Вопрос № 95366 - Эконометрика
В эконометрической практике стационарность временного ряда означает …
Вопрос задал(а): Наталья Грибцова, 14 Март 2016 в 11:30
На вопрос ответил(а): Бунакова Мария, 14 Март 2016 в 11:30
На вопрос ответил(а): Бунакова Мария, 14 Март 2016 в 11:30
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Выберите все уравнения одной из версий модели Кейнса. В модели используются следующие обозначения:
– расходы на потребление в текущем периоде,
– доходы в текущем периоде,
– доходы в предыдущем периоде,
– государственные расходы в текущем периоде,
– инвестиции в текущем периоде.
Первое уравнение – функция потребления, в которой расходы на потребление в текущем периоде
являются линейной комбинацией дохода в текущем периоде 
и дохода в предыдущем периоде 
Второе уравнение – функция инвестиций, в которой инвестиции в текущем периоде
представляют собой линейную зависимость от дохода в текущем периоде 
Третье уравнений – тождество дохода, в которой доход в текущем периоде
тождественно равен сумме потребления в текущем периоде 
инвестиций в текущем периоде 
и государственных расходов в текущем периоде 
– расходы на потребление в текущем периоде, – доходы в текущем периоде, – доходы в предыдущем периоде, – государственные расходы в текущем периоде, – инвестиции в текущем периоде.Первое уравнение – функция потребления, в которой расходы на потребление в текущем периоде
являются линейной комбинацией дохода в текущем периоде и дохода в предыдущем периоде Второе уравнение – функция инвестиций, в которой инвестиции в текущем периоде
представляют собой линейную зависимость от дохода в текущем периоде Третье уравнений – тождество дохода, в которой доход в текущем периоде
тождественно равен сумме потребления в текущем периоде инвестиций в текущем периоде и государственных расходов в текущем периоде 
Качество подбора нелинейного уравнения регрессии можно охарактеризовать на основе показателей …
коэффициента корреляции
коэффициента эластичности
индекса детерминации
средней ошибки аппроксимации
Двухшаговый метод наименьших квадратов применим для решения системы одновременных уравнений …
только неидентифицированной
только сверхидентифицированной
только идентифицированной
в качестве наиболее общего метода решения
Метод наименьших квадратов может применяться для оценки параметров регрессионных моделей, если эти модели ...
включают лаговую переменную
имеют автокорреляцию в остатках
характеризуются гетероскедастичностью случайных отклонений
линейны по параметрам и факторным переменным