Ответы на тесты по предмету Эконометрика (5041 вопросов)
Коррелограмма убывает при возрастании длины лага. Это свойство ...
автокорреляционной функции
лага временного ряда
нестационарного ряда
стационарного ряда
Дисперсия уровней временного ряда постоянна и не зависит от времени. Это характерно для ...
нестационарного ряда
автокорреляционной функции
всех регрессионных моделей
стационарного ряда
Временной ряд называется интегрируемым 
-го порядка, если ...
-го порядка, если ...
после 
-кратного интегрирования ряд остается стационарным
-кратного интегрирования ряд остается стационарным
коэффициент автокорреляции 
-го порядка равен 0
-го порядка равен 0
после отбрасывания 
первых элементов , временной ряд становится стационарным
первых элементов , временной ряд становится стационарным
первый стационарный ряд получен для разностей 
-го порядка
-го порядка
Временной ряд со стохастическим трендом в общем случае описывается выражением ...
Для временного ряда рассматривается авторегрессионный процесс первого порядка
. Известно, 
. Временной ряд является ...
. Известно, . Временной ряд является ...
рядом типа «белый шум»
описанием взрывного процесса
стационарным
нестационарным
Для временного ряда рассматривается авторегрессионный процесс первого порядка
. Известно, что 
. Временной ряд является ...
. Известно, что . Временной ряд является ...
нестационарным
рядом, имеющим постоянный тренд
описанием взрывного процесса
стационарным
. Известно, что 
. Временной ряд является ...
стационарным
нестационарным
рядом, имеющим постоянный тренд
описанием взрывного процесса
Уровни ряда группируются вдоль горизонтальной линии с увеличением времени наблюдения. Это свойство ...
всех регрессионных моделей
нестационарного ряда
автокорреляционной функции
стационарного ряда
Для стационарного временного ряда среднее значение по множеству реализаций для заданных моментов времени равно среднему по времени, вычисленному по одной реализации. Такой ряд называют ...
параметрическим
неэргодическим
непараметрическим
эргодическим
В систему одновременных уравнений входят регрессионные уравнения, содержащие случайную составляющую и параметры, которые требуется оценить. В качестве независимых переменных эти уравнения могут включать не только факторные, но и результативные признаки из других уравнений системы. Эти регрессионные уравнения называются ...
структурными
приведенными
тождествами
поведенческими
– вектор эндогенных переменных,
– матрица коэффициентов при эндогенных переменных,
– матрица коэффициентов при предопределенных переменных
– вектор предопределенных переменных
– вектор случайных отклоненийОбщий вид системы одновременных уравнений представляется в форме ...
Изменение одного фактора связано с изменением других, следовательно, отдельно взятое уравнение регрессии не может характеризовать влияние отдельных факторов на результирующую переменную, следовательно ...
вместо парной линейной регрессии надо рассматривать множественную
вместо линейной регрессионной зависимости надо рассматривать нелинейную
необходимо многократно увеличивать количество наблюдений
надо рассматривать систему регрессионных уравнений, а не отдельную регрессионную зависимость
соответствует системе ______ уравнений.
рекурсивных
регрессионных
одновременных
независимых
В системе независимых уравнений набор предопределенных переменных в каждом уравнении ...
должен иметь в своем составе фиктивную переменную
должен обязательно быть одним и тем же
может быть равен нулю
может быть различным
Для системы независимых уравнений матрица параметров при эндогенных переменных имеет ______ структуру.
треугольную
кососимметрическую
общего вида, несимметричную
диагональную
Приведенная спецификация
соответствует системе ______ уравнений.
соответствует системе ______ уравнений.
одновременных
независимых
регрессионных
рекурсивных
Для системы рекурсивных уравнений матрица параметров при эндогенных переменных имеет ______ структуру.
общего вида, несимметричную
кососимметрическую
диагональную
треугольную
Для системы одновременных уравнений матрица параметров при эндогенных переменных имеет ______ структуру.
треугольную
диагональную
кососимметрическую
общего вида, несимметричную
Приведенная спецификация
соответствует системе ______ уравнений.
