Вопрос № 90467 - Эконометрика
Временной ряд является слабо стационарным (weak stationary) или стационарным в широком смысле, если выполняются условия …
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 09 Февраль 2016 в 00:49
На вопрос ответил(а): Чернышова Людмила, 09 Февраль 2016 в 00:50
На вопрос ответил(а): Чернышова Людмила, 09 Февраль 2016 в 00:50
Похожие вопросы
Временной ряд является слабо стационарным (weak stationary) или стационарным в широком смысле, если выполняются условия …
средняя величина ряда, зависимая от начала отсчета
влияние времени на уровни временного ряда
постоянная средняя величина 
постоянная величина дисперсии 
Временной ряд 
называется слабо стационарным (стационарным в слабом смысле, стационарным в широком смысле), если независимо от рассматриваемого периода времени …
называется слабо стационарным (стационарным в слабом смысле, стационарным в широком смысле), если независимо от рассматриваемого периода времени …
среднее значение зависит только от длины лага, а дисперсия и автоковариация постоянны
дисперсия зависит только от длины лага, а среднее значение и автоковариация постоянны
среднее значение, дисперсия, автоковариация постоянны
его среднее значение и дисперсия имеют постоянное значение, а автоковариация зависит только от длины лага
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Что преобразуется при применении обобщенного метода наименьших квадратов?
дисперсия результативного признака
дисперсия факторного признака
стандартизованные коэффициенты регрессии
исходные уровни переменных
Обычно временной ряд представляет собой последовательность значений анализируемого показателя, измеренных для ______ моментов времени.
рассматриваемых в логарифмической шкале
случайным образом выбранных
заданных на нормативной основе
равноотстоящих
Обобщенный метод наименьших квадратов применяется в случае…
фиктивных переменных
автокорреляции переменных
мультиколлинеарности факторов
автокорреляции остатков
Имеются данные Центрального банка России и Госкомстата России за период с июля 2009 года по апрель 2010 года для построения модели денежного рынка
где Rt – процентная ставка, %,
Yt – ВВП, млрд руб.,
Mt – денежная масса, млрд руб.
It – внутренние инвестиции, млрд руб.
Зависимые переменные, которые определяются внутри модели, называются ________ переменными.
где Rt – процентная ставка, %,
Yt – ВВП, млрд руб.,
Mt – денежная масса, млрд руб.
It – внутренние инвестиции, млрд руб.
Зависимые переменные, которые определяются внутри модели, называются ________ переменными.
структурными
приведенными
экзогенными
эндогенными