Ответы на тесты по предмету Эконометрика (5041 вопросов)

Имеются данные о стоимости 20 коттеджей в Московской области по Киевскому направлению (по данным 1997 г.).



Постройте модель по всей выборке по всем факторам без свободного члена. Правильными интерпретациями влияния факторов на цену являются …

Имеются данные (31 наблюдений) о стоимости однокомнатных квартир, реализованных на первичном рынке в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Цена квартиры измеряется в условных единицах. Фиктивная переменная «Первый этаж или нет» равна 1, если квартира расположена на первом этаже, или 0, если на любом другом этаже. Общая площадь измеряется в квадратных метрах. Время до сдачи дома измеряется в месяцах. Фиктивная переменная «Нужен транспорт до метро или нет» равна 0, если дом расположен в 15 минутах пешком от метро, и 1 в противном случае.
C помощью инструмента «Регрессия» анализа данных Excel рассчитаны приведенные в таблице показатели, характеризующую зависимость цены квартиры от факторов.

Стоимость однокомнатной квартиры, рассчитанной по построенной модели, расположенной в 5 минутах пешком от метро, в уже сданном доме на втором этаже, общей площадью 40 кв.м. составит … (Полученный ответ округлите до целого значения.)

В соответствии с данными обследования зависимости совокупного накопления семьи (y, тыс. р.) от дохода (х1, тыс. р.) и имущества (х2, тыс. р.) по восьми случайно выбранным семьям рассчитана матрица парных коэффициентов корреляции:

Доля дисперсии накоплений, объясненная регрессией, в общей дисперсии накоплений составляет ____ %. (Полученное значение округлите до целых.)

По данным о значениях исследуемых показателей по 164 странам построена матрица парных коэффициентов корреляции.

Значение коэффициента в уравнении регрессии в стандартизированном виде при стандартизированной переменной, соответствующей фактору «ожидаемая продолжительность жизни при рождении», составляет … (Полученное значение округлите до сотых.)

По данным о предложении подержанных автомобилей марки Toyota модели RAV4 собраны сведения о поступивших предложениях о продаже, которые представлены в таблице.

Точечный прогноз цены автомобиля, который эксплуатировался с 2007 года, мощностью двигателя 2,4 л, пробегом 75 тыс. км, рассчитанный по модели с только значимыми факторами равен ______ тыс. руб. (Полученный ответ округлите до целого.)

Имеются данные о стоимости 20 коттеджей в Московской области по Киевскому направлению (по данным 1997 г.).



По исходным данным постройте две модели регрессии по всем переменным первую – со свободным членом, вторую – без него. Определите для каждой из моделей, на сколько тысяч долларов наличие естественного водоема увеличивает стоимость коттеджа. (Полученные ответы округлите до целого значения, укажите их без пробела через запятую.)

Для предприятий, осуществляющих переработку молока, анализ зависимости валовых издержек на единицу продукции (на 1 тыс. л) от объема выпуска позволил выявить закономерность, представленную на графике.

Переменные издержки на единицу продукции (на 1 тыс. л) для таких предприятий составят ______ руб.

Маркетинговой фирмой собраны данные, представленные в таблице и отражающие зависимость спроса от цены на некоторый товар.

Для описания зависимости можно рекомендовать использовать _______ функцию вида …

Фирма получает прибыль от единицы продукции в размере, зависящем от объемов производства (табл.).

Для описания зависимости прибыли, получаемой фирмой, от реализации полного объема произведенной продукции может быть использована _______ функция.

Для предприятий, осуществляющих переработку молока, анализ зависимости валовых издержек на единицу продукции (на 1 тыс. л) от объема выпуска позволил выявить закономерность, представленную на графике.

Для объема выпуска продукции 200 тыс. л величина валовых издержек на 1 тыс. л составила 12040 руб. Тогда для этого объема производства величина постоянных издержек составит ______ руб., а постоянных издержек на единицу соответственно составит ______ руб.

Маркетинговой фирмой собраны данные, представленные в таблице и отражающие зависимость спроса от цены на некоторый товар.

Характеристиками оценки качества нелинейной модели регрессии являются индексы …

Фирма получает прибыль от единицы продукции в размере, зависящем от объемов производства (табл.).

Процедура линеаризации полиномиальных уравнений регрессии представлена …

Для предприятий, осуществляющих переработку молока, анализ зависимости валовых издержек на единицу продукции (на 1 тыс. л) от объема выпуска позволил выявить закономерность, представленную на графике.

