Ответы на тесты по предмету Эконометрика (5041 вопросов)
Объясняемые, зависимые переменные в моделях любого типа называются …
Лаговыми
Предопределенными
Экзогенными
эндогенными
При линеаризации нелинейных регрессионных моделей как один из видов преобразований используется замена переменных. Указанным способом может быть линеаризовано уравнение …
Ошибкой спецификации эконометрической модели уравнения регрессии является …
учет случайных факторов
оценка параметров при помощи МНК
расчет показателей качества модели
использование парной регрессии вместо множественной
Использование линейного уравнения регрессии для описания нелинейной зависимости показателей является ошибкой _______ эконометрической модели.
Стандартизации
идентификации
Верификации
спецификации
Эконометрическая модель - это …
математическая модель гипотетического экономического объекта, построенная по статистическим данным
математическая модель реальной экономической системы (объекта), построенная на гипотетических данных
математическая модель гипотетического экономического объекта, построенная на гипотетических данных
математическая модель реальной экономической системы (объекта), построенная на статистических данных
С помощью только замены переменных можно линеаризовать нелинейные функции …
Оценки коэффициентов моделей регрессии, нелинейных по оцениваемым параметрам, но внутренне линейных, полученные методом наименьших квадратов, являются …
несостоятельными
недостоверными
неэффективными
смещенными
Мультиколлинеарность – это линейная связь между…
соседними случайными отклонениями
одной объясняющей и зависимой переменными
объясняющими и зависимой переменными
объясняющими переменными
При оценке параметров систем одновременных уравнений не производят …
преобразование структурной формы модели в приведенную
идентификацию системы одновременных уравнений
расчет коэффициентов приведенной формы
линеаризацию уравнений системы
Что из перечисленного является последствием мультиколлинеарности?
снижение коэффициента детерминации 
снижение дисперсии оценок
увеличение дисперсии зависимой переменной
значительное изменение оценок параметров из-за незначительного изменения объема выборки
в случае включения в модель переменной, которая не должна присутствовать в уравнении, как правило происходит …
смещение коэффициентов регрессии
уменьшение стандартных ошибок
сокращение значимых факторов
увеличение стандартных ошибок
Общая сумма квадратов отклонений может интерпретироваться как мера разброса...
случайных отклонений
расчетных значений зависимой переменной относительно ее среднего значения
реальных значений независимой переменной относительно ее среднего значения
реальных значений зависимой переменной относительно ее среднего значения
Основные характеристики строго стационарного временного ряда 
– его средняя величина и дисперсия …
– его средняя величина и дисперсия …
меняются при изменении начала отсчета времени t
зависят от величины 
, где 
– «сдвиг по времени»
, где – «сдвиг по времени»
зависят от t
не зависят от t
Коэффициент детерминации может принимать значения в интервале…
от -1 до 0
от -1 до 1
от 0 до 100
от 0 до 1
В эконометрические модели в качествен независимых переменных включают …
только несущественные факторы
только существенные параметры
как существенные, так и несущественные факторы
только существенные факторы
Факторы, формирующие изменения анализируемого признака, обусловленные действием долговременных циклов экономической, демографической, астрофизической природы, называются …
долговременными
случайными
сезонными
циклическими (конъюнктурными)
Выберите неверные утверждения по поводу модели 
.
.
