреляции первого порядка
2. Коэффициент автокорреляции второго порядка
3. Коэффициент автокорреляции третьего порядка
0,99606
0,98673
0,97640
0,99860
Доля остаточной дисперсии зависимой переменной у в ее общей дисперсии составила 30 %, следовательно величина …
разности 
равна 0,7 , где 
- коэффициент детерминации
равна 0,7 , где - коэффициент детерминации
коэффициента детерминации 
равна 0,3
равна 0,3
разности 
равна 0,3 , где 
- коэффициент детерминации
равна 0,3 , где - коэффициент детерминации
коэффициента детерминации 
равна 0,7
равна 0,7
Несмещенность оценки на практике означает …
уменьшение точности с увеличением объема выборки
невозможность перехода от точечного оценивания к интервальному
что найденное значение коэффициента регрессии нельзя рассматривать как среднее значение из возможного большого количества несмещенных оценок
что при большом числе выборочных оцениваний остатки не будут накапливаться
Наиболее часто используемый порог вероятности безошибочности выводов при проверке статистических гипотез в эконометрике...
0,99
0.50
1,0
0,95
Эконометрической моделью, приводимой к линейной регрессионной модели при логарифмировании и соответствующей подстановке, является ...
В случае использования критерия Стьюдента, параметр регрессии признается существенным, если фактические значения соответствующего 
-критерия …
-критерия …
меньше, чем его критические значения
равны его критическому значению
больше нуля
больше, чем его критические значения
При проверке на существенность (значимость) коэффициента регрессии в качестве нулевой гипотезы выдвигается нулевая гипотеза о …
отличие от нуля этого коэффициента регрессии и существенности влияния соответствующей независимой переменной на зависимую переменную
статистической значимости построенного уравнения регрессии
равенстве факторной и остаточной дисперсий
равенстве нулю этого коэффициента регрессии и несущественности влияния соответствующей независимой переменной на зависимую переменную
Обобщенный метод наименьших квадратов может применяться в случае нарушения предпосылки МНК о _______ остатков.
существовании
максимизации суммы квадратов
отсутствии автокорреляции
гомоскедастичности
Кривая Энгеля, характеризующая соотношение между доходами семьи (
) и долей доходов, расходуемых на продовольствие (
) 
является …
) и долей доходов, расходуемых на продовольствие () является …
убывающей функцией с верхней горизонтальной асимптотой 
возрастающей функцией с нижней горизонтальной асимптотой 
убывающей функцией с нижней горизонтальной асимптотой 
возрастающей функцией с верхней горизонтальной асимптотой 
Имеются данные Росстата за период 2006 – 2011 гг. для построения модели Кейнса:
где Сt – расходы на потребление в текущем периоде, млрд руб.,
Yt – ВВП в текущем периоде, млрд руб.,
Yt-1 – ВВП в предыдущем периоде, млрд руб.,
Gt – государственные расходы, млрд руб.,
It – инвестиции в основные фонды, млрд руб.
Известна приведенная форма модели:
Значение коэффициента b21, найденное при помощи двухшагового МНК, составит …
(Полученный ответ округлите до тысячных.)
где Сt – расходы на потребление в текущем периоде, млрд руб.,
Yt – ВВП в текущем периоде, млрд руб.,
Yt-1 – ВВП в предыдущем периоде, млрд руб.,
Gt – государственные расходы, млрд руб.,
It – инвестиции в основные фонды, млрд руб.
Известна приведенная форма модели:
Значение коэффициента b21, найденное при помощи двухшагового МНК, составит …
(Полученный ответ округлите до тысячных.)
Среди предложенных функций внутренне нелинейными являются функции …
Автокорреляционная функция и коррелограмма используются для выявления во временном ряде наличия или отсутствия …
только случайной компоненты
только тренда
только циклической компоненты
тренда, циклической или сезонной компонент
Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (вид экономической деятельности – сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, руб.) в России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.
