Вопрос № 77064 - Эконометрика
Мультиколлинеарность в модели линейной множественной регрессии может наблюдаться когда…
Варианты ответов
- остатки модели связаны с зависимой переменной
- одна из переменных является функциональной или близкой к функциональной линейной комбинацией остальных
- остатки модели не являются нормально распределенными
- остатки модели связаны с объясняющими переменными
Правильный ответ
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 28 Декабрь 2015 в 11:55
На вопрос ответил(а): Любимов Павел, 28 Декабрь 2015 в 11:55
На вопрос ответил(а): Любимов Павел, 28 Декабрь 2015 в 11:55
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Значение критерия Дарбина – Уотсона можно приблизительно рассчитать по формуле 
, где 
– значение коэффициента автокорреляции остатков модели. Минимальная величина значения 
будет наблюдаться при ________ автокорреляции остатков.
, где – значение коэффициента автокорреляции остатков модели. Минимальная величина значения будет наблюдаться при ________ автокорреляции остатков.
отрицательной
нулевой
бесконечно малой
положительной
Оценка тесноты нелинейной связи между признаками проводится на основе показателя ______________, а оценка качества подбора нелинейной модели регрессии – с помощью …
критерия Дарбина – Уотсона
F-критерия Фишера
индекса корреляции
индекса детерминации
Для регрессионной модели вида 
, где 
рассчитаны дисперсии: 
; 
; 
. Тогда величина 
характеризует долю …
, где рассчитаны дисперсии: ; ; . Тогда величина характеризует долю …
коэффициента детерминации
коэффициента корреляции
объясненной дисперсии
остаточной дисперсии
Сезонные компоненты в аддитивной временной модели должны отвечать следующему правилу: