Вопрос № 335463 - Эконометрика

Дисперсия уровней временного ряда постоянна и не зависит от времени. Это характерно для ...

Варианты ответов

нестационарного ряда
всех регрессионных моделей
автокорреляционной функции
стационарного ряда

Тип вопроса: Вопрос с одним правильными вариантом

Правильный ответ

Ответ на этот вопрос уже получили: 8 раз(а)

Помогли ответы? Ставь лайк 👍

Расскажи другу:

Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 10 Ноябрь 2020 в 03:17
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 03:17

Вопрос № 111856

Дисперсия значений временного ряда зависит от времени и неограниченно возрастает с течением времени. Это характерно для ...

рядов типа «белый шум»

рядов с постоянным долгосрочным средним значением

стационарных рядов

нестационарных рядов

Установите соответствие между эконометрическими терминами и их определениями.

1. автокорреляция уровней временного ряда
2. коэффициент автокорреляции уровней временного ряда
3. автокорреляционная функция
4. коррелограмма

корреляционная зависимость между последовательными уровнями ряда

коэффициент линейной корреляции между последовательными уровнями

последовательность коэффициентов автокорреляции первого, второго и т.д. порядков

график зависимости значений автокорреляционной функции от величины лага