Ответы на тесты по предмету Эконометрика (5041 вопросов)
Если расчетное значение критерия Фишера меньше табличного значения, то гипотеза о статистической незначимости уравнения …
отвергается
незначима
несущественна
принимается
Критические значения критерия Фишера определяются по …
уровню значимости
степеням свободы факторной и остаточной дисперсий
уровню значимости и степени свободы общей дисперсии
уровню значимости и степеням свободы факторной и остаточной дисперсий
Оценка значимости уравнения в целом осуществляется по критерию …
Стьюдента
Дарбина–Уотсона
Пирсона
Фишера
Расчетное значение критерия Фишера определяется как ______ факторной дисперсии и остаточной, рассчитанных на одну степень свободы
разность
произведение
сумма
отношение
Табличное значение критерия Фишера служит для проверки статистической гипотезы о равенстве …
дисперсии некоторой гипотетической величине
двух математических ожиданий
математического ожидания некоторой гипотетической величине
факторной и остаточной дисперсий
При оценке статистической значимости уравнения и существенности связи осуществляется проверка …
существенности коэффициента детерминации
существенности параметров
существенности коэффициента корреляции
нулевой гипотезы
Оценка значимости параметров уравнения регрессии осуществляется по критерию …
Дарбина–Уотсона
Ингла–Грэнджера (Энгеля–Грангера)
Фишера
Стьюдента
Критерий Стьюдента предназначен для определения значимости …
уравнения
каждого коэффициента корреляции
построенного уравнения в целом
каждого коэффициента регрессии
Доверительный интервал характеризует …
интервал значений результата, куда с заданной вероятностью попадает истинное значение параметра
интервал значений фактора, куда с заданной вероятностью попадает истинное значение параметра
интервал значений коэффициента корреляции, куда с заданной вероятностью попадает истинное значение параметра
интервал значений параметра, куда с заданной вероятностью попадает истинное значение параметра
Стандартная ошибка рассчитывается для проверки существенности …
коэффициента детерминации
коэффициента корреляции
случайной величины
параметра
Параметр является существенным, если …
доверительный интервал проходит через ноль
расчетное значение критерия Стьюдента равно табличному значению
стандартная ошибка превышает половину значения самого параметра
доверительный интервал не проходит через ноль
Включение фактора в модель целесообразно, если коэффициент регрессии при этом факторе является…
незначимым
несущественным
нулевым
существенным
Если доверительный интервал для параметра проходит через точку ноль, следовательно …
параметр признается статистически значимым
значение параметра может принимать как отрицательные, так и положительные значения
параметр является существенным
параметр является несущественным
Если спецификация модели 
нелинейное уравнение регрессии, то нелинейной является функция…
нелинейное уравнение регрессии, то нелинейной является функция… 
Нелинейным не является уравнение …
Нелинейным является уравнение …
Если спецификация модели отображает нелинейную форму зависимости между экономическими показателями, то нелинейно уравнение …
корреляции
детерминации
аппроксимации
регрессии
Уравнение регрессии 
характеризует ______ зависимость
характеризует ______ зависимость
прямо пропорциональную
функциональную
линейную
обратно пропорциональную
Нелинейным называется уравнение регрессии, если …
параметры входят нелинейным образом, а переменные линейны
параметры и случайные факторы входят в уравнение нелинейным образом, а переменные линейны
случайные факторы нелинейны
независимые переменные входят в уравнение нелинейным образом
В нелинейной модели парной регрессии 
функция 
является …
функция является …
несущественной
линейной
равной нулю
нелинейной
Экспоненциальным не является уравнение регрессии …
Было замечено, что при увеличении количества вносимых удобрений урожайность также возрастает, однако, по достижении определенного значения фактора моделируемый показатель начинает убывать. Для исследования данной зависимости можно использовать спецификацию уравнения регрессии …
Известно, что с увеличением объема производства себестоимость единицы продукции уменьшается за счет того, что происходит перераспределение постоянных издержек. Пусть а – совокупная величина постоянных издержек, а b – величина переменных издержек в расчете на 1 изделие. Тогда зависимость себестоимости единицы продукции от объема производства можно описать с помощью модели …
Если между экономическими показателями существует нелинейная связь, то …
целесообразно использовать линейное уравнение парной регрессии
необходимо включить в модель другие факторы и использовать линейное уравнение множественной регрессии
нецелесообразно использовать спецификацию нелинейного уравнения регрессии
целесообразно использовать спецификацию нелинейного уравнения регрессии
Для моделирования зависимости предложения от цены не может быть использовано уравнение регрессии …
