Автокорреляционная функция является отображением зависимости между значениями соответствующего коэфф...: ответ на тест 67617 - Эконометрика

Установите соответствие между эконометрическими терминами и их определениями.

1. временной ряд
2. порядок коэффициента автокорреляции уровней временного ряда
3. уровень временного ряда
4. автокорреляционная функция

Установите соответствие между эконометрическими терминами и их определениями.

1. временной ряд
2. порядок коэффициента автокорреляции уровней временного ряда
3. уровень временного ряда
4. автокорреляционная функция

Для эконометрической модели уравнения регрессии ошибка модели определяется как ______ между фактическим значением зависимой переменной и ее расчетным значением.

Для уравнения множественной регрессии вида  на основании 14 наблюдений рассчитаны оценки параметров и записана модель:

(в скобках указаны значения t-статистик, соответствующие параметрам регрессии). Известны критические значения Стьюдента при различных уровнях значимости
    
Для данного уравнения при уровне значимости α=0,01 значимым(-ыми) является(-ются) параметр(-ы) …

Имеются данные Центрального банка России и Госкомстата России за период с июля 2009 года по апрель 2010 года для построения модели денежного рынка

где  Rt – процентная ставка, %,
Yt – ВВП, млрд руб.,
Mt – денежная масса, млрд руб.
It  – внутренние инвестиции, млрд руб.

Получена приведенная форма модели

Тогда значение коэффициента b21 структурной формы модели равно …
(Полученное значение округлите до десятых.)

Имеются данные Росстата за период 2006 – 2011 гг. для построения одной из модификаций модели Кейнса

где  Сt – расходы на потребление в текущем периоде, млрд руб.,
Yt – ВВП в текущем периоде, млрд руб.,
Yt-1 – ВВП в предыдущем периоде, млрд руб.,
Gt – государственные расходы, млрд руб.,
It   – инвестиции в основные фонды, млрд руб.

Известна приведенная форма модели:

Значение коэффициента b11, найденное при помощи двухшагового МНК, составит …
(Полученный ответ округлите до десятитысячных.)