Вопрос № 163896 - Эконометрика
О присутствии мультиколлинеарности свидетельствуют величины недиагональных элементов матрицы межфакторной корреляции
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 20 Февраль 2019 в 22:08
На вопрос ответил(а): Любимов Павел, 20 Февраль 2019 в 22:08
На вопрос ответил(а): Любимов Павел, 20 Февраль 2019 в 22:08
Другие вопросы по предмету Эконометрика
о присутствии мультиколлинеарности свидетельствуют величины недиагональных элементов матрицы межфакторной корреляции
близкие к нулю
не превышающие по абсолютной величине 0.5
равные между собой
по абсолютной величине превышающие значения 0,75-0,8
При расчете скорректированного коэффициента множественной детерминации пользуются формулой 
, где …
, где …
n – число параметров при независимых переменных; m – число наблюдений
m – число наблюдений; n – число факторов, включенных в модель множественной регрессии
n – число параметров при независимых переменных; m – число факторов, включенных в модель множественной регрессии
n – число наблюдений; m – число факторов, включенных в модель множественной регрессии
Для регрессионной модели вида 
знак при значении коэффициента парной корреляции 
, рассчитанного для этого уравнения, совпадает со знаком при …
знак при значении коэффициента парной корреляции , рассчитанного для этого уравнения, совпадает со знаком при …
a
x
b
Система взаимозависимых уравнений в ее классическом виде называется также системой _______ уравнений
независимых
изолированных
рекурсивных
одновременных