Вопрос № 335246 - Эконометрика

При наличии автокорреляции остатков желательно определить фактор, являющийся причиной этого и ...

Варианты ответов

определить стандартную ошибку соответствующего параметра
включить его в уравнение регрессии
стандартизировать его
исключить его из уравнения регрессии

Тип вопроса: Вопрос с одним правильными вариантом

Правильный ответ

Ответ на этот вопрос уже получили: 5 раз(а)

Помогли ответы? Ставь лайк 👍

Расскажи другу:

Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 10 Ноябрь 2020 в 01:44
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 10 Ноябрь 2020 в 01:44

Вопрос № 848169

При наличии автокорреляции остатков, вызванной неучтенным в модели фактором, следует определить фактор, являющийся причиной этого и ...

приравнять к нулю

исключить его из уравнения регрессии

прибавить к результативной переменной

включить его в уравнение регрессии

Вопрос № 877015

При нарушении гомоскедастичности остатков и наличии автокорреляции остатков рекомендуется применять _____________ метод наименьших квадратов.

косвенный

двухшаговый

трехшаговый

обобщенный

Другие вопросы по предмету Эконометрика

Вопрос № 335248

Случайные составляющие регрессионной модели не имеют постоянной дисперсии или коррелированны между собой. Тогда автоковариационная матрица случайных составляющих имеет вид ...