Вопрос № 96275 - Эконометрика
В зависимости от вида функции уравнения регрессии эконометрические модели делятся на ...
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 18 Март 2016 в 20:10
На вопрос ответил(а): Любимов Павел, 18 Март 2016 в 20:10
На вопрос ответил(а): Любимов Павел, 18 Март 2016 в 20:10
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Пусть в модели линейной регрессии 
нарушено одно из условий Гаусса-Маркова: математическое ожидание ошибок равно 0 
, а дисперсия остатков 
пропорциональна величине 
, 
– неизвестная постоянная, характеризующая дисперсию ошибки при соблюдении предпосылки о гетероскедастичности. Для перехода к уравнению с гомоскедастичными остатками все переменные уравнения необходимо поделить на величину…
нарушено одно из условий Гаусса-Маркова: математическое ожидание ошибок равно 0 , а дисперсия остатков пропорциональна величине , – неизвестная постоянная, характеризующая дисперсию ошибки при соблюдении предпосылки о гетероскедастичности. Для перехода к уравнению с гомоскедастичными остатками все переменные уравнения необходимо поделить на величину… 
Пусть исследуется линейная зависимость вида 
и оценена регрессия 
, 
– фактические значения, а 
– расчетные значения зависимой переменной, 
. Тогда коэффициент детерминации 
рассчитывается по формуле …
и оценена регрессия , – фактические значения, а – расчетные значения зависимой переменной, . Тогда коэффициент детерминации рассчитывается по формуле … 
Метод, суть которого состоит в использовании в качестве инструментальной переменной теоретической оценки переопределенной переменной, полученной на базе экзогенных (или предопределенных) переменных модели, является …
обобщенным методом наименьших квадратов (ОМНК)
косвенным методом наименьших квадратов (КМНК)
обычным методом наименьших квадратов (МНК)
двухшаговым методом наименьших квадратов (ДМНК)
Эконометрические модели относятся к классу _____________ экономико-математических моделей
детерминированных
описательных
оптимизационных
аналоговых
стохастических