Ответы на тесты по предмету Эконометрика (5041 вопросов)
Для эконометрической модели известны следующие дисперсии зависимой переменной: 
– общая дисперсия; 
– дисперсия, объясненная уравнением; 
– остаточная дисперсия. Выберите верное выражение.
– общая дисперсия; – дисперсия, объясненная уравнением; – остаточная дисперсия. Выберите верное выражение. 
Пусть 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, 
– мультипликативная сезонная компонента, причем для первого квартала года 
, для второго квартала года 
, для четвертого квартала года 
. Определите оценку сезонной компоненты для третьего квартала года 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, – мультипликативная сезонная компонента, причем для первого квартала года , для второго квартала года , для четвертого квартала года . Определите оценку сезонной компоненты для третьего квартала года
–13/4
4/13
1/2
2
Непосредственно измерив характеристики объекта через определенные промежутки времени или усреднив данные за некоторый период времени, формируют последовательность ...
значений сезонных колебаний
коэффициентов автокорреляции
трендовых значений
уровней временного ряда
Значение показателя в определенный момент времени называется ___ временного ряда.
средним значением
медианой
дисперсией
уровнем временного ряда
На основе анализа временного ряда построена следующая таблица
Период сезонных колебаний равен
Период сезонных колебаний равен
8
9
2
4
Отсутствие коллинеарности и мультиколлинеарности является обязательным требованием для факторов, включаемых в уравнение ______ регрессии.
нелинейной степенной
нелинейной показательной
нелинейной полулогарифмической
множественной линейной
Зависимость процентного изменения заработной платы от уровня безработицы в процентах (кривая Филипса, 
) характеризуется обратной эконометрической моделью …
) характеризуется обратной эконометрической моделью … 
Линейным образом в эконометрическую модель вида 
входит …
входит …
параметр b
параметр а
переменная х
переменная у
При оценке параметров регрессионной модели на основе степенной функции
...
...
Параметр 
определяется непосредственно из системы нормальных уравнений, а параметр 
- косвенным путём, с помощью потенцирования
определяется непосредственно из системы нормальных уравнений, а параметр - косвенным путём, с помощью потенцирования
Параметры 
и 
определяются косвенным путём на основе потенцирования
и определяются косвенным путём на основе потенцирования
Параметры 
и 
определяются непосредственно из системы нормальных уравнений
и определяются непосредственно из системы нормальных уравнений
Параметр 
определяется непосредственно из системы нормальных уравнений, а параметр 
-косвенным путём, с помощью потенцирования
определяется непосредственно из системы нормальных уравнений, а параметр -косвенным путём, с помощью потенцирования
Имеются данные Центрального банка России и Госкомстата России за период с июля 2009 года по апрель 2010 года для построения модели спроса и предложений на деньги
где Rt – процентная ставка, %,
Yt – ВВП, млрд руб.,
Mt – денежная масса, млрд руб.
Для приведенной формы модели, записанной в виде
значение коэффициента β2 равно …
(Полученный ответ округлите до сотых.)
где Rt – процентная ставка, %,
Yt – ВВП, млрд руб.,
Mt – денежная масса, млрд руб.
Для приведенной формы модели, записанной в виде
значение коэффициента β2 равно …(Полученный ответ округлите до сотых.)
Если временной ряд представлен в виде суммы соответствующих компонент, то полученная модель носит название…
компонентной
мультипликативной
обобщенной
аддитивной
Установите соответствие между наименованиями элементов уравнения 
и их буквенными обозначениями:
1. коэффициент "чистой регрессии"
2. зависимая переменная
3. независимая переменная
4. влияние неучтенных явным образом в модели факторов
и их буквенными обозначениями:1. коэффициент "чистой регрессии"
2. зависимая переменная
3. независимая переменная
4. влияние неучтенных явным образом в модели факторов
bj
у
хj
e
Величина 
называется …
называется …
значением параметра
переменной
оценкой параметра
случайной составляющей
Для структурной формы модели системы одновременных уравнений 
являются …
являются …
эндогенными переменными
приведенными коэффициентами
экзогенными переменными
структурными коэффициентами
Рассмотрим стационарный временной ряд y1, у2, … yt, …, yn, для которого математическое ожидание E(yt) = 0 (где t = 1, …, n). Тогда данный стационарный ряд является реализацией процесса «____ шум».