соответствует системе ______ уравнений.
рекурсивных
регрессионных
независимых
одновременных
Применение традиционного метода наименьших квадратов к системе одновременных уравнений дает в общем случае ______оценки параметров.
состоятельные
несмещенные и несостоятельные
несмещенные
смещенные и несостоятельные
В правой части структурной формы системы одновременных уравнений могут стоять ______ переменные.
экзогенные
только эндогенные
только экзогенные лаговые
предопределенные и эндогенные
Эндогенными переменными в системе одновременных уравнений являются ...
переменные, определяемые внешними факторами
фиктивные переменные
лаговые экзогенные переменные
зависимые переменные, определяемые данной системой
В модели спроса-предложения
, 
– количество покупаемых и продаваемых товаров, 
– цена товара, 
– доход покупателей. Эндогенными являются переменные ...
, – количество покупаемых и продаваемых товаров, – цена товара, – доход покупателей. Эндогенными являются переменные ... 
, 
, 
, 
В модели спроса-предложения
, 
– количество покупаемых и продаваемых товаров, 
– цена товара, 
– доход покупателей. Предопределенными являются переменные ...
, – количество покупаемых и продаваемых товаров, – цена товара, – доход покупателей. Предопределенными являются переменные ... 
, 
, 
, 
Структурные коэффициенты системы одновременных уравнений не могут быть оценены через коэффициенты приведенной формы модели, данная система уравнений называется ...
неструктурируемой
неопределенной
неоднозначной
неидентифицируемой
Число приведенных коэффициентов системы одновременных уравнений больше числа структурных коэффициентов, тогда модель ...
неидентифицируема
не существует
идентифицируема
сверхидентифицируема
Число приведенных коэффициентов системы одновременных уравнений меньше числа структурных коэффициентов, тогда модель ...
не существует
сверхидентифицируема
идентифицируема
неидентифицируема
Структурная форма эконометрической модели представляет собой систему одновременных уравнений, каждое из которых надо проверять на ...
мультиколлинеарность
гомоскедастичность остатков
автокорреляцию остатков
идентификацию
Хотя бы одно из уравнений структурной формы неидентифицируемо, тогда система одновременных уравнений ...
идентифицируема
неопределенная
сверхидентифицируема
неидентифицируема
Число предопределенных переменных, отсутствующих в данном уравнении, но присутствующих в системе, было равно числу эндогенных переменных в данном уравнении без одного. Записано необходимое условие ______ уравнения структурной формы модели.
неидентифицируемости
существования
сверхидентифицируемости
идентифицируемости
Тождества, используемые в системе одновременных уравнений ...
требуют проверки на идентификацию, но при этом оценка параметров не нужна
не требуют ни проверки на идентификацию, но при этом оценка параметров нужна
требуют проверки на идентификацию, и оценки параметров
не требуют ни проверки на идентификацию, ни оценки параметров в них
Число эндогенных переменных в системе одновременных уравнений равно числу ______ системы.
экзогенных переменных
поведенческих уравнений
тождеств
уравнений
Экономическая характеристика личного потребления выступает в(во)...
всех эконометрических моделях в качестве эндогенной переменной
всех эконометрических моделях в качестве экзогенной переменной
качестве эндогенной переменной только в системах одновременных уравнений
зависимости от модели то эндогенной, то экзогенной переменной
Реальный экономический процесс описывают с помощью системы одновременных уравнений в ______ форме.
параметрической
присоединенной
приведенной
структурной
Коэффициенты уравнений структурной формы системы одновременных уравнений называют ...
стандартизированными коэффициентами
приведенными параметрами
частными коэффициентами
структурными параметрами
Коэффициенты уравнений приведенной формы системы одновременных уравнений называют ...
частными коэффициентами
структурными параметрами
стандартизированными коэффициентами
приведенными параметрами
Построение приведенной формы системы одновременных уравнений необходимо для ...
