Вопрос № 83338 - Эконометрика
Проявление гетероскедастичности в остатках удается устранить при помощи метода обобщенного метода наименьших квадратов путем …
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 17 Январь 2016 в 06:56
На вопрос ответил(а): Бунакова Мария, 17 Январь 2016 в 06:56
На вопрос ответил(а): Бунакова Мария, 17 Январь 2016 в 06:56
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Данная таблица значений автокорреляционной функции соответствует структуре временного ряда …
Укажите условия, которые выполняются, если оценки параметров уравнения регрессии обладают свойствами состоятельности, эффективности и несмещенности.
зависимость математического ожидания остатков от величины выборки
максимальная дисперсия остатков
равенство нулю математического ожидания остатков
наименьшая дисперсия остатков
Автокорреляцию в остатках модели линейной регрессии можно обнаружить с помощью…
критерия Спирмена
критерия Гольдфельда–Квандта
критерия Фишера
критерия Дарбина-Уотсона
Уровни «белого шума» имеют нулевое математическое ожидание, постоянную дисперсию и некоррелированы между собой в разные моменты времени. Поэтому их удобно использовать для описания ...
стационарных временных рядов
сезонных колебаний
автокорреляционной функции уровней ряда
поведения остатков регрессионной модели