модель степенная
модель нелинейная
модель полулогарифмическая
модель нельзя преобразовать в линейную форму
Сумма квадратов отклонений, объясненных линейной трехфакторной регрессией равна 24, при числе степеней свободы 3. Остаточная сумма квадратов отклонений равна 0,8, при числе степеней свободы 10.Значение 
-статистики равно
-статистики равно
10
0,3
30
100
Теорема Гаусса-Маркова имеет следующую формулировку
при выполнении 4-х условий Гаусса-Маркова оценки коэффициентов регрессии, построенной обычным методом наименьших квадратов, будут значимо отличаться от нуля;
при выполнении 4-х условий Гаусса-Маркова оценки коэффициентов регрессии, построенной обычным методом наименьших квадратов, будут неэффективными, нелинейными несмещенными оценками;
при выполнении хотя бы одного из условий Гаусса-Маркова оценки коэффициентов регрессии, построенной обычным методом наименьших квадратов, будут неэффективными линейными смещенными оценками;
при выполнении всех условий Гаусса-Маркова оценки коэффициентов регрессии, построенной обычным методом наименьших квадратов, будут эффективными линейными несмещенными оценками;
Автокорреляционной функцией временного ряда называют последовательность …
коэффициентов корреляций между объясняющими переменными
значений линейного тренда
значений сезонной компоненты
коэффициентов автокорреляций 1, 2 и т.д. порядков
Проверка адекватности эконометрической модели эмпирическим данным проводится на этапе ...
линеаризации
идентификации
спецификации
параметризации
верификации
Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость. В этом случае следует осуществить …
расчет линейного коэффициента корреляции и использование линейной модели
включение в модель дополнительных факторных признаков
подбор преобразования переменных, дающего наибольшее по абсолютной величине значение коэффициента парной корреляции
визуальный подбор функциональной зависимости нелинейного характера, соответствующего структуре точечного графика
При проверке статистической значимости уравнения линейного уравнения регрессии нулевая гипотеза формулируется следующим образом …
«объясненная и остаточная дисперсии существенно отличаются друг от друга, имеет место сильная регрессионная связь результата и фактора(ов)»
«автокорреляция остатков отсутствует»
«выборка наблюдений неоднородна»
«объясненная и остаточная дисперсии не отличаются друг от друга, регрессионная связь результата и фактора(ов) отсутствует»
Коэффициент эластичности является постоянной величиной и не зависит от значения факторного признака для …
показательной функции регрессии 
линейной регрессионной зависимости 
зависимости, описываемой равносторонней гиперболой 
степенной функции регрессии 
Для нелинейного уравнения регрессии вида 
возможна линеаризация путем …
возможна линеаризация путем …
логарифмирования
введения дополнительных переменных и приведения его к уравнению множественной регрессии
дифференцирования
замены переменной
Гипотеза о значимости в целом уравнения нелинейной регрессии проверяется с помощью критерия…
Стьюдента
Дарбина–Уотсона
Пирсона
Фишера
К видам эконометрических моделей по типам зависимости относятся:
временные модели
системы одновременных уравнений
модели линейной регрессии
модели нелинейной регрессии
Автокорреляция остатков может быть …
бесконечной
только положительной
только отрицательной
положительной и отрицательной
Для регрессионной модели парной регрессии рассчитано значение коэффициента детерминации 
. Тогда долю остаточной дисперсии зависимой переменной характеризует величина …
. Тогда долю остаточной дисперсии зависимой переменной характеризует величина … 
Фиктивные переменные в регрессионном анализе выступают в качестве…
зависимых переменных
главных компонент
несущественных переменных
обычных регрессоров
Примерами нелинейных уравнений регрессии, нелинейных по оцениваемым параметрам являются:
Что является предметом исследования науки эконометрика?