выявления лаговых эндогенных переменных
идентификации системы одновременных уравнений
выявления лаговых экзогенных переменных
оценки структурных параметров по оценкам приведенных параметров
Необходимым условием идентифицируемости уравнения является условие: число исключенных из уравнения предопределенных переменных не должно
быть ...
быть ...
меньше числа эндогенных переменных минус единица
равно числу эндогенных переменных
меньше числа включенных эндогенных переменных
меньше числа включенных эндогенных переменных минус единица
Для сверхидентифицируемой структурной формы системы одновременных уравнений при оценке параметров применяется ______ метод наименьших квадратов.
трехшаговый
традиционный
косвенный
двухшаговый
Косвенный метод наименьших квадратов определения оценок структурных параметров используется в случае ...
сверхидентифицируемости хотя бы одного уравнения в системе
сверхидентифицируемости всех уравнений в системе
неидентифицируемости хотя бы одного уравнения в системе
точной идентифицируемости системы одновременных уравнений
Приведена последовательность операций:
1. заданная система одновременных уравнений из структурной формы преобразуется в приведенную форму
2. оценки параметров приведенной формы находятся традиционным методом наименьших квадратов
3. определение расчетных значений эндогенных переменных, которые выступают в качестве факторов в структурной форме модели
4. определение структурных параметров каждого уравнения в отдельности традиционным методом наименьших квадратов, используя в качестве факторов входящие в это уравнение предопределенные переменные и расчетные значения эндогенных переменных, полученные на первом шаге.
Этот алгоритм соответствует ____ методу наименьших квадратов.
1. заданная система одновременных уравнений из структурной формы преобразуется в приведенную форму
2. оценки параметров приведенной формы находятся традиционным методом наименьших квадратов
3. определение расчетных значений эндогенных переменных, которые выступают в качестве факторов в структурной форме модели
4. определение структурных параметров каждого уравнения в отдельности традиционным методом наименьших квадратов, используя в качестве факторов входящие в это уравнение предопределенные переменные и расчетные значения эндогенных переменных, полученные на первом шаге.
Этот алгоритм соответствует ____ методу наименьших квадратов.
трехшаговому
косвенному
обобщенному
двухшаговому
Приведена последовательность операций:
1. к системе одновременных уравнений применяется обобщенный метод наименьших квадратов с целью устранения корреляции случайных отклонений
2. заданная система одновременных уравнений из структурной формы преобразуется в приведенную форму
3. оценки параметров приведенной формы находятся традиционным методом наименьших квадратов
4. определение расчетных значений эндогенных переменных, которые выступают в качестве факторов в структурной форме модели
5. определение структурных параметров каждого уравнения в отдельности традиционным методом наименьших квадратов, используя в качестве факторов входящие в это уравнение предопределенные переменные и расчетные значения эндогенных переменных, полученные на первом шаге.
Этот алгоритм соответствует _____ методу наименьших квадратов.
1. к системе одновременных уравнений применяется обобщенный метод наименьших квадратов с целью устранения корреляции случайных отклонений
2. заданная система одновременных уравнений из структурной формы преобразуется в приведенную форму
3. оценки параметров приведенной формы находятся традиционным методом наименьших квадратов
4. определение расчетных значений эндогенных переменных, которые выступают в качестве факторов в структурной форме модели
5. определение структурных параметров каждого уравнения в отдельности традиционным методом наименьших квадратов, используя в качестве факторов входящие в это уравнение предопределенные переменные и расчетные значения эндогенных переменных, полученные на первом шаге.
Этот алгоритм соответствует _____ методу наименьших квадратов.
двухшаговому
косвенному
традиционному
трехшаговому
Для эндогенной переменной 
найдена переменная 
которая имеет два свойства: тесно коррелирует с переменной 
; не коррелирует со случайной составляющей соотвествующего поведенческого уравнения для 
.
Такая переменная называется ...
найдена переменная которая имеет два свойства: тесно коррелирует с переменной ; не коррелирует со случайной составляющей соотвествующего поведенческого уравнения для .Такая переменная называется ...
экзогенной
фиктивной
лаговой
инструментальной
Сверхидентифицируемую модель в виде системы одновременных уравнений можно превратить в точно идентифицируемую ...
