Ответы на тесты по предмету Эконометрика (5041 вопросов)
Пусть 
- значения временного ряда с ежеквартальными наблюдениями, 
– мультипликативная сезонная компонента, причем для первого квартала года 
, для второго квартала года 
, для четвертого квартала года 
. Определите оценку сезонной компоненты для третьего квартала года 
- значения временного ряда с ежеквартальными наблюдениями, – мультипликативная сезонная компонента, причем для первого квартала года , для второго квартала года , для четвертого квартала года . Определите оценку сезонной компоненты для третьего квартала года 
Пусть 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, 
– аддитивная сезонная компонента, причем для второго квартала года 
, для третьего квартала года 
, для четвертого квартала года 
. Определите оценку сезонной компоненты для первого квартала года 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, – аддитивная сезонная компонента, причем для второго квартала года , для третьего квартала года , для четвертого квартала года . Определите оценку сезонной компоненты для первого квартала года
3
-5
0
-3
Пусть 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, 
– аддитивная сезонная компонента, причем для первого квартала года 
, для второго квартала года 
, для четвертого квартала года 
. Определите оценку сезонной компоненты для третьего квартала года 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, – аддитивная сезонная компонента, причем для первого квартала года , для второго квартала года , для четвертого квартала года . Определите оценку сезонной компоненты для третьего квартала года
7
-7
Пусть 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, 
– аддитивная сезонная компонента, причем для первого квартала года 
, для второго квартала года 
, для третьего квартала года 
. Определите оценку сезонной компоненты для четвертого квартала года 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, – аддитивная сезонная компонента, причем для первого квартала года , для второго квартала года , для третьего квартала года . Определите оценку сезонной компоненты для четвертого квартала года 
6
-6
Пусть 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, 
–аддитивная сезонная компонента, причем для первого квартала года 
, для второго квартала года 
, для третьего квартала года 
. Определите оценку сезонной компоненты для четвертого квартала года 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, –аддитивная сезонная компонента, причем для первого квартала года , для второго квартала года , для третьего квартала года . Определите оценку сезонной компоненты для четвертого квартала года
–1
1
Пусть 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, 
– аддитивная сезонная компонента, причем для второго квартала года 
, для третьего квартала года 
, для четвертого квартала года 
. Определите оценку сезонной компоненты для первого квартала года 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, – аддитивная сезонная компонента, причем для второго квартала года , для третьего квартала года , для четвертого квартала года . Определите оценку сезонной компоненты для первого квартала года
-1
5
–5
0
Пусть 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, 
– аддитивная сезонная компонента, причем для первого квартала года 
, для второго квартала года 
, для третьего квартала года 
. Определите оценку сезонной компоненты для четвертого квартала года 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, – аддитивная сезонная компонента, причем для первого квартала года , для второго квартала года , для третьего квартала года . Определите оценку сезонной компоненты для четвертого квартала года
2
-6
0
-2
Пусть 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, 
– аддитивная сезонная компонента, причем для первого квартала года 
, для третьего квартала года 
, для четвертого квартала года 
. Определите оценку сезонной компоненты для второго квартала года 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, – аддитивная сезонная компонента, причем для первого квартала года , для третьего квартала года , для четвертого квартала года . Определите оценку сезонной компоненты для второго квартала года 
-3
3
Пусть 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, 
– аддитивная сезонная компонента, причем для второго квартала года 
, для третьего квартала года 
, для четвертого квартала года 
. Определите оценку сезонной компоненты для первого квартала года 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, – аддитивная сезонная компонента, причем для второго квартала года , для третьего квартала года , для четвертого квартала года . Определите оценку сезонной компоненты для первого квартала года
-2
2
Пусть 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, 
– аддитивная сезонная компонента, причем для первого квартала года 
, для второго квартала года 
, для четвертого квартала года 
. Определите оценку сезонной компоненты для третьего квартала года 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, – аддитивная сезонная компонента, причем для первого квартала года , для второго квартала года , для четвертого квартала года . Определите оценку сезонной компоненты для третьего квартала года
9
-3
–7
3
Пусть 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, 
– аддитивная сезонная компонента, причем для первого квартала года 
, для второго квартала года 
, для третьего квартала года 
. Определите оценку сезонной компоненты для четвертого квартала года 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, – аддитивная сезонная компонента, причем для первого квартала года , для второго квартала года , для третьего квартала года . Определите оценку сезонной компоненты для четвертого квартала года
-2
4
-4
2
Пусть 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, 
– аддитивная сезонная компонента, причем для первого квартала года 
, для второго квартала года 
, для четвертого квартала года 
. Определите оценку сезонной компоненты для третьего квартала года 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, – аддитивная сезонная компонента, причем для первого квартала года , для второго квартала года , для четвертого квартала года . Определите оценку сезонной компоненты для третьего квартала года
0
7
1
-7
Пусть 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, 
– мультипликативная сезонная компонента, причем для первого квартала года 
, для второго квартала года 
, для четвертого квартала года 
. Определите оценку сезонной компоненты для третьего квартала года 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, – мультипликативная сезонная компонента, причем для первого квартала года , для второго квартала года , для четвертого квартала года . Определите оценку сезонной компоненты для третьего квартала года
–13/4
4/13
1/2
2
Пусть 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, 
– мультипликативная сезонная компонента, причем для первого квартала года 
, для второго квартала года 
, для третьего квартала года 
. Определите оценку сезонной компоненты для четвертого квартала года 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, – мультипликативная сезонная компонента, причем для первого квартала года , для второго квартала года , для третьего квартала года . Определите оценку сезонной компоненты для четвертого квартала года
19/4
–19/4
3
1/3
Пусть 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, 
– мультипликативная сезонная компонента, причем для второго квартала года 
, для третьего года 
, для четвертого квартала года 
. Определите оценку сезонной компоненты для первого квартала года 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, – мультипликативная сезонная компонента, причем для второго квартала года , для третьего года , для четвертого квартала года . Определите оценку сезонной компоненты для первого квартала года
0
–1
6/5
1
Пусть 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, 
– мультипликативная сезонная компонента, причем для первого квартала года 
, для третьего квартала года 
, для четвертого квартала года 
. Определите оценку сезонной компоненты для второго квартала года 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, – мультипликативная сезонная компонента, причем для первого квартала года , для третьего квартала года , для четвертого квартала года . Определите оценку сезонной компоненты для второго квартала года
0
1
–1/2
1/2
Пусть 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, 
– мультипликативная сезонная компонента, причем для первого квартала года 
, для второго квартала года 
, для четвертого квартала года 
. Определите оценку сезонной компоненты для третьего квартала года 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, – мультипликативная сезонная компонента, причем для первого квартала года , для второго квартала года , для четвертого квартала года . Определите оценку сезонной компоненты для третьего квартала года
2
-1
4
1
Пусть 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, 
– мультипликативная сезонная компонента, причем для первого квартала года 
, для второго квартала года 
, для третьего квартала года 
. Определите оценку сезонной компоненты для четвертого квартала года 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, – мультипликативная сезонная компонента, причем для первого квартала года , для второго квартала года , для третьего квартала года . Определите оценку сезонной компоненты для четвертого квартала года
–1/4
1
–13/2
1/4
Пусть 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, 
– мультипликативная сезонная компонента, причем для второго квартала года 
, для третьего квартала года 
, для четвертого квартала года 
. Определите оценку сезонной компоненты для первого квартала года 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, – мультипликативная сезонная компонента, причем для второго квартала года , для третьего квартала года , для четвертого квартала года . Определите оценку сезонной компоненты для первого квартала года
12
1
–1/12
1/12
Пусть 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, 
–мультипликативная сезонная компонента, причем для первого квартала года 
, для третьего квартала года 
, для четвертого квартала года 
. Определите оценку сезонной компоненты для второго квартала года 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, –мультипликативная сезонная компонента, причем для первого квартала года , для третьего квартала года , для четвертого квартала года . Определите оценку сезонной компоненты для второго квартала года
7
-1
–7
1
Пусть 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, 
–мультипликативная сезонная компонента, причем для первого квартала года 
, для второго квартала года 
, для четвертого квартала года 
. Определите оценку сезонной компоненты для третьего квартала года 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, –мультипликативная сезонная компонента, причем для первого квартала года , для второго квартала года , для четвертого квартала года . Определите оценку сезонной компоненты для третьего квартала года
1/2
3/2
0
2
Пусть 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, 
–мультипликативная сезонная компонента, причем для первого квартала года 
, для второго квартала года 
, для третьего квартала года 
. Определите оценку сезонной компоненты для четвертого квартала года 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, –мультипликативная сезонная компонента, причем для первого квартала года , для второго квартала года , для третьего квартала года . Определите оценку сезонной компоненты для четвертого квартала года
–3
-1
1
3
Пусть 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, 
–мультипликативная сезонная компонента, причем для второго квартала года 
, для третьего квартала года 
, для четвертого квартала года 
. Определите оценку сезонной компоненты для первого квартала года 
– значения временного ряда с квартальными наблюдениями, –мультипликативная сезонная компонента, причем для второго квартала года , для третьего квартала года , для четвертого квартала года . Определите оценку сезонной компоненты для первого квартала года
–4
–1/4
4
1/4
Пусть 
— стохастических процесс. Пусть для него выполнены следующие условия: 
— постоянство математического ожидания, 
— постоянство дисперсии, 
— автоковариация, зависящая только от величины лага между рассматриваемыми переменными. Тогда данный процесс является …
— стохастических процесс. Пусть для него выполнены следующие условия: — постоянство математического ожидания, — постоянство дисперсии, — автоковариация, зависящая только от величины лага между рассматриваемыми переменными. Тогда данный процесс является …
условно стационарным
совместно стационарным
нестационарным
слабо стационарным или стационарным в узком смысле
Среди приведенных процессов выберите тот, который всегда является нестационарным.
процесс белого шума
процесс авторегрессии первого порядка
смешанный процесс авторегрессии и скользящего среднего
процесс случайного блуждания
На рисунке представлена реализация …
процесса, нестационарного по математическому ожиданию
процесса, нестационарного как по дисперсии, так и по математическому ожиданию
процесса, нестационарного по дисперсии
стационарного процесса
На рисунке представлена реализация …
процесса, нестационарного по дисперсии
процесса, нестационарного по математическому ожиданию
процесса, нестационарного как по дисперсии, так и по математическому ожиданию
стационарного процесса
На рисунке представлена реализация …
стационарного процесса
процесса, нестационарного как по дисперсии, так и по математическому ожиданию
процесса, нестационарного по математическому ожиданию
процесса, нестационарного по дисперсии
На рисунке представлена реализация …
процесса, нестационарного как по дисперсии, так и по математическому ожиданию
стационарного процесса
процесса, нестационарного по математическому ожиданию
процесса, нестационарного по дисперсии
На рисунке представлена реализация …
процесса, нестационарного по математическому ожиданию
стационарного процесса
процесса, нестационарного как по дисперсии, так и по математическому ожиданию
процесса, нестационарного по дисперсии
На рисунке представлена реализация …
процесса, нестационарного по математическому ожиданию
стационарного процесса
процесса, нестационарного как по дисперсии, так и по математическому ожиданию
процесса, нестационарного по дисперсии
На рисунке представлена реализация …
стационарного процесса
процесса, нестационарного по дисперсии
процесса, нестационарного как по дисперсии, так и по математическому ожиданию
процесса, нестационарного по математическому ожиданию
На рисунке представлена реализация …
стационарного процесса
процесса, нестационарного по математическому ожиданию
процесса, нестационарного по дисперсии
процесса, нестационарного по математическому ожиданию и периодически нестационарного по дисперсии
На рисунке представлена реализация …
процесса, нестационарного как по дисперсии, так и по математическому ожиданию
процесса, нестационарного по дисперсии
стационарного процесса
процесса, нестационарного по математическому ожиданию
На рисунке представлена реализация …
стационарного процесса
процесса, нестационарного по математическому ожиданию
процесса, нестационарного по дисперсии
процесса, нестационарного по математическому ожиданию и периодически нестационарного по дисперсии
Предположение о том, что текущее значение уровня временного ряда 
генерируется предыдущими значениями временного ряда 
является ______ временных рядов
генерируется предыдущими значениями временного ряда является ______ временных рядов
исключением для некоторых частных
возможным только для нестационарных
возможным только для стационарных
общим положением для всех моделей
Текущее значение экономического процесса 
предопределено его предысторией. Пусть 
- ошибка модели в момент t, f - аналитическая функция. Тогда модель для указанного допущения имеет следующий вид …
