Ответы на тесты по предмету Эконометрика (5041 вопросов)

Обоснованность введения фиктивной переменной  в модель вида , для неоднородной совокупности данных, где  – зависимая количественная переменная, ,  – независимые количественные переменные можно проверить с помощью…

Эконометрика – это …

В таблице представлены результаты дисперсионного анализа. Определите количество объясняющих переменных, включенных в модель.

Одним из подходов к выявлению мультиколлинеарности в линейной модели множественной регрессии является оценка ...

Отбрасывание значимой переменной в  уравнении множественной регрессии является ошибкой ...

Имеются данные Росстата за период 2006 – 2011 гг. для построения одной из модификаций модели Кейнса

где Сt – расходы на потребление в текущем периоде, млрд руб.,
Yt – ВВП в текущем периоде, млрд руб.,
Yt-1 – ВВП в предыдущем периоде, млрд руб.,
Gt – государственные расходы, млрд руб.,
It  – инвестиции в основные фонды, млрд руб.

Проведите идентификацию по необходимому и достаточному условию уравнений системы, установите соответствие между (1) идентифицируемостью системы и возможным методом решения системы:
(1) система идентифицируема
(2) система сверхидентифицируема

По данным о значениях исследуемых показателей по 164 странам построена матрица парных коэффициентов корреляции.

По исходным данным критическое значение F-статистики для уравнения множественной регрессии имеет следующие значения степеней свободы k1 = ____ и k2 = …

Маркетинговой фирмой собраны данные, представленные в таблице и отражающие зависимость спроса от цены на некоторый товар.

Характеристиками оценки качества нелинейной модели регрессии являются индексы …

Маркетинговой фирмой собраны данные, представленные в таблице и отражающие зависимость спроса от цены на некоторый товар.

Для описания зависимости можно рекомендовать использовать _______ функцию вида …

Имеются данные Росстата за период 2006 – 2011 гг. для построения одной из модификаций модели Кейнса

где Сt – расходы на потребление в текущем периоде, млрд руб.,
Yt – ВВП в текущем периоде, млрд руб.,
Yt-1 – ВВП в предыдущем периоде, млрд руб.,
Gt – государственные расходы, млрд руб.,
It  – инвестиции в основные фонды, млрд руб.

Известна приведенная форма модели:

Значение коэффициента b21, найденное при помощи двухшагового МНК, составит …
(Полученный ответ округлите до тысячных.)

Имеются данные о стоимости 20 коттеджей в Московской области по Киевскому направлению (по данным 1997 г.).



По исходным данным постройте две модели регрессии по всем переменным первую – со свободным членом, вторую – без него. Определите для каждой из моделей, на сколько тысяч долларов наличие естественного водоема увеличивает стоимость коттеджа. (Полученные ответы округлите до целого значения, укажите их без пробела через запятую.)

В формировании уровней любого временного ряда всегда присутствуют…

В эконометрическую модель вида Кобба–Дугласа  нелинейным образом включены …

Система эконометрических уравнений включает совокупность _________ переменных.

Анализ возможности численной оценки неизвестных коэффициентов структурных уравнений по оценкам коэффициентов приведенных уравнений составляет ...

Для нелинейной регрессионной модели зависимости рассчитано значение индекса детерминации R2 = 0,9. Тогда значение индекса корреляции составит …

Для оценки параметров эконометрической модели линейного уравнения регрессии вида используется метод наименьших квадратов (МНК). В системе нормальных уравнений (МНК) неизвестными величинами являются …

Имеются данные о стоимости 20 коттеджей в Московской области по Киевскому направлению (по данным 1997 г.).



Установите соответствие между фактором и значением стандартизованного коэффициента регрессии, который находится при данном факторе в стандартизованном уравнении регрессии.