с помощью традиционного метода наименьших квадратов
используя косвенный метод наименьших квадратов
переходя от структурной к приведенной форме модели
путем изменений в спецификации
Первый шаг двухшагового метода наименьших квадратов состоит в нахождении теоретических значений ...
экзогенных переменных из приведенной формы модели косвенным методом наименьших квадратов
экзогенных переменных из приведенной формы модели традиционным методом наименьших квадратов
эндогенных переменных из приведенной формы модели косвенным методом наименьших квадратов
эндогенных переменных из приведенной формы модели традиционным методом наименьших квадратов
Двухшаговый метод наименьших квадратов является частным случаем ...
косвенного метода наименьших квадратов
обобщенного метода наименьших квадратов
метода максимального правдоподобия
метода инструментальных переменных
Одним из нарушений предпосылок метода наименьших квадратов для системы одновременных уравнений является _____ в уравнениях системы.
автокорреляция остатков
наличие тождеств
нарушение нормального распределения случайных отклонений
мультиколлинеарность предопределенных переменных
Одним из нарушений предпосылок метода наименьших квадратов для системы одновременных уравнений является ...
нарушение нормального распределения случайных отклонений
наличие тождеств
автокорреляция остатков
корреляция случайных отклонений с результативными переменными
Одним из нарушений предпосылок метода наименьших квадратов для системы одновременных уравнений является ...
автокорреляция остатков
нарушение нормального распределения случайных отклонений
наличие тождеств
нарушение требования о детерминированном характере факторов
Случайная составляющая в эконометрической модели…
является ничтожно малой величиной, которой можно пренебречь
применяется только в линейных моделях
не имеет экономического смысла
отражает влияние на результативный показатель всех неучтенных факторов
Качество модели в общем случае характеризуется …
методами обработки данных
наличием экспертов данной предметной области
методами сбора исходных данных
разницей между модельным и наблюдаемым значениями результирующей переменной
«Внешние», автономные переменные в моделях любого типа называются…
лаговыми
эндогенными
зависимыми
экзогенными
Экзогенные и лаговые эндогенные переменные образуют множество …
случайных остатков
случайных переменных
зависимых переменных
предопределенных переменных
Для объяснения поведения эндогенных переменных в зависимости от значений экзогенных и лаговых эндогенных переменных строится …
автокорреляционная функция
матрица парных коэффициентов корреляции
матрица частных коэффициентов корреляции
эконометрическая модель
Идентификация модели заключается в …
определении конечной цели построения модели
определении общего вида модели
сопоставлении модельных и реальных данных
статистическом оценивании неизвестных параметров
Верификация модели заключается в ...
определении общего вида модели
определении конечной цели построения модели
статистическом оценивании неизвестных параметров
сопоставлении модельных и реальных данных
Задача спецификации модели не включает определение …
вида зависимости
набора экзогенных и эндогенных переменных
состава системы уравнений и их структуру
значений параметров модели
На этапе спецификации модели проводят …
проверку качества модели
сбор необходимой статистической информации
оценку параметров модели
формулировку исходных предпосылок и априорных ограничений
Проблема идентифицируемости уравнения заключается в возможности …
снижения влияния случайных ошибок
исключения незначимых переменных
определения перечня неизвестных факторов
определения всех неизвестных коэффициентов
Если в модели опущена переменная, которая должна быть включена, то оценки коэффициентов регрессии могут оказаться …
завышенными
неидентифицируемыми
заниженными
смещенными
Определение точности прогноза с использованием построенной модели относится в проблеме …
идентификации
спецификации
конкретизации
верификации
Если в регрессионную модель включена переменная, которая не должна присутствовать, то оценки коэффициентов регрессии могут оказаться …
неидентифицируемыми
смещенными
заниженными
неэффективными
Прогностическая сила регрессионной модели зависит от …
Количества факторов в модели
Размерности величин
Методов сбора исходных данных
Степени тесноты связи между исследуемыми переменными
По своей природе результирующая переменная всегда …
Постоянна
Функциональна
Предопределена
Случайна
По своей природе объясняющие переменные могут быть…
Постоянными
Вариативными
Комплексными
Случайными и переменными
Мультиколлинеарность, как правило, приводит к …
Не оказывает влияния на результаты регрессионного анализа
Улучшению точности модели
Получению более надежных оценок регрессии
