Ответы » Эконометрика (5041 вопросов)

Вопрос № 1211763 - Эконометрика

Что такое гетероскедастичность ошибки?
Варианты ответов
  • это однородность дисперсий ошибок;
  • нет правильного ответа.
  • это неоднородность дисперсий ошибок;
  • это взаимонезависимость ошибок;
  • это взаимозависимость ошибок;
Тип вопроса: Вопрос с одним правильными вариантом
Правильный ответ
Ответ на этот вопрос уже получили: 6 раз(а)
Помогли ответы? Ставь лайк 👍
Расскажи другу:
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 23 Сентябрь 2022 в 18:48
На вопрос ответил(а): Астафьева Любовь, 23 Сентябрь 2022 в 18:48

Похожие вопросы

Вопрос № 93475

Гетероскедастичность подразумевает …
зависимость математического ожидания остатков от значения фактора
независимость математического ожидания остатков от значения фактора
постоянство дисперсии остатков независимо от значения фактора
зависимость дисперсии остатков от значения фактора

Вопрос № 109208

Гетероскедастичность остатков подразумевает …
независимость математического ожидания остатков от значения фактора
постоянство дисперсии остатков независимо от значения фактора
зависимость математического ожидания остатков от значения фактора
зависимость дисперсии остатков от значения фактора

Другие вопросы по предмету Эконометрика

Вопрос № 1211764

Какие методы уменьшения гетероскедастичности Вы можете назвать?
включение дополнительной объясняющей переменной;
нет правильного ответа.
использование метода наименьших взвешенных квадратов;
переход к логарифмам объясняемой переменной;
все ответы верны;

Вопрос № 1211765

Что является результатом неоднородности дисперсий случайных ошибок в модели наблюдений?
нет правильного ответа.
смещение оценок математических ожиданий случайных ошибок, но несмещение оценок дисперсий случайных ошибок;
смещение оценок математических ожиданий случайных ошибок; смещение оценок дисперсий случайных ошибок;
смещение оценок математических ожиданий случайных ошибок;
смещение оценок дисперсий случайных ошибок;

Вопрос № 1211766

Сколько раз уточняются оценки в процедуре Кохрейна-Оркатта?
2 раза;
5 раз;
4 раза;
3 раза;
до тех пор, пока в преобразованной модели не будет выраженной автокоррелированности остатков.

Вопрос № 1211767

Для каких моделей характерна положительная автокоррелированность ошибок?
нет правильного ответа.
все ответы верны;
в моделях, где наблюдаются серии остатков, имеющих разные знаки;
в моделях, где отсутствуют какие бы то ни было серии остатков;
в моделях, где наблюдаются серии остатков, имеющих одинаковые знаки;
А еще можно заказать:
Лабораторные от 200 руб Контрольные от 200 руб Курсовые от 500 руб Дипломные от 3000 руб Отчет по практике от 500 руб