Ответы на тесты по предмету Эконометрика (5041 вопросов)
Динамика величины прожиточного минимума (в среднем на душу населения, руб. в месяц) в России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.
Значение величины прожиточного минимума (в среднем на душу населения, руб. в месяц) в России в 2012 г., рассчитанное на основе линейного тренда, составит _____ руб. (Полученное значение округлите до целых.)
Значение величины прожиточного минимума (в среднем на душу населения, руб. в месяц) в России в 2012 г., рассчитанное на основе линейного тренда, составит _____ руб. (Полученное значение округлите до целых.)
Расположите в верной последовательности этапы построения аддитивной модели Y=T+S+E, где Y – уровни временного ряда, T – трендовая компонента, S – сезонная компонента, E – случайная компонента.
выравнивание исходного ряда методом скользящей средней
расчет значений сезонной компоненты (S)
устранение сезонной компоненты из исходных уровней ряда
расчет значение трендовой компоненты (T)
расчет полученных по модели суммы трендовой и сезонной компонент (T+S)
расчет абсолютных и относительных ошибок
Если параметр эконометрической модели является статистически значимым, то его значение признается …
равным 1
равным 0
равным коэффициенту парной корреляции
отличным от 0
Автокорреляционной функцией временного ряда называется последовательность коэффициентов автокорреляции …
между трендовой, сезонной и случайной компонентами
факторов, формирующих уровень ряда
между несколькими временными рядами
первого, второго, третьего и последующих порядков
Регрессионная модель вида 
является нелинейной относительно …
является нелинейной относительно …
переменной 
переменной 
параметра 
переменной 
Нелинейным образом в эконометрическую модель вида 
входит...
входит...
параметр а
ошибка 
переменная у
переменная х
Для регрессионной модели вида 
показателем тесноты связи является …
показателем тесноты связи является …
коэффициент автокорреляции
F-критерий Фишера
парный коэффициент корреляции
коэффициент множественной корреляции
Величина разности 
равна 0,15 , где 
- коэффициент детерминации, следовательно …
равна 0,15 , где - коэффициент детерминации, следовательно …
уравнением регрессии объяснено 15% дисперсии результативного признака
доля остаточной дисперсии зависимой переменной у в ее общей дисперсии составила 85 %
уравнением регрессии объяснено 85% дисперсии результативного признака
доля остаточной дисперсии зависимой переменной у в ее общей дисперсии составила 15 %
Укажите выводы, которые соответствуют графику зависимости остатков et от времени t:
автокорреляция остатков отсутсвует
отсутствует закономерность в поведении остатков
имеет место автокорреляция остатков
нарушена предпосылка МНК о независимости остатков друг от друга
Укажите выводы, которые соответствуют графику зависимости остатков et от времени t:
отсутствует закономерность в поведении остатков
автокорреляция остатков отсутсвует
имеет место автокорреляция остатков
нарушена предпосылка МНК о независимости остатков друг от друга
Исследуется зависимость потребления кофе от ряда факторов: х1 – марки кофе, х2 – возраста потребителя, х3 – дохода потребителя, х4 – цены на кофе. Фиктивными переменными в модели не являются …
х1
х2
х3
х4
Выберите дисперсии, которые участвуют в расчете значения критерия Фишера.