Получению ненадежных оценок регрессии
Одним из основных препятствий эффективного применения множественного регрессионного анализа является …
Малая диперсия
Низкая квалификация исследователя
Малое количество факторов
Мультиколлинеарность независимых переменных
Мультиколлинеарность приводит к завышению значения
Математического ожидания
Дисперсии
Коэффициента ковариации
множественного коэффициента корреляции
Алгоритм пошагового регрессионного анализа обычно используют для…
Увеличения точности модели
Уменьшения влияния случайной составляющей
Упрощения процедуры построения модели
Избавления от мультиколлинеарности
Использование фиктивных переменных приводит к …
неизменности качества модели
получению фиктивных моделей
снижению надежности статистических выводов
повышению надежности статистических выводов
Для отражения влияния качественной сопутствующей переменной, имеющей m состояний, обычно включают в модель ___ фиктивную переменную
m+1
(m+1)2
(m-1)2
m-1
При использовании в регрессионных моделях фиктивных переменных следует …
отказаться от проверки гипотез
отказаться от использования t-статистики
отказаться от использования F-критерия
проводить анализ обычным образом
При использовании фиктивных переменных следует выбрать …
генеральную совокупность
уравнение парной регрессии
упорядоченные во времени временные ряды
эталонную категорию
Проведение оценки параметров уравнения регрессии означает …
нахождение F-критерия
определение t-статистики
расчет частных коэффициентов корреляции
определение значений неизвестных параметров
При интерпретации коэффициентов "чистой " регрессии 
уравнения 
определяют …
уравнения определяют …
тесноту связи между объясняющими переменными
показатели точности модели
правильность экспертных оценок относительно значений этих параметров
на сколько единиц в среднем изменится y при изменении xj на единицу своего измерения при неизменном уровне других факторов
Коэффициенты "чистой" регрессии 
уравнения множественной регрессии вида 
…
уравнения множественной регрессии вида …
всегда меньше 1
не могут быть отрицательными
имеют одинаковый знак
некорректно сравнивать по величине
Для оценки вектора параметров уравнения регрессии 
наиболее часто используют метод наименьших квадратов (МНК), согласно которому в качестве оценки принимают такие значения параметров, которые минимизирует …
наиболее часто используют метод наименьших квадратов (МНК), согласно которому в качестве оценки принимают такие значения параметров, которые минимизирует …
разность квадратов наблюдаемых и модельных значений зависимой переменной
произведение отклонений наблюдаемых значений от модельных значений зависимой переменной
сумму отклонений наблюдаемых значений от модельных значений зависимой переменной
сумму квадратов отклонения наблюдаемых значений от модельных значений зависимой переменной
Коэффициенты регрессии 
в стандартизованном многофакторном уравнении 
…
в стандартизованном многофакторном уравнении …
не могут быть отрицательными
имеют одинаковый знак
всегда больше 1
можно сравнивать по абсолютной величине
Параметры уравнения множественной регрессии можно найти с помощью …
геометрической задачи
логарифмирования правой части уравнения
логарифмирования обеих частей уравнения
решения системы нормальных уравнений
Для получения системы нормальных уравнений в методе наименьших квадратов следует …
проинтегрировать выражение
рассчитать первые разности
взять частные производные второго порядка
взять частные производные первого порядка
Некоторую функцию результатов наблюдений 
, значение которой принимают за наилучшее приближение в данных условиях к значению параметра 
генеральной совокупности X называют ___ оценкой
, значение которой принимают за наилучшее приближение в данных условиях к значению параметра генеральной совокупности X называют ___ оценкой
оптимизационной
минимальной
максимальной
точечной
Если предел оценки по вероятности равен истинному значению характеристики генеральной совокупности, то эта оценка называется:
генеральной
предельной
выборочной
состоятельной
Состоятельной называется оценка, которая:
дает максимальное значение для выборки любого объема
дает минимальное значение функции плотности вероятности
дает минимальное значение для выборки любого объема
дает точное значение для большой выборки независимо от входящих в нее конкретных наблюдений
Статистическая оценка 
параметра 
называется несмещенной, если при любом объеме выборки n ее математическое ожидание: …
параметра называется несмещенной, если при любом объеме выборки n ее математическое ожидание: …
равно 1
больше оцениваемого параметра
меньше оцениваемого параметра
равно оцениваемому параметру
Статистическая оценка 
параметра 
называется эффективной, если при заданном объеме выборки она имеет...