стандартизованный
нормальный
серый
белый
Качество регрессионной модели улучшается в случае …
небольшого количества оцениваемых параметров при небольшом объёме выборки наблюдений
большого количества оцениваемых параметров при большом объёме выборки наблюдений
большого количества оцениваемых параметров при небольшом объёме выборки наблюдений
небольшого количества оцениваемых параметров при большом объёме выборки
Необходимым свойством факторной переменной при включении ее в модель является …
небольшая вариация ее значений для всего набора наблюдений
сильная корреляция с другими факторными переменными, включёнными в модель
слабая корреляция с результирующей переменной
слабая корреляция с остатком модели
Модель равенства спроса и предложения, в которой предложение 
является линейной функцией цены p, а спрос 
является линейной функцией цены p и дохода y, состоит из уравнений …
является линейной функцией цены p, а спрос является линейной функцией цены p и дохода y, состоит из уравнений … 
Исходные значения фиктивных переменных предполагают значения …
одинаковые
количественно измеримые
значения
качественные
Для временного ряда известны характеристики: 
– среднее и 
– дисперсия. Если временной ряд является стационарным, то …
– среднее и – дисперсия. Если временной ряд является стационарным, то … 
В чем сходство двух видов моделей 
и 
?
и ?
нелинейные относительно параметров регрессии
нельзя преобразовать в линейную форму
нелинейные
линейные относительно параметров регрессии
Исходная регрессионная модель имеет вид 
. Преобразование переменных вида 
используется в том случае, если ________ и оценка параметров проводится с помощью ________ метода наименьших квадратов.
. Преобразование переменных вида используется в том случае, если ________ и оценка параметров проводится с помощью ________ метода наименьших квадратов.
предпосылки МНК нарушены; традиционного
предпосылки МНК не нарушены; обобщенного
предпосылки МНК не нарушены; традиционного
предпосылки МНК нарушены; обобщенного
F-статистика рассчитывается как отношение ______ дисперсии к ________ дисперсии, рассчитанных на одну степень свободы.
факторной … к общей
остаточной … факторной
остаточной … общей
факторной … остаточной
Проявление гетероскедастичности в остатках удается устранить при помощи метода обобщенного метода наименьших квадратов путем …
введения в модель фиктивных переменных
расчета критерия Дарбина–Уотсона гомоскедастичных остатков
расчета скорректированного коэффициента детерминации
преобразования переменных на основе коэффициента пропорциональности
Данная таблица значений автокорреляционной функции соответствует структуре временного ряда …
Укажите условия, которые выполняются, если оценки параметров уравнения регрессии обладают свойствами состоятельности, эффективности и несмещенности.
зависимость математического ожидания остатков от величины выборки
максимальная дисперсия остатков
равенство нулю математического ожидания остатков
наименьшая дисперсия остатков
Автокорреляцию в остатках модели линейной регрессии можно обнаружить с помощью…
критерия Спирмена
критерия Гольдфельда–Квандта
критерия Фишера
критерия Дарбина-Уотсона
Уровни «белого шума» имеют нулевое математическое ожидание, постоянную дисперсию и некоррелированы между собой в разные моменты времени. Поэтому их удобно использовать для описания ...
стационарных временных рядов
сезонных колебаний
автокорреляционной функции уровней ряда
поведения остатков регрессионной модели
Качество регрессионной модели ухудшается в случае _____ количества оцениваемых параметров при _____ объёме выборки.
небольшого … большом
небольшого … небольшом
большого … достаточно большом
большого … небольшом
В парной регрессии спецификация модели связана с ...
определением параметров регрессии
переходом к стандартизации переменных
анализом качества уравнения регрессии
выбором вида функциональной зависимости
Основной задачей эконометрики является...
отражение особенностей социального развития общества
установление связей между различными процессами в обществе и технических процессом
анализ технического прогресса на примере социально - экономических показателей
исследование взаимосвязей экономических явлений и процессов
Необходимым свойством факторной переменной при включении ее в модель является сильная корреляции с _____ модели.