независимая
неопределенная
факторная
остаточная
Требованиями к факторам (независимым переменным), включаемым в эконометрическую модель множественной регрессии, являются …
отсутствие связи между фактором и зависимой переменной
несущественность факторов
отсутствие тесной связи между факторами
существенность факторов
Совокупность нерегулярных факторов, не поддающиеся учету и регистрации, но оказывающих воздействие на формирование значений временного ряда, называется …
трендом
линейной регрессией
сезонными колебаниями
случайными колебаниями
Установите соответствие между видом уравнения множественной регрессии и принципом его построения:
1. уравнение множественной регрессии в естественном масштабе переменных
2. частное уравнение множественной регрессии с одной независимой переменной
3. частное уравнение множественной регрессии с двумя независимыми переменными
4.стандартизованное уравнение множественной регрессии
1. уравнение множественной регрессии в естественном масштабе переменных
2. частное уравнение множественной регрессии с одной независимой переменной
3. частное уравнение множественной регрессии с двумя независимыми переменными
4.стандартизованное уравнение множественной регрессии
построение уравнения непосредственно на основе исходных данных
построение уравнения регрессии на основе исходных данных для одной независимой переменной и расчетом средних значений для других независимых переменных
построение уравнения регрессии на основе исходных данных для двух независимых переменных и расчетом средних значений для других независимых переменных
построение уравнения на основе выровненных центрированных данных
Постоянное и разнонаправленное действие неучтенных в модели факторов на результат означает ______ в регрессионной модели.
гомоскедастичность
положительную автокорреляцию
гетероскедастичность
отрицательную автокорреляцию
В линейной регрессионной модели 
характеристикой экономического смысла параметров не обладают …
характеристикой экономического смысла параметров не обладают …
bj
a
хj
у
При проверке счетного правила выяснилось, что для всех уравнений системы одновременных уравнений выполняется необходимое условие идентификации и все уравнения по счетному правилу точно идентифицируемы. Чтобы получить структурные коэффициенты системы, действия нужно выполнить в следующем порядке:
для каждого уравнения проверить условие неравенства нулю определителя матрицы коэффициентов, присутствующих в других уравнениях, но отсутствующих в данном уравнении
преобразовать структурную форму модели в приведенную форму модели
для каждого уравнения приведенной формы модели обычным методом наименьших квадратов оценить приведенные коэффициенты
коэффициенты приведенной формы модели преобразовать в параметры структурной модели
Для регрессионной модели несмещенность оценки параметра означает, что математическое ожидание остатков равно …
свободному члену уравнения регрессии
оцениваемому параметру, рассчитанному по генеральной совокупности
1
0
Проверка тесноты связи между факторами может быть осуществлена на основе …
частных уравнений регрессии
вектора значений коэффициентов регрессии
значений стандартизованных коэффициентов
матрицы парных коэффициентов корреляции
Если для модели параметров с гетероскедастичными остатками ui необходимо оценить параметры модели вида 
следовательно была выдвинута гипотеза о том что дисперсия остатков модели пропорциональна величине …
следовательно была выдвинута гипотеза о том что дисперсия остатков модели пропорциональна величине … 
По счетному правилу проверьте необходимые условия идентификации для каждого уравнения системы и выберите правильные утверждения для одной из версий модифицированной модели Кейнса 
в которой
– расходы на потребление в текущем периоде,
– доходы в текущем периоде,
– доходы в предыдущем периоде,
– государственные расходы в текущем периоде,
– инвестиции в текущем периоде.
в которой – расходы на потребление в текущем периоде, – доходы в текущем периоде, – доходы в предыдущем периоде, – государственные расходы в текущем периоде, – инвестиции в текущем периоде.
Третье уравнение точно идентифицируемо.
Второе уравнение сверх идентифицируемо.
Первое уравнение сверх идентифицируемо.
Первое уравнение точно идентифицируемо.
Второе уравнение точно идентифицируемо.
Третье уравнение не нуждается в идентификации.
