Вопрос № 84429 - Эконометрика
При оценке статистической значимости построенной эконометрической модели выдвигают ______ статистические гипотезы.
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 19 Январь 2016 в 11:18
На вопрос ответил(а): Любимов Павел, 19 Январь 2016 в 11:18
На вопрос ответил(а): Любимов Павел, 19 Январь 2016 в 11:18
Другие вопросы по предмету Эконометрика
С помощью теста Гольдфельда–Квандта проверяется наличие …
автокорреляции в остатках модели
зависимости между исследуемыми переменными
мультиколлинеарности в модели
гетероскедастичности в остатках модели
На рисунке представлены графики остатков линейной и нелинейной функции, построенных по некоторым исходным данным. Относительно свойств несмещенности и эффективности можно сказать, что оценки параметров нелинейной зависимости являются …
смещенными и неэффективными
смещенными и эффективными
несмещенными и неэффективными
несмещенными и эффективными
На рисунке отображено поле корреляции для нелинейной зависимости.
Значение индекса корреляции для указанной модели составляет …
Значение индекса корреляции для указанной модели составляет …
(0,64)2
– 0,627
0,64
0,8
Для проверки предпосылки об отсутствии автокорреляции в остатках регрессионной модели определены критические значения критерия Дарбина-Уотсона, равные dl и du (см. рисунок).
Определите интервалы и / или отрезки зоны неопределенности гипотезы об отсутствии автокорреляции в остатках.
Определите интервалы и / или отрезки зоны неопределенности гипотезы об отсутствии автокорреляции в остатках.
