Вопрос № 61307 - Эконометрика
На рисунке отражены результаты теста Дарбина-Уотсона. 
Где 
, 
– соответственно нижняя и верхняя границы для критического значения, а 
– наблюдаемое значения критерия Дарбина-Уотсона (
, где 
- коэффициент автокорреляции остатков). Можно сделать вывод что…
Где , – соответственно нижняя и верхняя границы для критического значения, а – наблюдаемое значения критерия Дарбина-Уотсона (, где - коэффициент автокорреляции остатков). Можно сделать вывод что…
Варианты ответов
- в остатках регрессионной модели присутствует отрицательная автокорреляция.
- нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции в остатках регрессионной модели (автокорреляция в остатках отсутствует).
- нельзя ни отклонить, ни принять нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции в остатках регрессионной модели (зона неопределенности).
- в остатках регрессионной модели присутствует положительная автокорреляция.
Правильный ответ
Вопрос задал(а): Marat, 12 Декабрь 2015 в 21:15
На вопрос ответил(а): Любимов Павел, 12 Декабрь 2015 в 21:15
На вопрос ответил(а): Любимов Павел, 12 Декабрь 2015 в 21:15
Похожие вопросы
На рисунке отражены результаты теста Дарбина-Уотсона. 
Где 
, 
– соответственно нижняя и верхняя границы для критического значения, а 
– наблюдаемое значения критерия Дарбина-Уотсона (
, где 
- коэффициент автокорреляции остатков). Можно сделать вывод что…
Где , – соответственно нижняя и верхняя границы для критического значения, а – наблюдаемое значения критерия Дарбина-Уотсона (, где - коэффициент автокорреляции остатков). Можно сделать вывод что…
нельзя ни отклонить, ни принять нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции в остатках регрессионной модели (зона неопределенности)
в остатках регрессионной модели присутствует отрицательная автокорреляция.
в остатках регрессионной модели присутствует положительная автокорреляция.
нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции в остатках регрессионной модели (автокорреляция в остатках отсутствует).
Для линейной регрессионной модели 
величина и определенный знак фактического значения случайной составляющей 
не должны обуславливать величину и знак фактического значения другой случайной составляющей 
. Выполнение этого условия свидетельствует о(об) ______ остатков.
величина и определенный знак фактического значения случайной составляющей не должны обуславливать величину и знак фактического значения другой случайной составляющей . Выполнение этого условия свидетельствует о(об) ______ остатков.
нормальном распределении
отсутствии гетероскедастичности
наличии гомоскедастичности
отсутствии автокорреляции
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Общая сумма квадратов отклонений может интерпретироваться как мера …
влияния величины остаточной суммы квадратов отклонений на число степеней свободы
разброса, объяснимого с помощью регрессии
остаточного разброса, не объясненного уравнением регрессии
общего разброса наблюдаемой величины 
относительно 
относительно
Для предприятий, осуществляющих переработку молока, анализ зависимости валовых издержек на единицу продукции (на 1 тыс. л) от объема выпуска позволил выявить закономерность, представленную на графике.
Для объема выпуска продукции 200 тыс. л величина валовых издержек на 1 тыс. л составила 12040 руб. Тогда для этого объема производства величина постоянных издержек составит ______ руб., а постоянных издержек на единицу соответственно составит ______ руб.
Для объема выпуска продукции 200 тыс. л величина валовых издержек на 1 тыс. л составила 12040 руб. Тогда для этого объема производства величина постоянных издержек составит ______ руб., а постоянных издержек на единицу соответственно составит ______ руб.
60
12000
8000
40
В эконометрическую модель 
нелинейным образом включены…
нелинейным образом включены…
переменная у
параметр а
величина е
переменная х
Примерами уравнений, нелинейных относительно объясняющих переменных, но линейных по оцениваемым параметрам являются:
