Ответы на тесты по предмету Эконометрика (5041 вопросов)
Обобщенный метод наименьших квадратов может применяться в случае нарушения предпосылки МНК о _______ остатков.
количественной измеримости
нормальном распределении
минимизации
гомоскедастичности
По расположению точек корреляционного поля (диаграммы рассеяния) далеко не всегда можно принять окончательное решение о виде уравнения регрессии. Если теоретические соображения или опыт предыдущих исследований не могут подсказать точного решения, то необходимо сделать расчеты по нескольким уравнениям. Предпочтение отдается уравнению, для которого минимальна величина _____ дисперсии
объясненной
факторной
общей
остаточной
Одной из предпосылок метода наименьших квадратов является то, что в остатках регрессионной модели автокорреляция должна …
быть равна 1
стремиться к 
присутствовать
отсутствовать
Система эконометрических уравнений вида
относится к классу _______ эконометрических уравнений.
относится к классу _______ эконометрических уравнений.
множественных
рекурсивных
одновременных
независимых
При решении систем одновременных уравнений, независимые переменные, которые находятся только в правых частях уравнения, называются __________ переменными.
приведенными
структурными
эндогенными
экзогенными
В системе одновременных уравнений
коэффициенты
и 
называются _________________ коэффициентами модели.
коэффициенты
и называются _________________ коэффициентами модели.
приведенными
эндогенными
экзогенными
структурными
Нелинейным образом в эконометрическую модель вида 
входит...
входит...
переменная у
ошибка 
параметр b
переменная х
На рисунке представлен график временного ряда стоимости некоторой ценной бумаги за 16 дней. Известны коэффициенты автокорреляции до пятого порядка включительно: 
, 
, 
, 
,
. В состав временного ряда входят …
, , , ,. В состав временного ряда входят …
трендовая компонента
случайная компонента
сезонная компонента, случайная компонента
трендовая компонента, случайная компонента
Динамика показателя потребительских расходов домашних хозяйств (в среднем на члена домашнего хозяйства; руб. в месяц) в России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.
Значение потребительских расходов домашних хозяйств (в среднем на члена домашнего хозяйства; руб. в месяц) в России в 2012 г., рассчитанное на основе линейного тренда, составит _____ руб. (Полученное значение округлите до целых.)
Значение потребительских расходов домашних хозяйств (в среднем на члена домашнего хозяйства; руб. в месяц) в России в 2012 г., рассчитанное на основе линейного тренда, составит _____ руб. (Полученное значение округлите до целых.)
Имеются статистические данные, отражающие зависимость валовых издержек (денежных единиц) от объема производства (единиц изделий). При этом величина валовых издержек определяется как сумма переменных и постоянных затрат на производство:
Себестоимость производства единицы продукции для объема производства 200 ед. изделий составит ____ д. е. (Полученное значение округлите до целых.)
Себестоимость производства единицы продукции для объема производства 200 ед. изделий составит ____ д. е. (Полученное значение округлите до целых.)
При значении коэффициента детерминации равном единице связь между результатом и факторами можно считать …
нелинейной
ковариационной
стохастической
функциональной
Выберите верные утверждения по поводу экзогенных переменных:
их значения определяются внутри модели
число экзогенных переменных системы равно числу эндогенных переменных системы
не зависят от эндогенных переменных
оказывают влияние на эндогенные переменные
Использование фиктивных переменных является оправданным при исследовании …
однородных массивов данных
ранжированных массивов данных
данных упорядоченной структуры
сезонных явлений
Совокупность значений коэффициента автокорреляции, соответствующих порядкам для которых они рассчитаны, может быть получена на основе …
значений факторов, которые формируют уровни временного ряда
модели временного ряда
автокорреляционной функции
коррелограммы
Гетероскедастичность подразумевает …
зависимость математического ожидания остатков от значения фактора
независимость математического ожидания остатков от значения фактора
постоянство дисперсии остатков независимо от значения фактора
зависимость дисперсии остатков от значения фактора
Предпосылки метода наименьших квадратов исследуют поведение …
переменных уравнения регрессии
параметров уравнения регрессии
неслучайных величин
остаточных величин
Оценку параметров сверхидентифицируемой системы эконометрических уравнений вида
можно рассчитать с помощью двухшагового метода наименьших квадратов. Определите правильную последовательность действий.