возможности информационных технологий
институциональные преобразования в экономике
экономические явления
экономические процессы
Стимулирование правительством совокупного спроса на классическом отрезке совокупного предложения ведет к …
Необходимым свойством факторной переменной при включении ее в модель является …
примерно одинаковый уровень значений с результирующим признаком
сильная корреляция с остатком модели
слабая корреляция с результирующей переменной
слабая корреляция с другими факторными переменными, включёнными в модель
Установите соответствие между видом системы одновременных (совместных) эконометрических уравнений и формой модели:
(1)
(2)
(1)
(2)
форма нормальных уравнений
структурная форма модели
приведенная форма модели
В модели вида 
количество объясняющих переменных равно …
количество объясняющих переменных равно …
2
4
1
3
В случае нормального распределения остатков линейной регрессионной модели 
значения результирующей величины …
значения результирующей величины …
имеют распределение Фишера
имеют распределение Стьюдента
являются постоянными
имеют нормальное распределение
При выявлении структуры временного ряда проводят анализ …
матрицы парных коэффициентов линейной корреляции
существенности параметров
автокорреляционной функции
графика зависимости значений уровня ряда от времени
Уровень временного ряда (yt) формируется под воздействием различных факторов – компонент: Т (тенденция), S (циклические и/или сезонные колебания), Е (случайные факторы). Аддитивную модель временного ряда не формируют следующие значения компонент уровня временного ряда …
yt = 7; T = 3,5; S = 2,5; E = 1
yt = 7; T = 6,5; S = 0; E = 0,5
yt = 7; T = 7,5; S = 0; E = -0,5
yt = 7; T = 3,5; S = 2; E = 1
При линеаризации нелинейных регрессионных моделей как один из видов преобразований используется замена переменных. Указанным способом не может быть линеаризовано уравнение …
Изображенный на рисунке временной ряд содержит следующие компоненты:
возрастающую тенденцию и случайную компоненту
сезонную компоненту и убывающую случайную компоненту
убывающую сезонную компоненту и случайную компоненту
убывающую тенденцию и случайную компоненту
Система эконометрических уравнений вида
является системой _______ эконометрических уравнений.
является системой _______ эконометрических уравнений.
нормальных
взаимозависимых (одновременных)
независимых
рекурсивных
Оценка удельного веса влияния каждой из объясняющих переменных на результирующий показатель является задачей …
Кластерного анализа
Компонентного анализа
Метода наименьших квадратов
Регрессионного анализа
Пусть 
— число предопределенных переменных, отсутствующих в данном уравнении, но присутствующих в системе, а 
— число эндогенных переменных в уравнении.
Имеется следующая макроэкономическая модель:
где
– потребление в период 
; – инвестиции в период ; –государственные расходы в период ; – валовой национальный продукт в период ; – валовой национальный продукт в период ; 
– ошибки уравнений. Определите для второго уравнения системы число …
— число предопределенных переменных, отсутствующих в данном уравнении, но присутствующих в системе, а — число эндогенных переменных в уравнении. Имеется следующая макроэкономическая модель:
где
– потребление в период ; – инвестиции в период ; –государственные расходы в период ; – валовой национальный продукт в период ; – валовой национальный продукт в период ; – ошибки уравнений. Определите для второго уравнения системы число …
3
0
2
1
По 72 банкам построено уравнение зависимости размеров кредитов, выданных предприятиям и организациям, в млн. руб. (y) от собственного капитала, млн руб. (x): y = 710,967 + 3,057 ∙ x . Исходные данные упорядочены по убыванию величины собственного капитала. По величинам остатков рассчитан коэффициент автокорреляции первого порядка, равный -0,45539. На рисунке представлен график остатков.
Проанализировав график остатков, можно сделать вывод о том, что …
Проанализировав график остатков, можно сделать вывод о том, что …
нарушена предпосылка о нормальном распределении остатков
нарушена предпосылка о гетероскедастичности остатков
все предпосылки МНК соблюдены
нарушена предпосылка о гомоскедастичности остатков
При решении систем одновременных уравнений зависимые переменные, число которых равно числу уравнений системы, называются __________ переменными.
приведенными
экзогенными
структурными
эндогенными
Под идентификационной моделью подразумевается?
Структурной формой модели называется система …
независимых уравнений
рекурсивных уравнений
уравнений с фиксированным набором факторов
взаимосвязанных уравнений
На рисунке представлена реализация …
процесса, нестационарного по дисперсии
процесса, нестационарного по математическому ожиданию
процесса, нестационарного как по дисперсии, так и по математическому ожиданию
стационарного процесса
Спецификация модели множественной линейной регрессии имеет вид ...
Для линейного уравнения множественной регрессии проблема спецификации модели связана ...