Нелинейную модель зависимостей экономических показателей нельзя привести к линейному виду, если …
нелинейная модель является внутренне линейной
линейная модель является внутренне нелинейной
линейная модель является внутренне линейной
нелинейная модель является внутренне нелинейной
Проводится исследование финансовых результатов деятельности предприятий, среди которых обнаруживаются как прибыльные, так и убыточные. Среди ряда факторов, влияющих на прибыль, был выделен доминирующий. При этом нельзя использовать спецификацию …
, (a < 0) 
По результатам исследования было выявлено, что рентабельность производства падает с увеличением трудоемкости. Какую спецификацию уравнения регрессии можно использовать для построения модели такой зависимости?
При помощи модели степенного уравнения регрессии вида 
(b>1, то есть х возрастает и у тоже возрастает) не может быть описана зависимость …
(b>1, то есть х возрастает и у тоже возрастает) не может быть описана зависимость …
объема предложения от цены
выработки от уровня квалификации
заработной платы от выработки
выработки от трудоемкости
К линейному уравнению нельзя привести …
Уравнение 
… может быть линеаризовано при помощи подстановки …
… может быть линеаризовано при помощи подстановки … 
Замена 
; 
подходит для уравнения …
; подходит для уравнения … 
Замена 
не подходит для уравнения …
не подходит для уравнения … 
Для нелинейных уравнений метод наименьших квадратов применяется к …
не преобразованным линейным уравнениям
нелинейным уравнениям
обратным уравнениям
преобразованным линеаризованным уравнениям
Множественная регрессия не является результатом преобразования уравнения …
К линейному виду нельзя привести …
нелинейную модель внутренне линейную
линейную модель внутренне линейную
линейную модель внутренне нелинейную
нелинейную модель внутренне нелинейную
Величина коэффициента эластичности показывает …
во сколько раз измениться в среднем результат при изменении фактора в два раза
предельно возможное значение результата
предельно допустимое изменение варьируемого признака
на сколько процентов изменится в среднем результат при изменении фактора на 1%
Если значение индекса корреляции для нелинейного уравнения регрессии стремится к 1, следовательно …
линейная связь достаточно тесная
нелинейная связь отсутствует
нелинейная связь недостаточно тесная
нелинейная связь достаточно тесная
Оценить статистическую значимость нелинейного уравнения регрессии можно с помощью …
средней ошибки аппроксимации
индекса детерминации
индекса корреляции
критерия Фишера
Смысл расчета средней ошибки аппроксимации состоит в определении среднего арифметического значения отклонений 
, выраженных в процентах от …
, выраженных в процентах от …
теоретических значений результативного признака
предсказанных значений случайных факторов
наблюдаемых значений независимой переменной
фактических значений результативного признака
Значение индекса корреляции рассчитанное для нелинейного уравнения регрессии характеризует …
тесноту линейной связи
тесноту случайной связи
тесноту обратной связи
тесноту нелинейной связи
Величина отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений представляет собой …
показатель эластичности
значение критерия Фишера
ошибку корреляции
ошибку аппроксимации
Временной ряд – это совокупность значений экономического показателей …
независящих от времени
по однотипным объектам
за несколько непоследовательных моментов (периодов) времени
за несколько последовательных моментов (периодов) времени
В общем случае каждый уровень временного ряда формируется под воздействием …
сезонных колебаний и случайных факторов
случайных временных воздействий
тенденции и случайных факторов
тенденции, сезонных колебаний и случайных факторов
Уровнем временного ряда является …
среднее значение временного ряда
значение конкретного момента (периода) времени
совокупность значений временного ряда
значение временного ряда в конкретный момент (период) времени
Модель временного ряда предполагает …
пренебрежение временными характеристиками ряда
независимость значений экономического показателя от времени
отсутствие последовательности моментов (периодов) времени, в течении которых рассматривается поведение экономического показателя
зависимость значений экономического показателя от времени
Уровень временного ряда может формироваться под воздействием тенденции, сезонных колебаний и …
циклических колебаний
динамической составляющей
тренда
случайных воздействий
Модель временного ряда не предполагает …
учет временных характеристик
зависимость значений экономического показателя от времени
последовательность моментов (периодов) времени, в течении которых рассматривается поведение экономического показателя
рассмотрение значений экономического показателя в привязке ко времени
Циклические колебания (периодичностью более 3 лет) связаны с …
сезонностью некоторых видов экономической деятельности (сельское хозяйство, туризм и т.д.)