1. Dist
2. House
3. Area
4. Eco

Установите соответствие между наименованиями элементов уравнения Y=b0+b1X+e и их буквенными обозначениями:

1. параметры регрессии
2. объясняющая переменная
3. объясняемая переменная
4. случайные отклонения

Для логистической функции      границей насыщения изучаемого явления является параметр

Фирма получает прибыль от единицы продукции в размере, зависящем от объемов производства (табл.).

Процедура линеаризации полиномиальных уравнений регрессии представлена …

К методам устранения мультиколлинеарности факторных переменных  относятся:

Параметр является существенным, если …

В правой части структурной формы взаимозависимой системы могут стоять _______ переменные

Спецификация модели нелинейная парная (простая) регрессия подразумевает нелинейную зависимость и …  

Результатом линеаризации полиномиальных уравнений являются …

Проводится исследование зависимости выработки работника предприятия от ряда факторов. Примером фиктивной переменной в данной модели будет  являться ____________ работника

Системой уравнений, позволяющей описать функционирование экономики на макроуровне, например, с одной стороны, зависимость частного потребления С от национального дохода Y, и тождественное равенство национального дохода Y сумме частного потребления C и инвестиций I, с другой стороны, будет система ____________ уравнений.

Особенность эконометрики как прикладной науки заключается в ____ существующих взаимосвязей социально-экономических показателей и систем.

Неправильный выбор вида эконометрической модели называют ошибкой…

Отсутствие сильной корреляции факторов друг с другом является ...

Регрессионная модель с одним факторным признаком называется ...

Следствием мультиколлинеарности является…

Для предприятий, осуществляющих переработку молока, анализ зависимости валовых издержек на единицу продукции (на 1 тыс. л) от объема выпуска позволил выявить закономерность, представленную на графике.

Переменные издержки на единицу продукции (на 1 тыс. л) для таких предприятий составят ______ руб.

Вывод о присутствии в данном временном ряде сезонной компоненты можно сделать по значению коэффициента автокорреляции ____ порядка.
 

Изображенный на рисунке временной ряд содержит следующие компоненты:

Маркетинговой фирмой собраны данные, представленные в таблице и отражающие зависимость спроса от цены на некоторый товар.

Значение F-критерия Фишера, рассчитанное для модели с наименьшим значением доли остаточной дисперсии, составит … (Полученное значение округлите до целых.)

Для регрессионной модели зависимости потребления материала на единицу продукции от объема выпуска продукции построено нелинейное уравнение (см. рис.).

Значение индекса детерминации для данного уравнения составляет R2 =0,904.
Следовательно, …

Имеются данные (31 наблюдений) о стоимости однокомнатных квартир, реализованных на первичном рынке в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Цена квартиры измеряется в условных единицах. Фиктивная переменная «Первый этаж или нет» равна 1, если квартира расположена на первом этаже, или 0, если на любом другом этаже. Общая площадь измеряется в квадратных метрах. Время до сдачи дома измеряется в месяцах. Фиктивная переменная «Нужен транспорт до метро или нет» равна 0, если дом расположен в 15 минутах пешком от метро, и 1 в противном случае.
C помощью инструмента «Регрессия» анализа данных Excel рассчитаны приведенные в таблице показатели, характеризующую зависимость цены квартиры от факторов.

Стоимость однокомнатной квартиры, рассчитанной по построенной модели, расположенной в 5 минутах пешком от метро, в уже сданном доме на втором этаже, общей площадью 40 кв.м. составит … (Полученный ответ округлите до целого значения.)

Выберите вид фиктивной переменной и уравнение, отражающее структурное изменение, показанное на рисунке. До точки  уравнение имело вид .

Пусть D– число предопределенных переменных, отсутствующих в данном уравнении, но присутствующих в системе, а H– число эндогенных переменных в уравнении. Уравнение системы считается неидентифицируемым, если …

Пусть D– число предопределенных переменных, отсутствующих в данном уравнении, но присутствующих в системе, а H– число эндогенных переменных в уравнении. Уравнение системы считается сверхидентифицируемым, если …

Эконометрическая модель уравнения регрессии может включать одну или несколько независимых переменных. По данному классификационному признаку различают _______ регрессию.

