Если во временном ряде наиболее высокими значениями характеризуются коэффициент автокорреляции перво...: ответ на тест 90892 - Эконометрика

Если во временном ряде наиболее высокими значениями характеризуются коэффициент автокорреляции первого порядка (r1) и коэффициент автокорреляции (rk , k > 3), то допустимыми являются выводы о том, что ряд содержит …

Установите соответствие между значениями коэффициентов автокорреляции различного порядка и возможной структурой временного ряда.

1. высокий коэффициент автокорреляции только первого порядка
2. высокий коэффициент автокорреляции первого порядка и t (t > 2)
3. высокий коэффициент автокорреляции только порядка t (t > 2)
4. отсутствуют высокие значения коэффициентов автокорреляции

Эмпирический коэффициент  регрессии  является состоятельной оценкой теоретического коэффициента  регрессии
при условии, что ...

Назовите показатель тесноты связи для нелинейных моделей регрессии.

Модель временного ряда, имеющая следующую спецификацию  (где– уровень временного ряда,  – тренд,  – сезонная компонента,  – конъюнктурная компонента, – случайная компонента), называется …

Одним из показателей существенности параметра является …