с другими факторными переменными, включёнными в модель
параметрами
с остатком модели
с результирующей переменной
В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между ...
параметрами
параметрами и переменными
переменными и случайными факторами
переменными
Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных ..
случайных факторов
результатов
параметров
существенных факторов
В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между ...
переменными и случайными факторами
параметрами
параметрами и переменными
переменными
Матрица парных коэффициентов корреляции строится для выявления коллинеарных и мультиколлинеарных ..
параметров
результатов
случайных факторов
существенных факторов
Мультиколлинеарность, как правило, приводит к ...
улучшению точности модели
получению более надежных оценок регрессии
не оказывает влияния на результаты регрессионного анализа
получению ненадежных оценок регрессии
Матрица парных коэффициентов корреляции строится для ...
расчета значений параметров уравнения множественной регрессии
выявления ложной корреляции
отбора факторов в модель множественной регрессии
определения коллинеарных факторов
Фиктивными переменными в уравнении множественной регрессии могут быть ...
количественные переменные
экономические показатели, выраженные в стоимостном измерении
качественные переменные, преобразованные в количественные
переменные, исходные значения которых не имеют количественного значения
Системой взаимозависимых (одновременных) уравнений является система вида …
Назовите показатель тесноты связи для нелинейных моделей регрессии.
линейный коэффициент корреляции
F-критерий Фишера
парный коэффициент линейной корреляции
индекс корреляции
В эконометрических моделях с m независимыми переменными наблюдаемые значения зависимой переменной 
, i=1, 2, …, n, отличаются от модельных 
на величину 
(
). В данных обозначениях формула для расчета оценки общей дисперсии зависимой переменной 
имеет вид:
, i=1, 2, …, n, отличаются от модельных на величину (). В данных обозначениях формула для расчета оценки общей дисперсии зависимой переменной имеет вид: 
Диаграмма рассеивания между некоторыми переменными 
и 
имеет вид:
Тогда зависимость между переменными
и 
…
и имеет вид:Тогда зависимость между переменными
и …
близка к квадратичной 
, 
,
близка к квадратичной 
, 
,
близка к линейной 
, 
,
близка к линейной 
, 
,
В эконометрическую модель 
линейным образом включены …
линейным образом включены …
параметр b
параметр а
переменная у
ошибка 
Система эконометрических уравнений может состоять из _____ уравнения (-ий) регрессии.
одного
бесконечно большого количества
двух
трех
Метод наименьших квадратов используется для оценки параметров …
нелинеаризуемых уравнений регрессии
только линейных уравнений регрессии
только нелинейных уравнений регрессии
линейных и приводимых к линейным уравнений регрессии
По уравнению регрессии 
рассчитано значение коэффициента корреляции, которое характеризует тесноту связи между …
рассчитано значение коэффициента корреляции, которое характеризует тесноту связи между …
x и e
y и f(x)
y и e
y и х
Примерами фиктивных переменных в эконометрической модели зависимости дохода работника предприятия от ряда факторов могут выступать …
стаж работы (количество лет, месяцев)
величина среднемесячной заработной платы
пол (мужской, женский)
уровень образования (начальное, среднее, высшее)
При оценке статистической значимости построенной эконометрической модели выдвигают ______ статистические гипотезы.
отрицательную
положительную
нулевую
альтернативную
С помощью теста Гольдфельда–Квандта проверяется наличие …
автокорреляции в остатках модели
зависимости между исследуемыми переменными
мультиколлинеарности в модели
гетероскедастичности в остатках модели
На рисунке представлены графики остатков линейной и нелинейной функции, построенных по некоторым исходным данным. Относительно свойств несмещенности и эффективности можно сказать, что оценки параметров нелинейной зависимости являются …
смещенными и неэффективными
смещенными и эффективными
несмещенными и неэффективными
несмещенными и эффективными
На рисунке отображено поле корреляции для нелинейной зависимости.