анализом качества уравнения регрессии
расчетом оценок параметров регрессии
переходом к стандартизации переменных
с отбором факторов, включаемых в модель
Построена парная модель линейной регрессии 
и рассчитан коэффициент парной линейной корреляции
. Такие результаты невозможны, так как …
и рассчитан коэффициент парной линейной корреляции
. Такие результаты невозможны, так как …
свободный член регрессии и коэффициент корреляции имеют одинаковые знаки
свободный член регрессии больше коэффициента корреляции
коэффициент регрессии по модулю меньше коэффициента корреляции
коэффициент регрессии и коэффициент корреляции имеют разные знаки
Нелинейным по объясняющим переменным, но линейным по параметрам уравнением регрессии является …
В тесте Голдфельда-Квандта (при проверке однородности дисперсии остатков) за нулевую принимается гипотеза о ...
гетероскедастичности остатков
незначительной мультиколлинеарности в модели
наличии автокорреляции
гомоскедастичности остатков
На графике изображен временной ряд, содержащий возрастающую тенденцию. Исходя из данной структуры ряда можно предположить, что наиболее высокое значение коэффициента автокорреляции уровней ряда будет наблюдаться для ______ порядка.
одиннадцатого
пятого
седьмого
первого
При анализе взаимосвязи признаков в эконометрической модели используют корреляционное отношение, подсчитанное на основе …
аналитической группировки
подсчёта частных средних
уравнения линейной взаимосвязи
уравнения предполагаемой взаимосвязи
Уравнением нелинейной регрессии, линейной по параметрам является …
Статистическая значимость коэффициента детерминации означает …
близость коэффициента детерминации к нулю
статистическую значимость только коэффициентов чистой регрессии
статистическую значимость только свободного члена регрессии
совокупную значимость оценок параметров регрессии
Система эконометрических уравнений вида
является системой _______ эконометрических уравнений.
является системой _______ эконометрических уравнений.
независимых
рекурсивных
нормальных
взаимозависимых (одновременных)
При отборе факторов множественного линейного уравнения регрессии число факторов ...
в 6-7 раз больше объема выборки по которой строится регрессия
в 6-7 раз больше количества параметров уравнения
в 6-7 раз меньше количества параметров уравнения
в 6-7 раз меньше объема выборки по которой строится регрессия
Относительно системы 
верно следующее утверждение …
верно следующее утверждение …
система идентифицируема
система сверхидентифицируема
вопрос об идентификации системы не может быть решён
система неидентифицируема
График зависимости остатков e от теоретических значений зависимой переменной y' свидетельствует о наличии…
гомоскедастичности остатков
нелинейной авторегрессии
мультиколлинеарности данных
гетероскедастичности остатков
Решение системы нормальных уравнений может быть получено ...
по теореме Гаусса-Маркова
с использованием 
-критерия Стьюдента
-критерия Стьюдента
с использованием 
-критерия Фишера
-критерия Фишера
методом обратной матрицы
Метод наименьших квадратов применяется для оценки …
существенности параметров уравнений регрессии
качества линейных уравнений регрессии
параметров уравнений регрессии, внутренне нелинейных
параметров линейных уравнений регрессии
Данная таблица значений автокорреляционной функции соответствует структуре временного ряда …
Система эконометрических уравнений может быть использована для
линеаризации моделируемого экономического процесса или явления
упрощения вида моделируемой связи
описания взаимосвязей между совокупностью зависимых и независимых переменных
Проводится оценка параметров линейной модели парной регрессии 
. Было выявлено, что остатки модели 
являются гетероскедастичными и дисперсия остатков 
пропорциональна величине 
(
, где 
– постоянная дисперсия). Оценку параметров предложено провести с помощью обобщенного метода наименьших квадратов, тогда преобразование исходных переменных модели 
будет иметь вид …
. Было выявлено, что остатки модели являются гетероскедастичными и дисперсия остатков пропорциональна величине (, где – постоянная дисперсия). Оценку параметров предложено провести с помощью обобщенного метода наименьших квадратов, тогда преобразование исходных переменных модели будет иметь вид … 
В случае нарушений предпосылок метода наименьших квадратов применяют обобщенный метод наименьших квадратов, который используется для оценки параметров линейных регрессионных моделей с __________ остатками.