Объясняемые, зависимые переменные в моделях любого типа называются …

Строится эконометрическая модель уравнения множественной регрессии для зависимости y от пяти факторов х(1),  х(2), х(3), х(4), х(5). Получена матрица парных коэффициентов линейной корреляции (y – зависимая переменная):

Требование отсутствия коллинеарных независимых переменных выполняется в модели …

Для регрессионной модели вида  построена на координатной плоскости совокупность точек с координатами . Выведены две линии регрессии (две модели) с указанием значения коэффициента детерминации для каждой.

Более высоким качеством подбора уравнения регрессии обладает модель ____, так как уравнением объяснено ____ дисперсии зависимой переменной.

Оценка статистической значимости нелинейного уравнения регрессии проводится на основе показателя ______________, а оценка тесноты нелинейной связи между признаками – с помощью …

При обсуждении существенности параметра регрессии рассматривается нулевая статистическая гипотеза о статистической незначимости параметра, при этом его оценка ...

Примером нелинейной зависимости экономических показателей является …

Построена парная модель линейной регрессии  и рассчитан коэффициент парной линейной корреляции . Такие результаты невозможны, так как …

Под автокорреляцией уровней временного ряда подразумевается …

Способами определения структуры временного ряда являются:

Если параметр эконометрической модели является статистически значимым, то отвергается статистическая гипотеза о том, что его значение …

В парной линейной регрессии остаточная сумма квадратов равна 100. Число пар наблюдений равно 27. Остаточная дисперсия на одну степень свободы будет равна …

Имеются данные Росстата за период 2006 – 2011 гг. для построения модели Кейнса:

где  Сt – расходы на потребление в текущем периоде, млрд руб.,
Yt – ВВП в текущем периоде, млрд руб.,
Yt-1 – ВВП в предыдущем периоде, млрд руб.,
Gt – государственные расходы, млрд руб.,
It  – инвестиции в основные фонды, млрд руб.

Проведите идентификацию по необходимому и достаточному условию уравнений системы, установите соответствие между (1) идентифицируемостью системы и возможным методом решения системы:
(1) система идентифицируема
(2) система сверхидентифицируема

На рисунке представлен график остатков некоторой модели регрессии. Для оценок параметров данной модели регрессии нарушено свойство …http://test.i-exam.ru/training/student/pic/1661_207133/A249B6A054FDE190425AC7C4FB36E6FD.jpg

Долгосрочную тенденцию изменения признака называют …

Стандартизация  линейной регрессионной связи между переменными приводит к ...

Методами выравнивания уровней временного ряда могут служить:

Выберите неверные утверждения по поводу модели .

Если оценки параметров уравнения регрессии, полученных при помощи метода наименьших квадратов обладают свойствами несмещенности, эффективности и состоятельности, то …

Гомоскедастичность подразумевает равенство ______ в различных наблюдениях.

Для парной линейной регрессии средняя ошибка аппроксимации описывает …

Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют _____  метод наименьших квадратов

Квадрат частного коэффициента корреляции  ,   представляет собой…

Если коэффициент регрессии является существенным, то для него   выполняются условия …

Полиномиальная зависимость любого порядка с помощью подстановки приводится к _______ регрессионной модели.

Преобразованная система одновременных уравнений, представляющая собой систему линейных функций зависимости эндогенных переменных от предопределенных, называется ...

Коррелограммой является …

Графическое изображение наблюдений на декартовой плоскости координат  называется полем …

Выберите верные утверждения по поводу системы одновременных уравнений:

Анализ показателей динамики временного ряда показал, что приблизительно одинаковы абсолютные ускорения уровней временного ряда. Это означает, что трендовая компонента модели временного ряда описывается _____ зависимостью.