Значение индекса корреляции для указанной модели составляет …
Значение индекса корреляции для указанной модели составляет …
(0,64)2
– 0,627
0,64
0,8
Для проверки предпосылки об отсутствии автокорреляции в остатках регрессионной модели определены критические значения критерия Дарбина-Уотсона, равные dl и du (см. рисунок).
Определите интервалы и / или отрезки зоны неопределенности гипотезы об отсутствии автокорреляции в остатках.
Определите интервалы и / или отрезки зоны неопределенности гипотезы об отсутствии автокорреляции в остатках.
Фиктивная переменная является…
показателем качества модели
константой
вспомогательной переменной, которую можно не учитывать в анализе
равноправной переменной
В качестве фиктивной переменной в эконометрическую модель могут быть включены переменные, отражающие ____ наблюдаемого признака
нулевые значения
случайный характер
количественные значения
качественные характеристики
Спецификацию нелинейного уравнения парной регрессии целесообразно использовать, если значение…
линейного коэффициента корреляции для исследуемой зависимости близко к 1
доля остаточной дисперсии результативного признака в его общей дисперсии стремится к 1
индекса корреляции для исследуемой зависимости близко к 0
индекса детерминации, рассчитанного для данной модели достаточно близко к 1
Для линейной регрессионной модели 
величина и определенный знак фактического значения случайной составляющей 
не должны обуславливать величину и знак фактического значения другой случайной составляющей 
. Выполнение этого условия свидетельствует о(об) ______ остатков.
величина и определенный знак фактического значения случайной составляющей не должны обуславливать величину и знак фактического значения другой случайной составляющей . Выполнение этого условия свидетельствует о(об) ______ остатков.
нормальном распределении
отсутствии гетероскедастичности
наличии гомоскедастичности
отсутствии автокорреляции
Уравнением нелинейной регрессии, отражающей полиномиальную зависимость y от x, является …
По данным 75 московских торговых фирм по переменным, приведенным в таблице, построены четыре зависимости.
1. Зависимость цены от полного набора факторов.
2. Зависимость цены от плотности по всей выборке.
3. Зависимость цены от плотности для колгот фирмы Levante.
4. Зависимость цены от плотности для колгот фирмы Golden Lady.
По уравнению «зависимость цены от плотности для колгот фирмы Levante» колготки плотностью 40 den стоят _______ руб. за 100 шт. (Полученный ответ округлите до целого.)
1. Зависимость цены от полного набора факторов.
2. Зависимость цены от плотности по всей выборке.
3. Зависимость цены от плотности для колгот фирмы Levante.
4. Зависимость цены от плотности для колгот фирмы Golden Lady.
По уравнению «зависимость цены от плотности для колгот фирмы Levante» колготки плотностью 40 den стоят _______ руб. за 100 шт. (Полученный ответ округлите до целого.)
Нахождение точечных оценок параметров уравнения регрессии означает можно рассматривать как расчет …
t-статистики
частных коэффициентов корреляции
F-критерия
значений неизвестных параметров
Случайные составляющие регрессионной модели не имеют постоянной дисперсии или коррелированны между собой. Тогда автоковариационная матрица случайных составляющих имеет вид ...
К видам эконометрических моделей по типам зависимости относятся модели …
временных рядов
систем эконометрических уравнений
линейной регрессии
нелинейной регрессии
Данная таблица значений автокорреляционной функции соответствует структуре временного ряда …
К классам эконометрических моделей относятся:
автокорреляционные функции
модели временных рядов
регрессионные модели с одним уравнением
системы эконометрических уравнений
Укажите правильные варианты ответов относительно числа переменных, включаемых в уравнение регрессии
несколько зависимых и несколько независимых переменных
несколько зависимых и одна независимая переменных
одна зависимая и одна независимая переменные
одна зависимая и несколько независимых переменных
Изображенный на рисунке временной ряд содержит следующие компоненты:
тенденцию и убывающую сезонную компоненту
убывающую тенденцию и убывающую сезонную компоненту
возрастающую тенденцию и убывающую сезонную компоненту
убывающую тенденцию и сезонную компоненту
Автокорреляционной функцией временного ряда называется
последовательность коэффициентов автокорреляции ...