Нелинейная регрессионная модель отражает …
статистически незначимую нелинейную взаимосвязь между социально-экономическими показателями
совокупность линейных зависимостей между зависимой переменной и независимой переменной (независимыми переменными)
отсутствие связи между зависимой переменной и независимой переменной (независимыми переменными)
нелинейную взаимосвязь между социально-экономическими показателями
Проверка статистически значимого отличия от нуля оценок коэффициентов 
линейной модели
осуществляется путем последовательного сравнения отношений
(
–среднеквадратическая ошибка параметра 
) с точкой, имеющей распределение …
линейной моделиосуществляется путем последовательного сравнения отношений
( –среднеквадратическая ошибка параметра ) с точкой, имеющей распределение …
Фишера
Дарбина – Уотсона
нормальное
Стьюдента
Для оценки параметров эконометрической модели линейного уравнения регрессии вида 
используется метод наименьших квадратов (МНК). В системе нормальных уравнений (МНК) неизвестными величинами являются …
используется метод наименьших квадратов (МНК). В системе нормальных уравнений (МНК) неизвестными величинами являются … 
На графике представлены: поле корреляции, график линейной зависимости и график нелинейной зависимости, рассчитанные методом наименьших квадратов по исходным данным. Относительно свойств несмещенности и эффективности можно сказать, что оценки параметров линейной зависимости являются …
смещенными и неэффективными
смещенными и эффективными
несмещенными и эффективными
несмещенными и неэффективными
Для расчета критического значения распределения Стьюдента служат следующие параметры:
количество зависимых переменных
коэффициент детерминации
уровень значимости
объем выборки и количество объясняющих переменных
В парной регрессии спецификация модели связана с ...
определением параметров регрессии
анализом качества уравнения регрессии
переходом к стандартизации переменных
выбором вида функциональной зависимости
Пусть рассматриваются две случайных величины 
и 
. Для них вычислены коэффициент парной линейной регрессии 
и корреляционное отношение по уравнению связи 
. Известно, что 
. Это означает, что между величинами …
и . Для них вычислены коэффициент парной линейной регрессии и корреляционное отношение по уравнению связи . Известно, что . Это означает, что между величинами …
существует строгая линейная зависимость
нелинейная зависимость
показательная зависимость
не существует определённой функциональной зависимости
Число степеней свободы для суммы квадратов отклонений, объясненных парной линейной регрессией 
, при 
наблюдениях равно …
, при наблюдениях равно … 
1
Мультиколлинеарность приводит к завышению значения …
F-критерия Фишера
дисперсии независимых факторов
математического ожидания результативной переменной
множественного коэффициента корреляции
В эконометрических моделях «объясненная» дисперсия – это дисперсия…
наблюдаемых значений результативного фактора
отклонений наблюдаемых значений результативного фактора от его расчетных значений
значений объясняющего фактора
расчетных значений результативного фактора
Зависимость процентного изменения заработной платы от уровня безработицы в процентах (кривая Филипса, 
) характеризуется обратной эконометрической моделью …
) характеризуется обратной эконометрической моделью … 
Степенная модель 
относится к эконометрическим моделям…
относится к эконометрическим моделям…
множественной линейной регрессии
нелинейным по оцениваемым параметрам
линейным относительно объясняющей переменной
нелинейным относительно объясняющей переменной, но линейным по оцениваемым параметрам
Переменные, учитывающие влияние качественных факторов на результирующую переменную, называются ______ переменными.
замещающими
предопределенными
лаговыми
фиктивными
Автокорреляцию в остатках модели линейной регрессии можно обнаружить с помощью критерия …
Спирмена
Гольдфельда–Квандта
Фишера
Дарбина-Уотсона
Метод наименьших квадратов предназначен для оценки параметров линейной эконометрической модели на основании результатов наблюдений, содержащих …
ошибки измерения
ошибки спецификации
систематические ошибки
случайные ошибки
Математическая форма записи уравнения зависимости переменной уот одного или нескольких факторов х называется ______ эконометрической модели
измерением
аппробацией
адаптацией
спецификацией эконометрической модели
Некоторую функцию результатов наблюдений 
, значение которой принимают за наилучшее приближение в данных условиях к значению параметра 
генеральной совокупности X называют ___ оценкой
, значение которой принимают за наилучшее приближение в данных условиях к значению параметра генеральной совокупности X называют ___ оценкой
минимальной
оптимизационной
максимальной
точечной
Выберите необходимое и достаточное условие, характеризующее первое уравнение системы одновременных уравнений 
Достаточное условие выполнено: первое уравнение идентифицируемо
Необходимое условие – по счетному правилу первое уравнение сверх идентифицируемо
Необходимое условие – по счетному правилу первое уравнение неидентифицируемо
Необходимое условие – по счетному правилу первое уравнение точно идентифицируемо
Достаточное условие не выполнено – первое уравнение неидентифицируемо
Установите соответствие между заменой переменных, которые нужно сделать после логарифмирования, при линеаризации функций: (1) степенной 
(2) показательной 
(2) показательной 
Для парной линейной регрессии, построенной на n наблюдениях, установите соответствие между числом степеней свободы и выражениями:
(1) общая сумма квадратов отклонений;
(2) сумма квадратов отклонений, объясненных регрессией.