воздействием аномальных факторов
трендовыми взаимодействиями между экономическими показателями
общей динамикой конъюнктуры рынка
Может ли ряд содержать только одну из компонент?
не может, так как уровень ряда должен формироваться под воздействием всех трех компонент
может, если он представлен данными, описывающими совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени
не может, так как временной ряд не содержит компонент, влияющих на его уровни
может, если другие две компоненты не участвуют в формировании уровня ряда
Основной задачей моделирования временных рядов является …
исключение значений каждой из трех компонент из уровней временного ряда
добавление новых уравнений к совокупности значений временного ряда
исключение уровней из совокупности значений временного ряда
выявление и придание количественного значения каждой из трех компонент
Максимальный лаг связан с числом уровней временного ряда n следующим соотношением не более …
n/10
n/8
n/2
n/4
Автокорреляционной функцией временного ряда называется …
зависимость приращений значений коэффициентов автокорреляции различных порядков от уровней временного ряда
зависимость коэффициентов автокорреляции первого порядка от числа уровней временного ряда
последовательность отношений коэффициентов автокорреляции к величинам соответствующих лагов
последовательность значений коэффициентов автокорреляции, рассчитанных для разных порядков
Если наиболее высоким оказался коэффициент автокорреляции первого порядка, то исследуемый ряд содержит …
циклические колебания
сильную нелинейную тенденцию
случайную компоненту
тенденцию
Значение коэффициента автокорреляции рассчитывается по аналогии с …
нелинейным коэффициентом корреляции
линейным коэффициентом детерминации
линейным коэффициентом регрессии
линейным коэффициентом корреляции
Значение коэффициента автокорреляции второго порядка характеризует связь между …
исходными уровнями и уровнями другого ряда, сдвинутыми на 2 момента времени
исходными уровнями и уровнями второго временного ряда
двумя временными рядами
исходными уровнями и уровнями этого же ряда, сдвинутыми на 2 момента времени
Структуру временного ряда можно выявить с помощью коэффициента …
авторегрессии уровней ряда
детерминации уровней ряда
регрессии уровней ряда
автокорреляции уровней ряда
Мультипликативная модель содержит компоненты в виде …
комбинации слагаемых и сомножителей
их отношений
слагаемых
сомножителей
Параметры уравнения тренда определяются ________ методом наименьших квадратов
Обобщенным
двухшаговым
косвенным
обычным
При построении модели временного ряда проводится …
расчет средних значений компонент для временного ряда в целом
расчет каждого уровня временного ряда
расчет последующих и предыдущих значений уровней временного ряда
расчет значений компонент для каждого уровня временного ряда
Если факторы входят в модель как произведение, то модель называется …
аддитивной
суммарной
производной
мультипликативной
Построена мультипликативная модель временного ряда, где Yt – значение уровня ряда, Yt = 10, T – значение тренда, S – значение сезонной компоненты, E – значений случайной компоненты. Определите вариант правильно найденных значений компонент уровня ряда.
T=5, S=2, E=0
T=5, S=2, E=3
T=5, S=2, E=-1
T=5, S=2, E=1
Построена аддитивная модель временного ряда, где Yt – значение уровня ряда, Yt = 10, T – значение тренда, S – значение сезонной компоненты, E – значений случайной компоненты. Определите вариант правильно найденных значений компонент уровня ряда.
T=7, S=5, E=2
T=5, S=2, E=1
T=5, S=2, E=0
T=5, S=2, E=3
Известны значения мультипликативной модели временного ряда: Yt – значение уровня ряда, Yt = 15, T – значение тренда, T=5, S – значение сезонной компоненты, S=3. определите значение компоненты E (случайные факторы).
E=-1
E=0
E=3
E=1
Известны значения аддитивной модели временного ряда: Yt – значение уровня ряда, Yt = 30, T – значение тренда, T=15, Е – значение компоненты случайных факторов E=2. определите значение сезонной компоненты S.
S=0
S=1
S=-1
S=13
Моделирование тенденции осуществляется на основе построения уравнения регрессии зависимости…
сезонной компоненты от времени
уровня ряда от времени
случайной компоненты от времени
трендовой компоненты от времени
Стохастическим процессом называется …
набор неслучайных переменных X(t), где t – вещественные числа
набор случайных переменных X(t), где t – иррациональные числа
функциональная связь X(t), где t – вещественные числа
набор случайных переменных X(t), где t – вещественные числа
Стационарность временного ряда означает отсутствие …
временной характеристики
значений уровней ряда
наблюдений по уровням временного ряда
тренда
Экономические временные ряды, представляющие собой данные наблюдений за ряд лет, как правило, являются …
стационарными временными рядами
не зависящими от времени временными рядами
строго возрастающими временными рядами
нестационарными временными рядами
Под стационарным процессом можно понимать …
функциональный процесс
процесс с возрастающей тенденцией
процесс с постоянной тенденцией
стохастический процесс, для которого среднее и дисперсия независимо от рассматриваемого периода имеют постоянное значение
При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать …
аналитический характер уровней исследуемых показателей
конструктивный характер уровней исследуемых показателей
независящий от времени уровень исследуемых показателей
стохастический характер уровней исследуемых показателей
"Белым шумом" называется …
неслучайный процесс
корреляционный процесс
регрессионный процесс
чисто случайный процесс
Проверка является ли временной ряд "белым шумом" осуществляется с помощью …
критерия Дарбина-Уотсона
коэффициента автокорреляции
величины лага
Q-статистики Бокса-Пирса
Стационарность характерна для временного ряда …
с положительной динамикой роста
с отрицательной динамикой роста
содержащего сезонные колебания
типа "белый шум"
Временной ряд называется стационарным, если он является реализацией _______ процесса
нестационарного стохастического
функционального
неслучайного
стационарного стохастического
Принципиальные сложности применения систем эконометрических уравнений связаны с ошибками…
определения случайных воздействий
оценивания параметров
однородности выборочной совокупности
спецификации модели
Система эконометрических уравнений систему …
систему социальных показателей
уравнений корреляции
систему экономических показателей
уравнений регрессии
Основной задачей построения систем эконометрических уравнений является описание …
математических зависимостей
взаимодействия реальных экономической и политической систем
структуры связей реальной политической системы
структуры связей реальной экономической системы
Основным преимуществом использования систем эконометрических уравнений является …
анализ связи между несколькими независимыми переменными
построение изолированных уравнений регрессии
исследование связи между двумя признаками
возможность описания сложных систем
Системы эконометрических уравнений не используются при моделировании …
макроэкономических показателей
сложных экономических систем
связей между экономическими показателями
взаимосвязей временных рядов данных
Первопричиной использования систем эконометрических уравнений является то, что …
существует доминирующий фактор
случайные факторы не оказывают существенного влияния на моделируемую экономическую систему
отсутствует связь между экономическими показателями
изолированное уравнение не отображает истинные влияния факторов на вариацию результативных переменных
