Ответы на тесты по предмету Эконометрика (5041 вопросов)
Пусть оценивается регрессия . Чем больше фактор случайности, тем оценки и параметров и _____ при прочих равных условиях.
Для оценки параметров регрессионной модели на основе степенной функции необходимо...
Некоторую функцию результатов наблюдений , значение которой принимают за наилучшее приближение в данных условиях к значению параметра генеральной совокупности X называют ___ оценкой
Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает …
Приведенная форма модели представляет собой систему _____ функций эндогенных переменных от экзогенных.
Для точно идентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется ______ метод наименьших квадратов.
Нелинейное уравнение регрессии означает нелинейную форму зависимости между …
Под уровнем временного ряда подразумевается …
В нелинейной модели парной регрессии функция является …
Уравнение системы считается идентифицируемым в соответствии с достаточным условием идентифицируемости, если …
Система уравнений, где эндогенные переменные в одних уравнениях выступают в роли результирующего признака, а в других уравнениях – в роли фактора, называется системой ______ уравнений.
В линейном уравнении множественной регрессии метод наименьших квадратов позволяет оценить значение параметра …
Оценка является эффективной оценкой параметра если…
Обобщенный метод наименьших квадратов рекомендуется применять в случае _____ остатков.
Метод наименьших квадратов используется для оценки параметров ______ уравнений регрессии.
Выделяют три класса систем эконометрических уравнений: …
Автокорреляционная функция и коррелограмма используются для выявления во временном ряде наличия или отсутствия …
По своей природе объясняющие переменные могут быть…
В уравнении регрессии Y = a+bx+е независимая переменная обозначается буквой …
Лаг определяет…
При применении метода наименьших квадратов свойствами эффективности, состоятельности и несмещенности обладают оценки …
Автокорреляционной функцией временного ряда называют последовательность …
Показательная модель относится к моделям…
Для отбора факторов множественной линейной модели регрессии рассматривается вопрос о взаимосвязи фактора и результата при неизменности прочих факторов, которые фиксируются, как правило, на среднем уровне. В этом случае используется ...
Если предел оценки по вероятности равен истинному значению характеристики генеральной совокупности, то эта оценка называется …
Циклическая компонента уровней временного ряда, предназначенная для описания регулярно изменяющегося поведения экономической характеристики в течении календарного года, называется …
При линеаризации нелинейных регрессионных моделей как один из видов преобразований используется замена переменных. Указанным способом может быть линеаризовано уравнение …
Для оценки параметров регрессионной модели на основе степенной функции
необходимо...
необходимо...
линеаризовать регрессионное соотношение после применения метода наименьших квадратов
использовать метод наименьших квадратов для исходного уравнения
коэффициент 
найти из дополнительных условий, а оценку параметра 
- на основе метода наименьших квадратов
найти из дополнительных условий, а оценку параметра - на основе метода наименьших квадратов
применить метод наименьших квадратов к линеаризованному уравнению
В эконометрической модели коэффициент регрессии при каждой независимой переменной x …
отражает степень влияния всех переменных, входящих в модель
должен быть строго положительным
отражает степень влияния случайной составляющей, входящей в модель
дает оценку ее влияния на величину зависимой переменной y в случае неизменности влияния на нее всех остальных переменных
Назовите показатель тесноты связи для нелинейных моделей регрессии
F-критерий Фишера
парный коэффициент линейной корреляции
линейный коэффициент корреляции
индекс корреляции
Структурные коэффициенты системы одновременных уравнений определяются однозначно по коэффициентам приведенной формы системы. Такая модель называется ...
сверхидентифицируемой
неидентифицируемой
неопределенной
идентифицируемой
Система уравнений, где эндогенные переменные в одних уравнениях выступают в роли результирующего признака, а в других уравнениях – в роли фактора, называется системой ______ уравнений.
независимых
рекурсивных
регрессионных
одновременных
Сезонная составляющая временного ряда характеризует…
случайные изменения уровней ряда
основную тенденцию уровней ряда
качество построенной модели временного ряда
периодические изменения уровней ряда
При отборе факторов множественного линейного уравнения регрессии число факторов в ...
6-7 раз больше объема выборки по которой строится регрессия
6-7 раз меньше количества параметров уравнения
6-7 раз больше количества параметров уравнения
6-7 раз меньше объема выборки по которой строится регрессия
Степенная модель 
относится к эконометрическим моделям…
относится к эконометрическим моделям…
множественной линейной регрессии
нелинейным по оцениваемым параметрам
линейным относительно объясняющей переменной
нелинейным относительно объясняющей переменной, но линейным по оцениваемым параметрам
Временным рядом называют …
набор любых экономических данных для исследования
временно созданный набор данных
ряд данных, полученный расчетным путем за короткое время
упорядоченные во времени значения показателя
Имеются данные Центрального банка России и Госкомстата России за период с июля 2009 года по апрель 2010 года для построения модели спроса и предложений на деньги
где Rt – процентная ставка, %,
Yt – ВВП, млрд руб.,
Mt – денежная масса, млрд руб.
В системе одновременных уравнений экзогенной является переменная …
где Rt – процентная ставка, %,
Yt – ВВП, млрд руб.,
Mt – денежная масса, млрд руб.
В системе одновременных уравнений экзогенной является переменная …
Yt
Rt
εt
Mt
При проверке счетного правила выяснилось, что для всех уравнений системы одновременных уравнений выполняется необходимое условие идентификации и все уравнения по счетному правилу сверхидентифицируемы. Чтобы получить структурные коэффициенты системы, действия нужно выполнить в следующем порядке:
для каждого уравнения проверить условие неравенства нулю определителя матрицы коэффициентов, присутствующих в других уравнениях, но отсутствующих в данном уравнении
преобразовать структурную форму модели в приведенную форму модели
для каждого уравнения приведенной формы модели обычным методом наименьших квадратов оценить приведенные коэффициенты
на основе коэффициентов приведенной формы модели получить теоретические значения эндогенных переменных, содержащихся в правой части сверхидентифицированных уравнений
применить обычный метод наименьших квадратов, подставив вместо фактических значений эндогенных переменных, стоящих в правой части уравнения, рассчитанные теоретические значения, и получить структурные коэффициенты модели
Система эконометрических уравнений может быть использована для …
упрощения вида моделируемой связи
линеаризации моделируемого экономического процесса или явления
описания взаимосвязей между совокупностью зависимых и независимых переменных
улучшения качества моделирования исследуемого явления или процесса по сравнению с отдельным уравнением регрессии
С помощью косвенного метода наименьших квадратов выполняют оценку параметров структурной формы модели идентифицируемой системы эконометрических уравнений вида 
. Определите последовательность этапов реализации алгоритма КМНК для этой системы.
. Определите последовательность этапов реализации алгоритма КМНК для этой системы.
получение приведенной формы модели 
оценка параметров каждого уравнения приведенной формы модели с помощью обычного МНК, получение системы 
трансформация коэффициентов приведенной формы модели в параметры структурной формы модели
запись структурной формы модели системы эконометрических уравнений с рассчитанными значениями структурных коэффициентов, получение системы вида 
Отсутствие автокорреляции в остатках предполагает, что значения ______ не зависят друг от друга
фактора
независимых переменных
результата
остатков
Среди моделей стационарных временных рядов наиболее распространены на практике модели …
аддитивные с нелинейным трендом
мультипликативные с сезонной волной
авторегрессии
скользящего среднего
Оценка удельного веса влияния каждой из объясняющих переменных на результирующий показатель является задачей …
кластерного анализа
метода наименьших квадратов
математического анализа
регрессионного анализа
Коэффициент детерминации характеризует долю дисперсии результативного признака, объясняемую регрессией в …
дисперсии, необъясненной регрессией
дисперсии коэффициента корреляции
остаточной дисперсии
общей дисперсии результата
Для степенной регрессионной модели возможен аддитивный способ включения случайного возмущения 
. Для получения качественных оценок параметров этой модели …
. Для получения качественных оценок параметров этой модели …
необходимо выполнить логарифмическое преобразование
требуется подобрать соответствующую подстановку
возможно применение метода наименьших квадратов
метод наименьших квадратов неприменим
Для степенной регрессионной модели возможен аддитивный способ включения случайного возмущения 
. Для получения качественных оценок параметров этой модели …
. Для получения качественных оценок параметров этой модели …
необходимо выполнить логарифмическое преобразование
требуется подобрать соответствующую подстановку
возможно применение метода наименьших квадратов