(1) общая сумма квадратов отклонений;
(2) сумма квадратов отклонений, объясненных регрессией.
n-2
n-1
1
К моделям авторегрессии можно относятся уравнения …
Предпосылками МНК являются:
случайные отклонения коррелируют друг с другом
математическое ожидание случайного отклонения равно 0 для всех наблюдений
дисперсия случайных отклонений постоянна для всех наблюдений
случайные отклонения являются независимыми друг от друга
При увеличении объема выборки дисперсия эффективной оценки параметра становится бесконечно малой величиной. Такая оценка параметра называется ...
состоятельной
несмещенной
эффективной
асимтотически эффективной
Основной задачей эконометрики является?
отражение особенностей социального развития общества
установление связей между различными процессами в обществе и технических процессом
анализ технического прогресса на примере социально - экономических показателей
исследование взаимосвязей экономических явлений и процессов
В парной регрессии спецификация модели связана с
определением параметров регрессии
переходом к стандартизации переменных
анализом качества уравнения регрессии
выбором вида функциональной зависимости
В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между
переменными и случайными факторами
параметрами и переменными
параметрами
переменными
Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии могут быть
количественные переменные
экономические показатели, выраженные в стоимостном измерении
качественные переменные, преобразованные в количественные
переменные, исходные значения которых не имеют количественного значения
Матрица парных коэффициентов корреляции строится для ...
расчета значений параметров уравнения множественной регрессии
выявления ложной корреляции
отбора факторов в модель множественной регрессии
определения коллинеарных факторов
При выполнении предпосылок метода наименьших квадратов (МНК) остатки уравнения регрессии, как правило, характеризуются …
высокой степенью автокорреляции
гетероскедастичностью
нулевой средней величиной
случайным характером
Использование линейного уравнения регрессии для описания нелинейной зависимости показателей является ошибкой _______ эконометрической модели.
стандартизации
идентификации
верификации
спецификации
Свойства оценок параметров, получаемых при помощи метода наименьших квадратов, предполагают исследование _____ величин уравнения регрессии.
постоянных
независимых
детерминированных
остаточных
Параметры эконометрической модели…
оцениваются экспертами
определяются опытным путем
выбираются случайным образом
оцениваются с помощью методов математической статистики
Самым простым методом линеаризации нелинейной функции, линейной относительно параметров, является …
элементарные преобразования
применение элементарных преобразования с использованием замены переменных
разложение функции в ряд Тейлора
замена переменных
Временной ряд – это…
упорядоченный по возрастанию ряд значений исследуемого показателя
ряд значений, приведенных к одному периоду времени
ряд значений, характеризующих совокупность факторов в определенный период времени
ряд значений исследуемого показателя за несколько периодов времени
Для проверки статистической значимости уравнения нелинейной регрессии по 
-критерию Фишера используется ...
-критерию Фишера используется ...
коэффициент эластичности
относительная ошибка аппроксимации
коэффициент ранговой корреляции
индекс детерминации
Выберите верные утверждения по поводу модели 
.
.
