Имеются данные Росстата за период 2006 – 2011 гг. для построения модели Кейнса: где Сt – расходы на...: ответ на тест 58916 - Эконометрика

Имеются данные Росстата за период 2006 – 2011 гг. для построения модели Кейнса:

где  Сt – расходы на потребление в текущем периоде, млрд руб.,
Yt – ВВП в текущем периоде, млрд руб.,
Yt-1 – ВВП в предыдущем периоде, млрд руб.,
Gt – государственные расходы, млрд руб.,
It  – инвестиции в основные фонды, млрд руб.

Независимые переменные, значения которые задаются вне модели, называются ________ переменными.

Имеются данные Росстата за период 2006 – 2011 гг. для построения модели Кейнса:

где  Сt – расходы на потребление в текущем периоде, млрд руб.,
Yt – ВВП в текущем периоде, млрд руб.,
Yt-1 – ВВП в предыдущем периоде, млрд руб.,
Gt – государственные расходы, млрд руб.,
It  – инвестиции в основные фонды, млрд руб.

Известна приведенная форма модели:

Значение коэффициента b21, найденное при помощи двухшагового МНК, составит …
(Полученный ответ округлите до тысячных.)

По данным о значениях исследуемых показателей по 164 странам построена матрица парных коэффициентов корреляции.

Соотнесите коэффициент и его интерпретацию.

(1) стандартизированный коэффициент регрессии
(2) коэффициент эластичности

Дисперсия значения случайной компоненты в линейной регрессионной модели  зависит от номера наблюдения. Это свидетельствует о(об) ______ остатков.

Выражение  характеризует несмещенную оценку…
(- теоретическое значение результативной переменной,  - среднее значение результативной переменной, - число факторных переменных, включенных в линейное уравнение регрессии)

Для регрессионной модели  выявлено, что остатки являются гетероскедастичными, при этом дисперсия остатков находится в зависимости от значения фактора с коэффициентом пропорциональности Кi, то есть  Тогда для исключения гетероскедастичности следует оценивать параметры уравнения …