Пусть в модели yi=b0b1xiei случайные отклонения ei гетероскедастичны. При этом обнаружено что диспер...: ответ на тест 718889 - Эконометрика
Пусть в модели yi=b0+b1xi+ei случайные отклонения ei гетероскедастичны. При этом обнаружено, что дисперсия отклонений ei пропорциональна значениям . Укажите последовательность этапов одного из методов устранения гетероскедастичности.
Варианты ответов
строится регрессия новой зависимой переменной на новую независимую переменную
оцениваются коэффициенты новой регрессии и их статистическая значимость
Пусть в модели yi=b0+b1xi+ei случайные отклонения ei гетероскедастичны. При этом обнаружено, что дисперсия отклонений ei пропорциональна значениям . Укажите последовательность этапов одного из методов устранения гетероскедастичности
Пусть в модели yi=b0+b1xi+ei случайные отклонения ei гетероскедастичны. При этом обнаружено, что дисперсия отклонений ei пропорциональна значениям . Укажите последовательность этапов одного из методов устранения гетероскедастичности