Ответы на тесты по предмету Эконометрика (5041 вопросов)
По данным о предложении подержанных автомобилей марки Toyota модели RAV4 собраны сведения о поступивших предложениях о продаже, которые представлены в таблице.
Точечный прогноз цены автомобиля, который эксплуатировался с 2007 года, мощностью двигателя 2,4 л, пробегом 75 тыс. км, рассчитанный по модели с только значимыми факторами равен ______ тыс. руб. (Полученный ответ округлите до целого.)
Точечный прогноз цены автомобиля, который эксплуатировался с 2007 года, мощностью двигателя 2,4 л, пробегом 75 тыс. км, рассчитанный по модели с только значимыми факторами равен ______ тыс. руб. (Полученный ответ округлите до целого.)
Автокорреляционная функция является отображением зависимости между значениями соответствующего коэффициента автокорреляции и …
уровнями ряда
коррелограммой
периодами (моментами) времени
его порядком
Для эконометрической модели уравнения регрессии ошибка модели определяется как ______ между фактическим значением зависимой переменной и ее расчетным значением.
сумма квадратов разности
квадрат разности
сумма разности квадратов
разность
Средний (обобщающий) коэффициент эластичности показывает …
на сколько единиц изменится результат относительно своего среднего уровня при увеличении фактора на единицу
во сколько раз коэффициент корреляции больше коэффициента детерминации
долю дисперсии, объяснённой регрессией в общей дисперсии результата
на сколько процентов изменится результат относительно своего среднего уровня при увеличении фактора на один процент от среднего уровня фактора
Для уравнения множественной регрессии вида 
на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель:
(в скобках указаны значения t-статистик, соответствующие параметрам регрессии). Известны критические значения Стьюдента при различных уровнях значимости
Для данного уравнения при уровне значимости α=0,01 значимым(-ыми) является(-ются) параметр(-ы) …
на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель:(в скобках указаны значения t-статистик, соответствующие параметрам регрессии). Известны критические значения Стьюдента при различных уровнях значимости
Для данного уравнения при уровне значимости α=0,01 значимым(-ыми) является(-ются) параметр(-ы) …
Имеются данные Центрального банка России и Госкомстата России за период с июля 2009 года по апрель 2010 года для построения модели денежного рынка
где Rt – процентная ставка, %,
Yt – ВВП, млрд руб.,
Mt – денежная масса, млрд руб.
It – внутренние инвестиции, млрд руб.
Получена приведенная форма модели
Тогда значение коэффициента b21 структурной формы модели равно …
(Полученное значение округлите до десятых.)
где Rt – процентная ставка, %,
Yt – ВВП, млрд руб.,
Mt – денежная масса, млрд руб.
It – внутренние инвестиции, млрд руб.
Получена приведенная форма модели
Тогда значение коэффициента b21 структурной формы модели равно …
(Полученное значение округлите до десятых.)
Имеются данные Росстата за период 2006 – 2011 гг. для построения одной из модификаций модели Кейнса
где Сt – расходы на потребление в текущем периоде, млрд руб.,
Yt – ВВП в текущем периоде, млрд руб.,
Yt-1 – ВВП в предыдущем периоде, млрд руб.,
Gt – государственные расходы, млрд руб.,
It – инвестиции в основные фонды, млрд руб.
Известна приведенная форма модели:
Значение коэффициента b11, найденное при помощи двухшагового МНК, составит …
(Полученный ответ округлите до десятитысячных.)
где Сt – расходы на потребление в текущем периоде, млрд руб.,
Yt – ВВП в текущем периоде, млрд руб.,
Yt-1 – ВВП в предыдущем периоде, млрд руб.,
Gt – государственные расходы, млрд руб.,
It – инвестиции в основные фонды, млрд руб.
Известна приведенная форма модели:
Значение коэффициента b11, найденное при помощи двухшагового МНК, составит …
(Полученный ответ округлите до десятитысячных.)
