Вопрос № 335460 - Эконометрика
Единовременное шоковое воздействие на временные ряды носит временный характер. Со временем эффект рассеивается и значения временных рядов возвращаются к своему долгосрочному среднему значению. Речь идет о ...
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 10 Ноябрь 2020 в 03:17
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 03:17
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 03:17
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Единовременное шоковое воздействие на временные ряды имеет большую инерцию. Показатели долгое время остаются на новом уровне, не возвращаясь к своему прежнему положению. Речь идет о ...
рядах с постоянным долгосрочным средним значением
стационарных рядах
рядах типа «белый шум»
нестационарных рядах
Коррелограмма убывает при возрастании длины лага. Это свойство ...
автокорреляционной функции
лага временного ряда
нестационарного ряда
стационарного ряда
Дисперсия уровней временного ряда постоянна и не зависит от времени. Это характерно для ...
нестационарного ряда
автокорреляционной функции
всех регрессионных моделей
стационарного ряда
Временной ряд называется интегрируемым 
-го порядка, если ...
-го порядка, если ...
после 
-кратного интегрирования ряд остается стационарным
-кратного интегрирования ряд остается стационарным
коэффициент автокорреляции 
-го порядка равен 0
-го порядка равен 0
после отбрасывания 
первых элементов , временной ряд становится стационарным
первых элементов , временной ряд становится стационарным
первый стационарный ряд получен для разностей 
-го порядка
-го порядка