Вопрос № 86192 - Эконометрика
Дисперсия остатков модели 
постоянна и не зависит от предсказанной величины 
. Сформулированное утверждение является …
постоянна и не зависит от предсказанной величины . Сформулированное утверждение является …
Варианты ответов
-
нулевой гипотезой при проверке существенности связи между
и 
- нулевой гипотезой при проверке значимости коэффициента регрессии
- одной из предпосылок метода наименьших квадратов
- нулевой гипотезой при проверке статистической значимости уравнения
Правильный ответ
Вопрос задал(а): Elza Khamzina, 22 Январь 2016 в 20:08
На вопрос ответил(а): Бунакова Мария, 22 Январь 2016 в 20:08
На вопрос ответил(а): Бунакова Мария, 22 Январь 2016 в 20:08
Похожие вопросы
При построении модели 
с помощью МНК, эмпирические оценки 
и 
параметров 
и 
будут находиться из условия…
с помощью МНК, эмпирические оценки и параметров и будут находиться из условия…
максимизации величины 
минимизации величины 
максимизации величины 
минимизации величины 
На рисунке отражены результаты теста Дарбина-Уотсона. 
Где 
, 
– соответственно нижняя и верхняя границы для критического значения, а 
– наблюдаемое значения критерия Дарбина-Уотсона (
, где 
- коэффициент автокорреляции остатков). Можно сделать вывод что…
Где , – соответственно нижняя и верхняя границы для критического значения, а – наблюдаемое значения критерия Дарбина-Уотсона (, где - коэффициент автокорреляции остатков). Можно сделать вывод что…
нельзя ни отклонить, ни принять нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции в остатках регрессионной модели (зона неопределенности)
в остатках регрессионной модели присутствует отрицательная автокорреляция.
в остатках регрессионной модели присутствует положительная автокорреляция.
нет оснований отвергнуть нулевую гипотезу об отсутствии автокорреляции в остатках регрессионной модели (автокорреляция в остатках отсутствует).
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Для регрессионной модели состоятельность оценки параметра означает, что при увеличении выборки значение оценки параметра стремиться к …
коэффициенту парной корреляции между зависимой переменной и соответствующей независимой переменной
оцениваемому параметру, рассчитанному по другой выборке, объем которой значительно меньше исходной совокупности данных
свободному члену уравнения регрессии
истинному значению параметра, вычисленному для генеральной совокупности
Необходимость использования систем эконометрических уравнений вызвана …
более простой методикой расчета параметров модели по сравнению с изолированными линейными уравнениями регрессии
более высоким качеством отдельного уравнения регрессии по сравнению с системой эконометрических уравнений
отсутствием взаимосвязей между независимыми переменными регрессионной модели
невозможностью адекватного описания экономических процессов только на основе одного уравнения
Динамика величины прожиточного минимума (в среднем на душу населения, руб. в месяц) в России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.
Значение величины прожиточного минимума (в среднем на душу населения, руб. в месяц) в России в 2012 г., рассчитанное на основе линейного тренда, составит _____ руб. (Полученное значение округлите до целых.)
Значение величины прожиточного минимума (в среднем на душу населения, руб. в месяц) в России в 2012 г., рассчитанное на основе линейного тренда, составит _____ руб. (Полученное значение округлите до целых.)
Расположите в верной последовательности этапы построения аддитивной модели Y=T+S+E, где Y – уровни временного ряда, T – трендовая компонента, S – сезонная компонента, E – случайная компонента.
выравнивание исходного ряда методом скользящей средней
расчет значений сезонной компоненты (S)
устранение сезонной компоненты из исходных уровней ряда
расчет значение трендовой компоненты (T)
расчет полученных по модели суммы трендовой и сезонной компонент (T+S)
расчет абсолютных и относительных ошибок