Ответы » Эконометрика (5041 вопросов)

Вопрос № 142615 - Эконометрика

Теорема Гаусса-Маркова имеет следующую формулировку
Варианты ответов
  • при выполнении 4-х условий Гаусса-Маркова оценки коэффициентов регрессии, построенной обычным методом наименьших квадратов, будут значимо отличаться от нуля;
  • при выполнении хотя бы одного из условий Гаусса-Маркова оценки коэффициентов регрессии, построенной обычным методом наименьших квадратов, будут неэффективными линейными смещенными оценками;
  • при выполнении 4-х условий Гаусса-Маркова оценки коэффициентов регрессии, построенной обычным методом наименьших квадратов, будут неэффективными, нелинейными несмещенными оценками;
  • при выполнении всех условий Гаусса-Маркова оценки коэффициентов регрессии, построенной обычным методом наименьших квадратов, будут эффективными линейными несмещенными оценками;
Тип вопроса: Вопрос с одним правильными вариантом
Правильный ответ
Ответ на этот вопрос уже получили: 64 раз(а)
Помогли ответы? Ставь лайк 👍
Расскажи другу:
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 19 Февраль 2017 в 15:25
На вопрос ответил(а): Чернышова Людмила, 19 Февраль 2017 в 15:25

Похожие вопросы

Вопрос № 579218

Теорема Гаусса-Маркова, раскрывающая суть МНК, характеризует свойства оценок параметров для  ...
строгой функциональной зависимости
нелинейной регрессионной модели
для модели регрессии общего вида
линейной регрессионной модели

Вопрос № 759981

Теорема Гаусса для электрических полей в дифференциальной форме имеет вид …

Другие вопросы по предмету Эконометрика

Вопрос № 142718

Автокорреляционной функцией временного ряда называют последовательность …
коэффициентов корреляций между объясняющими переменными
значений сезонной компоненты
значений линейного тренда
коэффициентов автокорреляций 1, 2 и т.д. порядков

Вопрос № 143104

Проверка адекватности эконометрической модели эмпирическим данным проводится на этапе ...
параметризации
спецификации
идентификации
линеаризации
верификации

Вопрос № 143368

Диаграмма рассеяния указывает на нелинейную зависимость. В этом случае следует осуществить …
включение в модель дополнительных факторных признаков
расчет линейного коэффициента корреляции и использование линейной модели
подбор преобразования переменных, дающего наибольшее по абсолютной величине значение коэффициента парной корреляции
визуальный подбор функциональной зависимости нелинейного характера, соответствующего структуре точечного графика

Вопрос № 144214

При проверке статистической значимости уравнения линейного уравнения регрессии нулевая гипотеза формулируется следующим образом …
«выборка наблюдений неоднородна»
«автокорреляция остатков отсутствует»
«объясненная и остаточная дисперсии существенно отличаются друг от друга, имеет место сильная регрессионная связь результата и фактора(ов)»
«объясненная и остаточная дисперсии не отличаются друг от друга, регрессионная связь результата и фактора(ов) отсутствует»
А еще можно заказать:
Лабораторные от 200 руб Контрольные от 200 руб Курсовые от 500 руб Дипломные от 3000 руб Отчет по практике от 500 руб