Для объема выпуска продукции 4000 тыс. л величина валовых издержек составит ______ тыс. руб.

Маркетинговой фирмой собраны данные, представленные в таблице и отражающие зависимость спроса от цены на некоторый товар.

Значение F-критерия Фишера, рассчитанное для модели с наименьшим значением доли остаточной дисперсии, составит … (Полученное значение округлите до целых.)

Фирма получает прибыль от единицы продукции в размере, зависящем от объемов производства (табл.).

Значение средней ошибки аппроксимации для модели, представленной уравнением  составит _____ %. (Полученное значение округлите до целых.)

Имеются данные Центрального банка России и Госкомстата России за период с июля 2009 года по апрель 2010 года для построения модели спроса и предложений на деньги

где Rt – процентная ставка, %,
Yt – ВВП, млрд руб.,
Mt – денежная масса, млрд руб.

В системе одновременных уравнений экзогенной является переменная …

Имеются данные Центрального банка России и Госкомстата России за период с июля 2009 года по апрель 2010 года для построения модели денежного рынка

где  Rt – процентная ставка, %,
Yt – ВВП, млрд руб.,
Mt – денежная масса, млрд руб.
It  – внутренние инвестиции, млрд руб.

Зависимые переменные, которые определяются внутри модели, называются ________ переменными.

Имеются данные Росстата за период 2006 – 2011 гг. для построения модели Кейнса:

где  Сt – расходы на потребление в текущем периоде, млрд руб.,
Yt – ВВП в текущем периоде, млрд руб.,
Yt-1 – ВВП в предыдущем периоде, млрд руб.,
Gt – государственные расходы, млрд руб.,
It  – инвестиции в основные фонды, млрд руб.

Независимые переменные, значения которые задаются вне модели, называются ________ переменными.

Имеются данные Росстата за период 2006 – 2011 гг. для построения одной из модификаций модели Кейнса

где Сt – расходы на потребление в текущем периоде, млрд руб.,
Yt – ВВП в текущем периоде, млрд руб.,
Yt-1 – ВВП в предыдущем периоде, млрд руб.,
Gt – государственные расходы, млрд руб.,
It  – инвестиции в основные фонды, млрд руб.

Для решения систем одновременных уравнений не может быть использован ________ метод наименьших квадратов.

Имеются данные Росстата за период 2006 – 2011 гг. для построения одной из модификаций модели Кейнса

где  Сt – расходы на потребление в текущем периоде, млрд руб.,
Yt – ВВП в текущем периоде, млрд руб.,
Yt-1 – ВВП в предыдущем периоде, млрд руб.,
Gt – государственные расходы, млрд руб.,
It   – инвестиции в основные фонды, млрд руб.

Коэффициенты приведенной формы модели оцениваются ________ методом наименьших квадратов.

Имеются данные Центрального банка России и Госкомстата России за период с июля 2009 года по апрель 2010 года для построения модели спроса и предложений на деньги

где Rt – процентная ставка, %,
Yt – ВВП, млрд руб.,
Mt – денежная масса, млрд руб.

Проведите идентификацию по необходимому и достаточному условию и установите соответствие между уравнением системы и его идентификацией:

(1) первое уравнение системы
(2) второе уравнение системы.

Имеются данные Центрального банка России и Госкомстата России за период с июля 2009 года по апрель 2010 года для построения модели денежного рынка

где  Rt – процентная ставка, %,
Yt – ВВП, млрд руб.,
Mt – денежная масса, млрд руб.
It  – внутренние инвестиции, млрд руб.

Проведите идентификацию по необходимому и достаточному условию уравнений системы, установите соответствие между (1) идентифицируемостью системы и возможным методом решения системы:
(1) система идентифицируема
(2) система сверхидентифицируема

Имеются данные Росстата за период 2006 – 2011 гг. для построения модели Кейнса:

где  Сt – расходы на потребление в текущем периоде, млрд руб.,
Yt – ВВП в текущем периоде, млрд руб.,
Yt-1 – ВВП в предыдущем периоде, млрд руб.,
Gt – государственные расходы, млрд руб.,
It  – инвестиции в основные фонды, млрд руб.

Проведите идентификацию по необходимому и достаточному условию уравнений системы, установите соответствие между (1) идентифицируемостью системы и возможным методом решения системы:
(1) система идентифицируема
(2) система сверхидентифицируема

Имеются данные Росстата за период 2006 – 2011 гг. для построения одной из модификаций модели Кейнса

где Сt – расходы на потребление в текущем периоде, млрд руб.,
Yt – ВВП в текущем периоде, млрд руб.,
Yt-1 – ВВП в предыдущем периоде, млрд руб.,
Gt – государственные расходы, млрд руб.,
It  – инвестиции в основные фонды, млрд руб.