предопределено его предысторией. Пусть - ошибка модели в момент t, f - аналитическая функция. Тогда модель для указанного допущения имеет следующий вид … 
Стационарный процесс 
-го порядка для всех временных отрезков характеризуется постоянными значениями статистических моментов
-го порядка для всех временных отрезков характеризуется постоянными значениями статистических моментов
порядка 
и выше
и выше
порядка 
и ниже
и ниже
порядка 
и выше
и выше
порядка 
и ниже
и ниже
Закон изменения нестационарного временного ряда 
близок к линейному. Этот ряд приводится к стационарному процессу 
с помощью
близок к линейному. Этот ряд приводится к стационарному процессу с помощью
расчёта темпов прироста
расчёта вторых разностей
логарифмирования цепных индексов
расчёта первых разностей
Закон изменения нестационарного временного ряда 
близок к квадратичному. Этот ряд приводится к стационарному процессу 
с помощью
близок к квадратичному. Этот ряд приводится к стационарному процессу с помощью
логарифмирования цепных индексов
расчёта темпов прироста
расчёта первых разностей
расчёта вторых разностей
Закон изменения нестационарного временного ряда 
близок к экспоненциальному. Этот ряд приводится к стационарному процессу 
с помощью
близок к экспоненциальному. Этот ряд приводится к стационарному процессу с помощью
расчёта темпов прироста
расчёта первых разностей
расчёта вторых разностей
логарифмирования цепных индексов
Преобразование нестационарного временного ряда 
в стационарный 
должно обеспечивать приблизительное выполнение условия
в стационарный должно обеспечивать приблизительное выполнение условия 
Модели авторегрессии, модели скользящего среднего, смешанные модели авторегрессии-скользящего среднего относятся к
автокорреляционным функциям
стационарным процессам первого порядка
нестационарным процессам
стационарным процессам второго порядка
Для стационарного процесса второго порядка 
на любых двух временных интервалах должны выполняться условия равенства
на любых двух временных интервалах должны выполняться условия равенства
математического ожидание, дисперсия, коэффициент автокорреляции второго порядка
коэффициент автокорреляции второго порядка
математическое ожидание, дисперсия
математического ожидание, дисперсия, коэффициент автокорреляции первого порядка
Математическое выражение линейной модели временного ряда имеет вид
Вывод о стационарности процесса 
делают на основе
делают на основе
анализа регрессионных зависимостей математических ожиданий, дисперсий и коэффициентов автокорреляции первого порядка для разных временных интервалов
проверки неравенства математических ожиданий, дисперсий и коэффициентов автокорреляции первого порядка для разных временных интервалов
строгого выполнения равенства математических ожиданий, дисперсий и коэффициентов автокорреляции первого порядка для разных временных интервалов
проверки статистических гипотез о равенстве математических ожиданий, дисперсий и коэффициентов автокорреляции первого порядка для разных временных интервалов
Система рекурсивных уравнений — это система, в которой …
одни и те же эндогенные переменные
входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений
входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений
каждая из эндогенных переменных 
рассматривается как функция одного и того же набора факторов 
рассматривается как функция одного и того же набора факторов
каждая из эндогенных переменных 
рассматривается как функция одного и того же набора экзогенных переменных 
рассматривается как функция одного и того же набора экзогенных переменных
каждое последующее уравнение системы в правой части содержит в качестве экзогенных переменных все эндогенные переменные предыдущих уравнений
Система одновременных уравнений — это система, в которой …
каждое последующее уравнение системы в правой части содержит в качестве экзогенных переменных все эндогенные переменные предыдущих уравнений
одни и те же экзогенные переменные 
входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений
входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений
каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов 
одни и те же эндогенные переменные 
входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений
входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений
Система независимых уравнений — это система, в которой …
эндогенная переменная 
одного из уравнений рассматривается как фактор в следующем уравнении
одного из уравнений рассматривается как фактор в следующем уравнении
одни и те же эндогенные переменные 
входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений
входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений
одни и те же экзогенные переменные 
входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений
входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений
каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов 
Система, в которой одни и те же эндогенные переменные входят в левую часть одних уравнений и в правую часть других уравнений называется системой ____ уравнений
рекурсивных
несовместных
независимых
взаимосвязанных
Система, в которой каждая из эндогенных переменных рассматривается как функция одного и того же набора факторов 
называется системой ____ уравнений.
называется системой ____ уравнений.
взаимосвязанных
рекурсивных
одновременных
независимых
Относительно системы 
верно следующее утверждение: система записана в …
верно следующее утверждение: система записана в …
рекурсивной
приведённой форме
нормальной
структурной форме
Относительно системы 
верно следующее утверждение
верно следующее утверждение
вопрос об идентификации системы не может быть решён
система сверхидентифицируема
система идентифицируема
система неидентифицируема
Относительно системы 
верно следующее утверждение: количество экзогенных переменных системы равно …
верно следующее утверждение: количество экзогенных переменных системы равно …
6
3
4
2
Относительно системы 
верно следующее утверждение: количество эндогенных переменных системы равно …
верно следующее утверждение: количество эндогенных переменных системы равно …
6
2
4
1
Система эконометрических уравнений включает в себя следующие переменные:
случайные
системные
эндогенные
экзогенные
Система эконометрических уравнений включает в себя следующие переменные:
экономические
комплексные
зависимые
предопределенные
Если структурная форма модели системы эконометрических уравнений точно идентифицируема, то с помощью косвенного МНК …
оценки для параметров модели определить невозможно
получают несколько различных вариантов оценок параметров модели
нулевые значения параметров модели
получают единственную оценку параметров модели
Пусть 
— число предопределенных переменных, отсутствующих в данном уравнении, но присутствующих в системе, а 
— число эндогенных переменных в уравнении.
Имеется следующая макроэкономическая модель:
где
– потребление в период 
; – инвестиции в период ; –государственные расходы в период ; – валовой национальный продукт в период ; – валовой национальный продукт в период ; 
– ошибки уравнений. Определите для второго уравнения системы число …
— число предопределенных переменных, отсутствующих в данном уравнении, но присутствующих в системе, а — число эндогенных переменных в уравнении. Имеется следующая макроэкономическая модель:
где
– потребление в период ; – инвестиции в период ; –государственные расходы в период ; – валовой национальный продукт в период ; – валовой национальный продукт в период ; – ошибки уравнений. Определите для второго уравнения системы число …
2
3
0
1
Пусть – число предопределенных переменных, отсутствующих в данном уравнении, но присутствующих в системе, а – число эндогенных переменных в уравнении.