При построении модели множественной регрессии методом пошагового включения переменных на первом этапе рассматривается модель с …
одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наименьший коэффициент корреляции
полным перечнем объясняющих переменных
несколькими объясняющими переменными, которые имеют с зависимой переменной коэффициенты корреляции по модулю больше 0,5
одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наибольший коэффициент корреляции
В линейном уравнении парной регрессии 
коэффициентом регрессии является значение…
коэффициентом регрессии является значение…
переменной х
параметра a
величины 
параметра b
В линейном уравнении парной регрессии 
переменными не являются …
переменными не являются …
y
x
a
b
С помощью теста Гольдфельда–Квандта проверяется…
наличие мультиколлинеарности в модели
наличие автокорреляции в остатках модели
наличие зависимости между исследуемыми переменными
наличие гетероскедастичности в остатках модели
Для множественной линейной регрессии с числом факторов 
вычисляют коэффициент детерминации с учетом величины дисперсии на одну степень свободы. В этом случае скорректированный коэффициент детерминации находят по формуле …
вычисляют коэффициент детерминации с учетом величины дисперсии на одну степень свободы. В этом случае скорректированный коэффициент детерминации находят по формуле … 
Хронологическая последовательность значений признака, характеризующего состояние данного объекта, называется …
корреляционным полем
случайной выборкой
автокорреляционной функцией
временным рядом
Имеются данные (31 наблюдений) о стоимости однокомнатных квартир, реализованных на первичном рынке в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Цена квартиры измеряется в условных единицах. Фиктивная переменная «Первый этаж или нет» равна 1, если квартира расположена на первом этаже, или 0, если на любом другом этаже. Общая площадь измеряется в квадратных метрах. Время до сдачи дома измеряется в месяцах. Фиктивная переменная «Нужен транспорт до метро или нет» равна 0, если дом расположен в 15 минутах пешком от метро, и 1 в противном случае.
C помощью инструмента «Регрессия» анализа данных Excel рассчитаны приведенные в таблице показатели, характеризующую зависимость цены квартиры от факторов.
При построении модели методом исключения требуется первым исключить фактор …
C помощью инструмента «Регрессия» анализа данных Excel рассчитаны приведенные в таблице показатели, характеризующую зависимость цены квартиры от факторов.
При построении модели методом исключения требуется первым исключить фактор …
первый этаж или нет
время до сдачи дома
общая площадь
нужен транспорт от метро или нет
Имеются данные (31 наблюдений) о стоимости однокомнатных квартир, реализованных на первичном рынке в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Цена квартиры измеряется в условных единицах. Фиктивная переменная «Первый этаж или нет» равна 1, если квартира расположена на первом этаже, или 0, если на любом другом этаже. Общая площадь измеряется в квадратных метрах. Время до сдачи дома измеряется в месяцах. Фиктивная переменная «Нужен транспорт до метро или нет» равна 0, если дом расположен в 15 минутах пешком от метро, и 1 в противном случае.
C помощью инструмента «Регрессия» анализа данных Excel рассчитаны приведенные в таблице показатели, характеризующую зависимость цены квартиры от факторов.
В составленной модели установите соответствие между значимостью факторов и их наименованием:
(1) значимый фактор
(2) незначимый фактор
C помощью инструмента «Регрессия» анализа данных Excel рассчитаны приведенные в таблице показатели, характеризующую зависимость цены квартиры от факторов.
В составленной модели установите соответствие между значимостью факторов и их наименованием:
(1) значимый фактор
(2) незначимый фактор
Y-пересечение
общая площадь
первый этаж или нет
В уравнении регрессии Y = f(x)= a+bx+е зависимая переменная обозначается буквой …
b
a
x
Y
Фиктивные переменные в регрессионном анализе выступают в качестве…
случайных факторов
главных компонент
несущественных переменных
обычных регрессоров
Система уравнений, где в каждом последующем уравнении эндогенная переменная представляет собой функцию от предопределенных переменных и всех эндогенных переменных предшествующих уравнений, называется системой ______ уравнений.
независимых
одновременных
регрессионных
рекурсивных
Показателем, на основании которого может быть проведена проверка существенности (значимости) отдельного параметра уравнения регрессии не является …
t-критерий Стьюдента
стандартная ошибка
доверительный интервал
общая дисперсия зависимой переменной
Примерами нелинейных уравнений регрессии, которые не могут быть приведены к линейному виду, являются:
Проверка адекватности эконометрической модели эмпирическим данным проводится на этапе ...
