Ответы » Эконометрика (5041 вопросов)

Вопрос № 52968 - Эконометрика

Укажите справедливые утверждения по поводу коэффициента автокорреляции уровней временного ряда:
Варианты ответов
  • определяет вид временной модели (аддитивная или мультипликативная)
  • не может быть меньше 0
  • характеризует тесноту линейной связи между уровнями ряда
  • равен коэффициенту линейной корреляции между последовательными уровнями исходного ряда
Тип вопроса: Несколько правильных вариантов
Правильный ответ
Ответ на этот вопрос уже получили: 15 раз(а)
Помогли ответы? Ставь лайк 👍
Расскажи другу:
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 05 Декабрь 2015 в 09:56
На вопрос ответил(а): Любимов Павел, 05 Декабрь 2015 в 09:57

Похожие вопросы

Вопрос № 116697

Укажите справедливые утверждения относительно автокорреляции уровней временного ряда:
количественно измеряется с помощью коэффициента линейной корреляции между трендовой и сезонной компонентами уровней ряда
представляет собой корреляционную зависимость между уровнями временного ряда и соответствующими значениями случайной компоненты
представляет собой корреляционную линейную зависимость между последовательными уровнями временного ряда
количественно измеряется с помощью коэффициента линейной корреляции между последовательными уровнями исходного ряда

Вопрос № 579544

Установите соответствие между эконометрическими терминами и их определениями.

1. временной ряд
2. порядок коэффициента автокорреляции уровней временного ряда
3. уровень временного ряда
4. автокорреляционная функция
ряд значений экономического показателя за несколько последовательных периодов времени
число периодов на которое сдвигается исходный временной ряд при расчете значения коэффициента автокорреляции
значение временного ряда в определенный период времени
последовательность коэффициентов автокорреляции первого, второго и т.д. порядков

Другие вопросы по предмету Эконометрика

Вопрос № 53150

Если предпосылки метода наименьших квадратов (МНК) не выполняются, то остатки могут характеризоваться …
характеризоваться отсутствием автокорреляции
иметь нулевую среднюю величину
не подчиняться закону нормального распределения
быть гетероскедастичными

Вопрос № 53276

Зависимость коэффициента автокорреляции от величины смещения уровней ряда (лага) представляет собой …
диаграмму остатков
временной ряд
регрессионную зависимость
автокорреляционную функцию

Вопрос № 53280

Циклическая компонента уровней временного ряда, предназначенная для описания регулярно изменяющегося  поведения экономической характеристики в течении календарного года, называется …
конъюнктурной
случайной
трендовой
сезонной

Вопрос № 53554

Временной ряд характеризуется постоянным характером циклических и сезонных колебаний по отношению к тренду, тогда для его описания используется ______ модель.
многофакторная
корреляционно - регрессионная
нелинейная
мультипликативная
А еще можно заказать:
Лабораторные от 200 руб Контрольные от 200 руб Курсовые от 500 руб Дипломные от 3000 руб Отчет по практике от 500 руб