только автокоррелированными
только гетероскедастичными
гомоскедастичными и некоррелированными
автокоррелированными и/или гетероскедастичными
Для оценки параметров регрессионной модели с гетероскедастичными остатками используется _______ метод наименьших квадратов.
двухшаговый
традиционный
косвенный
обобщенный
Для регрессионной модели вида 
, где 
рассчитаны дисперсии: 
; 
; 
. Тогда величина коэффициента детерминации рассчитывается по формуле …
, где рассчитаны дисперсии: ; ; . Тогда величина коэффициента детерминации рассчитывается по формуле … 
Если коэффициент корреляции равен 0,9, это означает, что между переменными существует …
прямая линейная функциональная зависимость
обратная линейная функциональная зависимость
обратная тесная линейная зависимость
прямая тесная линейная зависимость
Дана таблица исходных данных для построения эконометрической регрессионной модели:
Фиктивными переменными не являются …
Фиктивными переменными не являются …
уровень образования
уровень квалификации работника
стаж работы
производительность труда
К проблеме построения эконометрической модели не относится …
определение спецификации модели
выбор метода оценки параметров модели
отбор существенных факторов, включаемых в уравнение регрессии
разработка программного обеспечения для реализации эконометрических методов
Средний (обобщающий) коэффициент эластичности рассчитывается для среднего значения фактора по формуле …
В случае стохастической зависимости множественный коэффициент корреляции R не может принимать значения …
R=0,2
R=0,7
R=100 %
R=1,2
Укажите выводы, которые соответствуют графику зависимости остатков et от времени t:
отсутствует автокорреляция остатков
отсутствует закономерность в поведении остатков
имеет место автокорреляция остатков
нарушена предпосылка МНК о независимости остатков друг от друга
Убывающая или возрастающая компонента временного ряда, характеризующая совокупное долговременное воздействие множества факторов, называется ___________ компонентой.
циклической
случайной
сезонной
трендовой
Модель временного ряда вида Y=T+S+E, где Y – уровень ряда, T – трендовая компонента, S – сезонная компонента, E – случайная компонента, которая используется при наличии выраженной сезонной компоненты с постоянной амплитудой колебаний, называется …
мультипликативной моделью
моделью, включающей фактор времени
моделью с распределенным лагом
аддитивной моделью
Для расчета параметров модели множественной линейной регрессии 
требуется минимум ____________ наблюдений.
требуется минимум ____________ наблюдений.
8–10
18–21
6–7
12–14
Проверка наличия коллинеарных факторов в эконометрической модели 
основана на рассмотрении коэффициента корреляции между …
основана на рассмотрении коэффициента корреляции между …
y и x1
y и {x1; x2}
y и x2
x1 и x2
Динамика показателя потребительских расходов домашних хозяйств (в среднем на члена домашнего хозяйства; руб. в месяц) в России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.
Установите соответствие между порядком коэффициента автокорреляции и его значением.
1. Коэффициент автокорреляции первого порядка
2. Коэффициент автокорреляции второго порядка
3. Коэффициент автокорреляции третьего порядка
Установите соответствие между порядком коэффициента автокорреляции и его значением.
1. Коэффициент автокорреляции первого порядка
2. Коэффициент автокорреляции второго порядка
3. Коэффициент автокорреляции третьего порядка
0,995359
0,980209
0,969681
0,996116
Рассмотрим временной ряд: yt – уровень временного ряда в момент времени t; ra – значение коэффициента автокорреляции для порядка а. Для такого временного ряда автокорреляционная функция может быть представлена в виде …
В таблице представлены результаты дисперсионного анализа. Выберите объясненную сумму квадратов отклонений.
600
400
100
500
В таблице представлены результаты дисперсионного анализа. Определите количество объясняющих переменных, включенных в модель.
5
20
2
1
На рисунке представлен график временного ряда объемов авиаперевозок за 4 года (по кварталам).