последовательность коэффициентов автокорреляции ...
между несколькими временными рядами
факторов, формирующих уровень ряда
между трендовой, сезонной и случайной компонентами
первого, второго, третьего и последующих порядков
Известно, что временной ряд Y характеризуется устойчивой
тенденцией, то есть его среднее значение меняется. Значит, ряд Y.
скорее всего, является ...
тенденцией, то есть его среднее значение меняется. Значит, ряд Y.
скорее всего, является ...
стационарным
автокорреляционным
сбалансированным
нестационарным
Проверку выполнения предпосылки об автокорреляции остатков выполняют при ______ с помощью метода наименьших квадратов.
моделировании сезонной компоненты временного ряда
расчете параметров нелинеаризуемых моделей
моделировании стационарных временных рядов данных
расчете параметров линейных моделей
Для оценки параметров нелинейной по переменным регрессионной модели
переходят к линейной модели с помощью подстановки …
переходят к линейной модели с помощью подстановки … 
Для изучения зависимости затрат на производство y (тыс. руб.) от объема выпуска x (шт.) по 8 наблюдениям построены варианты уравнения регрессии и рассчитаны коэффициенты детерминации. Выберите модель регрессии, все параметры которой имеют четкую экономическую интерпретацию.
Для нелинейного уравнения регрессии 
, система нормальных уравнений, построенная для линеаризованного уравнения регрессии является …
, система нормальных уравнений, построенная для линеаризованного уравнения регрессии является …
нелинейной относительно параметров исходного нелинейного регрессии
нелинейная, относительно параметров линеаризованного уравнения регрессии
линейная относительно переменных исходного нелинейного регрессии
линейной относительно параметров исходного нелинейного регрессии
С помощью косвенного метода наименьших квадратов выполняют оценку параметров структурной формы модели идентифицируемой системы эконометрических уравнений вида 
. Определите последовательность этапов реализации алгоритма КМНК для этой системы.
. Определите последовательность этапов реализации алгоритма КМНК для этой системы.
получение приведенной формы модели 
оценка параметров каждого уравнения приведенной формы модели с помощью обычного МНК, получение системы 
трансформация коэффициентов приведенной формы модели в параметры структурной формы модели
запись структурной формы модели системы эконометрических уравнений с рассчитанными значениями структурных коэффициентов, получение системы вида 
К линейному уравнению нельзя привести …
Известно, что зависимость между y и x обратная и связь сильная. Самым коротким отрезком, содержащим коэффициент корреляции 
является …
является …
[–1;1]
[0,8;1]
[–1;0]
[–1;–0,8]
Проверку существенности (значимости) параметров можно осуществить с помощью показателей ____ и ______ параметра.
абсолютного значения
коэффициента детерминации
стандартной ошибки
доверительного интервала значений
В таблице приведены цены и объемы проданных пирожков в 12 аналогичных торговых точках.
Параметры а и b линейного уравнения регрессии
определяются из условия, что …
Параметры а и b линейного уравнения регрессии
определяются из условия, что …
сумма квадратов отклонений результативного признака у от его расчетных значений 
стремится к нулю 
стремится к нулю
сумма модулей отклонений результативного признака у от его расчетных значений 
стремится к нулю 
стремится к нулю
сумма модулей отклонений результативного признака у от его расчетных значений 
стремится к минимуму 
стремится к минимуму
сумма квадратов отклонений результативного признака у от его расчетных значений 
стремится к минимуму 
стремится к минимуму
Дана матрица парных коэффициентов корреляции:
значениями тесноты связи между факторами (регрессорами) являются …
значениями тесноты связи между факторами (регрессорами) являются …
0,48
0,72
–0,02
0,51
На рисунке представлен график остатков некоторой модели регрессии. Для оценок параметров данной модели регрессии нарушено свойство …
эффективности
состоятельности
нормального распределения остатков
несмещенности
Выберите уравнения, описывающие ситуацию, полученную при исследовании потребления некоторого товара y в зависимости от доход x для мужчин и женщин. Известно, что при увеличении дохода на единицу, объем потребления товара и для мужчин и для женщин увеличивается на одну и ту же величину b. Однако предельные величины потребления различаются, для женщин она больше и составляет величину a, для мужчин – величину c.
При применении обобщенного метода наименьших квадратов для оценки параметров модели с гетероскедастичными остатками для величины дисперсии выдвигается предположение …
некоррелированными
гомоскедастичными
не гетероскедастичными
автокоррелированными
Уравнениями, нелинейными по параметрам, являются нелинейные модели …
Изображенный на рисунке временной ряд содержит случайную …
циклическую компоненту
тенденцию
сезонную компоненту
компоненту
Для эконометрической модели линейного уравнения множественной регрессии вида 
построена матрица парных коэффициентов линейной корреляции (y – зависимая переменная; х(1), х(2), х(3)– независимые переменные):
Коллинеарными (тесносвязанными) независимыми (объясняющими) переменными являются …
построена матрица парных коэффициентов линейной корреляции (y – зависимая переменная; х(1), х(2), х(3)– независимые переменные):Коллинеарными (тесносвязанными) независимыми (объясняющими) переменными являются …
y и x(3)
x(1) и x(3)
x(2) и x(3)
x(1) и x(2)
При оценке значимости параметра было получено расчетное значение t-статистики Стьюдента для коэффициента регрессии: tb = 3,2.
Табличные значения t-статистики Стьюдента составили:
t = 3,5 (для уровня значимости 0,01);
t = 2,36 (для уровня значимости 0,05);
t = 1,89 (для уровня значимости 0,1).
Сделайте выводы о значимости оцениваемого коэффициента регрессии.
Табличные значения t-статистики Стьюдента составили:
t = 3,5 (для уровня значимости 0,01);
t = 2,36 (для уровня значимости 0,05);
t = 1,89 (для уровня значимости 0,1).
Сделайте выводы о значимости оцениваемого коэффициента регрессии.
параметр является значимым с вероятностью 99 %
параметр является незначимым
параметр является значимым с вероятностью 90 %
параметр является значимым с вероятностью 95 %
Установите соответствие между формой модели системы одновременных (совместных) эконометрических уравнений и видом системы.
(1) приведенная форма модели
(2) структурная форма модели
(1) приведенная форма модели
(2) структурная форма модели
Не является полиномом регрессионная модель …
В таблице приведены цены и объемы проданных пирожков в 12 аналогичных торговых точках.
Себестоимость одного пирожка равна 9 д.е. Размер прибыли при цене 10,9 д.е. по модели с самой высокой долей объясненной регрессии составит _____ д.е. (Полученный ответ округлите до целого.)
Себестоимость одного пирожка равна 9 д.е. Размер прибыли при цене 10,9 д.е. по модели с самой высокой долей объясненной регрессии составит _____ д.е. (Полученный ответ округлите до целого.)
Изображенный на рисунке временной ряд содержит случайную …
сезонную компоненту
циклическую компоненту
тенденцию
компоненту
Исходная регрессионная модель имеет вид 
Преобразование переменных вида 
используется в том случае, если предпосылки МНК ________ и оценка параметров проводится с помощью ________ метода наименьших квадратов.
Преобразование переменных вида используется в том случае, если предпосылки МНК ________ и оценка параметров проводится с помощью ________ метода наименьших квадратов.
