Вопрос № 84568 - Эконометрика

С помощью теста Гольдфельда–Квандта проверяется наличие …

Варианты ответов

автокорреляции в остатках модели
гетероскедастичности в остатках модели
мультиколлинеарности в модели
зависимости между исследуемыми переменными

Тип вопроса: Вопрос с одним правильными вариантом

Правильный ответ

Ответ на этот вопрос уже получили: 5 раз(а)

Помогли ответы? Ставь лайк 👍

Расскажи другу:

Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 19 Январь 2016 в 14:18
На вопрос ответил(а): Бунакова Мария, 19 Январь 2016 в 14:18

Вопрос № 68340

С помощью теста Гольдфельда–Квандта проверяется…

наличие мультиколлинеарности в модели

наличие автокорреляции в остатках модели

наличие зависимости между исследуемыми переменными

наличие гетероскедастичности в остатках модели

Вопрос № 28456

При использовании теста Гольдфельда-Квандта осуществляют расчет …

разности сумм квадратов остатков

уравнений регрессии по одной исходной упорядоченной выборке наблюдений

уравнений регрессии по двум упорядоченным выборкам наблюдений

отношения сумм квадратов остатков

Другие вопросы по предмету Эконометрика

На рисунке представлены графики остатков линейной и нелинейной функции, построенных по некоторым исходным данным. Относительно свойств несмещенности и эффективности можно сказать, что оценки параметров нелинейной зависимости являются …

смещенными и неэффективными

смещенными и эффективными

несмещенными и неэффективными

несмещенными и эффективными

Вопрос № 84580

На рисунке отображено поле корреляции для нелинейной зависимости.

Значение индекса корреляции для указанной модели составляет …

(0,64)2

– 0,627

0,64

0,8

Вопрос № 84581

Для проверки предпосылки об отсутствии автокорреляции в остатках регрессионной модели определены критические значения критерия Дарбина-Уотсона, равные dl и du (см. рисунок).