Вопрос № 90889 - Эконометрика
Стационарность временного ряда наличие …
Вопрос задал(а): Гуля, 10 Февраль 2016 в 20:27
На вопрос ответил(а): Астафьева Любовь, 10 Февраль 2016 в 20:28
На вопрос ответил(а): Астафьева Любовь, 10 Февраль 2016 в 20:28
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Временной ряд характеризует …
зависимость последовательных моментов (периодов) времени
совокупность последовательных моментов (периодов) времени
данные, описывающие совокупность различных объектов в определенный момент (период) времени
данные, описывающие один объект за ряд последовательных моментов (периодов) времени
Если во временном ряде наиболее высокими значениями характеризуются коэффициент автокорреляции первого порядка (r1) и коэффициент автокорреляции (rk , k > 3), то допустимыми являются выводы о том, что ряд содержит …
только линейный тренд
только случайную компоненту
сезонную компоненту
линейный тренд
Эмпирический коэффициент 
регрессии 
является состоятельной оценкой теоретического коэффициента 
регрессии
при условии, что ...
регрессии является состоятельной оценкой теоретического коэффициента регрессиипри условии, что ...
дисперсия оценки 
равна 1
равна 1
математическое ожидание оценки 
равно нулю
равно нулю 
сходится по вероятности к 
при числе наблюдений, стремящемся к 0 
сходится по вероятности к 
при числе наблюдений, стремящемся к бесконечности
Назовите показатель тесноты связи для нелинейных моделей регрессии.
линейный коэффициент корреляции
парный коэффициент линейной корреляции
индекс детерминации
индекс корреляции