Показатель, характеризующий связь между исходными значениями временного ряда и значениями этого же ряда, сдвинутыми на несколько моментов (периодов) времени, называется …
Показатель, характеризующий связь между исходными значениями временного ряда и значениями этого же ряда, сдвинутыми на несколько моментов (периодов) времени, называется …
прогнозом
автокорреляционной функцией
временным лагом
коэффициентом автокорреляции
Коллинеарность факторов эконометрической модели 
проверяется на основе матрицы парных коэффициентов линейной …
проверяется на основе матрицы парных коэффициентов линейной …
эластичности
регрессии
детерминации
корреляции
Укажите справедливые утверждения по поводу коэффициента автокорреляции уровней временного ряда:
не может быть меньше 0
определяет вид временной модели (аддитивная или мультипликативная)
характеризует тесноту линейной связи между уровнями ряда
равен коэффициенту линейной корреляции между последовательными уровнями исходного ряда
Если предпосылки метода наименьших квадратов (МНК) не выполняются, то остатки могут характеризоваться …
характеризоваться отсутствием автокорреляции
иметь нулевую среднюю величину
не подчиняться закону нормального распределения
быть гетероскедастичными
Зависимость коэффициента автокорреляции от величины смещения уровней ряда (лага) представляет собой …
диаграмму остатков
временной ряд
регрессионную зависимость
автокорреляционную функцию
Циклическая компонента уровней временного ряда, предназначенная для описания регулярно изменяющегося поведения экономической характеристики в течении календарного года, называется …
конъюнктурной
случайной
трендовой
сезонной
Временной ряд характеризуется постоянным характером циклических и сезонных колебаний по отношению к тренду, тогда для его описания используется ______ модель.
многофакторная
корреляционно - регрессионная
нелинейная
мультипликативная
По данным о предложении подержанных автомобилей марки Toyota модели RAV4 собраны сведения о поступивших предложениях о продаже, которые представлены в таблице.
Факторами, оказывающими несущественное влияние на цену при уровне надежности 99 %, являются …
Факторами, оказывающими несущественное влияние на цену при уровне надежности 99 %, являются …
Y-пересечение
год выпуска
пробег
объем двигателя
Известно, что временной ряд Y порожден случайным процессом, который по своим характеристикам является «белым шумом». Значит, ряд Y …
сбалансированный
нестационарный
автокорреляционный
стационарный
Аддитивная модель содержит компоненты в виде …
сомножителей
комбинации слагаемых и сомножителей
отношений
слагаемых
В стационарном временном ряде трендовая компонента …
имеет нелинейную зависимость от времени
имеет линейную зависимость от времени
присутствует
отсутствует
К моделям авторегрессии-скользящего среднего (ARMA) не относятся уравнения …
Для системы взаимозависимых (одновременных) эконометрических уравнений выполняются условия …
в левой части уравнений системы находятся экзогенные переменные
в правой части уравнений системы находятся только экзогенные переменные
в левой части уравнений системы находятся эндогенные переменные
в правой части уравнений системы могут находиться экзогенные и эндогенные переменные
Имеются данные Росстата за период 2006 – 2011 гг. для построения одной из модификаций модели Кейнса
где Сt – расходы на потребление в текущем периоде, млрд руб.,
Yt – ВВП в текущем периоде, млрд руб.,
Yt-1 – ВВП в предыдущем периоде, млрд руб.,
Gt – государственные расходы, млрд руб.,
It – инвестиции в основные фонды, млрд руб.
Проведите идентификацию по необходимому и достаточному условию уравнений системы, установите соответствие между (1) идентифицируемостью системы и возможным методом решения системы:
(1) система идентифицируема
(2) система сверхидентифицируема
где Сt – расходы на потребление в текущем периоде, млрд руб.,
Yt – ВВП в текущем периоде, млрд руб.,
Yt-1 – ВВП в предыдущем периоде, млрд руб.,
Gt – государственные расходы, млрд руб.,
It – инвестиции в основные фонды, млрд руб.
Проведите идентификацию по необходимому и достаточному условию уравнений системы, установите соответствие между (1) идентифицируемостью системы и возможным методом решения системы:
(1) система идентифицируема
(2) система сверхидентифицируема
обычный МНК
косвенный МНК
двухшаговый МНК
Основное отличие эконометрических моделей от других видов экономико-математических моделей состоит в ...
анализе данных, меняющихся во времени
учете всех факторов, влияющих на результат
использование линейной формы зависимости
учете случайных возмущений для зависимой переменной
Значение F–критерия Фишера зависит только от …
количества наблюдений
количества переменных
вида уравнения регрессии
вида уравнения и числа степеней свободы