Вопрос № 52790 - Эконометрика
Автокорреляционная функция и коррелограмма используются для выявления во временном ряде наличия или отсутствия …
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 04 Декабрь 2015 в 22:16
На вопрос ответил(а): Любимов Павел, 04 Декабрь 2015 в 22:16
На вопрос ответил(а): Любимов Павел, 04 Декабрь 2015 в 22:16
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Динамика среднемесячной номинальной начисленной заработной платы (вид экономической деятельности – сельское хозяйство, охота, лесное хозяйство, руб.) в России в период 2005–2011 гг. характеризуется данными, представленными на графике.
Показатель, характеризующий связь между исходными значениями временного ряда и значениями этого же ряда, сдвинутыми на несколько моментов (периодов) времени, называется …
Показатель, характеризующий связь между исходными значениями временного ряда и значениями этого же ряда, сдвинутыми на несколько моментов (периодов) времени, называется …
прогнозом
автокорреляционной функцией
временным лагом
коэффициентом автокорреляции
Коллинеарность факторов эконометрической модели 
проверяется на основе матрицы парных коэффициентов линейной …
проверяется на основе матрицы парных коэффициентов линейной …
эластичности
регрессии
детерминации
корреляции
Укажите справедливые утверждения по поводу коэффициента автокорреляции уровней временного ряда:
не может быть меньше 0
определяет вид временной модели (аддитивная или мультипликативная)
характеризует тесноту линейной связи между уровнями ряда
равен коэффициенту линейной корреляции между последовательными уровнями исходного ряда
Если предпосылки метода наименьших квадратов (МНК) не выполняются, то остатки могут характеризоваться …
характеризоваться отсутствием автокорреляции
иметь нулевую среднюю величину
не подчиняться закону нормального распределения
быть гетероскедастичными