параметра называется эффективной, если при заданном объеме выборки она имеет...
нулевое математическое ожидание
максимальную дисперсию
математическое ожидание равное 1
наименьшую возможную дисперсию
Если при заданном объеме выборки статистическая оценка 
параметра 
имеет наименьшую возможную дисперсию, она называется...
параметра имеет наименьшую возможную дисперсию, она называется...
несмещенной
нулевой
минимальной
эффективной
Статистическая оценка 
параметра 
называется достаточной, если …
параметра называется достаточной, если …
она состоятельна
выполняется условие Рао-Крамера
выполняется условие несмещенности
содержит всю информацию об оцениваемом параметре
Если статистическая оценка 
параметра 
содержит всю информацию об оцениваемом параметре, она называется…
параметра содержит всю информацию об оцениваемом параметре, она называется…
эффективной
несмещенной
состоятельной
достаточной
Эффективной оценкой называется та, у которой :…
отсутствует смещенность
дисперсия максимальна
смещенность выше
дисперсия минимальна
Метод наименьших квадратов для оценки параметров уравнений регрессии дает хорошие результаты …
всегда
при большом количестве наблюдений
при небольшом количестве наблюдений
при выполнении определенных предпосылок
Одним из требований применения метода наименьших квадратов к виду уравнения регрессии является …
степенной вид модели
показательный характер модели
квадратичный характер модели
линейность модели относительно параметров и переменных
Для успешного применения МНК необходимо, чтобы математическое ожидание случайного отклонения еi равнялось нулю, это означает, что …
случайное отклонение в среднем равно 1
равенство математического ожидания и случайного отклонения для каждого наблюдения
случайное отклонение оказывает на зависимую переменную сильное влияние
случайное отклонение в среднем не оказывает существенного влияния на зависимую переменную
Предпосылкой применения метода наименьших квадратов является …
равенство нулю дисперсии случайных отклонений еi
отрицательный знак дисперсии случайных отклонений еi
положительный знак дисперсии случайных отклонений еi
постоянство дисперсии случайных отклонений еi
Под гетероскедастичностью остатков еi понимается …
постоянство математического ожидания остатков еi
зависимость математического ожидания остатков еi от значений хi
постоянство дисперсий остатков еi
зависимость дисперсий остатков еi от значений хi
Нарушение предпосылок метода наименьших квадратов приводит к …
неточности F-критерия
неточности t-статистик
невозможности построения регрессионного уравнения
неточности полученных оценок коэффициентов регрессии
Отношение 
определяет значение …
определяет значение …
дисперсии остатков еi
t–статистики
F-критерия
статистики Дарбина-Уотсона
Автокорреляция остатков еi может быть …
только положительной
только отрицательной
бесконечной
положительной и отрицательной
При наличии автокорреляции в остатках еi качество полученного уравнения регрессии считается …
удовлетворительным
приемлемым для нелинейных моделей
приемлемым для линейных моделей
неудовлетворительным
Для линейной модели множественной регрессии постулируется …
коррелируемость факторов
зависимость регрессионных остатков
зависимость переменных
взаимная некоррелируемость случайных регрессионных остатков
Неизменность отклонений регрессионных остатков называют…
автокоррелированностью факторов модели
автокоррелированностью регрессионных остатков
гетероскедастичностью остатков
гомоскедастичностью регрессионных остатков