модель нелинейная относительно параметров уравнения регрессии
модель нельзя преобразовать в линейную форму
модель нелинейная
модель полулогарифмическая
Зависимость прибыли Y от расходов на рекламу X характеризуется
полиномиальной эконометрической моделью второй степени вида …
полиномиальной эконометрической моделью второй степени вида …
Графиками, отражающими ситуацию произошедшего скачкообразного изменения уровней ряда при неизменном среднем абсолютном приросте структурного изменения при x = x*, являются …
В эконометрическую модель множественной регрессии включаются ____ факторы
мультиколлинеарные
коллинеарные
несущественные
существенные
Отбор факторов в эконометрическую модель множественной регрессии может быть осуществлен на основе …
сравнения коэффициентов «чистой» регрессии
значений коэффициентов автокорреляции уровней ряда различных порядков
матрицы парных коэффициентов корреляции
сравнения остаточной дисперсии до и после включения фактора в модель
Оценку параметров точно идентифицируемой системы эконометрических уравнений вида
можно рассчитать с помощью косвенного метода наименьших квадратов. Определите правильную последовательность действий.
можно рассчитать с помощью косвенного метода наименьших квадратов. Определите правильную последовательность действий.
преобразуем структурную форму модели в приведенную форму модели вида
при помощи обычного МНК оценим параметры 
на основе преобразований рассчитаем значения параметров структурной формы модели b12; b21; а11; а22
запишем систему с найденными значениями параметров b12; b21; а11; а22
Установите соответствие между названиями нелинейных функций (1) равносторонней гиперболы, (2) параболы второй степени и (3) степенной функции и самими уравнениями.
На рисунке представлен график временного ряда (модельные данные).
Известны коэффициенты автокорреляции до пятого порядка включительно:
; 
; 
; 
; 
. Анализируя структуру данного временного ряда, можем утверждать, что в состав временного ряда входит(-ят) компонента(-ы) …
Известны коэффициенты автокорреляции до пятого порядка включительно:
; ; ; ; . Анализируя структуру данного временного ряда, можем утверждать, что в состав временного ряда входит(-ят) компонента(-ы) …
трендовая и случайная
сезонная
трендовая
случайная
Для каждой их указанных моделей величина коэффициента детерминации R2 составила 0,9. Установите соответствие между уравнением и характеристикой его качества.
(1)
(2)
(1)
(2)
доля дисперсии зависимой переменной, необъясненная уравнением регрессии, составляет 0,9
доля остаточной дисперсии зависимой переменной, необъясненная факторами, включенными в уравнение, составляет 0,1
фактором, включенным в уравнение регрессии, объяснено 90% дисперсии зависимой переменной
Временной ряд является слабо стационарным (weak stationary) или стационарным в широком смысле, если выполняются условия …
средняя величина ряда, зависимая от начала отсчета
влияние времени на уровни временного ряда
постоянная средняя величина 
постоянная величина дисперсии 
Что преобразуется при применении обобщенного метода наименьших квадратов?
дисперсия результативного признака
дисперсия факторного признака
стандартизованные коэффициенты регрессии
исходные уровни переменных
Обычно временной ряд представляет собой последовательность значений анализируемого показателя, измеренных для ______ моментов времени.
рассматриваемых в логарифмической шкале
случайным образом выбранных
заданных на нормативной основе
равноотстоящих
Обобщенный метод наименьших квадратов применяется в случае…
фиктивных переменных
автокорреляции переменных
мультиколлинеарности факторов
автокорреляции остатков
Имеются данные Центрального банка России и Госкомстата России за период с июля 2009 года по апрель 2010 года для построения модели денежного рынка
где Rt – процентная ставка, %,
Yt – ВВП, млрд руб.,
Mt – денежная масса, млрд руб.
It – внутренние инвестиции, млрд руб.
Зависимые переменные, которые определяются внутри модели, называются ________ переменными.
где Rt – процентная ставка, %,
Yt – ВВП, млрд руб.,
Mt – денежная масса, млрд руб.
It – внутренние инвестиции, млрд руб.
Зависимые переменные, которые определяются внутри модели, называются ________ переменными.