спецификации
линеаризации
параметризации
верификации
Гипотеза о мультипликативной структурной схеме взаимодействия факторов, формирующих уровни временного ряда, означает …
тренд = уровень временного ряда 
конъюнктурная компонента 
сезонный фактор 
случайная компонента
конъюнктурная компонента сезонный фактор случайная компонента
случайная компонента = тренд 
конъюнктурная компонента 
сезонный фактор 
уровень временного ряда
конъюнктурная компонента сезонный фактор уровень временного ряда
сезонная компонента = уровень временного ряда 
уровень временного ряда 
конъюнктурная компонента 
случайная компонента
уровень временного ряда конъюнктурная компонента случайная компонента
уровень временного ряда = тренд 
конъюнктурная компонента 
сезонный фактор 
случайная компонента
конъюнктурная компонента сезонный фактор случайная компонента
Нарушение предпосылок метода наименьших квадратов ведет к нарушению свойств __________ оценок параметров уравнения регрессии.
оперативности
несостоятельности
эффективности
несмещенности
Для эконометрической модели вида 
показателем тесноты связи между переменными 
и 
является парный коэффициент линейной …
показателем тесноты связи между переменными и является парный коэффициент линейной …
детерминации
эластичности
регрессии
корреляции
Для нелинейного уравнения регрессии рассчитано значение индекса детерминации 
. Следовательно, …
. Следовательно, …
доля остаточной дисперсии в общей дисперсии зависимой переменной для данного уравнения составляет 80 %
доля объясненной дисперсии в общей дисперсии зависимой переменной для данного уравнения составляет 20 %
доля остаточной дисперсии в общей дисперсии зависимой переменной для данного уравнения составляет 20 %
доля объясненной дисперсии в общей дисперсии зависимой переменной для данного уравнения составляет 80 %
Данная таблица значений автокорреляционной функции соответствует структуре временного ряда …
Фирма получает прибыль от единицы продукции в размере, зависящем от объемов производства (табл.).
Значение средней ошибки аппроксимации для модели, представленной уравнением
составит _____ %. (Полученное значение округлите до целых.)
Значение средней ошибки аппроксимации для модели, представленной уравнением
составит _____ %. (Полученное значение округлите до целых.)
Имеются данные Росстата за период 2006 – 2011 гг. для построения одной из модификаций модели Кейнса
где Сt – расходы на потребление в текущем периоде, млрд руб.,
Yt – ВВП в текущем периоде, млрд руб.,
Yt-1 – ВВП в предыдущем периоде, млрд руб.,
Gt – государственные расходы, млрд руб.,
It – инвестиции в основные фонды, млрд руб.
Для решения систем одновременных уравнений не может быть использован ________ метод наименьших квадратов.
где Сt – расходы на потребление в текущем периоде, млрд руб.,
Yt – ВВП в текущем периоде, млрд руб.,
Yt-1 – ВВП в предыдущем периоде, млрд руб.,
Gt – государственные расходы, млрд руб.,
It – инвестиции в основные фонды, млрд руб.
Для решения систем одновременных уравнений не может быть использован ________ метод наименьших квадратов.
косвенный
двухшаговый
трехшаговый
обобщенный
Предпосылкой применения корреляционного анализа является утверждение:
совокупность значений факторных и результативных признаков имеет распределение Стьюдента
совокупность значений факторных признаков распределена по нормальному закону, а результативного – по произвольному
совокупность значений результативного признака распределена по нормальному закону, а закон распределения совокупности факторных признаков – произвольный
совокупность значений факторных и результативных признаков распределена по нормальному закону
Имеются данные (31 наблюдений) о стоимости однокомнатных квартир, реализованных на первичном рынке в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Цена квартиры измеряется в условных единицах. Фиктивная переменная «Первый этаж или нет» равна 1, если квартира расположена на первом этаже, или 0, если на любом другом этаже. Общая площадь измеряется в квадратных метрах. Время до сдачи дома измеряется в месяцах. Фиктивная переменная «Нужен транспорт до метро или нет» равна 0, если дом расположен в 15 минутах пешком от метро, и 1 в противном случае.
C помощью инструмента «Регрессия» анализа данных Excel рассчитаны приведенные в таблице показатели, характеризующую зависимость цены квартиры от факторов.