Проведите идентификацию по необходимому и достаточному условию уравнений системы, установите соответствие между (1) идентифицируемостью системы и возможным методом решения системы:
(1) система идентифицируема
(2) система сверхидентифицируема

Имеются данные Росстата за период 2006 – 2011 гг. для построения одной из модификаций модели Кейнса

где  Сt – расходы на потребление в текущем периоде, млрд руб.,
Yt – ВВП в текущем периоде, млрд руб.,
Yt-1 – ВВП в предыдущем периоде, млрд руб.,
Gt – государственные расходы, млрд руб.,
It   – инвестиции в основные фонды, млрд руб.

Проведите идентификацию по необходимому и достаточному условию уравнений системы, установите соответствие между (1) идентифицируемостью системы и возможным методом решения системы:
(1) система идентифицируема
(2) система сверхидентифицируема

Имеются данные Центрального банка России и Госкомстата России за период с июля 2009 года по апрель 2010 года для построения модели спроса и предложений на деньги

где Rt – процентная ставка, %,
Yt – ВВП, млрд руб.,
Mt – денежная масса, млрд руб.

Для приведенной формы модели, записанной в виде  значение коэффициента β2 равно …
(Полученный ответ округлите до сотых.)

Имеются данные Центрального банка России и Госкомстата России за период с июля 2009 года по апрель 2010 года для построения модели денежного рынка

где  Rt – процентная ставка, %,
Yt – ВВП, млрд руб.,
Mt – денежная масса, млрд руб.
It  – внутренние инвестиции, млрд руб.

Получена приведенная форма модели

Тогда значение коэффициента b21 структурной формы модели равно …
(Полученное значение округлите до десятых.)

Имеются данные Росстата за период 2006 – 2011 гг. для построения модели Кейнса:

где  Сt – расходы на потребление в текущем периоде, млрд руб.,
Yt – ВВП в текущем периоде, млрд руб.,
Yt-1 – ВВП в предыдущем периоде, млрд руб.,
Gt – государственные расходы, млрд руб.,
It  – инвестиции в основные фонды, млрд руб.

Известна приведенная форма модели:

Значение коэффициента b21, найденное при помощи двухшагового МНК, составит …
(Полученный ответ округлите до тысячных.)

Имеются данные Росстата за период 2006 – 2011 гг. для построения одной из модификаций модели Кейнса

где Сt – расходы на потребление в текущем периоде, млрд руб.,
Yt – ВВП в текущем периоде, млрд руб.,
Yt-1 – ВВП в предыдущем периоде, млрд руб.,
Gt – государственные расходы, млрд руб.,
It  – инвестиции в основные фонды, млрд руб.

Известна приведенная форма модели:

Значение коэффициента b21, найденное при помощи двухшагового МНК, составит …
(Полученный ответ округлите до тысячных.)

Имеются данные Росстата за период 2006 – 2011 гг. для построения одной из модификаций модели Кейнса

где  Сt – расходы на потребление в текущем периоде, млрд руб.,
Yt – ВВП в текущем периоде, млрд руб.,
Yt-1 – ВВП в предыдущем периоде, млрд руб.,
Gt – государственные расходы, млрд руб.,
It   – инвестиции в основные фонды, млрд руб.

Известна приведенная форма модели:

Значение коэффициента b11, найденное при помощи двухшагового МНК, составит …
(Полученный ответ округлите до десятитысячных.)

Имеются данные (31 наблюдений) о стоимости однокомнатных квартир, реализованных на первичном рынке в Выборгском районе Санкт-Петербурга. Цена квартиры измеряется в условных единицах. Фиктивная переменная «Первый этаж или нет» равна 1, если квартира расположена на первом этаже, или 0, если на любом другом этаже. Общая площадь измеряется в квадратных метрах. Время до сдачи дома измеряется в месяцах. Фиктивная переменная «Нужен транспорт до метро или нет» равна 0, если дом расположен в 15 минутах пешком от метро, и 1 в противном случае.
C помощью инструмента «Регрессия» анализа данных Excel рассчитаны приведенные в таблице показатели, характеризующую зависимость цены квартиры от факторов.