метод наименьших квадратов неприменим
Фиктивные переменные заменяют …
количественные данные
случайные ошибки
прогнозируемые значения
качественные переменные
Для учета действия на зависимую переменную факторов качественного характера (так называемых фиктивных переменных) последним могут присваиваться …
несущественные значения
стоимостные значения
цифровые метки
значения 0 и 1
Предпосылками МНК являются …
гетероскедастичность случайных отклонений
случайные отклонения коррелируют друг с другом
случайные отклонения являются независимыми друг от друга
дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений
Множественный коэффициент линейной корреляции близок к единице. Это означает, что …
случайные факторы значимо влияют на результат
зависимость между результатом и группой факторов не является линейной
рассматриваются факторы, оказывающие незначимое влияние на результат
рассматриваются факторы значимо влияющие на результат
Диаграмма рассеивания между некоторыми переменными 
и 
имеет вид:
Тогда зависимость между переменными
и 
…
и имеет вид:Тогда зависимость между переменными
и …
близка к квадратичной 
, 
,
близка к линейной 
, 
,
близка к квадратичной 
, 
,
близка к линейной 
, 
,
Отношение дисперсии результирующего признака, объясненной уравнением регрессии, к его общей дисперсии называют …
наблюдаемым значением критерия Стьюдента
наблюдаемым значением критерия Фишера
коэффициентом корреляции
коэффициентом детерминации
Матрица парных коэффициентов корреляции строится для …
расчета значений параметров уравнения множественной регрессии
выявления ложной корреляции
отбора факторов в модель множественной регрессии
определения коллинеарных факторов
Установите соответствие между видом нелинейной модели и заменой переменных, сводящих ее к линейной регрессии.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
В линейном уравнении множественной регрессии 
коэффициентами регрессии являются …
коэффициентами регрессии являются …
x2
x1
b1
b2
Пусть оценивается регрессия 
. Чем больше фактор случайности, тем оценки 
и 
параметров 
и 
_____ при прочих равных условиях.
. Чем больше фактор случайности, тем оценки и параметров и _____ при прочих равных условиях.
будут лучше в смысле состоятельности
будут лучше в смысле эффективности
будут ближе к нулю
будут хуже в смысле эффективности
Некоторую функцию результатов наблюдений 
, значение которой принимают за наилучшее приближение в данных условиях к значению параметра 
генеральной совокупности X называют ___ оценкой
, значение которой принимают за наилучшее приближение в данных условиях к значению параметра генеральной совокупности X называют ___ оценкой
оптимизационной
максимальной
минимальной
точечной
Эконометрическое моделирование зависимости по неоднородной совокупности данных может осуществляться на основе …
использования стандартизованных переменных
неоднородных статистических гипотез
использования фиктивных переменных
разделения неоднородной совокупности данных на однородные
Эндогенные переменные …
не могут коррелировать с ошибками регрессии
могут быть объектом регулирования
влияют на экзогенные переменные
зависят от экзогенных переменных
При линеаризации нелинейных регрессионных моделей как один из видов преобразований используется логарифмирование уравнения. Указанным способом может быть линеаризовано уравнение …
Проверку существенности (значимости) отдельного параметра уравнения регрессии можно осуществлять на основе расчета величины …
общей дисперсии зависимой переменной
парного коэффициента межфакторной корреляции
множественного коэффициента корреляции
t-критерия Стьюдента
В стандартизованном уравнении множественной регрессии 
стандартизованными переменными являются …
стандартизованными переменными являются … 
При гетероскедастичности случайных отклонений регрессионной модели оценки стандартных ошибок параметров регрессии будут ...
равны нулю
отрицательны
эффективными
рассчитываться со смещением
В эконометрических моделях с m независимыми переменными наблюдаемые значения зависимой переменной 
, i=1, 2, …, n, отличаются от модельных 
на величину 
(
). В данных обозначениях формула для расчета оценки объясненной дисперсии 
имеет вид:
, i=1, 2, …, n, отличаются от модельных на величину (). В данных обозначениях формула для расчета оценки объясненной дисперсии имеет вид: 
К классам нелинейных уравнений регрессии относятся:
уравнения в частных производных
лог-линейные уравнения
уравнения, нелинейные относительно объясняющих переменных, но линейные по оцениваемым параметрам
уравнения, нелинейные по оцениваемым параметрам
Общая дисперсия служит для оценки влияния …
величины постоянной составляющей в уравнении
учтенных явно в модели факторов
случайных воздействий
как учтенных факторов, так и случайных воздействий
Увеличение точности оценок с увеличением объема выборки описывает свойство _______ оценки.
