Вопрос № 90888 - Эконометрика
Укажите выводы, которые можно сделать в случае, когда во временном ряду наиболее высоким и значимым является только коэффициент автокорреляции уровней первого порядка
Вопрос задал(а): Алька, 10 Февраль 2016 в 20:22
На вопрос ответил(а): Бунакова Мария, 10 Февраль 2016 в 20:22
На вопрос ответил(а): Бунакова Мария, 10 Февраль 2016 в 20:22
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Стационарность временного ряда наличие …
сезонных колебаний
конъюнктурных сдвигов
стохастического процесса с наличием тренда
стационарного стохастического процесса
Временной ряд характеризует …
зависимость последовательных моментов (периодов) времени
совокупность последовательных моментов (периодов) времени
данные, описывающие совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени
данные, описывающие один объект за ряд последовательных моментов (периодов) времени
Если во временном ряде наиболее высокими значениями характеризуются коэффициент автокорреляции первого порядка (r1) и коэффициент автокорреляции (rk , k > 3), то допустимыми являются выводы о том, что ряд содержит …
только линейный тренд
только случайную компоненту
сезонную компоненту
линейный тренд
Эмпирический коэффициент 
регрессии 
является состоятельной оценкой теоретического коэффициента 
регрессии
при условии, что ...
регрессии является состоятельной оценкой теоретического коэффициента регрессиипри условии, что ...
дисперсия оценки 
равна 1
равна 1
математическое ожидание оценки 
равно нулю
равно нулю 
сходится по вероятности к 
при числе наблюдений, стремящемся к 0 
сходится по вероятности к 
при числе наблюдений, стремящемся к бесконечности