Параметр при соответствующем факторе считается значимым, если …
C помощью инструмента «Регрессия» анализа данных Excel рассчитаны приведенные в таблице показатели, характеризующую зависимость цены квартиры от факторов.
Параметр при соответствующем факторе считается значимым, если …
соответствующая величина Р-значения больше заданного уровня значимости
соответствующая величина t-статистики по модулю меньше критического значения
соответствующая величина t-статистики по модулю больше критического значения
соответствующая величина Р-значения меньше заданного уровня значимости
В таблице представлены результаты дисперсионного анализа. Значение остаточной суммы квадратов равно числу, определенному на пересечении …
столбца "MS" и строки "Остаток"
столбца "df" и строки " Остаток"
столбца "SS" и строки "Регрессия"
столбца "SS" и строки "Остаток"
В таблице представлены результаты дисперсионного анализа. Значение общей суммы квадратов равно числу, определенному на пересечении …
столбца "SS" и строки "Регрессия"
столбца "MS" и строки "Регрессия"
столбца "SS" и строки "Остаток"
столбца "SS" и строки "Итого"
Для уравнения регрессии 
выдвигается нулевая статистическая гипотеза о том, что b=0, которая используется для проверки существенности …
выдвигается нулевая статистическая гипотеза о том, что b=0, которая используется для проверки существенности …
параметра a
величины e
переменной y
параметра b
С помощью традиционного метода наименьших квадратов можно определить параметры уравнений, входящих в систему _____ уравнений.
рекурсивных или одновременных
одновременных
одновременных или независимых
независимых или рекурсивных
Укажите справедливые утверждения относительно автокорреляционной функции временного ряда.
является возрастающей функцией от уровней ряда
служит для оценки случайной компоненты временного ряда
представляет собой последовательность коэффициентов автокорреляции уровней временного ряда первого, второго и т.д. порядков
служит для выявления структуры временного ряда
Детерминированная компонента уровней временного ряда, описывающая периодические колебания значений характеристики экономического процесса, называется …
случайной
эволюционной
трендовой
циклической
Выберите верные утверждения по поводу приведенной формы системы эконометрических уравнений:
оценки параметров уравнений приведенной формы системы определяются только традиционным методом наименьших квадратов
оценки параметров уравнений определяются только обобщенным методом наименьших квадратов
получается в результате преобразования структурной формы модели
система независимых уравнений
Косвенный метод наименьших квадратов требует …
нормализации уравнений структурной формы
линеаризации уравнений приведенной формы
линеаризации уравнений структурной формы модели
преобразования структурной формы модели в приведенную
Укажите преимущества использования системы эконометрических уравнений перед изолированными уравнениями регрессии:
резко возрастает трудоемкость вычислений оценок параметров уравнений
оценки параметров системы эконометрических уравнений всегда являются несмещенными, эффективными и состоятельными
учитывается взаимозависимость переменных
система уравнений моделирует реальную взаимосвязь на более высоком уровне, чем изолированное уравнение регрессии
Число приведенных коэффициентов системы одновременных уравнений равно числу структурных коэффициентов, тогда модель ...
сверхидентифицируема
неидентифицируема
не существует
идентифицируема
Процессом, который всегда является нестационарным является …
смешанный процесс авторегрессии и скользящего среднего
процесс авторегрессии первого порядка
процесс белого шума
процесс случайного блуждания
В регрессионной зависимости 
коэффициент регрессии равен нулю. Тогда коэффициент линейной корреляции между признаками 
и 
…
коэффициент регрессии равен нулю. Тогда коэффициент линейной корреляции между признаками и …
не определён
равен 1
стремиться к бесконечности
равен 0
Пусть Yt – временной ряд, Tt- трендовая, St- сезонная, а Et- случайная его составляющие. В принятых обозначениях аддитивная временная модель выглядит следующим образом:
Yt=Tt·St+Et
Yt=Tt·St·Et
Yt=Tt+St·Et
Yt=Tt+St+Et
Определите последовательность этапов алгоритма оценки параметров модели системы эконометрических уравнений.