не нарушены; традиционного
нарушены; традиционного
не нарушены; обобщенного
нарушены; обобщенного
Изображенный на рисунке временной ряд содержит следующие компоненты:
убывающую тенденцию и возрастающую сезонную компоненту
тенденцию и возрастающую сезонную компоненту
возрастающую тенденцию и возрастающую сезонную компоненту
возрастающую тенденцию и сезонную компоненту
Известно, что в уравнении множественной линейной регрессии 
все коэффициенты регрессии значимы. Известны также значения коэффициентов парной корреляции 
и 
. Самым коротким отрезком, содержащим коэффициент множественной корреляции 
является отрезок …
все коэффициенты регрессии значимы. Известны также значения коэффициентов парной корреляции и . Самым коротким отрезком, содержащим коэффициент множественной корреляции является отрезок …
[0,6; 1]
[0,6; 0,7]
[0; 1]
[0,7; 1]
На рисунке представлен график временного ряда объемов авиаперевозок за 4 года (по кварталам). Известны коэффициенты автокорреляции до пятого порядка включительно: 
, 
, 
, 
,
. В состав временного ряда входят …
, , , ,. В состав временного ряда входят …
трендовая компонента, случайная компонента
трендовая компонента, сезонная компонента
сезонная компонента, случайная компонента
трендовая компонента, сезонная компонента, случайная компонента
Для системы рекурсивных эконометрических уравнений выполняются условия …
в левой части уравнений системы находятся экзогенные переменные
в правой части уравнений системы могут находиться экзогенные и эндогенные переменные всех последующих уравнений системы
в левой части уравнений системы находятся эндогенные переменные
в правой части уравнений системы могут находиться экзогенные и эндогенные переменные всех предыдущих уравнений системы
Для системы независимых эконометрических уравнений выполняются условия …
в левой части уравнений системы находятся экзогенные переменные
в правой части уравнений системы могут находиться экзогенные и эндогенные переменные
в левой части уравнений системы находятся эндогенные переменные
в правой части уравнений системы находятся только экзогенные переменные
Исследуется зависимость индекса человеческого развития от следующих факторов:
1) ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2005 г.;
2) объединенное валовое отношение для начального, среднего и высшего образования,
3) ВВП на душу населения в 2005 г.;
4) количество смертей в возрасте до 5 лет на 1000 чел. в 2005 г.;
5) расходы на здравоохранение на душу населения в 2005 г.;
6) количество врачей на 100 тыс. чел.
По выборкам результирующего показателя и этих факторов рассчитаны средние значения и среднеквадратичные (стандартные) отклонения. Результаты приведены в таблице (по данным 168 стран).
По выборкам рассчитаны показатели регрессии.
Значение параметра стандартизированного уравнения регрессии для переменной «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2005 г.» составляет … (Полученное значение округлите до тысячных.)
1) ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2005 г.;
2) объединенное валовое отношение для начального, среднего и высшего образования,
3) ВВП на душу населения в 2005 г.;
4) количество смертей в возрасте до 5 лет на 1000 чел. в 2005 г.;
5) расходы на здравоохранение на душу населения в 2005 г.;
6) количество врачей на 100 тыс. чел.
По выборкам результирующего показателя и этих факторов рассчитаны средние значения и среднеквадратичные (стандартные) отклонения. Результаты приведены в таблице (по данным 168 стран).
По выборкам рассчитаны показатели регрессии.
Значение параметра стандартизированного уравнения регрессии для переменной «Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в 2005 г.» составляет … (Полученное значение округлите до тысячных.)
Под уровнем временного ряда подразумевается …
Наибольшее значение временного ряда
Усредненное значение временного ряда
Наименьшее значение временного ряда
Значение показателя в определенный момент времени
Дисперсия остатков модели 
постоянна и не зависит от предсказанной величины 
. Сформулированное утверждение является …
постоянна и не зависит от предсказанной величины . Сформулированное утверждение является …
нулевой гипотезой при проверке существенности связи между 
и 
и
нулевой гипотезой при проверке статистической значимости уравнения
нулевой гипотезой при проверке значимости коэффициента регрессии
одной из предпосылок метода наименьших квадратов
Для регрессионной модели состоятельность оценки параметра означает, что при увеличении выборки значение оценки параметра стремиться к …
коэффициенту парной корреляции между зависимой переменной и соответствующей независимой переменной
оцениваемому параметру, рассчитанному по другой выборке, объем которой значительно меньше исходной совокупности данных
свободному члену уравнения регрессии
истинному значению параметра, вычисленному для генеральной совокупности
Необходимость использования систем эконометрических уравнений вызвана …
более простой методикой расчета параметров модели по сравнению с изолированными линейными уравнениями регрессии
более высоким качеством отдельного уравнения регрессии по сравнению с системой эконометрических уравнений
отсутствием взаимосвязей между независимыми переменными регрессионной модели
невозможностью адекватного описания экономических процессов только на основе одного уравнения