Имеется следующая макроэкономическая модель:
где
– потребление в период 
; – инвестиции в период ; –государственные расходы в период ; – валовой национальный продукт в период ; – валовой национальный продукт в период ; 
– ошибки уравнений. Определите для второго уравнения системы число…
Имеется следующая макроэкономическая модель:
где
– потребление в период ; – инвестиции в период ; –государственные расходы в период ; – валовой национальный продукт в период ; – валовой национальный продукт в период ; – ошибки уравнений. Определите для второго уравнения системы число…
1
3
0
2
Для оценки параметров структурной модели системы необходимо …
чтобы все уравнения системы были неидентифицируемы или сверхидентифицируемы
чтобы хотя бы одно уравнение системы было неидентифицируемо или сверхидентифицируемо
чтобы хотя бы одно уравнение системы было идентифицируемо или сверхидентифицируемо
чтобы все уравнения системы были идентифицируемы или сверхидентифицируемы
Выберите формы системы одновременных уравнений:
стандартная форма
рекурсивная форма
структурная форма
приведенная форма
Предопределенные переменные включают …
только экзогенные переменные
лаговые экзогенные и эндогенные переменные
все экзогенные и эндогенные переменные;
все экзогенные переменные и лаговые эндогенные переменные
Уравнения, составляющие исходную модель системы эконометрических уравнений, называются …
идентифицируемыми
оцененными
приведенными
структурными
Поведенческим уравнением системы эконометрических уравнений называется уравнение, которое …
описывает ограничения на значения эндогенных и экзогенных переменных
описывает соотношение, выполняемое во всех случаях, т.е. не содержит подлежащие оценке параметры и случайные составляющие
описывает модель взаимодействия между случайными составляющими, т.е. содержит только случайные составляющие
описывает модель взаимодействия между переменными, т.е. содержит подлежащие оценке параметры и случайные составляющие
Уравнением-тождеством системы эконометрических уравнений называется уравнение, которое …
описывает модель взаимодействия между переменными, т.е. содержит подлежащие оценке параметры и случайные составляющие
описывает модель взаимодействия между случайными составляющими, т.е. содержит только случайные составляющие
описывает ограничения на значения переменных
описывает соотношение, выполняемое во всех случаях, т.е. не содержит подлежащие оценке параметры и случайные составляющие
Уравнения, в которых эндогенные переменные выражены только через экзогенные или предопределенные, называются …
структурными
оцененными
идентифицируемыми
приведенными
Если все структурные коэффициенты модели определяются однозначно, единственным образом по коэффициентам приведенной формы модели, то есть если число параметров структурной формы модели равно числу параметров приведенной формы модели, то модель является …
сверхидентифицируемой
условно идентифицируемой
неидентифицируемой
идентифицируемой
Если число структурных коэффициентов модели больше числа приведенных коэффициентов и, следовательно, структурные коэффициенты не могут быть оценены через коэффициенты приведенной формы модели то модель является …
сверхидентифицируемой
идентифицируемой
условно идентифицируемой
неидентифицируемой
Если число структурных коэффициентов модели меньше числа приведенных коэффициентов и, следовательно, на основе приведенных коэффициентов можно получить два или более значений одного структурного коэффициента, то модель является …
неидентифицируемой
идентифицируемой
условно идентифицируемой
сверхидентифицируемой
Достаточным условием идентифицируемости уравнения системы является следующее: "если по отсутствующим в нем экзогенным и эндогенным переменным можно из коэффициентов при них в других уравнениях системы получить матрицу, ранг которой …"
меньше, чем число эндогенных переменных в системе без двух
меньше, чем число эндогенных переменных в системе
меньше, чем число эндогенных переменных в системе без одного
не меньше, чем число эндогенных переменных в системе без одного
Приведённая форма системы одновременных уравнений представляет собой …
систему рекурсивных уравнений
временной ряд
единственное уравнение множественной регрессии
систему независимых уравнений
Каждое из уравнений в структурной форме системы одновременных уравнений представляет собой …
временной ряд
основное соотношение метода наименьших квадратов
оценку случайного возмущения
линейную регрессию набором зависимых и независимых переменных
Зависимость коэффициента структурной формы системы одновременных уравнений от коэффициентов приведённой формы представляет собой в общем случае …
стохастическую зависимость
временной ряд
линейную функцию
нелинейную функцию
Знание оценок коэффициентов структурной формы системы одновременных уравнений позволяет дать оценку …
влияния эндогенных переменных на экзогенные
взаимосвязи между экзогенными переменными
влияния экзогенных переменных на эндогенные
взаимосвязи между всеми переменными системы