можно рассчитать с помощью двухшагового метода наименьших квадратов. Определите правильную последовательность действий.
преобразуем структурную форму модели в приведенную форму модели вида
для второго уравнения приведенной формы системы 
рассчитаем значения параметров 
и рассчитаем теоретические значения 
рассчитаем значения параметров и рассчитаем теоретические значения
подставим теоретические значения 
в сверхидентифицируемое уравнение и при помощи обычного МНК получим для него оценки параметров
в сверхидентифицируемое уравнение и при помощи обычного МНК получим для него оценки параметров
запишем структурную форму системы с найденными значениями оценок параметров
Для линейной регрессионной модели 
гомоскедастичностью называют свойство дисперсии случайного отклонения при любом наблюдении проявлять ...
гомоскедастичностью называют свойство дисперсии случайного отклонения при любом наблюдении проявлять ...
изменчивость
тенденцию к уменьшению
стремление к нулю
постоянство
Критическое значение критерия Стьюдента определяет минимально возможную величину, допускающую принятие гипотезы о …
статистической незначимости значения параметра
несущественности параметра
равенстве нулю значения параметра
существенности параметра
Для существенного параметра расчетное значение критерия Стьюдента …
равно нулю
меньше табличного значения критерия
не больше табличного значения критерия Стьюдента
больше табличного значения критерия
В таблице приведены цены и объемы проданных пирожков в 12 аналогичных торговых точках.
Установите последовательность уравнений регрессии линейной зависимости y=a+b·x, степенной
экспоненциальной 
логарифмической зависимости 
по убыванию коэффициента детерминации.
Установите последовательность уравнений регрессии линейной зависимости y=a+b·x, степенной
экспоненциальной логарифмической зависимости по убыванию коэффициента детерминации.
степенная
экспоненциальная
логарифмическая
линейная
В эконометрической практике стационарность временного ряда означает …
отсутствие случайной компоненты уровней ряда
наличие линейного тренда
наличие сезонных колебаний
отсутствие строго периодических колебаний
Выберите все уравнения одной из версий модели Кейнса. В модели используются следующие обозначения:
– расходы на потребление в текущем периоде,
– доходы в текущем периоде,
– доходы в предыдущем периоде,
– государственные расходы в текущем периоде,
– инвестиции в текущем периоде.
Первое уравнение – функция потребления, в которой расходы на потребление в текущем периоде
являются линейной комбинацией дохода в текущем периоде 
и дохода в предыдущем периоде 
Второе уравнение – функция инвестиций, в которой инвестиции в текущем периоде
представляют собой линейную зависимость от дохода в текущем периоде 
Третье уравнений – тождество дохода, в которой доход в текущем периоде
тождественно равен сумме потребления в текущем периоде 
инвестиций в текущем периоде 
и государственных расходов в текущем периоде 
– расходы на потребление в текущем периоде, – доходы в текущем периоде, – доходы в предыдущем периоде, – государственные расходы в текущем периоде, – инвестиции в текущем периоде.Первое уравнение – функция потребления, в которой расходы на потребление в текущем периоде
являются линейной комбинацией дохода в текущем периоде и дохода в предыдущем периоде Второе уравнение – функция инвестиций, в которой инвестиции в текущем периоде
представляют собой линейную зависимость от дохода в текущем периоде Третье уравнений – тождество дохода, в которой доход в текущем периоде
тождественно равен сумме потребления в текущем периоде инвестиций в текущем периоде и государственных расходов в текущем периоде 
Качество подбора нелинейного уравнения регрессии можно охарактеризовать на основе показателей …
коэффициента эластичности
коэффициента корреляции
индекса детерминации
средней ошибки аппроксимации
Двухшаговый метод наименьших квадратов применим для решения системы одновременных уравнений …
только идентифицированной
только сверхидентифицированной
только неидентифицированной
в качестве наиболее общего метода решения
Метод наименьших квадратов может применяться для оценки параметров регрессионных моделей, если эти модели ...
