Вопрос № 92827 - Эконометрика
Использование фиктивных переменных является оправданным при исследовании …
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 22 Февраль 2016 в 16:48
На вопрос ответил(а): Бунакова Мария, 22 Февраль 2016 в 16:48
На вопрос ответил(а): Бунакова Мария, 22 Февраль 2016 в 16:48
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Совокупность значений коэффициента автокорреляции, соответствующих порядкам для которых они рассчитаны, может быть получена на основе …
значений факторов, которые формируют уровни временного ряда
модели временного ряда
автокорреляционной функции
коррелограммы
Гетероскедастичность подразумевает …
зависимость математического ожидания остатков от значения фактора
независимость математического ожидания остатков от значения фактора
постоянство дисперсии остатков независимо от значения фактора
зависимость дисперсии остатков от значения фактора
Предпосылки метода наименьших квадратов исследуют поведение …
переменных уравнения регрессии
параметров уравнения регрессии
неслучайных величин
остаточных величин
Оценку параметров сверхидентифицируемой системы эконометрических уравнений вида
можно рассчитать с помощью двухшагового метода наименьших квадратов. Определите правильную последовательность действий.
можно рассчитать с помощью двухшагового метода наименьших квадратов. Определите правильную последовательность действий.
преобразуем структурную форму модели в приведенную форму модели вида
для второго уравнения приведенной формы системы 
рассчитаем значения параметров 
и рассчитаем теоретические значения 
рассчитаем значения параметров и рассчитаем теоретические значения
подставим теоретические значения 
в сверхидентифицируемое уравнение и при помощи обычного МНК получим для него оценки параметров
в сверхидентифицируемое уравнение и при помощи обычного МНК получим для него оценки параметров
запишем структурную форму системы с найденными значениями оценок параметров