Получение оценок коэффициентов приведённой формы системы одновременных уравнений позволяет дать оценку …
взаимосвязи между эндогенными переменными
влияния набора эндогенных переменных на каждую экзогенную
взаимосвязи между экзогенными переменными
влияния набора экзогенных переменных на каждую эндогенную
В системе одновременных уравнений 
- число эндогенных переменных, а 
- число экзогенных переменных. Число параметров полной структурной модели равно
- число эндогенных переменных, а - число экзогенных переменных. Число параметров полной структурной модели равно 
В системе одновременных уравнений 
- число эндогенных переменных, а 
- число экзогенных переменных. Число параметров полной структурной модели равно
- число эндогенных переменных, а - число экзогенных переменных. Число параметров полной структурной модели равно 
Для полной структурной модели верным является утверждение
число структурных коэффициентов равно числу приведённых коэффициентов
число структурных коэффициентов меньше числа приведённых коэффициентов
числа структурных коэффициентов иногда больше, а иногда меньше числа приведённых коэффициентов
число структурных коэффициентов больше, чем число приведённых коэффициентов
Полная система одновременных уравнений всегда …
идентифицируема
сводится к единственному уравнению регрессии
сводится к системе тождеств
неидентифицируема
Система одновременных уравнений может быть идентифицирована, если она является …
полной
состоящей только из тождеств
состоящей только из поведенческих уравнений
неполной
Эндогенные переменные …
не зависят от экзогенных переменных
влияют на экзогенные переменные
могут быть объектом регулирования
могут коррелировать с ошибками регрессии
Эндогенные переменные …
не коррелируют с ошибками регрессии
могут быть объектом регулирования
не зависят от экзогенных переменных
не влияют на экзогенные переменные
Экзогенные переменные …
не влияют на эндогенные переменные
зависят от эндогенных переменных
не могут быть объектом регулирования
не могут коррелировать с ошибками регрессии
Экзогенные переменные …
не могут быть объектом регулирования
не влияют на эндогенные переменные
могут коррелировать с ошибками регрессии
не зависят от эндогенных переменных
Экзогенные переменные …
не могут быть объектом регулирования
могут коррелировать с ошибками регрессии
зависят от эндогенных переменных
влияют на эндогенные переменные
Экзогенные переменные …
могут коррелировать с ошибками регрессии
не влияют на эндогенные переменные
зависят от эндогенных переменных
могут быть объектом регулирования
Кейнсианская модель формирования доходов в структурной форме имеет вид
- совокупный выпуск, 
- объём потребления, 
- инвестиции.
Приведённая форма модели имеет вид
- совокупный выпуск, - объём потребления, - инвестиции.Приведённая форма модели имеет вид
Выберите верные утверждения по поводу эндогенных переменных:
число эндогенных переменных равно числу экзогенных переменных
предопределенные переменные
значения эндогенных переменных определяются внутри модели
зависимые переменные
Выберите верные утверждения по поводу экзогенных переменных:
значения экзогенных переменных определяются внутри модели
не влияют на эндогенные переменные
считаются заданными вне системы
влияют на эндогенные переменные
В качестве экзогенных переменных могут рассматриваться следующие переменные:
зависимые переменные
эндогенные переменные за текущий период времени
эндогенные переменные за предыдущий период времени
переменные, которые могут быть объектом регулирования
Оценки параметров идентифицируемой системы эконометрических уравнений могут быть найдены с помощью …
обычного МНК
взвешенного МНК
обобщенного МНК
косвенного МНК
Оценки параметров сверхидентифицируемой системы эконометрических уравнений могут быть найдены с помощью …
взвешенного МНК
косвенного МНК
обычного МНК
двухшагового МНК
Оценки параметров неидентифицируемой системы эконометрических уравнений …
могут быть найдены косвенным МНК
могут быть найдены обычным МНК
могут быть найдены двухшаговым МНК
не могут быть найдены обычным МНК
Метод, суть которого состоит в нахождении структурных коэффициентов модели через приведенные, оцененные обычным МНК, называется …
обобщенным методом наименьших квадратов (ОМНК)
двухшаговым методом наименьших квадратов (ДМНК)
обычным методом наименьших квадратов (МНК)
косвенным методом наименьших квадратов (КМНК)
Дано уравнение регрессии 
. Определите спецификацию модели.
. Определите спецификацию модели.
полиномиальное уравнение множественной регрессии
линейное уравнение простой регрессии
полиномиальное уравнение парной регрессии
линейное уравнение множественной регрессии
Определите вид эконометрической модели, спецификация которой – линейная парная регрессия.
Спецификация эконометрической модели линейная множественная регрессия подходит для модели вида …
Аналитическая запись эконометрической модели в виде регрессионного уравнения имеет общий вид ...
Оценка параметров модели на основе эмпирических данных проводится на этапе ...
спецификации
линеаризации
верификации
параметризации