Вопрос № 96192 - Эконометрика
Качество подбора нелинейного уравнения регрессии можно охарактеризовать на основе показателей …
Вопрос задал(а): Наталья, 18 Март 2016 в 14:07
На вопрос ответил(а): Любимов Павел, 18 Март 2016 в 14:07
На вопрос ответил(а): Любимов Павел, 18 Март 2016 в 14:07
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Двухшаговый метод наименьших квадратов применим для решения системы одновременных уравнений …
только идентифицированной
только сверхидентифицированной
только неидентифицированной
в качестве наиболее общего метода решения
Метод наименьших квадратов может применяться для оценки параметров регрессионных моделей, если эти модели ...
характеризуются гетероскедастичностью случайных отклонений
имеют автокорреляцию в остатках
включают лаговую переменную
линейны по параметрам и факторным переменным
В зависимости от вида функции уравнения регрессии эконометрические модели делятся на ...
парные и множественные
стандартизированные и нестандартизированные
гомоскедастичные и гетероскедастичные
линейные и нелинейные
Пусть в модели линейной регрессии 
нарушено одно из условий Гаусса-Маркова: математическое ожидание ошибок равно 0 
, а дисперсия остатков 
пропорциональна величине 
, 
– неизвестная постоянная, характеризующая дисперсию ошибки при соблюдении предпосылки о гетероскедастичности. Для перехода к уравнению с гомоскедастичными остатками все переменные уравнения необходимо поделить на величину…
нарушено одно из условий Гаусса-Маркова: математическое ожидание ошибок равно 0 , а дисперсия остатков пропорциональна величине , – неизвестная постоянная, характеризующая дисперсию ошибки при соблюдении предпосылки о гетероскедастичности. Для перехода к уравнению с гомоскедастичными остатками все переменные уравнения необходимо поделить на величину… 
