Вопрос № 84581 - Эконометрика
Для проверки предпосылки об отсутствии автокорреляции в остатках регрессионной модели определены критические значения критерия Дарбина-Уотсона, равные dl и du (см. рисунок).
Определите интервалы и / или отрезки зоны неопределенности гипотезы об отсутствии автокорреляции в остатках.
Определите интервалы и / или отрезки зоны неопределенности гипотезы об отсутствии автокорреляции в остатках.
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 19 Январь 2016 в 14:32
На вопрос ответил(а): Астафьева Любовь, 19 Январь 2016 в 14:33
На вопрос ответил(а): Астафьева Любовь, 19 Январь 2016 в 14:33
Похожие вопросы
Для проверки предпосылки об отсутствии автокорреляции в остатках регрессионной модели определены критические значения критерия Дарбина-Уотсона, равные dl и du (см. рисунок).
Определите интервалы и / или отрезки зоны неопределенности гипотезы об отсутствии автокорреляции в остатках.
Определите интервалы и / или отрезки зоны неопределенности гипотезы об отсутствии автокорреляции в остатках.
В случае нарушения предпосылки об отсутствии автокорреляции в остатках значение критерия Дарбина-Уотсона будет стремиться к …
2
0
4
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Фиктивная переменная является…
показателем качества модели
константой
вспомогательной переменной, которую можно не учитывать в анализе
равноправной переменной
В качестве фиктивной переменной в эконометрическую модель могут быть включены переменные, отражающие ____ наблюдаемого признака
нулевые значения
случайный характер
количественные значения
качественные характеристики
Спецификацию нелинейного уравнения парной регрессии целесообразно использовать, если значение…
линейного коэффициента корреляции для исследуемой зависимости близко к 1
доля остаточной дисперсии результативного признака в его общей дисперсии стремится к 1
индекса корреляции для исследуемой зависимости близко к 0
индекса детерминации, рассчитанного для данной модели достаточно близко к 1
Для линейной регрессионной модели 
величина и определенный знак фактического значения случайной составляющей 
не должны обуславливать величину и знак фактического значения другой случайной составляющей 
. Выполнение этого условия свидетельствует о(об) ______ остатков.
величина и определенный знак фактического значения случайной составляющей не должны обуславливать величину и знак фактического значения другой случайной составляющей . Выполнение этого условия свидетельствует о(об) ______ остатков.
нормальном распределении
отсутствии гетероскедастичности
наличии гомоскедастичности
отсутствии автокорреляции