Вопрос № 54000 - Эконометрика
К моделям авторегрессии-скользящего среднего (ARMA) не относятся уравнения …
Вопрос задал(а): олеся, 06 Декабрь 2015 в 15:38
На вопрос ответил(а): Любимов Павел, 06 Декабрь 2015 в 15:39
На вопрос ответил(а): Любимов Павел, 06 Декабрь 2015 в 15:39
Похожие вопросы
К моделям авторегрессии-скользящего среднего (ARMA) не относятся уравнения …
Модели авторегрессии, модели скользящего среднего, смешанные модели авторегрессии-скользящего среднего относятся к
автокорреляционным функциям
стационарным процессам первого порядка
нестационарным процессам
стационарным процессам второго порядка
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Для системы взаимозависимых (одновременных) эконометрических уравнений выполняются условия …
в левой части уравнений системы находятся экзогенные переменные
в правой части уравнений системы находятся только экзогенные переменные
в левой части уравнений системы находятся эндогенные переменные
в правой части уравнений системы могут находиться экзогенные и эндогенные переменные
Имеются данные Росстата за период 2006 – 2011 гг. для построения одной из модификаций модели Кейнса
где Сt – расходы на потребление в текущем периоде, млрд руб.,
Yt – ВВП в текущем периоде, млрд руб.,
Yt-1 – ВВП в предыдущем периоде, млрд руб.,
Gt – государственные расходы, млрд руб.,
It – инвестиции в основные фонды, млрд руб.
Проведите идентификацию по необходимому и достаточному условию уравнений системы, установите соответствие между (1) идентифицируемостью системы и возможным методом решения системы:
(1) система идентифицируема
(2) система сверхидентифицируема
где Сt – расходы на потребление в текущем периоде, млрд руб.,
Yt – ВВП в текущем периоде, млрд руб.,
Yt-1 – ВВП в предыдущем периоде, млрд руб.,
Gt – государственные расходы, млрд руб.,
It – инвестиции в основные фонды, млрд руб.
Проведите идентификацию по необходимому и достаточному условию уравнений системы, установите соответствие между (1) идентифицируемостью системы и возможным методом решения системы:
(1) система идентифицируема
(2) система сверхидентифицируема
обычный МНК
косвенный МНК
двухшаговый МНК
Основное отличие эконометрических моделей от других видов экономико-математических моделей состоит в ...
анализе данных, меняющихся во времени
учете всех факторов, влияющих на результат
использование линейной формы зависимости
учете случайных возмущений для зависимой переменной
Значение F–критерия Фишера зависит только от …
количества наблюдений
количества переменных
вида уравнения регрессии
вида уравнения и числа степеней свободы