Вопрос № 90272 - Эконометрика
Отбор факторов в эконометрическую модель множественной регрессии может быть осуществлен на основе …
Варианты ответов
- сравнения остаточной дисперсии до и после включения фактора в модель
- сравнения коэффициентов «чистой» регрессии
- матрицы парных коэффициентов корреляции
- значений коэффициентов автокорреляции уровней ряда различных порядков
Правильный ответ
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 08 Февраль 2016 в 11:22
На вопрос ответил(а): Бунакова Мария, 08 Февраль 2016 в 11:23
На вопрос ответил(а): Бунакова Мария, 08 Февраль 2016 в 11:23
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Оценку параметров точно идентифицируемой системы эконометрических уравнений вида
можно рассчитать с помощью косвенного метода наименьших квадратов. Определите правильную последовательность действий.
можно рассчитать с помощью косвенного метода наименьших квадратов. Определите правильную последовательность действий.
преобразуем структурную форму модели в приведенную форму модели вида
при помощи обычного МНК оценим параметры 
на основе преобразований рассчитаем значения параметров структурной формы модели b12; b21; а11; а22
запишем систему с найденными значениями параметров b12; b21; а11; а22
Установите соответствие между названиями нелинейных функций (1) равносторонней гиперболы, (2) параболы второй степени и (3) степенной функции и самими уравнениями.
На рисунке представлен график временного ряда (модельные данные).
Известны коэффициенты автокорреляции до пятого порядка включительно:
; 
; 
; 
; 
. Анализируя структуру данного временного ряда, можем утверждать, что в состав временного ряда входит(-ят) компонента(-ы) …
Известны коэффициенты автокорреляции до пятого порядка включительно:
; ; ; ; . Анализируя структуру данного временного ряда, можем утверждать, что в состав временного ряда входит(-ят) компонента(-ы) …
трендовая и случайная
сезонная
трендовая
случайная
Для каждой их указанных моделей величина коэффициента детерминации R2 составила 0,9. Установите соответствие между уравнением и характеристикой его качества.
(1)
(2)
(1)
(2)
доля дисперсии зависимой переменной, необъясненная уравнением регрессии, составляет 0,9
доля остаточной дисперсии зависимой переменной, необъясненная факторами, включенными в уравнение, составляет 0,1
фактором, включенным в уравнение регрессии, объяснено 90% дисперсии зависимой переменной