характеризуются гетероскедастичностью случайных отклонений
имеют автокорреляцию в остатках
включают лаговую переменную
линейны по параметрам и факторным переменным
В зависимости от вида функции уравнения регрессии эконометрические модели делятся на ...
парные и множественные
стандартизированные и нестандартизированные
гомоскедастичные и гетероскедастичные
линейные и нелинейные
Пусть в модели линейной регрессии 
нарушено одно из условий Гаусса-Маркова: математическое ожидание ошибок равно 0 
, а дисперсия остатков 
пропорциональна величине 
, 
– неизвестная постоянная, характеризующая дисперсию ошибки при соблюдении предпосылки о гетероскедастичности. Для перехода к уравнению с гомоскедастичными остатками все переменные уравнения необходимо поделить на величину…
нарушено одно из условий Гаусса-Маркова: математическое ожидание ошибок равно 0 , а дисперсия остатков пропорциональна величине , – неизвестная постоянная, характеризующая дисперсию ошибки при соблюдении предпосылки о гетероскедастичности. Для перехода к уравнению с гомоскедастичными остатками все переменные уравнения необходимо поделить на величину… 
Пусть исследуется линейная зависимость вида 
и оценена регрессия 
, 
– фактические значения, а 
– расчетные значения зависимой переменной, 
. Тогда коэффициент детерминации 
рассчитывается по формуле …
и оценена регрессия , – фактические значения, а – расчетные значения зависимой переменной, . Тогда коэффициент детерминации рассчитывается по формуле … 
Метод, суть которого состоит в использовании в качестве инструментальной переменной теоретической оценки переопределенной переменной, полученной на базе экзогенных (или предопределенных) переменных модели, является …
обычным методом наименьших квадратов (МНК)
косвенным методом наименьших квадратов (КМНК)
обобщенным методом наименьших квадратов (ОМНК)
двухшаговым методом наименьших квадратов (ДМНК)
Эконометрические модели относятся к классу _____________ экономико-математических моделей
аналоговых
оптимизационных
описательных
детерминированных
стохастических
Объем выборки должен превышать число рассчитываемых параметров при исследуемых факторах …
в 20–25 раз
в 2–3 раза
в 10–12 раз
в 5–6 раз
Было замечено, что при увеличении количества вносимых удобрений урожайность также возрастает, однако, по достижении определенного значения фактора моделируемый показатель начинает убывать. Для исследования данной зависимости можно использовать спецификацию уравнения регрессии …
Что преобразуется при применении обобщенного метода наименьших квадратов?
дисперсия факторного признака
дисперсия результативного признака
коэффициент корреляции
исходные уровни переменных
Нелинейный показатель корреляции называется …
коэффициентом множественной корреляции
частным коэффициентом корреляции
коэффициентом автокорреляции
индексом корреляции для нелинейных форм связи
Предпосылкой метода наименьших квадратов является то, что остатки…
не подчиняются закону больших чисел
не подчиняются закону нормального распределения
подчиняются закону больших чисел
подчиняются закону нормального распределения
Несмещенность оценки характеризует …
увеличение точности ее вычисления с увеличением объема выборки
ее зависимость от объема выборки
наименьшую дисперсию остатков
равенство нулю математического ожидания остатков
Гиперболической моделью не является регрессионная модель …
Для оценки качества подбора уравнения рассчитывают показатели дисперсии зависимой переменной: 
– общая дисперсия; 
– дисперсия, объясненная уравнением; 
– остаточная дисперсия. Доля влияния случайных факторов может быть оценена отношением …
– общая дисперсия; – дисперсия, объясненная уравнением; – остаточная дисперсия. Доля влияния случайных факторов может быть оценена отношением … 
Для приведения объясненной, общей и остаточной дисперсии к сравнимому виду вводят понятие ...
универсальной дисперсии
-критерия Фишера
стандартного отклонения
дисперсии на одну степень свободы
Выбор вида эконометрической модели на основании соответствующей теории связи между переменными называется _______ модели.