Известны значения коэффициентов автокорреляции до пятого порядка включительно:
, 
, 
, 
, 
. Обозначим Y – уровень ряда, T – трендовая компонента, S – сезонная компонента, E – случайная компонента. Лучше всего учесть обнаруженную сезонную компоненту позволяет модель вида …
Известны значения коэффициентов автокорреляции до пятого порядка включительно:
, , , , . Обозначим Y – уровень ряда, T – трендовая компонента, S – сезонная компонента, E – случайная компонента. Лучше всего учесть обнаруженную сезонную компоненту позволяет модель вида … 
Остаток регрессионной модели представляет собой оценку…
коэффициента регрессии
факторной переменной
свободного члена
случайной ошибки
Оценку существенности (значимости) отдельного параметра уравнения регрессии можно проводить на основании показателей …
парного коэффициента корреляции между двумя независимыми переменными
множественного коэффициента корреляции
t-критерия Стьюдента
стандартной ошибки
Предпосылки метода наименьших квадратов исследуют поведение ____ уравнения регрессии
постоянных величин
факторной переменной уравнения регрессии
результативной переменной уравнения регрессии
остаточных величин
Предметом исследования науки эконометрика является …
институциональные преобразования в экономике
возможности информационных технологий
экономические явления
экономические процессы
Уравнением регрессии объяснено 80% дисперсии результативного признака, следовательно величина …
разности 
равна 0,8 , где 
- коэффициент детерминации
равна 0,8 , где - коэффициент детерминации
коэффициента детерминации 
равна 0,2
равна 0,2
коэффициента детерминации 
равна 0,8
равна 0,8
разности 
равна 0,2 , где 
- коэффициент детерминации
равна 0,2 , где - коэффициент детерминации
Матрица парных линейных коэффициентов корреляции может служить для решения следующих задач:
определение значимости коэффициента детерминации
определение тесноты линейной связи между переменными
исключение из эконометрической модели дублирующих переменных
выявление мультиколлинеарности переменных
Если предпосылки метода наименьших квадратов не выполняются, то оценки параметров уравнения регрессии могут не обладать свойствами …
правильности
эффективности
несмещенности
состоятельности
Параметры (коэффициенты) регрессии при объясняющих переменных стандартизированного уравнения регрессии могут служить для…
проверки значимости соответствующих коэффициентов в исходном уравнении
вычисления частных коэффициентов корреляции
определения косвенного влияния факторов на результат
ранжирования факторов по силе влияния на результат
Если значение коэффициента детерминации стремится к единице, то …
значение остаточной дисперсии зависимой переменной стремится к ее общей дисперсии
значение факторной дисперсии зависимой переменной стремится к нулю
значение факторной дисперсии зависимой переменной стремится к ее общей дисперсии
значение остаточной дисперсии зависимой переменной стремится к нулю
Число степеней свободы общей суммы квадратов отклонений при 
наблюдениях равно …
наблюдениях равно … 
1
На графике изображен(-ы) (см. рис.) …
перекрестные данные
коррелограмма
уравнение регрессии
временной ряд
Примерами фиктивных переменных в эконометрической модели зависимости дохода работника предприятия от ряда факторов могут выступать
Стаж работы
Половина среднемесячной зп
пол
уровень образования
значение коэффициента автокорреляции первого порядка характеризует
качество модели временного ряда
значимость тренда
тесноту неленейной связи
тесноту линейной связи
Разность фактического и теоретического значений результирующей переменной регрессионной модели называется …
размахом выборки
лагом
амплитудой колебаний
остатком
Определите последовательность этапов алгоритма обычного метода наименьших квадратов (МНК) для оценки параметров системы независимых уравнений.
разложение системы независимых уравнений на отдельные (изолированные) уравнения регрессии, число которых определяется количеством эндогенных переменных модели
построение системы нормальных уравнений для каждого отдельного (изолированного) уравнения
расчет оценок параметров каждого отдельного (изолированного) уравнения
запись системы независимых уравнений с найденными значениями оценок параметров