В составленной модели установите соответствие между значимостью факторов и их наименованием:

(1) значимый фактор
(2) незначимый фактор

В соответствии с данными обследования зависимости совокупного накопления семьи (y, тыс. р.) от дохода (х1, тыс. р.) и имущества (х2, тыс. р.) по восьми случайно выбранным семьям рассчитана матрица парных коэффициентов корреляции:

Установите соответствие между видом коэффициента регрессии и минимальной информацией, требуемой для его расчета:

(1) стандартизованный коэффициент регрессии
(2) коэффициент регрессии в натуральной форме

По данным о значениях исследуемых показателей по 164 странам построена матрица парных коэффициентов корреляции.

Соотнесите коэффициент и его интерпретацию.

(1) стандартизированный коэффициент регрессии
(2) коэффициент эластичности

По данным о предложении подержанных автомобилей марки Toyota модели RAV4 собраны сведения о поступивших предложениях о продаже, которые представлены в таблице.

Установите соответствие между наименованием коэффициента и характеристикой его значения (для уровня надежности 95 %).

1. Коэффициент регрессии
2. Коэффициент детерминации
3. Коэффициент корреляции

Имеются данные о стоимости 20 коттеджей в Московской области по Киевскому направлению (по данным 1997 г.).



Установите соответствие между фактором и значением стандартизованного коэффициента регрессии, который находится при данном факторе в стандартизованном уравнении регрессии.

1. Dist
2. House
3. Area
4. Eco

В таблице представлены данные по субъектам федерации Центрального федерального округа, за исключением Москвы. Области упорядочены по возрастанию независимой переменной х – объему кредитов, предоставленных предприятиям, организациям, банкам и физическим лицам.

По данной выборке построено уравнение регрессии y = 3151,1 + 8,8487 · x. Коэффициент детерминации R2 = 0,9708.
Исключив из выборки аномальное значение (Московскую область) и построив уравнение линейной зависимости, можно утверждать, что …

Для производственной функции вида Кобба – Дугласа
где Q – объем выпуска, L – затраты труда, K –  затраты капитала, А – технологический коэффициент,  – коэффициент эластичности по труду, а  – коэффициент эластичности по капиталу, установите соответствие между содержанием статистической гипотезы и ее обозначением:
1) затраты труда несущественны
2) эластичности по труду и капиталу совпадают
3) выполнено свойство постоянства отдачи на масштаб
4) технологический коэффициент несуществен

Дана линейная функция потребления некоторого товара С от дохода y:  
Установите соответствие между гипотезой и модификацией модели:
1. У мужчин и женщин предельная склонность к потреблению одинакова, а средняя склонность к потреблению различна
2. У мужчин и женщин средняя склонность к потреблению одинакова, а предельная склонность к потреблению различна
3. Средняя склонность к потреблению различна при доходе для лиц с доходом выше и ниже определенного уровня y*

Имеются данные о цене товара и объеме продаж по этой цене за 12 недель.

Оцените параметры модели зависимости количества проданного товара от его цены. Максимальный размер выручки составит … (Полученный ответ введите в поле ответа с точностью до целых.)

По 23 предприятиям концерна получена информация относительно зависимости объема продаж от расходов на рекламу, представленная в таблице:

Фактическое значение F-критерия Фишера составило 27. Если расходы на рекламу увеличились на 10% от своего среднего уровня, то ожидаемый объем продаж составит … (Полученный ответ введите в поле ответа с точностью до десятых.)

Динамика спроса и предложения на рынке характеризуется данными таблицы:

В условиях рынка совершенной конкуренции равновесная цена составит ____ р., при этом соответствующее ей значение количества товара будет равно _____ шт. (Полученные значения округлите до целых и укажите их через запятую без пробела.)

Производственное предприятие находится на уровне безубыточности, при объеме производства не менее 80 изделий и цене 4,1 д.е. за единицу продукции. Известны значения следующих показателей, указанные в таблице

В условиях заданной рыночной ситуации максимальное значение прибыли составит _____  при величине спроса, равного … (Полученные значения округлите до целых и укажите их через с запятую без пробела.)

В линейном уравнении множественной регрессии   метод наименьших квадратов позволяет оценить значение параметра 

Построение модели временного ряда может быть осуществлено с использованием:

При проверке на существенность (значимость) коэффициента регрессии в качестве нулевой гипотезы выдвигается нулевая гипотеза о 

По обследованию 12 случайно выбранных семей характеристики показателей накоплений, дохода и имущества представлены в таблице.
 
