Ответы » Эконометрика (7498 вопросов)

Пусть в модели yi=b0b1xiei случайные отклонения ei гетероскедастичны. При этом обнаружено что диспер...: ответ на тест 63752 - Эконометрика

Пусть в модели yi=b0+b1xi+ei случайные отклонения ei гетероскедастичны. При этом обнаружено, что дисперсия отклонений ei  пропорциональна значениям  . Укажите последовательность этапов одного из методов устранения гетероскедастичности
Варианты ответов
  • строится регрессия новой зависимой переменной на новую независимую переменную
  • оценивается общее качество преобразованной модели
  • выдвигается гипотеза, что дисперсии отклонений пропорциональны значениям . Вводится коэффициент пропорциональности
  • оцениваются коэффициенты новой регрессии и их статистическая значимость
Тип вопроса: Вопрос на последовательность
Правильный ответ
Помогли ответы? Ставь лайк 👍
Расскажи другу:
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 15 Декабрь 2015 в 10:44
На вопрос ответил(а): Любимов Павел, 15 Декабрь 2015 в 10:44

Похожие вопросы

Вопрос № 718889

Пусть в модели yi=b0+b1xi+ei случайные отклонения ei гетероскедастичны. При этом обнаружено, что дисперсия отклонений ei  пропорциональна значениям  . Укажите последовательность этапов одного из методов устранения гетероскедастичности.
выдвигается гипотеза, что дисперсии отклонений пропорциональны значениям . Вводится коэффициент пропорциональности
строится регрессия новой зависимой переменной на новую независимую переменную
оцениваются коэффициенты новой регрессии и их статистическая значимость
оценивается общее качество преобразованной модели

Вопрос № 579262

Пусть в модели yi=b0+b1xi+ei случайные отклонения ei гетероскедастичны. При этом обнаружено, что дисперсия отклонений ei  пропорциональна значениям  . Укажите последовательность этапов одного из методов устранения гетероскедастичности
выдвигается гипотеза, что дисперсии отклонений пропорциональны значениям . Вводится коэффициент пропорциональности
строится регрессия новой зависимой переменной на новую независимую переменную
оцениваются коэффициенты новой регрессии и их статистическая значимость
оценивается общее качество преобразованной модели

Другие вопросы по предмету Эконометрика

Вопрос № 64166

Нелинейным образом в эконометрическую модель вида входит...

Вопрос № 64177

Сезонные компоненты в аддитивной временной модели должны отвечать следующему правилу:

Вопрос № 64328

Для регрессионной модели вида  необходим минимальный объем наблюдений, содержащий _____ объектов наблюдения.

Вопрос № 64336

В эконометрике фиктивной переменной принято считать переменную …
А еще можно заказать:
Лабораторные от 200 руб Контрольные от 200 руб Курсовые от 500 руб Дипломные от 3000 руб Отчет по практике от 500 руб
Все Предметы (168)