несмещенности
эффективности
смещенности
состоятельности
Нелинейным уравнением парной регрессии не является …
Среди нелинейных эконометрических моделей рассматривают следующие классы нелинейных уравнений: …
внешне линейные
внешне нелинейные
внутреннее линейные
внутренне нелинейные
Для вычисления парного коэффициента линейной корреляции требуется определить …
корреляционное отношение по уравнению связи
коэффициент множественной корреляции
вид регрессионной модели
выборочные средние и стандартные отклонения каждого из рассматриваемых признаков
Суть метода наименьших квадратов (МНК) состоит …
в минимизации суммы отклонений фактического значения от расчетного
в максимизации суммы квадратов отклонений фактического значения зависимой переменной от ее расчетного (моделируемого) значения,
в максимизации абсолютных величин отклонений фактического значения от расчетного
в минимизации суммы квадратов отклонений фактического значения зависимой переменной от ее расчетного (моделируемого) значения
Установите соответствие между эконометрическими терминами и их определениями.
1. автокорреляция уровней временного ряда
2. коэффициент автокорреляции уровней временного ряда
3. автокорреляционная функция
4. коррелограмма
1. автокорреляция уровней временного ряда
2. коэффициент автокорреляции уровней временного ряда
3. автокорреляционная функция
4. коррелограмма
корреляционная зависимость между последовательными уровнями ряда
коэффициент линейной корреляции между последовательными уровнями
последовательность коэффициентов автокорреляции первого, второго и т.д. порядков
график зависимости значений автокорреляционной функции от величины лага
Найдите объясненную дисперсию на одну степень для уравнения множественной линейной регрессии с двумя регрессорами, рассчитанного на основании 23 наблюдений, если общая сумма квадратов отклонений равна 120, а остаточная сумма квадратов равна 30.
Отношение факторной дисперсии к общей дисперсии равно 0,93, следовательно величина …
коэффициента детерминации 
равна 0,07
равна 0,07
разности 
, где 
- коэффициент детерминации равна 0,93
, где - коэффициент детерминации равна 0,93
коэффициента детерминации 
равна 0,93
равна 0,93
разности 
, где 
- коэффициент детерминации равна 0,07
, где - коэффициент детерминации равна 0,07
Предпосылками МНК являются:
случайные отклонения коррелируют друг с другом
математическое ожидание случайного отклонения равно 0 для всех наблюдений
дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений
случайные отклонения являются независимыми друг от друга
Значение индекса корреляции находится в пределах …
При моделировании уравнения множественной регрессии проверку тесноты связи между независимыми переменными (объясняющими переменными, регрессорами, факторами) модели осуществляют на основе …
показателей существенности параметров модели
коэффициента множественной корреляции
системы нормальных уравнений МНК
матрицы парных коэффициентов линейной корреляции
По расположению точек корреляционного поля (диаграммы рассеяния) далеко не всегда можно принять окончательное решение о виде уравнения регрессии. Если теоретические соображения или опыт предыдущих исследований не могут подсказать точного решения, то необходимо сделать расчеты по нескольким уравнениям. Предпочтение отдается уравнению, для которого минимальна величина _____ дисперсии.
общей
факторной
объясненной
остаточной
В таблице представлены результаты дисперсионного анализа. Значение остаточной суммы квадратов равно числу, определенному на пересечении …
столбца "MS" и строки "Остаток"
столбца "SS" и строки "Регрессия"
столбца "df" и строки " Остаток"
столбца "SS" и строки "Остаток"
Укажите последовательность этапов обнаружения автокорреляции остатков по критерию Дарбина-Уотсона
построение уравнения регрессии
оценка отклонений фактических значений объясняемой переменной от ее расчетных значений
расчет статистики Дарбина-Уотсона
оценка значимости автокорреляции
Известно, что с увеличением объема производства себестоимость единицы продукции уменьшается за счет того, что происходит перераспределение постоянных издержек. Пусть а – совокупная величина постоянных издержек, а b – величина переменных издержек в расчете на 1 изделие. Тогда зависимость себестоимости единицы продукции от объема производства можно описать с помощью модели …
Укажите последовательность этапов проведения теста Голдфелда-Квандта для парной линейной регрессии.
упорядочение наблюдений по возрастанию значений объясняющей переменной
оценка регрессий для k-первых и k-последних наблюдений
оценка сумм квадратов отклонений для регрессий по k-первым и k-последним наблюдений
вычисление статистики Фишера
В линейной множественной регрессии 
параметр 
характеризует ...
параметр характеризует ...
значение коэффициента множественной корреляции
темп роста результата при возрастании каждого фактора на единицу
темп прироста результата при возрастании каждого фактора на один процент
усредненное влияние факторов, не включенных в модель
К основным подходам анализа структуры временного ряда, содержащего сезонные или циклические колебания, относятся:
расчет коэффициента автокорреляции первого порядка
расчет среднего значения уровней ряда
расчет значений сезонной компоненты и построение аддитивной модели временного ряда
расчет значений сезонной компоненты и построение мультипликативной модели временного ряда
При оценке параметров приведенной формы модели косвенный метод наименьших квадратов использует алгоритм…
расчета средней взвешенной величины
метода максимального правдоподобия
метода главных компонент
обычного метода наименьших квадратов
Оценки коэффициентов моделей регрессии, нелинейных по оцениваемым параметрам, но внутренне линейных, полученные методом наименьших квадратов, являются …
несмещенными
несостоятельными
неэффективными
смещенными
В случае нормального распределения остатков линейной регрессионной модели 
оценки параметров регрессии, полученные методом наименьших квадратов, …
оценки параметров регрессии, полученные методом наименьших квадратов, …
распределены по закону Стьюдента
равны между собой
равны нулю
имеют нормальное распределение
Случайные возмущения, аддитивно включенные в поведенческие уравнения системы одновременных уравнений ...
требуют учета дополнительных эндогенных переменной при идентификации системы
приводят к сверхидентификации системы
требуют учета дополнительных экзогенных переменных при идентификации системы
не влияют на идентификацию системы
Выберите неверные утверждения по поводу модели 
.
.
модель линейная относительно параметров регрессии
модель нелинейная
модель нелинейная относительно параметров модели
модель показательная
Основной задачей эконометрики является…
анализ технического прогресса на примере социально–экономических показателей
отражение особенностей социального развития общества
установление связей между различными процессами в обществе и технических процессом
исследование взаимосвязей экономических явлений и процессов
Структурный коэффициент неидентифицируем, если…
число эндогенных переменных меньше числа экзогенных переменных
в приведенной системе хотя бы в одном из уравнений регрессии имеется статистически незначимый коэффициент
в приведенной системе хотя бы одно из уравнений регрессии имеет недостаточную точность
система уравнений для определения структурных коэффициентов по приведённым коэффициентам несовместна
При применении метода наименьших квадратов к оценке параметров уравнений регрессии, величина зависимой переменной y не может определяться на основании _______ уравнения регрессии
линеаризованного
линейного
нелинейного
дифференцированного
Пусть в некоторой модели необходимо учесть влияние времени года (зима-весна-лето-осень, всего 4 состояния фиктивной переменной) на объемы продажи мороженого. Тогда максимальное количество фиктивных переменных, необходимых для проведения анализа и построения оценок равно…
2
5
1
3
Индекс корреляции, рассчитанный для нелинейного уравнения регрессии характеризует …
на сколько процентов изменится значение зависимой переменной при изменении на один процент независимой переменной
статистическую значимость (существенность) связи построенного уравнения
тесноту нелинейной связи между зависимой и независимой переменными
значение арифметического корня, взятого по значению индекса детерминации для этого нелинейного уравнения
Равенство коэффициента детерминации единице означает, что регрессионная модель объясняет получение всех наблюдаемых значений …
автокорреляционной функции
коэффициента детерминации
факторных признаков
результативного признака
Внутренне нелинейной, которую нельзя привести к линейному виду, является эконометрическая модель …
Если две факторные переменные в линейном уравнении множественной регрессии находятся между собой в линейной зависимости, тогда эти факторы называют ...
ранжированными
количественно измеримыми
фиктивными
явно коллинеарными
По своей природе объясняющие переменные могут быть…
вариативными
постоянными
комплексными
случайными и переменными
Для вычисления корреляционного отношения (индекса корреляции) по уравнению связи требуется знать …
данные по признаку-результату и признакам-факторам
коэффициент множественной корреляции
все парные коэффициенты линейной корреляции
совокупность данных признака-результата и вид регрессионной зависимости
Величина разности 
равна 0,25 , где 
- коэффициент детерминации, следовательно отношение ______ дисперсии к общей дисперсии равно _____.
равна 0,25 , где - коэффициент детерминации, следовательно отношение ______ дисперсии к общей дисперсии равно _____.
факторной … 0,25
остаточной … 0,75
остаточной … 0,25
факторной … 0,75