определение класса системы эконометрических уравнений
оценка возможности идентификации модели
выбор метода оценки параметров модели в соответствии с идентифицируемостью модели
расчет оценок параметров модели системы эконометрических уравнений
Линеаризация экспоненциальной зависимости 
(кривой Энгеля, отражающей зависимость спроса от уровня семейных доходов) основана на …
(кривой Энгеля, отражающей зависимость спроса от уровня семейных доходов) основана на …
разложении функции в ряд
дифференцировании функции по параметрам
интегрировании функции по параметрам
логарифмировании и замене преобразованной переменной
В эконометрических моделях «объясненная» дисперсия – это дисперсия…
наблюдаемых значений результативного признака
случайных отклонений
значений объясняющего фактора
расчетных значений результативного признака
Примером нелинейной зависимости экономических показателей является …
линейная зависимость выручки от величины оборотных средств
зависимость объема продаж от недели реализации, выраженная линейным трендом
линейная зависимость затрат на производство от объема выпуска продукции
классическая гиперболическая зависимость спроса от цены
На практике гетероскедастичность имеет место, когда ...
дисперсии случайных отклонений одинаковы для разных наблюдений
вероятностные распределения случайных отклонений при различных наблюдениях будут одинаковы
коэффициент детерминации равен нулю
вероятностные распределения случайных отклонений при различных наблюдениях будут различны
Коэффициент автокорреляции характеризует …
тесноту связи между уровнями временного ряда и значениями моментов (периодов) времени
качество построенной модели временного ряда
тесноту линейной связи между уровнями исходного временного ряда и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на несколько моментов (периодов)
значение коэффициента корреляции между двумя рядами, первый из которых является исходным, а второй получен путем сдвига исходного ряда на заданное число уровней
Обобщенный метод наименьших квадратов подразумевает …
двухэтапное применение метода наименьших квадратов
переход от множественной регрессии к парной
линеаризацию уравнения регрессии
преобразование переменных
Для регрессионной модели вида 
рассчитано значение коэффициента парной корреляции 
; если 
, то связь между у и х …
рассчитано значение коэффициента парной корреляции ; если , то связь между у и х …
отсутствует
функциональная
прямая
обратная
Обобщенный метод наименьших квадратов применяется, когда случайные отклонения…
имеют постоянную дисперсию и некоррелированны между собой
имеют постоянную дисперсию и коррелированны между собой
не имеют постоянную дисперсию и некоррелированны между собой
не имеют постоянной дисперсии и коррелированны между собой
К методам обнаружения гетероскедастичности остатков относятся:
метод наименьших квадратов
критерий Дарбина-Уотсона
графический анализ остатков
тест Голдфелда-Квандта
Математическое выражение линейной модели временного ряда имеет вид
Для определения степени зависимости результативной переменной от факторных, пользуются методом …
наименьших квадратов
скользящих средних
кластерного анализа
корреляционного анализа
По обследованию 12 случайно выбранных семей характеристики показателей накоплений, дохода и имущества представлены в таблице.
Построена матрица парных коэффициентов корреляции
Для сравнительной оценки влияния факторов на результат используются такие показатели, как …
Построена матрица парных коэффициентов корреляции
Для сравнительной оценки влияния факторов на результат используются такие показатели, как …
коэффициенты регрессии в естественной форме
стандартные ошибки коэффициентов регрессии
коэффициенты эластичности
стандартизированные коэффициенты регрессии
По 72 банкам построено уравнение зависимости размеров кредитов, выданных предприятиям и организациям, в млн. руб. (y) от собственного капитала, млн руб. (x): y = 710,967 + 3,057 ∙ x . Исходные данные упорядочены по убыванию величины собственного капитала. По величинам остатков рассчитан коэффициент автокорреляции первого порядка, равный -0,45539. На рисунке представлен график остатков.
Значение критерия Дарбина–Уотсона составит … (Полученное значение округлите до десятых.)
Значение критерия Дарбина–Уотсона составит … (Полученное значение округлите до десятых.)
Мультиколлинеарность, как правило, приводит к получению …
существенных факторов
более надежных оценок регрессии
строго детерминированных моделей
ненадежных оценок регрессии
Порядок коэффициента автокорреляции определяется …
количеством сравниваемых уровней временного ряда
числом уровней временного ряда
степенью коэффициента парной линейной корреляции
величиной лага
Для оценки параметров регрессионной модели на основе степенной функции
необходимо...
