Вопрос № 719814 - Эконометрика
При моделировании временных рядов экономических показателей необходимо учитывать характер уровней исследуемых показателей …
Вопрос задал(а): Анонимный пользователь, 13 Ноябрь 2020 в 00:25
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 13 Ноябрь 2020 в 00:25
На вопрос ответил(а): Анастасия Степанова, 13 Ноябрь 2020 в 00:25
Другие вопросы по предмету Эконометрика
"Белым шумом" называется ____ процесс .
неслучайный
корреляционный
регрессионный
чисто случайный
Временной ряд называется стационарным, если он является реализацией _______ процесса.
функционального
нестационарного стохастического
неслучайного
стационарного стохастического
Временной ряд 
называется строго стационарным (стационарным в сильном смысле, стационарным в узком смысле), если …
называется строго стационарным (стационарным в сильном смысле, стационарным в узком смысле), если …
распределение вероятностей 
наблюдений 
отличается от вероятностного распределения 
наблюдений отличается от вероятностного распределения
распределение вероятностей 
наблюдений 
происходит по показательному закону
наблюдений происходит по показательному закону
распределение вероятностей 
наблюдений 
происходит по показательному закону
наблюдений происходит по показательному закону
совместное распределение вероятностей 
наблюдений 
такое же, как и для 
наблюдений 
наблюдений такое же, как и для наблюдений
Уровни «белого шума» имеют нулевое математическое ожидание, постоянную дисперсию и некоррелированы между собой в разные моменты времени. Поэтому их удобно использовать для описания ...
автокорреляционной функции уровней ряда
сезонных колебаний
временных рядов, содержащих линейный тренд
поведения остатков регрессионной модели