Пусть в модели линейной регрессии нарушено одно из условий Гаусса-Маркова: математическое ожидание ошибок равно 0 , а дисперсия остатков пропорциональна величине , – неизвестная постоянная, характеризующая дисперсию ошибки при соблюдении предпосылки о гетероскедастичности. Для перехода к уравнению с гомоскедастичными остатками все переменные уравнения необходимо поделить на величину…
Пусть исследуется линейная зависимость вида и оценена регрессия , – фактические значения, а – расчетные значения зависимой переменной, . Тогда коэффициент детерминации рассчитывается по формуле …
Метод, суть которого состоит в использовании в качестве инструментальной переменной теоретической оценки переопределенной переменной, полученной на базе экзогенных (или предопределенных) переменных модели, является …