Изолированное уравнение множественной регрессии может быть использовано для моделирования взаимосвязи экономических показателей, если …
при изменении одного экономического показателя другие факторы также изменяются
изменение переменной влечет за собой изменения во всей системе взаимосвязанных признаков
система не предполагает использование уравнений множественной регрессии
факторы не взаимодействуют друг с другом
При изучении взаимодействия спроса и предложения целесообразно использовать …
изолированные уравнения
уравнение зависимости спроса от цены
уравнение зависимости предложения от цены
систему эконометрических уравнений
Система эконометрических уравнений предполагает наличие …
нескольких зависимых и одного независимого признаков
одного зависимого и совокупности независимых признаков
одного зависимого и нескольких независимых признаков
нескольких зависимых и нескольких независимых признаков
При построении системы эконометрических уравнений необходимо учитывать …
среднюю величину каждой зависимой переменной
значения наблюдений
максимальную величину каждого фактора
структуру связей реальной экономической системы
Система независимых уравнений предполагает …
совокупность независимых временных рядов
одно независимое уравнение регрессии
совокупность зависимых уравнений регрессии
совокупность независимых уравнений регрессии
В правой части системы независимых уравнений находится …
совокупность зависимых и независимых переменных
совокупность зависимых переменных и случайных факторов
одна зависимая переменная
совокупность независимых переменных и случайных факторов
Системы эконометрических уравнений классифицируются по …
способу ранжирования факторов в зависимости от силы влияния на моделируемые показатели
количеству факторов в каждом уравнении системы
количеству уравнений в системе
способу вхождения зависимых и независимых переменных в уравнения регрессии
При построении систем независимых уравнений набор факторов в каждом уравнении определяется числом факторов, оказывающих ________ влияние на моделируемый показатель
как существенное, так и несущественное
опосредованное
краткосрочное
существенное
Структурной формой модели называется система _______ уравнений
рекурсивных
независимых
изолированных
взаимосвязанных
Структурными коэффициентами модели называются коэффициенты _________ в структурной форме модели
свободных членов
только при экзогенных переменных
только при эндогенных переменных
при экзогенных и эндогенных переменных
Приведенная форма модели представляет собой систему …
случайных функций эндогенных переменных от экзогенных
нелинейных функций эндогенных переменных от экзогенных
обратных функций эндогенных переменных от экзогенных
линейных функций эндогенных переменных от экзогенных
Модель идентифицируема, если число параметров структурной формы модели …
меньше числа параметров приведенной формы модели
равно числу уравнений модели
больше числа параметров приведенной формы модели
равно числу параметров приведенной формы модели
Приведенная форма модели получена из _______ формы модели …
рекурсивной
изолированной
независимой
структурной
Эндогенными переменными являются …
переменные, значение которые определяется вне системы
случайные переменные
независимые переменные
зависимые переменные
Экзогенными переменными являются …
случайные переменные
зависимые переменные
переменные, значение которые определяется внутри системы
независимые переменные
Экзогенными переменными не являются …
независимые переменные
переменные х в уравнениях системы вида у = f(x)
переменные, значение которые определяется вне системы
зависимые переменные
Косвенный метод наименьших квадратов применим для …
неидентифицируемой системы уравнений
неидентифицируемой системы рекурсивных уравнений
любой системы одновременных уравнений
идентифицируемой системы одновременных уравнений
Двухшаговый метод наименьших квадратов применим для решения …
только идентифицированной системы одновременных уравнений
сверхидентифицированной и неидентифицируемой систем одновременных уравнений
неидентифицированной системы одновременных уравнений
системы одновременных уравнений в качестве наиболее общего метода решения
Двухшаговый метод наименьших квадратов применяется для оценки параметров …
временных рядов
линеаризованных уравнений регрессии
нелинейных уравнений регрессии
систем эконометрических уравнений