Вопрос № 90996 - Эконометрика
В эконометрических моделях с m независимыми переменными наблюдаемые значения зависимой переменной 
, i=1, 2, …, n, отличаются от модельных 
на величину 
(
). В данных обозначениях формула для расчета оценки объясненной дисперсии 
имеет вид:
, i=1, 2, …, n, отличаются от модельных на величину (). В данных обозначениях формула для расчета оценки объясненной дисперсии имеет вид: 
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 11 Февраль 2016 в 10:34
На вопрос ответил(а): Бунакова Мария, 11 Февраль 2016 в 10:35
На вопрос ответил(а): Бунакова Мария, 11 Февраль 2016 в 10:35
Похожие вопросы
В эконометрических моделях с m независимыми переменными наблюдаемые значения зависимой переменной 
, i=1, 2, …, n, отличаются от модельных 
на величину 
(
). В данных обозначениях формула для расчета оценки остаточной дисперсии 
имеет вид:
, i=1, 2, …, n, отличаются от модельных на величину (). В данных обозначениях формула для расчета оценки остаточной дисперсии имеет вид: 
Пусть 
, где y – фактическое значение зависимой переменной, 
- теоретическое , рассчитанное по уравнению значение зависимой переменной (объясненное уравнением регрессии), 
– ошибка модели. Тогда значение 
характеризует дисперсию …
, где y – фактическое значение зависимой переменной, - теоретическое , рассчитанное по уравнению значение зависимой переменной (объясненное уравнением регрессии), – ошибка модели. Тогда значение характеризует дисперсию …
случайных факторов
фактических значений зависимой переменной
фактических значений независимой переменной
зависимой переменной, объясненную уравнением регрессии
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Пусть 
, где y – фактическое значение зависимой переменной, 
- теоретическое , рассчитанное по уравнению значение зависимой переменной (объясненное уравнением регрессии), 
– ошибка модели. По значению коэффициента детерминации можно судить о доли объясненной дисперсии результативного признака в дисперсии …
, где y – фактическое значение зависимой переменной, - теоретическое , рассчитанное по уравнению значение зависимой переменной (объясненное уравнением регрессии), – ошибка модели. По значению коэффициента детерминации можно судить о доли объясненной дисперсии результативного признака в дисперсии …
случайных факторов
независимой переменной
его теоретических значений
его фактических значений
Остаточная сумма квадратов отклонений может интерпретироваться как мера …
разброса величины 
, объясненной с помощью регрессии, относительно 
, объясненной с помощью регрессии, относительно
влияния величины суммы квадратов отклонений на число степеней свободы
общего разброса наблюдаемой величины 
относительно 
относительно
разброса остаточной величины, не объясненной уравнением регрессии
К методам устранения автокорреляции остатков не относятся:
обобщенный метод наименьших квадратов
метод Кохрана-Оркатта
косвенный метод наименьших квадратов
метод Голдфелда-Квандта
Укажите выводы, которые соответствуют графику зависимости остатков et от времени t:
отсутствует закономерность в поведении остатков
отсутствует автокорреляция остатков
имеет место автокорреляция остатков
нарушена предпосылка МНК о независимости остатков друг от друга