Вопрос № 335462 - Эконометрика
Коррелограмма убывает при возрастании длины лага. Это свойство ...
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 10 Ноябрь 2020 в 03:17
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 03:17
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 03:17
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Дисперсия уровней временного ряда постоянна и не зависит от времени. Это характерно для ...
нестационарного ряда
автокорреляционной функции
всех регрессионных моделей
стационарного ряда
Временной ряд называется интегрируемым 
-го порядка, если ...
-го порядка, если ...
после 
-кратного интегрирования ряд остается стационарным
-кратного интегрирования ряд остается стационарным
коэффициент автокорреляции 
-го порядка равен 0
-го порядка равен 0
после отбрасывания 
первых элементов , временной ряд становится стационарным
первых элементов , временной ряд становится стационарным
первый стационарный ряд получен для разностей 
-го порядка
-го порядка
Временной ряд со стохастическим трендом в общем случае описывается выражением ...
Для временного ряда рассматривается авторегрессионный процесс первого порядка
. Известно, 
. Временной ряд является ...
. Известно, . Временной ряд является ...
рядом типа «белый шум»
описанием взрывного процесса
стационарным
нестационарным