необходимо...
Использовать метод наименьших квадратов для исходного уравнения
Коэффициент 
найти из дополнительных условий, а оценку параметра 
- на основе метода наименьших квадратов
найти из дополнительных условий, а оценку параметра - на основе метода наименьших квадратов
Линеаризовать регрессионное соотношение после применения метода наименьших квадратов
Применить метод наименьших квадратов к линеаризованному уравнению
Для оценки параметров регрессионной модели на основе степенной функции
необходимо...
необходимо...
Коэффициент 
найти из дополнительных условий, а оценку параметра 
- на основе метода наименьших квадратов
найти из дополнительных условий, а оценку параметра - на основе метода наименьших квадратов
Использовать метод наименьших квадратов для исходного уравнения
Линеаризовать регрессионное соотношение после применения метода наименьших квадратов
Применить метод наименьших квадратов к линеаризованному уравнению
При использовании метода наименьших квадратов минимизируется…
квадрат суммы отклонений наблюдаемых значений зависимой переменной от ее расчетных значений
сумма модулей отклонений наблюдаемых значений зависимой переменной от ее расчетных значений
разность сумм квадратов наблюдаемых значений зависимой переменной и ее расчетных значений
сумма квадратов отклонений наблюдаемых значений зависимой переменной от ее расчетных значений
Под временным рядом (динамическим рядом или рядом динамики) понимается последовательность наблюдений некоторого признака Y, …
значения которого неупорядочены во времени
который не изменяется с течением времени
который зависит от признака X, изменяющегося с течением времени
значения которого упорядочены во времени
Полиномиальной является эконометрическая модель вида …
Основной задачей эконометрики является...
отражение особенностей социального развития общества
установление связей между различными процессами в обществе и технических процессом
анализ технического прогресса на примере социально - экономических показателей
исследование взаимосвязей экономических явлений и процессов
Известно, что теснота связи между х и у средняя ,при увеличении независимой переменной х значение зависимой переменной у увеличивается. Тогда значение коэффициент корреляции для такой модели парной линейной регрессии находится в интервале …
[–1; 1]
[0,6; 1]
[0; 1]
[0,6; 0,8]
Значение коэффициента детерминации составило 0,9, следовательно …
доля дисперсии результативного признака, объясненная регрессией, в общей дисперсии результативного признака составила 0,1
уравнением регрессии объяснено 10% дисперсии результативного признака y
уравнением регрессии объяснено 90% дисперсии результативного признака x
уравнением регрессии объяснено 90% дисперсии результативного признака y
Значение коэффициента детерминации составило 0,9, следовательно …
доля дисперсии результативного признака, объясненная регрессией, в общей дисперсии результативного признака составила 0,1
уравнением регрессии объяснено 10% дисперсии результативного признака
доля дисперсии факторного признака, объясненная регрессией, в общей дисперсии факторного признака составила 0,9
уравнением регрессии объяснено 90% дисперсии результативного признака
Для уравнения зависимости выручки от величины оборотных средств получено значение коэффициента детерминации, равное 0,7. Следовательно, ________ процентов дисперсии обусловлено случайными факторами
0%
100%
70%
30%
Для уравнения зависимости выручки от величины оборотных средств получено значение коэффициента детерминации, равное 0,7. Следовательно, ________ процентов дисперсии обусловлено случайными факторами
70%
40%
60%
30%
При применении метода наименьших квадратов к линейному уравнению регрессии 
минимизируется сумма квадратов …
минимизируется сумма квадратов …
величин 
величин a
величин 
отклонений фактических (наблюдаемых) y от их модельных значений 
, рассчитанных по уравнению 
, рассчитанных по уравнению
Значение коэффициента детерминации рассчитывается как отношение дисперсии результативного признака, объясненной регрессией, к ______ дисперсии результативного признака
остаточной
средней
факторной
общей
Пусть 
— индекс детерминации; 
— число наблюдений; 
— число параметров при независимых переменных. Тогда при проверке значимости в целом уравнения нелинейной регрессии расчетное значение 
–критерия Фишера вычисляется по формуле …
— индекс детерминации; — число наблюдений; — число параметров при независимых переменных. Тогда при проверке значимости в целом уравнения нелинейной регрессии расчетное значение –критерия Фишера вычисляется по формуле … 
Выберите верные утверждения по поводу структурной формы системы эконометрических уравнений:
каждое уравнение системы может рассматриваться в качестве отдельного уравнения регрессии зависимости одной переменной от группы факторов
система регрессионных уравнений, матрица коэффициентов которых симметрична
система одновременных уравнений описывает реальное экономическое явление или процесс
эндогенные переменные в одних уравнениях могут выступать в роли независимых переменных в других уравнениях системы
Примерами уравнений регрессии, нелинейных относительно объясняющих переменных, но линейных по оцениваемым параметрам, являются…
Мультиколлинеарность в модели линейной множественной регрессии может наблюдаться когда…
остатки модели связаны с объясняющими переменными
остатки модели связаны с зависимой переменной
остатки модели не являются нормально распределенными
одна из переменных является функциональной или близкой к функциональной линейной комбинацией остальных
Значение критерия Дарбина – Уотсона можно приблизительно рассчитать по формуле 
, где 
– значение коэффициента автокорреляции остатков модели. Минимальная величина значения 
будет наблюдаться при ________ автокорреляции остатков.