Построена матрица парных коэффициентов корреляции
 
Тесноту связи между результатом и соответствующим фактором при устранении влияния других факторов, включенных в уравнение регрессии, характеризует …

Оценка значимостипараметров уравнения регрессии осуществляется по критерию

Нелинейным образом в эконометрическую модель вида входит

Средствами отбора факторов, включаемых в модель, могут служить

Факторами, оказывающими влияние на уровень временного ряда, являются факторы...

Убывающая или возрастающая компонента временного ряда, характеризующая совокупное долговременное воздействие множества факторов, называется ___________ компонентой.

Хронологическаяпоследовательность значений признака, характеризующего состояние данногообъекта, называется …

Обобщенный метод наименьших квадратов можетприменяться в случае нарушения предпосылки МНК о _______ остатков

В матрице парных коэффициентов корреляции отображены значения парных коэффициентов линейной корреляции между

Относительные отклонения расчетных значений результирующего признака от его наблюдаемых значений используются при расчете 

Наука об измерении и анализе экономических явлений, о количественных выражениях тех связей и соотношений, которые раскрыты и обоснованы экономической теорией, называется

Объект любой природы, который создается исследователем с целью получения новых знаний об объекте-оригинале и отражает только существенные свойства оригинала, называется

Вероятностно–статистическая модель, описывающая механизм функционирования экономической или социально–экономической системы, называется

Переменные, задаваемые «извне», автономно от модели, управляемые и планируемые, называются

Переменные, значения которых формируются в процессе и внутри функционирования анализируемой социально-экономической системы в существенной мере под воздействием экзогенных переменных и во взаимодействии друг с другом, называются

В эконометрическом моделировании предметом объяснения являются

Совокупность методов анализа связей между различными экономическими показателями (факторами) на основании реальных статистических данных с использованием аппарата теории вероятностей и математической статистики - это

Эконометрика

Все экзогенные переменные модели и лаговые эндогенные переменные представляют собой

Эконометрическая модель - это модель

Стохастическая переменная

Коэффициенты «чистой» регрессии характеризуют

Коэффициенты эластичности в нелинейных (степенных) функциях показывают

Метод оценивания параметров линейной регрессии, минимизирующий сумму квадратов отклонений наблюдений зависимой переменной от искомой линейной функции, называется

Метод наименьших квадратов - это

Эконометрика представляется собой совокупность таких методов, как

Модель – объект любой природы, который

Целью создания модели является

Процесс построения, изучения и применения моделей - это

Модель адекватна объекту-оригиналу, если она

Виды переменных в модели не включают

Модель неадекватна объекту-оригиналу, если она

Какие виды моделей существуют?

Наиболее простыми показателями, характеризующими последовательности, являются их

Показателем, характеризующим степень разброса значений () вокруг своего среднего (), является

С помощью формулы рассчитывается значение

Вытянутость облака точек на диаграмме рассеяния вдоль наклонной прямой позволяет сделать предположение о том, что существует некоторая объективная тенденция

Если на диаграмме большинство составляют точки с противоположными знаками отклонений от средних значений, то это служило бы объективным указанием

Коэффициент детерминации

Если переменные находятся между собой в линейной зависимости, значит они

Чем ближе к нулю определитель матрицы межфакторной корреляции, тем

Коэффициент частной корреляции

Совокупность значений какого-либо показателя за несколько последовательных моментов или периодов времени - это

Число периодов, по которым рассчитывается коэффициент автокорреляции, называется

Компонентами аддитивной модели являются

Автокорреляционная функция временного ряда – это

Коррелограмма – это

Какие утверждения по анализу временных рядов верны?

Аналитическое выравнивание временного ряда – это

Система, в которой каждая зависимая переменная y рассматривается как функция одного и того же набора факторов x, называется

Система, в которой зависимая переменная одного уравнения выступает в виде фактора x в другом уравнении, называется

Система, в которой одни и те же зависимые переменные в одних уравнениях входят в левую часть, а в других уравнениях – в правую, называется

Если все структурные коэффициенты модели определяются однозначно, единственным образом по коэффициентам приведенной формы модели, то есть если число параметров структурной формы модели равно числу параметров приведенной формы модели, то

Если число структурных коэффициентов больше числа приведенных коэффициентов и, следовательно, структурные коэффициенты не могут быть оценены через коэффициенты приведенной формы модели, то

Если число структурных коэффициентов меньше числа приведенных коэффициентов и, следовательно, на основе приведенных коэффициентов можно получить два или более значений одного структурного коэффициента, то