Вопрос № 579597 - Эконометрика
Преобразование нестационарного временного ряда 
в стационарный 
должно обеспечивать приблизительное выполнение условия
в стационарный должно обеспечивать приблизительное выполнение условия 
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 10 Ноябрь 2020 в 19:44
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 19:44
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 19:44
Похожие вопросы
Преобразование нестационарного временного ряда 
в стационарный 
должно обеспечивать приблизительное выполнение условия …
в стационарный должно обеспечивать приблизительное выполнение условия … 
Преобразование нестационарного временного ряда 
в стационарный 
должно обеспечивать приблизительное выполнение условия …
в стационарный должно обеспечивать приблизительное выполнение условия … 
Другие вопросы по предмету Эконометрика
Модели авторегрессии, модели скользящего среднего, смешанные модели авторегрессии-скользящего среднего относятся к
автокорреляционным функциям
стационарным процессам первого порядка
нестационарным процессам
стационарным процессам второго порядка
Для стационарного процесса второго порядка 
на любых двух временных интервалах должны выполняться условия равенства
на любых двух временных интервалах должны выполняться условия равенства
математического ожидание, дисперсия, коэффициент автокорреляции второго порядка
коэффициент автокорреляции второго порядка
математическое ожидание, дисперсия
математического ожидание, дисперсия, коэффициент автокорреляции первого порядка
Математическое выражение линейной модели временного ряда имеет вид
Вывод о стационарности процесса 
делают на основе
делают на основе
анализа регрессионных зависимостей математических ожиданий, дисперсий и коэффициентов автокорреляции первого порядка для разных временных интервалов
проверки неравенства математических ожиданий, дисперсий и коэффициентов автокорреляции первого порядка для разных временных интервалов
строгого выполнения равенства математических ожиданий, дисперсий и коэффициентов автокорреляции первого порядка для разных временных интервалов
проверки статистических гипотез о равенстве математических ожиданий, дисперсий и коэффициентов автокорреляции первого порядка для разных временных интервалов