, где – значение коэффициента автокорреляции остатков модели. Минимальная величина значения будет наблюдаться при ________ автокорреляции остатков.
отрицательной
нулевой
бесконечно малой
положительной
Оценка тесноты нелинейной связи между признаками проводится на основе показателя ______________, а оценка качества подбора нелинейной модели регрессии – с помощью …
критерия Дарбина – Уотсона
F-критерия Фишера
индекса корреляции
индекса детерминации
Для регрессионной модели вида 
, где 
рассчитаны дисперсии: 
; 
; 
. Тогда величина 
характеризует долю …
, где рассчитаны дисперсии: ; ; . Тогда величина характеризует долю …
коэффициента детерминации
коэффициента корреляции
объясненной дисперсии
остаточной дисперсии
Сезонные компоненты в аддитивной временной модели должны отвечать следующему правилу:
Имеются данные Росстата за период 2006 – 2011 гг. для построения одной из модификаций модели Кейнса
где Сt – расходы на потребление в текущем периоде, млрд руб.,
Yt – ВВП в текущем периоде, млрд руб.,
Yt-1 – ВВП в предыдущем периоде, млрд руб.,
Gt – государственные расходы, млрд руб.,
It – инвестиции в основные фонды, млрд руб.
Коэффициенты приведенной формы модели оцениваются ________ методом наименьших квадратов.
где Сt – расходы на потребление в текущем периоде, млрд руб.,
Yt – ВВП в текущем периоде, млрд руб.,
Yt-1 – ВВП в предыдущем периоде, млрд руб.,
Gt – государственные расходы, млрд руб.,
It – инвестиции в основные фонды, млрд руб.
Коэффициенты приведенной формы модели оцениваются ________ методом наименьших квадратов.
косвенным
обобщенным
двухшаговым
обычным
Предопределенные переменные включают …
Сезонная составляющая временного ряда характеризует…
Построение поля корреляции для парной регрессии позволяет определить
Если предпосылки метода наименьших квадратов нарушены, то …
Назовите показатель тесноты связи для нелинейных моделей регрессии.
Отдельные значения экономической характеристики объекта, полученные в последовательные моменты или периоды времени, называются …
Степенная модель относится к эконометрическим моделям…
Если факторы входят в модель как сумма, то модель называется …
Временным рядом называют …
Нелинейный показатель корреляции называется …
Порядок коэффициента автокорреляции определяется …
Пусть D– число предопределенных переменных, отсутствующих в данном уравнении, но присутствующих в системе, а H– число эндогенных переменных в уравнении. Уравнение системы считается неидентифицируемым, если …
При отборе факторов множественного линейного уравнения регрессии число факторов в ...
Нелинейным образом в эконометрическую модель вида входит...
Случайные колебания, радикально меняющие параметры модели или саму модель, называются …
Квадрат индекса корреляции для нелинейных форм называется …
Зависимость коэффициента автокорреляции от величины смещения уровней ряда (лага) представляет собой …
Эндогенными переменными не являются …
При отборе факторов в модель множественной регрессии проводят анализ значений межфакторной …