структурными
приведенными
экзогенными
эндогенными
Примерами уравнений регрессии, нелинейных относительно объясняющих переменных, но линейных по оцениваемым параметрам являются:
Тесноту линейной связи определяет коэффициент …
регрессии
существенности
эластичности
корреляции
Для уравнения регрессии 
выдвигается нулевая статистическая гипотеза о том, что b=0, которая используется для проверки существенности …
выдвигается нулевая статистическая гипотеза о том, что b=0, которая используется для проверки существенности …
параметра a
величины e
переменной y
параметра b
Линейная модель временного ряда обычно используется для описания …
стационарных процессов первого порядка
стационарных процессов любого порядка выше третьего
нестационарных процессов
стационарных процессов второго порядка
Укажите выводы, которые можно сделать в случае, когда во временном ряду наиболее высоким и значимым является только коэффициент автокорреляции уровней первого порядка
имеет место автокорреляция остатков модели
ряд содержит только случайную компоненту
ряд содержит линейную тенденцию
ряд не содержит сезонных колебаний
Стационарность временного ряда наличие …
сезонных колебаний
конъюнктурных сдвигов
стохастического процесса с наличием тренда
стационарного стохастического процесса
Временной ряд характеризует …
зависимость последовательных моментов (периодов) времени
совокупность последовательных моментов (периодов) времени
данные, описывающие совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени
данные, описывающие один объект за ряд последовательных моментов (периодов) времени
Если во временном ряде наиболее высокими значениями характеризуются коэффициент автокорреляции первого порядка (r1) и коэффициент автокорреляции (rk , k > 3), то допустимыми являются выводы о том, что ряд содержит …
только линейный тренд
только случайную компоненту
сезонную компоненту
линейный тренд
Эмпирический коэффициент 
регрессии 
является состоятельной оценкой теоретического коэффициента 
регрессии
при условии, что ...
регрессии является состоятельной оценкой теоретического коэффициента регрессиипри условии, что ...
дисперсия оценки 
равна 1
равна 1
математическое ожидание оценки 
равно нулю
равно нулю 
сходится по вероятности к 
при числе наблюдений, стремящемся к 0 
сходится по вероятности к 
при числе наблюдений, стремящемся к бесконечности
Назовите показатель тесноты связи для нелинейных моделей регрессии.
линейный коэффициент корреляции
парный коэффициент линейной корреляции
индекс детерминации
индекс корреляции
Модель временного ряда, имеющая следующую спецификацию 
(где
– уровень временного ряда, 
– тренд, 
– сезонная компонента, 
– конъюнктурная компонента, 
– случайная компонента), называется …
(где– уровень временного ряда, – тренд, – сезонная компонента, – конъюнктурная компонента, – случайная компонента), называется …
смешанной
аддитивной
нелинейной
мультипликативной
Одним из показателей существенности параметра является …
критерий Фишера
коэффициент корреляции
коэффициент детерминации
критерий Стьюдента
Спецификация эконометрической модели линейная множественная регрессия подходит для модели вида …
Построена парная модель линейной регрессии 
и рассчитан коэффициент парной линейной корреляции
. Такие результаты невозможны, так как …
и рассчитан коэффициент парной линейной корреляции
. Такие результаты невозможны, так как …
свободный член регрессии больше коэффициента корреляции
коэффициент регрессии по модулю меньше коэффициента корреляции
свободный член регрессии и коэффициент корреляции имеют одинаковые знаки
коэффициент регрессии и коэффициент корреляции имеют разные знаки
Для степенной функции 
формула для определения 
–критерия 
примет вид …
формула для определения –критерия примет вид … 
Для проверки гипотезы о статистической значимости линейного коэффициента корреляции используется …
критерий Дарбина-Уотсона
-статистика, имеющая распределение Фишера
критерий ранговой корреляции Спирмена
-статистика, имеющая распределение Стьюдента
При построении модели множественной регрессии методом пошагового исключения переменных (по матрице парных коэффициентов корреляции) на первом этапе рассматривается модель с …
одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наименьший коэффициент корреляции
несколькими объясняющими переменными, которые имеют с зависимой переменной коэффициенты корреляции, по модулю большие 0,5
одной объясняющей переменной, которая имеет с зависимой переменной наибольший коэффициент корреляции
полным перечнем объясняющих переменных
Пусть 
, где y – фактическое значение зависимой переменной, 
- теоретическое , рассчитанное по уравнению значение зависимой переменной (объясненное уравнением регрессии), 
– ошибка модели. Тогда значение 
характеризует дисперсию …
, где y – фактическое значение зависимой переменной, - теоретическое , рассчитанное по уравнению значение зависимой переменной (объясненное уравнением регрессии), – ошибка модели. Тогда значение характеризует дисперсию …
случайных факторов
фактических значений зависимой переменной
фактических значений независимой переменной
зависимой переменной, объясненную уравнением регрессии
Если качественной переменной является пол сотрудника, то соответствующая ей фиктивная переменная может принимать следующие варианты значений:
D = -1 - если пол мужской, D = 1 - если пол женский
D = -1 - если пол женский, D = 1 - если пол мужской
D = 0 - если пол мужской, D = 1 - если пол женский
D = 0 - если пол женский, D = 1 - если пол мужской
Параметры линейной модели множественной регрессии подбирают таким образом, что бы …
сумма значений t-статистики всех регрессоров, входящих в модель была минимальной
сумма значений t-статистики всех регрессоров, входящих в модель была максимальной
их сумма не превышала 1
обеспечить наилучшее соответствие наблюдениям
В эконометрическую модель 
линейным образом включены …
линейным образом включены …
параметр b
переменная х
параметр а
переменная у
В чем сходство двух моделей 
и 
?
и ?
нельзя преобразовать в линейную форму
нелинейные относительно параметров регрессии
нелинейные
линейные относительно параметров регрессии
Выберите неверные утверждения по поводу модели 
.
.
степенная
нелинейная
полулогарифмическая
нельзя преобразовать в линейную форму
В эконометрических моделях с m независимыми переменными наблюдаемые значения зависимой переменной 
, i=1, 2, …, n, отличаются от модельных 
на величину 
(
). В данных обозначениях формула для расчета оценки объясненной дисперсии 
имеет вид:
, i=1, 2, …, n, отличаются от модельных на величину (). В данных обозначениях формула для расчета оценки объясненной дисперсии имеет вид: 
Пусть 
, где y – фактическое значение зависимой переменной, 
- теоретическое , рассчитанное по уравнению значение зависимой переменной (объясненное уравнением регрессии), 
– ошибка модели. По значению коэффициента детерминации можно судить о доли объясненной дисперсии результативного признака в дисперсии …
, где y – фактическое значение зависимой переменной, - теоретическое , рассчитанное по уравнению значение зависимой переменной (объясненное уравнением регрессии), – ошибка модели. По значению коэффициента детерминации можно судить о доли объясненной дисперсии результативного признака в дисперсии …
случайных факторов
независимой переменной
его теоретических значений
его фактических значений
Остаточная сумма квадратов отклонений может интерпретироваться как мера …
разброса величины 
, объясненной с помощью регрессии, относительно 
, объясненной с помощью регрессии, относительно
влияния величины суммы квадратов отклонений на число степеней свободы
общего разброса наблюдаемой величины 
относительно 
относительно
разброса остаточной величины, не объясненной уравнением регрессии
К методам устранения автокорреляции остатков не относятся:
обобщенный метод наименьших квадратов
метод Кохрана-Оркатта
косвенный метод наименьших квадратов
метод Голдфелда-Квандта
Укажите выводы, которые соответствуют графику зависимости остатков et от времени t:
отсутствует закономерность в поведении остатков
отсутствует автокорреляция остатков
имеет место автокорреляция остатков
нарушена предпосылка МНК о независимости остатков друг от друга
Определите по графикам случаи нарушения предпосылки о случайном характере остатков.