классификацией
систематизацией
построением
спецификацией
Переменные, значения которых формируются в процессе и внутри функционирования анализируемой социально-экономической системы, называются …
структурными
предопределенными
экзогенными
эндогенными
Динамика показателя среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников организаций РФ в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.
Выявление структуры временного ряда возможно путем анализа значений …
Выявление структуры временного ряда возможно путем анализа значений …
остаточных величин
моментов (периодов) времени
параметров тренда
автокорреляционной функции
В таблице представлены результаты дисперсионного анализа. Количество факторных (объясняющих) переменных, включенных в уравнение регрессии равно значению числа на пересечении строки "Регрессия" и столбца …
"MS"
"F"
"SS"
"df"
Разница между математическим ожиданием оценки и соответствующей теоретической характеристикой генеральной совокупности называется …
корреляцией
ожиданием
задержкой
смещением
Спецификация нелинейной по параметрам мультипликативной экспоненциальной эконометрической модели может иметь вид …
В процессе формирования уровней временного ряда участвует всегда …
цикличность
тренд
сезонность
случайная компонента
Если ни один из вычисленных коэффициентов линейной автокорреляции уровней ряда не оказался значимым, ряд не содержит ...
случайной компоненты, его уровень определяется только тенденцией и циклическими колебаниями
тенденции, его уровень определяется только циклическими колебаниями и случайной компонентой
циклических колебаний, его уровень определяется только трендовыми показателями и случайной компонентой
тенденции и циклических колебаний, его уровень определяется только случайной компонентой
Расчетное значение критерия Фишера определяется как отношение …
результата к фактору
математических ожиданий
случайных величин
дисперсий
Отбор факторов в модель множественной регрессии может быть основан на …
сравнении значений "чистой" регрессии
расчете параметров модели методом наименьших квадратов
построении матрицы парных коэффициентов корреляции
сравнении значений частной корреляции
Автокорреляцией уровней временного ряда называют корреляционную зависимость между …
наблюдаемыми и расчетными значениями исследуемого временного показателя
его трендовой и сезонной компонентами
значениями его остатков
уровнями исходного временного ряда и уровнями этого ряда, сдвинутыми на один или несколько периодов времени
Структуру временного ряда можно выявить на основе …
коэффициент детерминации
лаговая переменная
автокорреляционная функция
коррелограмма
Для нелинейного уравнения регрессии вида 
возможна линеаризация путем …
возможна линеаризация путем …
логарифмирования
введения дополнительных переменных и приведения его к уравнению множественной регрессии
дифференцирования
замены переменной
Простая линейная регрессия предполагает наличие…
двух и более факторов и нелинейность уравнения регрессии
двух и более факторов и линейность уравнения регрессии
одного фактора и нелинейность уравнения регрессии
одного фактора и линейность уравнения регрессии
Метод наименьших квадратов позволяет оценить _____________ уравнений регрессии.
переменные
переменные и случайные величины
параметры и переменные
параметры
Прогностическая сила регрессионной модели зависит от …
методов сбора исходных данных
количества факторов в модели
размерности величин
степени тесноты связи между исследуемыми переменными
Установите соответствие между значением показателей и характеристиками их значений:
(1) R2=0,7
(2) 1–R2=0,2
(3) R2=1
(1) R2=0,7
(2) 1–R2=0,2
(3) R2=1
на случайные факторы приходится 0,2 % дисперсии зависимой переменной
доля дисперсии зависимой переменной, объясненная уравнением, составляет 0,7
на случайные факторы приходится 20 % дисперсии зависимой переменной
на зависимую переменную не оказывают влияния случайные факторы
Исследование существенности оценки коэффициента парной линейной эконометрической модели позволяет оценить...
статистическую значимость построенного уравнения
существование автокорреляции в остатках для уравнения
мультиколлинеарность факторов
значимость воздействия фактора на результат
Основным требованием к факторам, включаемым в модель множественной регрессии, является …
наличие тесной взаимосвязи между факторами
наличие линейной взаимосвязи между факторами
отсутствие взаимосвязи между результатом и фактором
отсутствие взаимосвязи между факторами
Качество регрессионной модели ухудшается в случае …
небольшого количества оцениваемых параметров при небольшом объёме выборки
небольшого количества оцениваемых параметров при большом объёме выборки
большого количества оцениваемых параметров при достаточно большом объёме выборки
большого количества оцениваемых параметров при небольшом объёме выборки
Обобщенный метод наименьших квадратов не используется в случае ______ остатков.