Анализ показателей динамики временного ряда показал, что приблизительно одинаковы цепные коэффициенты роста уровней временного ряда. Это означает, что трендовая компонента модели временного ряда описывается _____ зависимостью.

В уравнении  проверка выполнения предпосылок метода наименьших квадратов осуществляется относительно величины …

В состав любого временного ряда, построенного по реальным данным, обязательно входит _____ компонента.

Для обнаружения автокорреляции в остатках используется …

Коэффициенты "чистой" регрессии  уравнения множественной регрессии вида …

Значение коэффициента детерминации близко к нулю. Следовательно, остаточная сумма квадратов стремится к …

Выраженную положительную тенденцию содержит ряд …

Для оценки коэффициентов структурной формы модели не применяют _____  метод наименьших квадратов.

Практическая значимость свойств несмещенности, эффективности и состоятельности оценок параметров, полученных при помощи метода наименьших квадратов выражается в …

Для предприятий, осуществляющих переработку молока, анализ зависимости валовых издержек на единицу продукции (на 1 тыс. л) от объема выпуска позволил выявить закономерность, представленную на графике.

Для объема выпуска продукции 4000 тыс. л величина валовых издержек составит ______ тыс. руб.

Имеются данные Росстата за период 2006 – 2011 гг. для построения модели Кейнса:

где  Сt – расходы на потребление в текущем периоде, млрд руб.,
Yt – ВВП в текущем периоде, млрд руб.,
Yt-1 – ВВП в предыдущем периоде, млрд руб.,
Gt – государственные расходы, млрд руб.,
It  – инвестиции в основные фонды, млрд руб.

Независимые переменные, значения которые задаются вне модели, называются ________ переменными.

По данным о значениях исследуемых показателей по 164 странам построена матрица парных коэффициентов корреляции.

Соотнесите коэффициент и его интерпретацию.

(1) стандартизированный коэффициент регрессии
(2) коэффициент эластичности

Дисперсия значения случайной компоненты в линейной регрессионной модели  зависит от номера наблюдения. Это свидетельствует о(об) ______ остатков.

Выражение  характеризует несмещенную оценку…
(- теоретическое значение результативной переменной,  - среднее значение результативной переменной, - число факторных переменных, включенных в линейное уравнение регрессии)

Если коэффициент регрессии является несущественным, то для него   выполняются условия …

Для регрессионной модели  выявлено, что остатки являются гетероскедастичными, при этом дисперсия остатков находится в зависимости от значения фактора с коэффициентом пропорциональности Кi, то есть  Тогда для исключения гетероскедастичности следует оценивать параметры уравнения …

Выберите поле корреляции, соответствующее зависимости между х и у, если известно, что зависимость между переменными обратная (при увеличении х значение у уменьшается) и теснота связи сильная.

На рисунке представлена реализация …

Визуальным способом проверки остатков на случайный характер является…

Дисперсия значения случайной компоненты в линейной регрессионной модели  зависит от номера наблюдения. Это свидетельствует о(об) ______ остатков.

В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между …

Среди факторов, оказывающих влияние на уровень временного ряда можно назвать …

В исходном соотношении МНК сумма квадратов отклонений фактических значений результативного признака от его теоретических значений …

, где – число наблюдений, m– число факторных признаков. Приведена формула подсчета ______ для переменной .

Укажите существующие классы эконометрических систем:

Значение критерия Дарбина – Уотсона можно приблизительно рассчитать по формуле , где  – значение коэффициента автокорреляции остатков модели. Минимальная величина значения  будет наблюдаться при ________ автокорреляции остатков.

Если общая сумма квадратов отклонений , и остаточная сумма квадратов отклонений , то сумма квадратов отклонений, объясненная регрессией, равна …

Если известно уравнение множественной регрессии   построенное по результатам 50 наблюдений, для которого общая сумма квадратов отклонений равна 153, и остаточная сумма квадратов отклонений равна 3, то значение F-статистики равно …