гетероскедастичных остатков
присутствия автокорреляции в остатках
автокоррелированных
гомоскедастичных
Если значение коэффициента корреляции, рассчитанное для линейного уравнения регрессии 
равно единице, то …
равно единице, то …
связь между параметрами a и b функциональная
величина 
оказывает существенное влияние на переменную у
оказывает существенное влияние на переменную у
связь между переменными у и х функциональная
величина 
не оказывает влияния на переменную у
не оказывает влияния на переменную у
Значение коэффициента детерминации не является статистически значимым. Это означает, что построенное уравнение регрессии 
не объясняет разброс наблюдаемых значений результирующего признака относительно величины …
не объясняет разброс наблюдаемых значений результирующего признака относительно величины … 
линии 
линии 
Значение коэффициента детерминации близко к нулю. Следовательно, остаточная сумма квадратов равна …
необъясненной регрессией сумме квадратов отклонений
объясненной регрессией сумме квадратов отклонений
факторной сумме квадратов отклонений
общей сумме квадратов отклонений
Влияние фиктивной переменной сдвига на регрессионную модель состоит в …
изменении коэффициента детерминации в большую сторону
устранении гетероскедастичности остатков
увеличении дисперсии оценок параметров
изменении свободного слагаемого
В случае нормального распределения остатков линейной регрессионной модели 
значения результирующей величины …
значения результирующей величины …
имеют распределение Фишера
имеют распределение Стьюдента
являются постоянными
имеют нормальное распределение
График зависимости остатков et от времени t свидетельствует о наличии…
нелинейной связи между объясняющими переменными
мультиколлинеарности данных
трендовой составляющей в уравнении регрессии
автокорреляции остатков
График зависимости остатков et от времени t свидетельствует о наличии ______ .
гомоскедастичности
отрицательной
функциональной зависимости
положительной
В регрессионной модели 
. Количество зависимых переменных равно …
. Количество зависимых переменных равно …
2
k + 1
k
1
Коэффициент парной линейной корреляции между признаками Y и X равен 0,9. Следовательно, доля дисперсии результативного признака Y, не объяснённая линейной парной регрессией Y по фактору X, будет равна …
90%
81%
10%
19%
Для вычисления коэффициента множественной корреляции требуется …
определить ранг корреляционной матрицы
выявить наличие мультиколлинеарности
вычислить корреляционное отношение
из совокупности признаков выделить признак-результат и признаки-факторы, вычислить все парные коэффициенты корреляции
Одной из предпосылок метода наименьших квадратов является утверждение, что остатки регрессионной модели должны подчиняться _____ закону распределения.
геометрическому
экспоненциальному
равномерному
нормальному
При выборе спецификации нелинейная регрессия используется, если …
нелинейная зависимость для исследуемых экономических показателей является несущественной
между экономическими показателями не обнаруживается нелинейная зависимость
между экономическими показателями обнаруживается линейная зависимость
между экономическими показателями обнаруживается нелинейная зависимость
При включении в эконометрическую модель фиктивных переменных им присваиваются …
средние значения наблюдаемого признака
минимальные значения
исходные значения наблюдаемого признака
числовые метки
Использование фиктивных переменных является оправданным при исследовании …
количественно измеримых массивов данных
однородных массивов данных
данных упорядоченной структуры
сезонных явлений
В линейном уравнении парной регрессии 
параметрами являются …
параметрами являются …
y
x
a
b
Коэффициент множественной детерминации равен 0,49. Это означает, что …
коэффициент автокорреляции первого порядка для остатков регрессии равен 0,49
критическое значение 
-критерия Фишера
-критерия Фишера
критическое значение 
-критерия Стьюдента
-критерия Стьюдента
49 % вариации результата объясняется факторами, включенными в уравнение множественной регрессии, а 51 % - прочими причинами
Фиктивными переменными могут быть…
только переменные целого типа
только объясняющие переменные
только зависимые переменные
как зависимая, так и объясняющие переменные
Установите соответствие между видом и классом системы эконометрических уравнений;
(1)
(2)
(3)
(1)
(2)
(3)
система нормальных уравнений
система взаимозависимых (одновременных) уравнений
система рекурсивных уравнений
система независимых уравнений
Примерами системы взаимозависимых (одновременных) эконометрических уравнений являются …
В эконометрической модели линейного уравнения регрессии 
ошибкой модели является …
ошибкой модели является …
a
bj
xj
В эконометрической модели линейного уравнения регрессии 
ошибкой модели является …
ошибкой модели является …
a
bj
xj
Для регрессионной модели вида 
показателем тесноты связи является …
показателем тесноты связи является …
парный коэффициент корреляции
коэффициент автокорреляции
F-критерий Фишера
коэффициент множественной корреляции
Все нижеприведенные нелинейные модели можно свести к модели множественной линейной регрессии W = b0 + b1·U + b2·V. Установите соответствие между видом нелинейной модели и соотношениями между исходными параметрами a, b, c и параметрами b0 , b1, b2 линеаризованной модели.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
Выводы относительно формы связи f(x) между зависимой переменной y и фактором x могут быть основаны на анализе поля …
детерминации
вариации
регрессии
корреляции
Значения оценок коэффициентов регрессии, полученных при помощи МНК…
равны значениям коэффициентов регрессии для генеральной совокупности
не зависят от объема выборки
являются заданными величинами
зависят от объема выборки
Модель, содержащая фиктивную переменную, относится к ______ модели .
сетевой
оптимизационной
фиктивной
регрессионной
Нарушение условия независимости случайных составляющих в разных наблюдениях называют ______ случайной составляющей.
гомоскедастичностью
детерминированностью
гетероскедастичностью
автокорреляцией
Для оценки статистической значимости (существенности) параметров регрессии обычно служит статистика…
стандартного нормального распределения
нормального распределения
Фишера
Стьюдента
Для множественной линейной регрессии значения скорректированного коэффициента детерминации _____ обычного коэффициента детерминации.
больше
ближе к единице
равны
меньше
Коэффициент парной линейной корреляции является …
величиной с переменной единицей измерения
размерной величиной, той же размерности, что результативный признак
размерной величиной, той же размерности, что факторный признак
безразмерной величиной
Если расчетное значение F–критерия Фишера меньше табличного, то можно сделать вывод о …
статистической значимости построенной модели
целесообразности использования построенной модели для описания исследуемой зависимости
статистической незначимости построенной модели
незначимости (несущественности) моделируемой зависимости
Компонентами временного ряда являются:
временная компонента
трендовая компонента
циклическая (сезонная) компонента
случайная компонента
Зависимость прибыли Y от расходов на рекламу X характеризуется
полиномиальной эконометрической моделью второй степени вида …
полиномиальной эконометрической моделью второй степени вида …
Выберите неверные утверждения по поводу модели 
.
.
нелинейная
линейная относительно параметров регрессии
нелинейная относительно параметров модели
показательная
Выберите неверные утверждения по поводу модели 
.
.
модель линейная относительно параметров регрессии
обратная модель
модель нелинейная относительно параметров регрессии
модель нельзя преобразовать в линейную форму
Примерами нелинейных уравнений регрессии, которые могут быть приведены к линейному виду, являются:
Нелинейное уравнение регрессии означает нелинейную форму зависимости между …
фактором и результатами
фактором и случайной величиной
результатом и параметрами
результатом и факторами
Следствием мультиколлинеарности является…
статистическая незначимость коэффициента корреляции
статистическая незначимость коэффициента детерминации
невозможность определения связи между реальными и расчетными значениями зависимой переменной
невозможность однозначного и достоверного определения коэффициентов регрессии
В модели парной линейной регрессии Y=b0+b1X +e справедливо следующее утверждение: коэффициента детерминации равен …
коэффициенту корреляции между X и Y
коэффициенту корреляции между Y и e
квадрату коэффициента корреляции между X и e
квадрату коэффициента корреляции между Y и X